1、北京2015年銀行從業風險管理：外部風險模擬試題北京 2015 年銀行從業風險管理：外部風險模擬試題一、單項選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題 意）1、 如果某銀行的總資產為 1000 億元，總存款為 800 億元，核心存款為 200 億 元，應收存款為 50 億元，現金頭寸為 200 億元，總負債為 900 億元，則該銀行 的現金頭寸指標等于_。A. 0.05B. 0.2C. 0.25D. 0.42、 按照凈現值法，貸款價值的確定主要依據對未來_的貼現值。A. 現金流入B. 現金流出C. 現金流量D. 凈現金流量3、 采用數據電文形式訂立合同，收件人指

2、定特定系統接收數據電文的，_視為到達時間。A. 該數據電文向該特定系統傳送的時間B. 該數據電文進入收件人任何系統的時間C. 該數據電文向收件人任何系統發送的時間D. 該數據電文進入收件人特定系統的時間4、 投資者買入一份看漲期權，若期權費為 C，執行價格為 X，到期市場價格為 P。則當 p=_時，該投資者不賠不賺。A. CB. C-XC. X-CD. X+C5、 按照分類指導、“一行一策”的原則，推進政策性銀行改革，首先推進_改革。A. 中國農業發展銀行B. 中國進出口銀行C. 中國郵政儲蓄銀行D .國家開發銀行6、 下列對于目前我國銀行信貸管理的環節描述不正確的是_0A. 集中授權管理B.

3、 分散授信管理C. 審貸分離D. 分級審批7、 商業銀行經營管理的“三性原則”不包括 _oA.安全性B. 穩定性C. 流動性D. 效益性8、 某企業 2006 年銷售收入 10 億元人民幣，銷售凈利率為 14% , 2006 年初所 有者權益為 39 億元人民幣，2006 年末所有者權益為 45 億元人民幣，則該企業 2006 年凈資產收益率為_。A. 3.00%B. 3.11%C. 3.33%D. 3.58%9、制定保險規劃的首要任務是_。A. 選擇保險公司B. 確定保險標的C .準備保險費D.閱讀保險單合同條款10、 商業銀行對借款人最關心的就是其現在和未來的 _。A. 技術水平B. 銷售

4、業績C. 償債能力D. 信息披露11、在為客戶編制未來現金流量表時，需要對客戶的未來收入和支出做出合理預測。下列對未來收入和支出進行預測和分析的說法正確的是_。A. 常規性收入的性質不同，但是變化幅度一樣B. 工資、獎金等常規性收入一般在上一年收入的基礎上預測其變化率即可C. 銀行從業人員僅需要了解滿足客戶基本生活的支出D. 有些收入尤其是股票投資收益，隨著市場環境的變化有很大的波動，如果客 戶所在地區經濟情況不穩定，則以“上年的數值”為參考12、 下面是關于 PC 中 CPU 的若干敘述：_CPU 中包含幾十個甚至上百個 寄存器，用來臨時存放待處理的數據 CPU 是 PC 中不可缺少的組成部

5、分，它 擔負著運行系統軟件和應用軟件的任務CPU 的速度比主存儲器低得多，使用 高速緩存（cache 可以顯著提高系統的速度 PC 中只有 1 個微處理器它就是 CPU 其中正確的是_A. 和B. 和C. 和D. 和13、 下列關于債券價格風險的說法，不正確的是oA. 又稱利率風險B. 當利率上漲時，債券價格上漲C.對于在到期日前轉讓債券的投資者來說，利率上漲會減少投資者的資產收益D. 債券的到期時間越長，價格風險越大14、在_情況下，紅利可以成為合理的借款需求。A. 公司的股息發放壓力不大B. 現金流可以滿足于其紅利的發放C.公司未來的發展速度已經無法滿足現在的紅利支付水平D 公司的股息發放

6、壓力較大15、非金融企業短期融資券的期限最長不得超過 _。A.60 天B.91 天C.360 天D.365 天16、王先生擬在本地的一家中學建立一項永久性的獎學金，每年計劃頒發獎金8000 元。假設該基金獲得固定利率6%，則王先生現在最少應當存入多少資金A.120000 元B.132335 元C.133334 元D.145672 元17、下列關于貸款種類說法錯誤的是_。A.按照貸款幣種可分為人民幣貸款和外幣貸款B.按照貸款期限可分為短期貸款、中期貸款和長期貸款C.按照貸款擔保方式可分為抵押貸款、質押貸款和信用貸款D.按照貸款利率可分為浮動利率貸款和固定利率貸款18、某 1 年期零息債券的年收益

