RSl交易系統（TB版）核心交易邏輯:一、RSI計算函數參數定義NumericLength(14):計算周期，初始值為14。NumericOverSold(30):超賣閾值，初始值為30。NumericOverBought(70):超買閾值，初始值為70。變量定義NumericSeriesNetChgAvg(0):平均凈變化值序列，初始值為0。NumericSeriesTotChgAvg(0):總變化平均值序列，初始值為0。NumericSF(0):平滑因子，初始值為0。NumericChange(0):價格變化值，初始值為0。NumericChgRatio(0):變化比率，初始值為0。NumericRSIValue:RSI值，用于存儲計算后的RSI值。計算邏輯初始化階段（當前K線數小于等于周期數減1時）:計算NetChgAvg為當前收盤價與14根K線前收盤價的差值除以14。計算TotChgAvg為當前收盤價與前一根收盤價差值的絕對值的14周期平均值。計算階段（當前K線數大于周期數減1時）:更新NetChgAvg和TotChgAvg使用指數平滑法，平滑因子SF為1/周期數。RSI值計算:如果TotChgAvg不為0，則計算ChgRatio為NetChgAvg除以TotChgAvg。RSI值=50*(ChgRatio+1)。二、RSI信號交易邏輯參數定義（新增參數）NumericStopPoint(45):止損點，此參數直接用于RSI交易信號計算。NumericProfitPoint(100):盈利點，此參數在給出的文檔中未直接用于RSI交易信號計算。NumericStopLossSet(30):止損設置，用于計算止損價格。策略交易邏輯入場邏輯:當不在多頭倉位且RSI值小于30時，以開盤價買入。當不在空頭倉位且RSI值大于70時，以開盤價賣空。出場邏輯:當持倉多頭且價格觸及入場價減去止損設置乘以最小變動點時，以該價格賣出平倉。當持倉空頭且價格觸及入場價加上止損設置乘以最小變動點時，以該價格買回平倉。持倉期間價格跟蹤:跟蹤并記錄持倉后的最高價和最低價，用于可能的止損或盈利計算。三、輔助邏輯集合競價和小節休息過濾:通過CallAuctionFilter()函數過濾不適合交易的時段。交易日志記錄:通過Commentary函數輸出交易相關信息，如最高價、最低價、入場價等。四、RSI交易系統通過計算RSI值來判斷市場的超買和超賣狀態，并據此生成交易信號。系統包含入場、出場邏輯，以及持倉期間的價格跟蹤和交易日志記錄功能。通過參數配置和邏輯設計，該系統旨在為交易者提供基于市場動量的交易指導。函數Average（求平均）代碼解釋：ParamsNumericSeriesPrice(1);//聲明數值型序列參數Price，賦值為1.//NumericLength(10);//聲明數值型參數Length，賦值為10.//VarsNumericAvgValue;//聲明數值型變量AvgValude。//BeginAvgValue=Summation(Price,Length)/Length;//這個Summation函數，就是：求10個周期的平均價格。//ReturnAvgValue;//把AvgValue值返回給主函數。//EndRSI指標代碼：ParamsNumericLength(14);//聲明數值型參數Length，初始值為14.//NumericOverSold(30);//聲明數值型參數OverSold,初始值為30.//NumericOverBought(70);//聲明數值型參數OverBought,初始值為70.//VarsNumericSeriesNetChgAvg(0);//聲明數值型序列變量NetChgAvg，賦值0.//NumericSeriesTotChgAvg(0);//聲明數值型序列變量TotChgAvg，賦值0.//NumericSF(0);//聲明數值型變量SF，賦值0.//NumericChange(0);//聲明數值型變量Change，賦值0.//NumericChgRatio(0);//聲明數值型變量ChgRatio，賦值0.//NumericRSIValue;//聲明數值型變量RSIValue。//BeginIf(CurrentBar<=Length-1)//假如當前k線數位小于等于14-1，執行花括號語句。//{NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;//一樣的Close[Length]，就是從當前K線數位倒推回去14根，則句子意思：NetChgAvg=（當前收盤價-前14根k線的收盤價）/14.//TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);//先說這個Abs，意思為返回參數的絕對值，參數絕對值是參數去掉正負號后的數值。所以Abs里邊的括號得到數值肯定是正數。Average函數，同樣的，就是把參數的絕對值跟周期，返回去求值，再把值給反饋回來就行。語句意思：TotChgAvg的值等于，求當前收盤價-去前一根收盤價的14周期均值。//}Else//就是第14根k線后的，執行下列語句。//{SF=1/Length;//隨周期變化的比重系數SF。//Change=Close-Close[1];//當前k線收盤價-前一根收盤價。//NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);//這回不用改成數學式的表達式了，直譯它，NetChgAvg=前一個NetChgAvg值+比重系數SF*（變量Change-前一個NetChgAvg值。)TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);//同理，記得英文字符后的[1]，意思都是從當前往回推，中括號里的值是根據你的需求改的。//}If(TotChgAvg<>0)//從上面公式求得的TotChgAvg數值，假如不等于0.//{ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;//變量ChgRatio值等于變量NetChgAvg值除以變量TotChgAvg值。//}else//變量TotChgAvg等于0的情況。//{ChgRatio=0;//等于0。//}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//用上面的得到的值，根據這個公式，可以求出RSIValue的值。//PlotNumeric("RSI",RSIValue);//線RSI的值為RSIValue。//PlotNumeric("超買",OverBought);//畫出超買線，值為OverBought=70。//PlotNumeric("超賣",OverSold);//畫出超賣線，值為OverSold=30。