計量經濟學（濟南大學）智慧樹知到期末考試答案+章節答案2024年濟南大學外生變量是隨機變量。

答案:錯在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產生多重共線性。

答案:對當經典假設滿足時，普通最小二乘估計量具有最優線性無偏特征。

答案:對G-Q檢驗法只能用來檢驗遞增性異方差

答案:錯DW檢驗只能檢驗一階自回歸形式

答案:對總離差平方和（TSS）可分解為殘差平方和（ESS）與回歸平方和（RSS）之和，其中殘差平方和（ESS）表示總離差平方和中可由樣本回歸直線解釋的部分。

答案:錯回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（）

答案:最小二乘估計法###極大似然法DW檢驗前提條件包括（）

答案:解釋變量是非隨機的###數據序列無缺失項###線性模型不包含滯后的被解釋變量###隨機誤差項為一階自回歸形式###截距項不為0自相關產生的可能原因包括（）

答案:經濟活動的滯后性###數據本身的問題###模型設定偏差###蛛網現象###經濟系統的慣性虛擬變量的取值為0或1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（）。

答案:0表示不存在某種屬性###1表示存在某種屬性對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有（）。

答案:線性性###無偏性###有效性對于模型yi=a0+a1D+b0xi+b1Dxi+ui，其中虛擬變量D=1(城鎮家庭)D=0(農村家庭)，當統計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮家庭與農村家庭有一樣的消費行為（）。

答案:a1=0,b1=0將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

答案:滯后變量經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF()

答案:大于10經濟計量模型是指（）。

答案:包含隨機方程的經濟數學模型根據最小二乘估計，我們可以得到總體回歸方程。

答案:錯由于經濟活動的滯后效應，會導致模型產生自相關。

答案:對采用OLS法估計具有異方差模型的參數估計量是有偏的

答案:錯在對數線性模型中，解釋變量的系數表示被解釋變量對解釋變量的彈性。

答案:對當經典假設不滿足時，普通最小二乘估計一定不是最優線性無偏估計量。

答案:錯所謂OLS估計量的無偏性，是指參數估計量的數學期望等于各自的真值。

答案:對隨機誤差項存在自相關，那么OLS估計量將是有效的

答案:錯當DW值落在（0，dl）時，誤差項存在負自相關

答案:錯下列哪些回歸分析中很可能出現多重共線性問題（）

答案:本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數###資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數的解釋變量一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（）

答案:變量###隨機誤差項###方程式###參數如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（）

答案:參數估計值不確定###參數估計值的方差趨于無限大###參數的經濟意義不正確###參數估計值確定以dl表示統計量DW的下限分布，du表示統計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區域是（）。

