Aberration逆勢策略(TS版)一、策略綜述5分鐘的Aberration逆勢策略是一種基于短期市場波動的交易策略，它利用5分鐘K線數據，結合Aberration交易系統的原理，通過捕捉市場價格的短期異常波動來實現盈利。該策略的核心思想是，在市場價格短期內出現過度偏離其均值時，進行逆勢操作，以期待價格回歸均值時獲得收益。二、策略原理該策略的原理基于統計學中的標準差概念。首先，需要計算出市場價格的短期均值和標準差。然后，根據標準差的倍數來確定交易信號。當價格超過或低于一定的標準差倍數時，進行相應的逆勢買入或賣出操作。三、執行步驟1.數據獲取：需要獲取市場價格的5分鐘K線數據，可以通過各種數據源或交易平臺提供的接口來獲取。2.計算均值和標準差：根據獲取的5分鐘K線數據，需要計算出市場價格的短期均值和標準差。一般來說，可以選擇過去一段時間（如最近N個5分鐘K線）的數據來計算。3.確定交易信號：根據計算出的均值和標準差，可以確定交易信號。當價格超過或低于一定的標準差倍數時（如±2倍標準差），產生相應的逆勢買入或賣出信號。4.執行交易：根據交易信號，可以進行相應的買入或賣出操作。可以選擇市價單或限價單來執行交易。5.風險控制：在執行交易過程中，需要注意風險控制，設置止損和止盈點位，以保護投資資金和獲得合理的收益。四、策略特點1.短期交易：該策略基于5分鐘K線數據，適合進行短期交易。2.逆勢操作：在市場價格出現短期異常波動時，進行逆勢操作，以期待價格回歸均值時獲得收益。3.基于統計學原理：利用統計學中的標準差概念來確定交易信號，較為嚴謹和可靠。4.風險控制：通過設置止損和止盈點位，控制投資風險。請注意，以上策略僅供參考，實際交易時還需結合市場情況和個人風險承受能力進行調整。策略概述本策略基于Multicharts平臺的5分鐘逆勢交易策略，結合跨周期的日線過濾條件。策略主要關注螺蚊合約。分為兩個主要部分：日線級別的過濾條件和5分鐘級別的逆勢交易策略。策略原理1.日線級別過濾：使用MA5和MA10作為過濾線。當MA5和MA10形成多頭排列時，只進行多頭交易；當它們形成空頭排列時，只進行空頭交易。2.ABERRATION逆勢策略：在5分鐘圖上，當價格突破上沿時做空，回到中間均線時平空；當價格突破下沿時做多，回到中線均線時平多。3.止盈與止損：設定賺150元止盈，若賺100元后價格回撤50%，也進行止盈。5分鐘主圖程式碼總結*-輸入：price1（5分鐘數據收盤價），price2（日線數據收盤價）。-全局變量：包括市場位置、時間條件、過濾條件、交易條件等。-過濾條件：基于price2的MA5和MA10判斷當前市場趨勢（多頭或空頭）。-逆勢策略：計算5分鐘數據的移動平均線（MA）和標準偏差（std），確定交易的上沿（var1）和下沿（var2）。-交易條件：當滿足時間條件、過濾條件和逆勢策略條件時，執行買入或賣出操作。-交易執行：根據市場位置和交易條件，在下一根K線以市價執行買入或賣出操作。該策略結合了跨周期的過濾條件和逆勢交易策略，旨在通過日線級別的趨勢判斷和5分鐘級別的逆勢交易，提高交易的成功率和盈利能力。策略中設定了明確的止盈和止損條件，以控制風險。策略代碼注解:Inputs:price1(Close,"5分鐘數據收盤價"),price2(Close,"日線數據收盤價");Vars:marketPosition(0),//市場位置，0表示無持倉，1表示多頭持倉，-1表示空頭持倉timeCondition(True),//時間條件，可根據實際需求設置filterCondition(False),//過濾條件tradeCondition(False);//交易條件//計算MA5和MA10MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);//確定市場趨勢If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;//多頭排列，只進行多頭交易ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;//空頭排列，只進行空頭交易//計算5分鐘數據的移動平均線和標準偏差MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);//確定交易的上沿和下沿var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;//判斷交易條件If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;//價格突破上沿，做空條件滿足ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;//價格突破下沿，做多條件滿足//交易執行If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;//做空BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;//做多SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;//多頭平倉SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;//空頭平倉BuyToCoverNextBaratMarket;//止盈與止損If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;//賺150元止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;//賺100元后價格回撤50%，止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150)ThenmarketPosition=0;//虧150元止損BuyToCoverNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-100AndProfit/EntryPrice>=-0.5)ThenmarketPosition=0;//虧100元后價格反彈50%，止損BuyToCoverNextBaratMarket;策略代碼:Inputs:price1(Close,"5分鐘數據收盤價"),price2(Close,"日線數據收盤價");Vars:marketPosition(0),timeCondition(True),filterCondition(False),tradeCondition(False);MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;BuyToCoverNextBaratMarket;If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150