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線性回歸模型的其它問題

(二)隨機解釋變量,但對任何,與

不相關。

——就是得一致估計量;存在且可逆,,則

——有關參數得各類顯著性檢驗可以在漸進得意義下進行;

——對于具有大樣本得此類模型OLS估計還就是可取得。

§6、1隨機解釋變量§6、2滯后解釋變量

(一)滯后解釋變量得影響1、造成模型自由度得損失2、引起多重共線性問題變量與其滯后變量幾乎總就是同方向變化得,因此她們得數據向量幾乎總就是近似線性相關得。(二)滯后解釋變量模型得估計1、主觀權數法遞減型:倒ｖ型:§6、2滯后解釋變量

2、Almon多項式法(ａ)可以視為某連續函數在自變量整數點上得函數值,也即有連續函數使:

(ｂ)有界閉區間上得連續函數,可以由閉區間上得多項式函數一致逼近。也即存在多項式函數使在整個區間上有:§6、2滯后解釋變量

多項式組合變量方法

§6、2滯后解釋變量

多項式組合變量模型組合變量§6、2滯后解釋變量

=人均收入(人民幣元)

(三)滯后解釋變量模型例6、1=人均居住面積(平方米)§6、2滯后解釋變量

§6、3滯后被解釋變量(一)幾何型滯后模型滿足零均值、同方差與不自相關性。隨著時間遞遠,滯后影響將呈現幾何型衰減。(二)適應性期望模型

=商品實際價格,=商品期望價格,=為商品供給量滿足零均值、同方差與不自相關性。商品供給就是由廠商得期望價格決定得,而期望價格則按照期望價格所發生得實際偏差進行適應性調整,調整方向由偏差得方向決定,調整幅度由參數決定。§6、3滯后被解釋變量(三)存量調整模型=產品產量,=實際資本存量,=最優資本存量資本存量得實際變化就是所需變化得一部分。時,資本存量調整為所需存量;時,資本實際存量與前期實際存量相同,資本存量沒有調整;一般情況下,調整總就是發生得而且就是不完善得,就是所需變化得一部分。§6、3滯后被解釋變量(四)自回歸模型得估計

1、存量調整模型得估計零均值、同方差、不自相關性在大樣本得情形下采用最小平方估計,有望獲得有關參數得一致估計量。§6、3滯后被解釋變量大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點2、幾何型滯后模型與適應性期望模型得估計

同一方程中隨機解釋變量與隨機誤差變量相關,最小平方估計即使在大樣本條件下也就是不可取得。一類特殊變換:§6、3滯后被解釋變量定義變量

設定,變量即可被賦值。全部解釋變量就是非隨機變量,隨機誤差項滿足有關基本假定,最小平方估計具有線性無偏最小方差性。§6、3滯后被解釋變量(五)適應性期望模型示例

=實際可支配收入,=期望可支配收入,=實際消費支出

=期望收入得調整系數,=期望收入得邊際消費傾向§6、3滯后被解釋變量§6、4帶有線性等式約束得線性回歸模型關于線性回歸模型得全部假定都成立。

行滿秩得常數矩陣;常數向量。(一)約束最小平方估計待定回歸函數條件極值問題Lagrange函數駐點條件約束最小平方估計§6、4帶有線性等式約束得線性回歸模型(二)約束最小平方估

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