答案:4-du≤DW≤4-dl###dl≤DW≤du如果多元線性回歸中k個解釋變量之間無多重共線性，則解釋變量觀測值矩陣的列的秩為（）

答案:k下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）

答案:ut＝ρut－1+vt###ut＝ρut－1+vt經驗表明，方差膨脹因子大于（），說明解釋變量與其余解釋變量之間有嚴重的多重共線性。

答案:10運用截面數據研究消費和收入之間關系的計量模型中，很有可能存在什么問題

答案:異方差性多元線性回歸模型中，發現各參數估計量的t值都不顯著，但模型的可決系數很大，F值確很顯著，這說明模型存在（）

答案:多重共線性在某線性回歸方程的估計結果中，若殘差平方和為10，總離差平方和為100，則回歸方程的擬合優度為（?）。

答案:0.9當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（）。

答案:虛擬變量計量經濟學模型分為單方程模型和（）。

答案:聯立方程模型存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（）

答案:變大如果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的

答案:異方差性存在嚴重多重共線性時，會使得接受原假設的概率增大。

答案:對在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。

答案:錯最小二乘法進行參數估計的基本原理是使殘差平方和最小。

答案:對虛擬變量只能作為解釋變量。

答案:錯廣義差分法的前提是自相關系數是確定的

答案:對在研究經濟變量之間的非確定性關系時，回歸分析是唯一可用的分析方法。

答案:錯加權最小二乘法的思想是重視殘差大的觀測值

答案:錯隨機誤差項存在自相關，那么OLS估計量將是有偏的

答案:錯存在異方差時，古典假定條件下用來檢驗假設的統計量不能不再成立

答案:對多重共線性包括完全的多重共線性和不完全的共線性。

答案:對內生變量是非隨機變量。

答案:錯隨機擾動項產生的原因大致包括如下幾個方面，它們是（）。

答案:數學模型函數的形式的誤定###客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）###測量與歸并誤差（估計時測量和歸并誤差都歸入隨機擾動項）###模型省略變量（被省略的具有隨機性的變量歸入隨機擾動項）DW檢驗不能用于下列哪些現象的檢驗（）。

答案:遞增型異方差的檢驗###．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關檢驗###的一階線性自相關檢驗###xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗###遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢驗反映回歸直線擬合優度的指標有（）。

答案:殘差平方和###樣本決定系數###相關系數指出下列哪些現象是相關關系（）。

答案:物價水平與商品需求量###小麥高產與施肥量###家庭消費支出與收入下列判斷正確的有（）

答案:雖然多重共線性下，很難精確區分各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測###在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量###多重共線性問題的實質是樣本現象，因此可以通過增加樣本信息得到改善檢驗自相關的方法包括（）

答案:DW檢驗###LM檢驗從內容角度看，計量經濟學可分為（）。

答案:理論計量經濟學###應用計量經濟學關于多重共線性，判斷錯誤的有（）

答案:所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的###解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性###有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）。

答案:不存在一階自相關隨機誤差項是指（）。

答案:不可觀測的因素所形成的誤差有關經濟計量模型的描述正確的是（）。

答案:經濟計量模型揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述DW的取值范圍是（）。

答案:0≤DW≤4應用某市1978-2005年人均可支配收入與年平均消費支出的數據資料建立簡單的一元線性消費函數，估計結果得到樣本決定系數R2=0.9938，總離差平方和TSS=480.12，則隨機誤差項ui的標準差估計值為（）。

答案:0.338在下列各種數據中，（）不應作為經濟計量分析所用的數據。

答案:計算機隨機生成的數據Goldfeld-Quandt方法用于檢驗

答案:異方差性當DW＝4時，說明（）。

答案:存在完全的負的一階自相關加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即

答案:重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用回歸分析中定義的（）

答案:解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量在古典假定下，普通最小二乘估計量服從（）

答案:正態分布那種檢驗異方差的方法是針對時間序列數據的？

答案:ARCH法在利用月度數據構建計量經濟模型時（含截距項），如果一年里的1、3、5、9四個月表現出季節模式，則應該引入虛擬變量個數為（）。

答案:3下列哪種方法不是檢驗異方差的方法

答案:方差膨脹因子檢驗設某地區消費函數yi=c0+c1xi+ui中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）。

