混合型策略（TB版）一種混合型交易策略，該策略結(jié)合了價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析，通過判斷特定指標的正負變化來決定買入或賣空的時機，并利用偏移量調(diào)整交易價格，以期實現(xiàn)盈利。交易邏輯思維1.指標計算：-EF值：首先計算EF值，它衡量了短期內(nèi)價格波動的相對強度。具體計算方法是取特定周期內(nèi)的最高價與最低價的差值，以及當前收盤價與前一個收盤價的差值的絕對值，取較大值，然后除以該周期內(nèi)收盤價差值絕對值的總和。-EFMA值：對EF值進行移動平均計算，得到EFMA值。使用MA進行平滑處理。-MER值：通過一定的數(shù)學運算得到MER值，該值用于后續(xù)的計算。-LY值：計算特定周期內(nèi)收盤價差值乘以成交量的總和。-LYSX值：對LY值進行移動平均計算，得到LYSX值，作為核心交易信號。2.交易觸發(fā)：-買入信號：當LYSX的前一個值大于0時，意味著近期價格上升趨勢較強，策略將在開盤價加上偏移量的價位買入。-賣空信號：若LYSX的前一個值小于0，表明價格呈現(xiàn)下降趨勢，策略會在開盤價減去偏移量的價位賣空。3.參數(shù)與變量的應用：-通過調(diào)整短期周期長度（s_Length）、長期周期長度（l_Length）等參數(shù)，可以適應不同的市場條件和交易者偏好。-通過計算成交量加權(quán)的價格變化（LY），策略試圖捕捉市場動量的變化。-LYSX通過平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號。特點1.結(jié)合多種指標：-該策略不僅考慮了價格波動強度（EF和EFMA），還結(jié)合了成交量（LY）以及短期與長期周期分析（s_Length和l_Length），使得交易信號更加全面和穩(wěn)定。2.動態(tài)調(diào)整交易價格：-利用偏移量（OffSet）調(diào)整交易價格，可以在一定程度上減少市場噪音的影響，提高交易的準確性。3.簡單直觀的交易邏輯：交易觸發(fā)條件簡單明了，主要依據(jù)LYSX的正負變化來決定買入或賣空的時機，易于理解和執(zhí)行。適應性強：通過調(diào)整參數(shù)，策略可以適應不同的市場環(huán)境和交易者的風險偏好，具有較強的靈活性。潛在的風險：盡管策略結(jié)合了多種指標，但仍存在市場風險和參數(shù)設置不當?shù)娘L險。建議在實際應用前進行充分的驗證和測試。該混合型交易策略通過結(jié)合價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析，提供了一種相對全面和穩(wěn)定的交易信號。利用偏移量調(diào)整交易價格，可以在一定程度上減少市場噪音的影響。盡管策略具有多種優(yōu)點，但在實際應用前仍需進行充分的驗證和測試，以確保其有效性和適應性。參數(shù)定義(`Params`):-s_Length(10)：短期周期長度，默認為10，用于計算一些短期動態(tài)指標。-i_Length(20)：長期周期長度，默認為20，用于提供較長期的趨勢視角。-lots(1)：每筆交易的手數(shù)，默認為1手。-OffSet(3)：偏移量設置，默認為3，用于確定交易價格的調(diào)整幅度。變量定義(`Vars`):-EFMA**和**EF：分別代表平滑處理后的指標值和未經(jīng)平滑的指標值，用于衡量價格波動強度。-MER：基于EFMA和長期周期長度計算出的一個中間變量，用于后續(xù)邏輯。-LY和LYSX：通過收盤價變化與成交量的乘積累計及平滑處理，形成交易信號的依據(jù)。-i_Offset：基于偏移量OffSet、最小變動單位和價格比例計算出的實際價格調(diào)整值。-其他變量：如`MER`,`LY`,`LYSX`等，用于輔助計算和決策過程。交易邏輯(`Begin`部分):1.計算指標：首先計算EF值，它衡量了短期內(nèi)價格波動的相對強度，之后計算EFMA作為平滑版本的EF。接著，通過一系列數(shù)學運算確定MER、LY和LYSX的值，其中LYSX作為核心交易信號。2.交易觸發(fā)：-當LYSX的前一個值大于0，意味著近期價格上升趨勢較強，策略將在開盤價加上i_Offset的價位買入。-若LYSX的前一個值小于0，表明價格呈現(xiàn)下降趨勢，策略會在開盤價減去i_Offset的價位賣空。3.參數(shù)與變量的應用：通過調(diào)整s_Length、l_Length等參數(shù)，可以適應不同的市場條件和交易者偏好。而通過計算成交量加權(quán)的價格變化（LY），策略試圖捕捉市場動量的變化，LYSX則通過平滑處理，提供了更為穩(wěn)定的交易信號。本策略是一種結(jié)合了價格波動強度、成交量以及短期與長期周期分析的混合型交易策略，通過判斷LYSX的正負變化來決定買入或賣空的時機，同時利用偏移量調(diào)整交易價格，以期實現(xiàn)盈利。代碼的詳細解讀：1.

