動態突破策略(Mc版)DynamicBreakOutIl,DBOIl,意為：自適應動態突破系統。所謂的適應性系統的觀念，是指這種系統的參數，會依據市場目前的狀況而自行調整。動態突破策略由GeorgePruitt首次發表在1966年期貨雜志上，之后被廣泛地使用在各類市場上，取得了非常傲人的成績。現今，在原系統上加入一個自適應參數調整模塊，形成了新的動態突破系統。動態突破最值得稱道的地方就在于它能根據市場情況自動調節參數，它的基礎是唐奇安通道。那么，如何設計出自適應參數調節功能模塊呢？在動態突破中，策略將采用市場波動率作為評判標準。這種想法還是源自經典的唐奇安通道。若策略基于唐奇安通道做優化的話，會發現同一個市場不同時期最優值是不同的。大的波動率常常代表市場方向不明朗，策略通過增大周期參數值，讓策略更難觸發交易；小的波動率常代表趨勢市場，通過減少周期參數值，我們讓系統更容易交易。這樣這樣可以使系統鎖定長期趨勢利潤而又能在趨勢發生改變時及時出場。當然利用市場波動率作為參數調節并不是唯一選擇，也可以選用其它效果類似的指標來自動調節參數，從而來決定出場點。一開始的時候，這個系統會以20天的價格突破來做為基準，之后每天收盤的時候，去計算最近30天收盤價的標準差，然后用這30天收盤價的標準差來定義市場的波動度。也可以用ATR來代替標準差。然后每天來比較市場波動度的增減，如果市場波動度變大10%，那么也就把周期參數值增加10%。而如果市場波動度減少10%，那么也就跟著把周期參數值減少10%。策略源碼：inputs:zq1(60),zq2(20);variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var7(0),var6(0),oar1(20);var0=StdDev(close,30);var1=StdDev(close[1],30);var2=(var0-var1)/var0;oar1=oar1*(1+var2);oar1=Round(oar1,0);oar1=minlist(oar1,zq1);oar1=maxlist(oar1,zq2);var3=BollingerBand(close,oar1,2):var4=BollingerBand(close,oar1,-2);var5=highest(high,oar1);var6=lowest(low,oar1);var7=Average(close.oar1);ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;sellnextbaratvar7stop;buytocovernextbaratvar7stop;代碼注解，解釋其功能和邏輯：1.

inputs:

zq1(60)

:定義一個輸入參數zq1

初始值為60。

zq2(20)

:定義一個輸入參數

zq2

，初始值為20。2.

variables:

var0(0)

,

var1(0)

,

var2(0)

,

var3(0)

,

var4(0)

,

var5(0)

,

var7(0)

,

var6(0)

:定義一系列變量，初始值均為0。

oar1(20)

:定義變量

oar1

，初始值為20。3.

計算標準差:

var0=StdDev(close,30);

:計算收盤價過去30天的標準差，存儲在變量

var0

中。

var1=StdDev(close[1],30);

計算收盤價前一天過去30天的標準差，存儲在變量

var1

中。4.

計算變化率:

var2=(var0-var1)/var0;:計算

var0

和

var1

的差值與

var0

的比率，存儲在變量

var2

中。5.

調整

oar1

:

oar1=oar1*(1+var2);

:將

oar1

乘以(1+

var2

)，即調整

oar1

的值。

oar1=Round(oar1,0);

:將

oar1

四舍五入到最接近的整數。

oar1=minlist(oar1,zq1);

:確保

oar1

不超過

zq1

的值。

oar1=maxlist(oar1,zq2);

:確保

oar1

不低于

zq2

的值。6.

計算布林帶:

var3=BollingerBand(close,oar1,2);

:計算以

oar1

為中軌，標準差為2的布林帶上軌，存儲在變量

var3

中。

var4=BollingerBand(close,oar1,-2);

:計算以

oar1

為中軌，標準差為-2的布林帶下軌，存儲在變量

var4

中。7.

計算最高價和最低價:

var5=highest(high,oar1);

:計算過去

oar1

天的最高價，存儲在變量

var5

中。

var6=lowest(low,oar1);

:計算過去

oar1

天的最低價，存儲在變量

var6

中。計算平均價:

var7=Average(close.oar1);

:計算過去

oar1

天的收盤價平均值，存儲在變量

var7

中。交易邏輯:

ifclose>var3thenbuynextbaratvar5stop;

:如果收盤價高于布林帶上軌

var3

，則在下一根K線以

var5

為止損價買入。

ifclose<var4thensellshortnextbaratvar6stop;

:如果收盤價低于布林帶下軌

var4

，則在下一根K線以

var6

為止損價賣出（做空）。

sellnextbaratvar7stop;