答案:3個估計的回歸系數是統計顯著的，意思是說它顯著不為1。

答案:錯線性回歸模型中的“線性”主要是指回歸模型中的參數是線性的，而變量則不一定是線性的。

答案:對在小樣本條件下，可以用GQ方法檢驗異方差

答案:錯多重共線性的程度越嚴重，參數估計值越不能確定。

答案:對前定變量是隨機變量。

答案:錯異方差檢驗的基本思想是隨機誤差項的方差和解釋變量是否存在相關性

答案:對在多元線性回歸情形下，當解釋變量存在非線性關系時，并不違反無多重共線性假定。

答案:對解釋變量與隨機誤差項相關，是產生多重共線性的主要原因。

答案:錯總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。

答案:錯逐步回歸法既可以檢驗多重共線性，也可以修正多重共線性。

答案:對OLS就是使誤差平方和最小化的估計過程。

答案:對在簡單線性回歸情形下，F檢驗與t檢驗是一致的。

答案:對較高的簡單相關系數是多重共線性存在的充要條件。

答案:錯總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。

答案:錯模型的對數變換可以消除異方差性

答案:錯在計量經濟學中，線性模型的“線性”通常是就參數而言的。

答案:對模型變換法的前提是異方差的形式已知

答案:對多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。

答案:錯如果研究的目的僅在于預測被解釋變量，多重共線性并不是嚴重的問題。

答案:對對應于自變量的每一個觀察值，利用樣本回歸函數可以求出因變量的真實值。

答案:錯剩余變差（或殘差平方和）是指（）。

答案:被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和###被解釋變量的總變差與回歸平方和之差###被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分###隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關，普通最小二乘估計仍具備（）。

答案:無偏性###線性DW檢驗不適用下列情況的序列相關檢驗（）。

答案:移動平均形式的序列相關###一階非線性自回歸的序列相關###高階線性自回歸形式的序列相關虛擬變量的特殊應用有（）。

答案:檢驗模型結構的穩定性###分段回歸###調整季節波動當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（）

答案:估計對于樣本容量的變動將十分敏感###各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別###估計量的精度將大幅度下降能夠檢驗多重共線性的方法有（）

答案:簡單相關系數法###t檢驗與F檢驗綜合判斷法DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（）。

答案:非一階自回歸模型###樣本容量太小###含有滯后的被解釋變量在對多元線性同歸模型的古典假定全都滿足的條件下，普通最小二乘估計量滿足（）

答案:線性性質###有效性###無偏性剩余變差是指（）

答案:被解釋變量的總變差與回歸平方和之差###隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差###被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分內生變量（）。

答案:一般情況下，內生變量與隨機項相關。###在聯立方程模型中，內生變量由系統內方程決定，同時又對模型系統產生影響；即作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。###內生變量一般都是經濟變量計量經濟學分為理論計量經濟學和（）

答案:應用計量經濟學設消費函數yt=a0+a1D+b1xt+ut，其中虛擬變量D=1（東中部）D=0（西部），如果統計檢驗表明a1≠0成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是（）。

答案:相互平行的回歸分析的目的是（）。

答案:研究被解釋變量對解釋變量的依賴關系下面屬于截面數據的是（）。

答案:某年某地區20個鄉鎮各鎮的工業產值于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）。

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（）。

答案:與隨機誤差項不相關采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（）。

答案:ρ≈1在某線性回歸方程的估計結果中，若殘差平方和為10，回歸平方和為40，則回歸方程的擬合優度為()。

答案:0.8對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，估計量的方差將是原來的（）

答案:1.33倍已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為（）

答案:0.8設Yi=b0+b1Xi+ui，其中Yi為居民消費支出，Xi為居民收入，虛擬變量Di=1(大城鎮居民)Di=0(農村居民)，則截距變動模型為（）。

答案:Yi=b0+b1Xi+b2Di+ui如果方差膨脹因子VIF＝20，則什么問題是嚴重的（）

答案:多重共線性問題下述統計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（）

答案:方差膨脹因子White檢驗方法主要用于檢驗

答案:異方差性分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。

答案:折線DW檢驗的零假設是（ρ為隨機誤差項的一階相關系數）

答案:ρ＝0完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（）

答案:可以計算模型的擬合程度如果懷特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的

答案:異方差性對美國儲蓄與收入關系的計量經濟模型分為兩個時期分別建模，重建時期是1946-1954，重建后時期是1955-1963，模型如下：重建時期：Yt=a1+a2Xt+u1t重建后時期:Yt=a3+a4Xt+u2t，關于上述模型，下列說法正確的是（）。

答案:a1=a3,a2≠a4時則稱為共點回歸###a1≠a3,a2≠a4時則稱為相異回歸###a1=a3,a2=a4時則稱為重合回歸###a1≠a3,a2=a4時則稱為平行回歸大學教授薪金回歸方程：Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui，其中Yi為大學教授年薪，Xi為教齡，虛擬變量D2i=1(男性)D2i=0(其他)，虛擬變量D3i=1(白種人)D3i=0(其他)，則非白種男性教授平均薪金為（）。