Params

部分：-

Numerics_Length(10)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

s_Length

，并初始化為10。-

Numericl_Length(20)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

l_Length

，并初始化為20。-

Numericlots(1)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

lots

，并初始化為1，表示交易手數(shù)。-

NumericOffSet(3)

：定義了一個數(shù)值型參數(shù)

OffSet

，并初始化為3。2.

Vars

部分：-

NumericSeriesEFMA

：定義了一個數(shù)值序列型變量

EFMA

。-

NumericSeriesEF

：定義了一個數(shù)值序列型變量

EF

。-

NumericMER

：定義了一個數(shù)值型變量

MER

。-

NumericSeriesLY

：定義了一個數(shù)值序列型變量

LY

。-

NumericSeriesLYSX

：定義了一個數(shù)值序列型變量

LYSX

。-

Numerici_Offset

：定義了一個數(shù)值型變量

i_Offset

。3.

Begin

部分：-

i_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale

：計算變量

i_Offset

，它是由參數(shù)

OffSet

乘以最小變動單位

MinMove

再乘以價格比例

PriceScale

得到的。-

EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length)

：計算

EF

，它是通過比較特定周期內(nèi)收盤價的最高值減去最低值和當前收盤價與前一收盤價差值的絕對值，并將較大值除以特定周期內(nèi)收盤價差值絕對值的總和得到的。-

EFMA=[Average](coco://sendMessage?ext=%7B%22s%24wiki_link%22%3A%22https%3A%2F%2F%2Fwikiid%2F2330287163751880008%22%7D&msg=Average)(EF,s_Length)

：對

EF

進行移動平均計算，得到

EFMA

。-

MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length)

：計算變量

MER

，它是通過一定的數(shù)學運算得到的。-

LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,MER)

：計算

LY

，它是特定周期內(nèi)收盤價差值乘以成交量的總和。-

LYSX=Average(LY,s_Length)

：對

LY

進行移動平均計算，得到

LYSX

。-

If(LYSX[1]>0)Buy(lots,open+i_offset)

：如果

LYSX

的前一個值大于0，以指定手數(shù)買入，買入價格為開盤價加上

i_Offset

。-

If(LYSX[1]<0)SellShort(lots,open-i_Offset)

：如果

LYSX

的前一個值小于0，以指定手數(shù)賣空，賣出價格為開盤價減去

i_Offset

。本策略定義了一些參數(shù)和變量，通過一系列計算得出相關(guān)指標，然后根據(jù)這些指標的數(shù)值來決定是買入還是賣空，并指定了交易的手數(shù)和價格。策略代碼:ParamsNumerics_Length(10);Numericl_Length(20);Numericlots(1);NumericOffSet(3);VarsNumericSeriesEFMA;NumericSeriesEF;NumericMER;NumericSeriesLY;NumericSeriesLYSX;Numerici_Offset;Begini_Offset=OffSet*MinMove*PriceScale;EF=Max((Highest(Close,s_Length)-Lowest(Close,s_Length)),Abs(Close-Close[s_Length]))/Summation(Abs(Close-Close[1]),s_Length);EFMA=Average(EF,s_Length);//在文華財經(jīng)里用EMA平滑EF值，但TB的XAverage算出來的值差很多，所以就用MA。MER=IntPart(s_Length-(efma-0.5)*l_Length);LY=Summation((Close-Close[1])*Vol,M