1、精品文檔（2011銀行從業資格考試風險管理習題匯總一、單選題:1、甲、乙兩人均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業企業為甲設定的貸款利率高于乙，這種風險管理的方法屬于( )。a.風險補償b.風險轉移c.風險分散d.風險對沖標準答案：a2、下列關于對風險定義的理解，最符合當前監管當局的思考模式的是( )。a.風險是未來結果的不確定性b.風險是損失的可能性c.風險是未來結果對期望的偏離d.風險是未來結果的變化標準答案：a3、在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。a.資本金規模和商業銀行的盈利水平b.資產規模和商業銀行的風險管理水平c.資本金規模和商業銀行

2、的風險管理水平d.資產規模和商業銀行的盈利水平標準答案：c4、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入( )。a.資產負債風險管理模式階段b.資產風險管理模式階段c.負債風險管理模式階段d.全面風險管理模式階段標準答案：c5、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是( )。a.風險補償b.風險轉移c.風險分散d.風險對沖標準答案：c6、國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。a.股本收益法(roe)b.資產收益率(roa)c.風險價值(var)d.風險調整的業績評估方法(rapm)標準答案：d7、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1

3、.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區間。a.(1.8750 1.9250)b.(1.8000 2.0000)c.(1.8500 1.9500)d.(1.8250 1.9750)標準答案：c8、根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于( )。a.操作風險b.戰略風險c.國家風險d.信用風險標準答案：c9、馬科威茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，已經成為了現代風險管理的重要基石。a.投資組合理論b.資本資產定價模型c.套利定價理論d.二叉樹模型標準答案：a10、假定股票

4、市場一年后可能出現5中情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場的預期收益率是( )。a.18.25%b.27.25%c.11.25%d.11.75%標準答案：d二，一、單選題:1、巴塞爾新資本協議通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。a.監管資本;高級風險量化b.經濟資本;高級風險量化c.會計資本;風險定性分析d.注冊資本;風險定性分析標準答案：a2、( )是商業銀行進行有效風險管理的最前端。a.外部風險監督機構b.內部審計部門c.法律/合規部門d.財務控制部門標準答案：d3、內部審計不包括( )。a.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性b.內部

5、控制的健全性和有效性c.適時修訂規章制度和操作規范規程使其符合法律和監管要求d.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性標準答案：c4、商業銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )a.失誤樹分析法b.專家調查列舉法c.情景分析法d.制作風險清單標準答案：d5、風險管理最基本的要求是( )a.迅速、有效地控制風險b.適時、準確地識別風險c.準確、詳細地計量風險d.適時、完整地檢測風險標準答案：b6、( )負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。a.董事會b.監事會c.股東大會d.高級管理層標準答案：d7、商業銀行的最高風險管理/決策機構是( )a.董事會b.監事會c.股東大會d.高級管理層標準

6、答案：a8、商業銀行的核心“無形資產”是指( )a.完善的公司治理結構b.健全的內部控制機制c.有效地風險管理策略d.風險管理信息系統標準答案：d二、多選題:9、商業銀行內部控制的主要原則包括a.獨立b.審慎c.高效d.客觀e.全面標準答案：a, b, e三、判斷題:10、商業銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。對 錯標準答案：錯誤11、因為商業銀行管理戰略是關于銀行的一整套中長期發展目標的安排，因此，商業銀行管理戰略一旦制定以后就不能更改。對 錯標準答案：錯誤12、銀行董事會通常會指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。對 錯標準答案：正確一、單選題:1、如果銀行以短期存款作

7、為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益會( )。a.增加b.減少c.不變d.不確定標準答案：b2、利率期限結構變化風險又稱( )。a.重新定價風險b.期權性風險c.收益率曲線風險d.基準風險標準答案：c3、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。a.利率風險b.商品價格風險c.匯率風險d.收益率曲線風險標準答案：c4、某公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，它可以通過( )，賣出美元買入日元，滿足對外支付日元的需求。a.遠期外匯交易b.即期外匯交易c.期貨交易d.期權交易標準答案：b5、公司或企業購買遠期利率協議的目的是( )。a.鎖定未來借款成

8、本b.鎖定未來借款利潤c.對沖未來信用風險d.增加貨幣頭寸標準答案：a6、如果期權持有者只能在到期日才能行使權利，則這種期權稱為( )。a.價內期權b.歐式期權c.價外期權d.美式期權標準答案：b7、期貨交易與期權交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是( )。a.都需要在固定的場所交易b.都需要雙方簽訂標準化合約c.都為了規避利率、匯率變化帶來的風險d.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易標準答案：d8、銀行賬戶中的項目通常按( )計價。a.模型b.可變現凈值c.歷史成本d.公允價值標準答案：c9、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。a.名

9、義價值b.市場價值c.內在價值d.公允價值標準答案：a10、巴塞爾委員會及中國銀監會編寫的外匯風險敞口情況表運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是( )。a.累計總敞口頭寸法b.凈總敞口頭寸法c.短邊法d.總敞口頭寸法標準答案：c11、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。a.1.35b.1.73c.1.91d.2.56標準答案：c12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480，則用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。a.200b.800c.10

10、00d.1400標準答案：b13、假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間愛你占用了所配置的經濟資本，此項交易對應的raroc為4%，則調整為年度比率的raroc為( )。a.6.28%b.7.43%c.7.85%d.8.16%標準答案：d14、假定某商業銀行的資產組合收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業銀行為該組合配置的經濟資本為20萬元，則該資產組合的經濟增加值為( )萬元。a.65b.73c.75d.80標準答案：b15、用var計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于( )。a.1b.2c.3

11、d.4標準答案：c一、單選題:1、在操作風險經濟資本計量的方法中，標準法的原理是，將商業銀行的所有業務劃分為( )類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總這些類別產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。a.4b.6c.8d.9標準答案：c2、下列屬于外部事件引發的操作風險的是( )。a.外部欺詐、盜竊b.監管規定c.內部欺詐d.違反系統安全標準答案：a3、關于商業銀行操作風險的下列說法中，不正確的是( )。a.根據商業銀行管理和控制操怍風險的能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險b.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生c.商業銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策d.商業銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金標準答案：c4、( )是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