7、率為 16.7%， 假設債務人違約后， 回收率為零，若1 年期的無風險年收益率為 5%，則根據 KPMG 風險中性定價模型得到上述 債券在 1年內的違約概率為A.0.05B.0.10C.0.15D.0.2019、 按照抵債資產處置的相關規定，不動產和股權應自取得日起_內予以處置A.3 年B.1 年C.5 年D.2 年20、下列關于信用風險監測的說法，正確的是 _。A.信用風險監測是一個靜態的過程B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對 降低風險損失的貢獻咼D .信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內

8、的發展變化情況21、 下列財產作為抵押物時，_應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立。A.交通運輸工具B.原材料C.正在建造的建筑物D.生產設備22、一手個人住房交易時， 在借款人購買的房屋沒有辦好抵押登記之前， 有 （）提供階段性或全程擔保。A. 經紀公司B. 有擔保能力的第三人C. 開發商D. 借款人23、商業銀行分支機構要開展相關個人理財業務之前。 應持其總行的授權文件， 按照有關規定。向_。A. 所在地銀監會派出機構報告B. 所在地銀監會派出機構備案C. 所在地中國人民銀行分行報告D. 所在地中國人民銀行分行備案24、貸款安全性調查中，對于申請外匯貸款的客戶，業務人員尤其要注意變化 對抵

9、押擔保額的影響程度。A: GDP 增長率B:匯率C:通貨膨脹率D:存款準備金率E:著作權25、理財業務是經_批準的一項銀行中間業務。A. 中國人民銀行B. 銀行監管委員會C. 中國銀行業協會D. 證券監督委員會二、多項選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符 合題意，至少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）1、下列對投資基金銷售業務的描述，正確的有 _。A. 未與基金管理人簽訂書面代銷協議的，代銷機構不得辦理基金銷售B. 代銷機構經批準可以委托其他機構代為辦理基金的銷售C. 基金管理人對代銷機構的基金銷售業務負有檢查、監督

10、的義務D. 基金管理人應審查代銷機構使用的宣傳材料，并對材料內容負責E.代銷機構應當在有證券投資基金托管業務資格的商業銀行開立與基金銷售有關的賬戶，并由基金管理人對賬戶內的資金進行監督2、貸前調查特別要對貸款的_進行調查。A. 信用等級B. 股東結構C. 合法合規性D. 安全性E.效益性3、按法律規定，向仲裁機關申請仲裁的時效為 _，向人民法院提起訴訟的時效 為_。A. 1 年、2 年B. 3 個月、6 個月C. 3 個月、1 年D. 6 個月、2 年4、風險文化的層次有 。A. 風險管理理念B. 風險管理體系C. 風險管理知識D. 風險管理層次E. 風險管理制度5、貸款發放的原則不包括_。A

11、. 計劃、比例放款原則B. 進度放款原則C. 資本金足額原則D. 統一審批原則6、在商業銀行理財顧問服務中，客戶根據商業銀行和理財人員提供的理財顧問 服務自行管理和運用資金，A. 客戶與銀行共同獲得由此產生的收益，客戶承擔由此產生的風險B. 客戶獲得由此產生的收益，客戶和銀行共同承擔由此產生的風險C. 客戶獲得由此產生的收益，銀行承擔由此產生的風險D. 客戶獲得由此產生的收益并承擔風險7、下列降低風險的方法中，_只能降低非系統性風險。A. 風險分散B. 風險轉移C. 風險對沖D. 風險規避8、 出質人對質物、質押權利占有的合法性，下列說法正確的有_。A. 用權利出質的，應核對權利憑證上的所有人

12、與出質人是否為同一人B. 如質押財產為共有財產.出質是否經全體共有人同意C. 審查質押的設定是否已由出質人有權決議的機關作出決議D. 認真查驗抵押物的權屬，確保抵押物的有效性E. 用動產出質的，應通過審查動產購置發票、財務賬簿，確認其是否為出質人 所有9、銀行需要研究的重點是（）。A. 宏觀環境B. 微觀環境C. 銀行內部資源分析D. 銀行自身實力分析10、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括 _。A. 厭惡風險B. 偏好收益C. 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數D. 偏好風險E. 風險中性11、根據圖示經濟合作與發展組織 （OECD ） 公司治理準則模型， 下面說法正

