計量經濟學(中級)

(SeniorEconometrics)

一、課程說明

課程編號：046305

課程性質：專、也必修課

適用專業：統計專業、應用統計專業

開課學期：一般可在第五、六學期開設

學時與學分：學時：48學時課堂授課；16學時上機學時，學分：4學分。

先修課程：高等數學、概率論、數理統計和應用回歸分析等課程。

二、開課目的

《計量經濟學》課程是教育部經濟學教學指導委員會規定的經濟類核心課程,

對于定量地揭示經濟系統所蘊含的客觀規律具有不可替代的作用。該課程是以經

濟學理論為指導，以數學和統計學為工具，以計算機軟件實現為手段，旨在建立

能夠反映客觀經濟現實的實證模型，用以指導經濟實踐。

通過《計量經濟學（中級）》的學習，可以使學生掌握計量經濟學基本原理及

操作步驟，掌握EVTEWS軟件的基本操作；能夠根據要求，建立恰當的計量經濟模

型，解決實際問題。滿足社會主義現代化建設對計量經濟統計分析方面人才的需

要。

三、教學要求

（一）教學方法與手段

本課程主要采用理論教學的方式。在教學過程中，應注意在系統講授計量經

濟學的基本理論和基本方法的同時，注重學生對理論、方法與實際問題的結合，

正確的理解與運用相關理論與方法分析解決問題。教學方法上，可以將啟發式教

學、討論式教學等結合使用，多媒體與板書相結合，增強師生之間的互動交流。

（二）考核方式

1.考核內容。考核內容應包括所有知識點，考核基本知識、基本理論的掌握

程度以及分析應用能力。

2.考核方式與成績評定?？己朔绞揭怨P試、閉卷為主。成績評定以期末考核

與學生平時作業成績、考勤記錄、課堂表現等作出綜合評價，具體做法：平時成

績占20%,期末筆試與80機

四、教學中應注意的問題

1.計量經濟學（中級）是統計學專業的一門專業課程。從課程本身的特點來

看，該課程具有較強的操作性。而對于初次接觸該課程的人來講，會感到比較復

雜，會覺得要學的知識點多，有一定的難度，這些都是學好這門課程的障礙。但

是，只要抓住課程的特點，掌握科學的學習方法，通過努力也是能夠學好的。

2.要準確地理解基本概念，掌握基本原理，本課程作為一門專業課，有關的

基本概念很多，對于這些概念一定要準確地理解其含義，只有基本概念把握準確

了，才能夠更好地理解和掌握其他相關內容。對于基本原理和基本公式，一方面

要掌握其內容，另一方面要能夠結合具體情況靈活運用。

3.理論聯系實際，加強應用練習。由于本課程的理論性較強，計算量加大，

所以在學習中一定要注重理論聯系具體問題，同時加強動手練習。

五、課程教學內容

第一章虛擬變量回歸

學習目的與要求：在實際建模中，一些定性變量具有不可忽視的重要影響。例如，

研究某個企業的銷售水平，產業屬性（制造業、零售業）、所有制（私營、非私

營）、地理位置（東、中、西部）、管理者的素質、不同的收入水平等是值得考

慮的重要影響因素，但這些因素共同的特征是定性描述的。如何對非定量因素進

行回歸分析？采用“虛擬變量”對定性變量進行量化一種思路。本章學習的目的,

是對虛擬變量建模及注意問題進行詳細描述。

重點難點：1、虛擬變量設置原則；2、虛擬變量綜合應用

第一節虛擬變量

1、基本概念

2、虛擬變量設置規則

第二節虛擬變量叵歸

1、加法模型

2

2、乘法模型

3、綜合應用

第二章特殊因變量計量經濟模型

學習目的與要求：本章學習的目的，是了解特殊因變量計量經濟模型的類型、數

學表示，掌握模型的參數估計方法與軟件操作，理解特殊囚變量計量經濟模型的

經濟含義。

重點：1、掌握特殊因變量模型經濟含義及應用背景，2.掌握特殊因變量模型估計

方法。

難點：了解非線性概率模型的經濟含義及極大似然估計方法應用。

第一節離散因變量模型

1、二元選擇模型

1.IProbit模型

1.2Logit模型

2、排序選擇模型

第二節受限因變量模型

2.1審查回歸模型

2.2截斷回歸模型

第三節計數模型

第三章分布滯后與自回歸模型

學習目的與要求：本章的學習目的，是如何對現實經濟活動中普遍存在的滯后現

象進行解釋及建模，怎樣對滯后模型進行估計？

重點：1、掌握滯后模型的經濟含義。2、掌握滯后模型建模及估計方法

難點：自回歸模型轉化為分布滯后模型及自回歸模型的迭代估計法。

第一節滯后效應與滯后變量模型

1、滯后效應產生的原因

2、滯后變量模型

第二節分布滯后模型

1、有限分布滯后模型審查回歸模型

2、無限分布滯后模型

第三節自回歸模型