//EndRSI信號代碼：ParamsNumericLength(14);NumericOverSold(30);NumericOverBought(70);NumericStopPoint(45);NumericProfitPoint(100);NumericStopLossSet(30);VarsNumericSeriesNetChgAvg(0);NumericSeriesTotChgAvg(0);NumericSF(0);NumericChange(0);NumericChgRatio(0);NumericSeriesRSIValue;NumericSeriesHighestAfterEntry;NumericSeriesLowestAfterEntry;NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;Numericmyprice;Numericmyexitprice;BeginIf(CurrentBar<=Length-1){NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);}Else{SF=1/Length;Change=Close-Close[1];NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);}If(TotChgAvg<>0){ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;}else{ChgRatio=0;}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//集合競價和小節休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&RSIValue[1]<30){Buy(1,Open);}If(MarketPosition==1&&RSIValue[1]>70){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&RSIValue[1]>70){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&RSIValue[1]<30){BuyToCover(1,open);}If(BarsSinceentry==0){HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;If(MarketPosition<>0){HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}else{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));Commentary("MyEntryPrice="+Text(MyEntryPrice));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1){if(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(MarketPosition==-1){If(High>=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}End信號代碼注解：Params//參數定義NumericLength(14);//計算周期NumericOverSold(30);//超賣閾值NumericOverBought(70);//超買閾值NumericStopPoint(45);//止損點NumericProfitPoint(100);//盈利點NumericStopLossSet(30);//止損設置Vars//變量定義NumericSeriesNetChgAvg(0);//平均凈變化值系列NumericSeriesTotChgAvg(0);//總變化平均值系列NumericSF(0);//平滑因子NumericChange(0);//價格變化值NumericChgRatio(0);//變化比率NumericSeriesRSIValue;//RSI值系列NumericSeriesHighestAfterEntry;//入場后的最高值系列NumericSeriesLowestAfterEntry;//入場后的最低值系列NumericMinPoint;//最小變動點NumericMyEntryPrice;//入場價格Numericmyprice;//價格Numericmyexitprice;//出場價格Begin//主程序開始If(CurrentBar<=Length-1)//如果當前柱數小于計算周期減1{NetChgAvg=(Close-Close[Length])/Length;//計算平均凈變化值TotChgAvg=Average(Abs(Close-Close[1]),Length);//計算總變化平均值}Else//否則{SF=1/Length;//計算平滑因子Change=Close-Close[1];//計算價格變化NetChgAvg=NetChgAvg[1]+SF*(Change-NetChgAvg[1]);//更新平均凈變化值TotChgAvg=TotChgAvg[1]+SF*(Abs(Change)-TotChgAvg[1]);//更新總變化平均值}If(TotChgAvg<>0)//如果總變化平均值不為0{ChgRatio=NetChgAvg/TotChgAvg;//計算變化比率}else//否則{ChgRatio=0;//變化比率為0}RSIValue=50*(ChgRatio+1);//計算RSI值//集合競價和小節休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;//如果不滿足過濾條件，返回If(MarketPosition<>1&&RSIValue[1]<30)//如果倉位不為多頭且RSI值小于超賣閾值{Buy(1,Open);//買入}If(MarketPosition==1&&RSIValue[1]>70)//如果倉位為多頭且RSI值大于超買閾值{Sell(1,Open);//賣出}If(MarketPosition<>-1&&RSIValue[1]>70)//如果倉位不為空頭且RSI值大于超買閾值{SellShort(1,Open);//賣空}If(MarketPosition==-1&&RSIValue[1]<30)//如果倉位為空頭且RSI值小于超賣閾值{BuyToCover(1,open);//空頭平倉}If(BarsSinceentry==0)//如果入場柱數為0{HighestAfterEntry=Close;//初始化入場后的最高值LowestAfterEntry=Close;//初始化入場后的最低值If(MarketPosition<>0)//如果倉位不為0{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//更新最高值LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);//更新最低值}}else//否則{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//更新最高值LowestAfterEntry=Min(L