高低價差策略（MC版）主要交易邏輯思路1.

計算價格波動：首先，策略計算過去一定周期內的最高價和最低價的差值，以衡量價格波動。2.

確定交易信號：接著，根據價格波動和當前的收盤價，計算出一個百分比回撤指標（

pi

）。如果價格波動為零，則

pi

值設為零。3.

生成買入信號：當當前周期數大于1，且近期平均收盤價高于前一個周期，并且百分比回撤指標低于設定的閾值時，策略會在下一個周期以市場價格買入。4.

生成賣出信號：相反，如果近期平均收盤價低于前一個周期，并且百分比回撤指標高于設定的閾值時，策略會在下一個周期以市場價格賣空。策略特點動態性：策略根據市場價格的實際波動動態調整交易決策。周期性分析：通過分析特定周期內的價格行為來生成交易信號，這有助于捕捉市場趨勢。條件觸發：策略的交易信號是基于一系列條件的滿足，這增加了交易的客觀性和紀律性。風險管理：通過設定閾值來控制交易頻率和時機，有助于管理交易風險。本策略是一個基于價格波動和周期性分析的交易系統，旨在通過精確的條件判斷來捕捉市場的買賣機會。策略代碼注解:1.

Input:avglen(10),pilength(5),pifactor(50);

定義輸入參數：

avglen

設置為10，

pilength

設置為5，

pifactor

設置為50。這些參數可能分別用于計算平均長度、周期長度和百分比因子。2.

vars:pi(0);

定義一個變量

pi

并初始化為0。這個變量可能用于存儲某種百分比指標。3.

value1=Highest(high,pilength)-Lowest(low,pilength);

計算過去

pilength

個周期內最高價和最低價的差值，存儲在

value1

中。4.

ifvalue1<>0then

如果

value1

不等于0（即存在價格波動），則進入條件塊。5.

pi=100-((Highest(high,pilength)-Close)/value1)*100

計算當前收盤價與過去

pilength

個周期內最高價的差值，然后除以

value1

，再乘以100，最后從100中減去該值，得到

pi

的新值。這可能是計算某種百分比回撤指標。6.

else

如果

value1

等于0（即沒有價格波動），則執行

else

塊。7.

pi=0;

將

pi

設置為0。8.

ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)>Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)<pifactorthen

如果當前的周期數大于1，且過去

avglen

個周期的平均收盤價高于前一個周期的平均收盤價，并且

PercentR

（可能是某種百分比范圍指標）小于

pifactor

，則執行以下操作。9.

buynextbaratmarket;

在下一個周期以市場價格買入。10.

ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)<Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)>pifactorthen

如果當前的周期數大于1，且過去

avglen

個周期的平均收盤價低于前一個周期的平均收盤價，并且

PercentR

大于

pifactor

，則執行以下操作。11.

sellshortnextbaratmarket;

在下一個周期以市場價格賣空。策略代碼:Input:avglen(10),pilength(5),pifactor(50);vars:pi(0);value1=Highest(high,pilength)-Lowest(low,pilength);ifvalue1<>0thenpi=100-((Highest(high,pilength)-Close)/value1)*100elsepi=0;ifcurrentbar>1andAverage(close,avglen)>Average(close,avglen)[1]andPercentR(pilength)<pifactorthenbuynextbaratmarket;ifcurrentbar>1andAverage(close,avg