第四章聯立方程模型

學習目的與要求：通過本章的學習要達到理解和掌握聯立方程計量經濟學模型的

相關知識，學會運用聯立方程計量經濟學模型描述和分析經濟系統中變量之間的

復雜關系。

重點：1、理解和掌握內生變量、先決變量、隨機方程、恒等方程、結構式模型、

簡化式模型等聯立方程計量經濟學模型的相關概念；2了解聯立方程計量經濟學模

型的矩陣表示；3理解和掌握識別的定義及類型，學會應用秩條件、階條件進行識

別性的判斷；4了解間接最小二乘法、兩階段最小二乘法的基本思想，以及間接最

小二乘估計量、兩階段最小二乘估計量的性質；5學會運用EViews軟件進行聯立

方程計量經濟學模型的參數估計。

難點：聯立方程模型的階條件識別和矩條件識別的應用。

第一節聯立方程模型概述

1、結構型模型

2、簡化型模型

3、遞歸型模型

第二節聯立方程模型識別

1、階條件識別

2、矩條件識別

第三節聯立方程模型估計

1、二階段最小二乘法

2、間接最小二乘法

4

第五章時間序列計量經濟模型

學習目的與要求：時間序列數據被廣泛地運用于計量經濟研究。經典時間序列分

析和回歸分析有許多假定前提，如序列的平穩性、正態性等。直接將經濟變量的

時間序列數據用于建模分析，實際上隱含了上述假定，在這些假定成立的條件下,

據此而進行的t檢驗、F檢驗等才具有較高的可靠度。越來越多的經驗證據表明，

經濟分析中所涉及的大多數時間序列是非平穩的。

本章學習的目的是掌握如果直接將非平穩時間序列當作平穩時間序列來進行分

析，會造成什么不良后果；如何判斷一個時間序列是否為平穩序列；當我們在計

量經濟分析中涉及到非平穩時間序列時，應作如何處理？

重點：1、掌握判斷一個時間序列是否為平穩序列的檢驗方法；2、如何處理計量

經濟分析中涉及到的非平穩時間序列時°

難點：協整與誤差修正模型的含義及構建。

第一節時間序列平穩性概念

1、偽回歸

2、隨機過程

3、時間序列平穩性

第二節時間序列單位根檢驗

1、單位根檢驗

2、Dickey—Fuller檢驗

AugmentedDickey-Fuller檢驗

第三節協整

1、協整概念

2、協整檢驗

3、誤差修正模型

第六章面板數據模型

學習目的與要求：本章學習面板數據模型含義、建模思路及面板數據模型在實際

5

中的應用。

重點難點：面板數據模型分類。

第一節面板數據模型概述

第二節面板數據模型分類

1、變系數模型

2、變截距模型

第三節面板數據模型估計

六、教學學時分配

金融統計分析教學課時分配表

章次章節名稱授課課時

1虛擬變量模型6

2特殊因變量模型8

3分布滯后與自回歸模型8

4聯立方程模型10

5時間序列計量經濟模型10

6面板數據模型6

合計48

七、推薦教材與參考書目

推薦教材

1.龐皓，計量經濟學，科學出版社。

2.張曉崎，數量經濟學，高等教育出版社。

參考書目

1.DamodarN.Gujarati《計量經濟學》中國人民大學出版社，2005年。

2.JackJohnston&JohnDiNaido《計量經濟學方法》，中國經濟出版社，2002

3.W.Green.《計量經濟分析》費劍平譯.中國人民大學出版社,2007.

6

4.JamesD.Hamilton.《時間序列分析》劉明志譯.中國社會科學出版社，1999.

5.李子奈《高等計量經濟學》，清華大學出版社，2000年

6.李子奈《計量經濟學》（第二版）.高等教育出版社,2005.

7.張曉幅《計量經濟分析》，經濟科學出版社，2000年

8.張曉崎《計量經濟學軟件EViews使用指南》，南開大學出版社，20（）3年

9.張曉炯.應用數量經濟學[M].:機械工業出版社,2009.

10.張曉炯.Eviews使用指南與案例[M].機械工業出版社,2007.

11.高鐵梅《計量經濟分析方法與建模一EViews應用及實例》清華大學出版

社,2006.

12.朱平芳《現代計量經濟學方法》上海財經大學出版社，2004

13.朱建平《高級計量經濟學導論》北京大學出版社2009

14.謝識予等《高等計量經濟學》（復日大學21世紀管理類研究生教材），復旦

大學出版社，2005

15.王文博《計量經濟學》（研究生創新教育系列教材），西安交通大學出版社，

2004年

16.李慶華《計量經濟學》中國經濟出版社,2005.

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