答案:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXi設某商品需求模型為yt=b0+b1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（）。

答案:完全的多重共線性通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數僅與樣本容量大小有關。

答案:錯在考察城鎮居民與非城鎮居民的平均消費支出是否有差異時，下列哪個模型不適宜（Y代表消費支出，X代表可支配收入，D表示虛擬變量）（）。

答案:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui虛擬變量（）。

答案:主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數目為（）。

答案:m若想考察某地區的邊際消費傾向在某段時間前后是否發生顯著變化，則下列哪個模型比較合適（Y代表消費支出，X代表可支配收入，D表示虛擬變量）（）。

答案:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數與模型有無截距項無關。

答案:錯當DW值落在（4-dl，4）時，無法判斷是否存在自相關

答案:錯自相關系數ρ>0，說明存在

答案:正自相關存在自相關的模型，OLS估計量具有

答案:一致性###線性###無偏性采用內插法對數據進行處理，容易出現什么問題

答案:異方差可以利用DW值去估計自相關系數

答案:對根據樣本回歸殘差的圖形能判斷是否存在自相關

答案:對一個家庭的消費行為會影響到其他家庭，那么不同觀測點的隨機誤差項可能存在

答案:異方差估計自相關系數的方法包括

答案:德賓兩步法###科科倫奧克特迭代法###DW與ρ的關系DW檢驗不能確定的兩個區域為

答案:4-du,4-dl###di,duLM自相關檢驗中構造的統計量TR2服從于什么分布

答案:卡方分布GQ檢驗和white檢驗都要求觀測值大樣本

答案:對進行white檢驗時，需要將樣本觀測值按解釋變量排序

答案:錯存在異方差的模型，OLS估計量具有

答案:一致性###無偏性###線性GQ異方差檢驗采用的統計量服從什么分布

答案:F分布white檢驗的特點包括

答案:判斷由哪一個變量引起的異方差###檢驗異方差ARCH檢驗是對截面數據回歸的異方差檢驗方法

答案:錯對于生產函數模型，可能存在的測量誤差隨著生產規模的擴大而增加，則模型可能存在什么問題

答案:異方差對數線性回歸模型的殘差表示為絕對誤差

答案:錯樣本回歸的殘差圖形可以檢驗是否存在異方差

答案:對加權最小二乘估計量具有（）性質

答案:一直性###線性###無偏性###有效性逐步回歸法既檢驗又修正了（）

答案:多重共線性如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數的最小二乘估計量是（）

答案:無偏的一般而言，如果每兩個解釋變量的簡單相關系數（零階相關系數）大于()，則可認為存在著較嚴重的多重共線性。

答案:0.8在計量經濟學中，多重共線性包括（）

答案:解釋變量之間精確的線性關系###解釋變量之間近似的線性關系如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（)。

答案:不確定，方差無限大方差膨脹因子(VIF)的大小可度量多重共線性的嚴重程度，經驗表明方差膨脹因子（）時，說明解釋變量與其余解釋變量之間有嚴重的多重共線性。

答案:VIF≥10多重共線性產生的經濟背景主要有（）

答案:部分因素的變化與另一部分因素的變化相關程度較高時###抽樣僅僅限于總體中解釋變量取值的一個有限范圍，使得變量變異不大###模型中包含滯后變量###經濟變量之間具有共同變化趨勢在含有k個解釋變量的多元線性回歸中，無多重共線性意味著解釋變量的數據矩陣的秩等于（）

答案:k多元線性回歸模型中解釋變量之間的關系可能表現為（）

答案:存在一定程度的線性關系###完全共線性###無線性相關關系可決系數R2的取值范圍是（）

答案:大于等于0且小于等于1回歸分析中定義的（）

答案:解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量在由n=30