13、確 的是（）。A. 保障股東：公司治理結構應當保證所有股東的公平待遇，包括少數股東和國 外的股東。所有的股東都應該在他們的權利受損時獲得有效的補償機會B. 董兼職能：公司治理結構應確保監事會對公司的戰略指導和對經營管理層的有效監督，同時確保董事會對公司和股東的責任和忠誠C. 利害關系：公司治理結構將認可法律和互相協商賦予利益相關者的權利，并 且鼓勵企業和利益相關者在創造財富、工作機會和持續推動企業財務健康等方 面積極合作D. 內部控制：為了實現內部控制的有效性，需要五個要素的支持，如控制環境、 風險評估、控制活動、信息和溝通、監督，為營運的效率效果、財務報告的可 靠性、相關法令的遵循性等目標的

14、達成而提供合理保證E.咨詢透明：治理結構應該保證公司所有重大事件及時、準確地得到披露，包 括財務狀況、業績、所有權和公司治理情況。12、操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）。A. 就業制度和工作場所安全事件B. 客戶、產品和業務活動事件C. 內部欺詐D. 實物資產損壞E.外部欺詐13、狹義的貸款主體包括_0A. 貸款委托人B. 借款人C. 貸款人D. 貸款擔保人E.貸款保證人14、 在個人住房貸款貸后管理中，若發現借款人出現 _等情況的，應限期要求 借款人進行糾正。A. 借款人提供了虛假的證明材料而取得貸款的B. 借款人未按合同約定用途使用貸款的C. 借款期內，借款人累計一定月數（包括計

15、劃還款當月）未償還貸款本息和相關 費用的D .借款人拒絕或阻礙貸款銀行對貸款使用情況實施監督檢查的E.借款人卷入重大經濟糾紛、訴訟或仲裁程序，足以影響其償債能力的15、 上海黃金交易所 _員可進行自營和代理業務及批準的其他業務。A. 綜合類B. 金融類C. 自營類D. 做市商16、 關于中國銀行個人質押貸款貸款期限的說法，不正確的是_oA.個人存單質押貸款期限不超過質押存單的到期日，且最長不超過1 年B. 多張個人存單質押的，以距離到期日最近的時間確定貸款期限C. 辦理自動轉存的存單視自動轉存期限長短確定，但最高期限為五年D. 個人記賬式國債質押貸款期限最長不超過 1 年。仃、為量化操作風險，

16、鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括 _步驟。A. 定義操作風險并分類B. 文件證明和收集數據C. 建立模D. 重新進行數據收集E. 確定模型并實施18、下列關于風險控制計劃的說法，錯誤的是。A. 商業銀行的董事會應慎重決定商業銀行是否銷售以及銷售哪些類型的理財計 劃B. 商業銀行應明確每個理財計劃所能承受的風險程度C. 商業銀行設立的可承受的風險程度應當是定性指標D. 商業銀行應明確劃分相關部門或人員在理財計劃風險管理方面的權限與責任 佃、米用追隨式定位方式的銀行（）。A. 在市場上占有極大的份額B. 產品創新優勢C. 反應速度快和營銷網點廣泛

17、D. 資產規模中等20、金融市場的功能包括_。A. 貨幣資金融通功能B. 資源配置功能C. 風險分散與風險管理功能D. 經濟調節功能E. 定價功能21、 按照從業人員職業操守的規定，反洗錢準則的內容包括_。A. 遵守反洗錢有關規定，熟知銀行承擔的反洗錢義務B. 積極配合監管人員的現場檢查C. 了解客戶賬戶開立，資金調撥的用途D. 及時按所在機構的要求報告大額交易和可疑交易E. 對執法機關的要求盡量滿足，對暫時不能解決的要求，應耐心說明情況22、 對于個人理財業務審批與報告的監管制度論述有誤的是_。A .商業銀行開展保證收益理財計劃需要向銀監會申請批準B.中資商業銀行開辦需要審批的個人理財業務，應由其法人統一向中國銀監會 申請C .外資銀行開辦需要審批的個人理財業務，應由其法人按照有關外資銀行業務審批程序的規定，報銀監會審批D.中資銀行的分支機構可以根據其總行的授權開展相應的個人理