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文檔簡介

投資咨詢業(yè)務(wù)資格：證監(jiān)許可[2012]338號能源化工期權(quán)-數(shù)據(jù)整理恒力期貨研究院2024/3/5化工板塊-PTA期權(quán)00.10.20.30.40.50.60.72022/01PTA期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV0.70.60.50.40.30.20.10HV20HV40HV60HV120PTA歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新050001000015000200002500030000PTA期權(quán)分執(zhí)行價持倉量14000120001000080006000400020000PTA期權(quán)分執(zhí)行價成交量5200540056005800600062006400660012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量PTA期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR-0.35-0.25-0.15-0.050.050.150.25560058000.30.20.10-0.1 6000-0.2-0.3-0.4-0.5 540062006400660012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量PTA期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院甲醇期權(quán)14000120001000080006000400020000甲醇期權(quán)分執(zhí)行價成交量0500010000150002000025000甲醇期權(quán)分執(zhí)行價持倉量00.10.20.30.40.50.62022/01甲醇期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV0.80.70.60.50.40.30.20.1HV20HV40HV60HV120甲醇?xì)v史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新210022002300240025002600270012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量甲醇期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR-0.6-0.45-0.3-0.150.1500.30.450.40.30.20.10-0.1-0.2-0.3-0.4 2000210022002300250024002600270012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量甲醇期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院聚丙烯期權(quán)3500300025002000150010005000聚丙烯期權(quán)分執(zhí)行價持倉量050010001500200025003000聚丙烯期權(quán)分執(zhí)行價成交量0.450.40.350.30.250.20.150.10.0502022/01聚丙烯期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV00.20.30.40.5HV20HV40HV60HV120聚丙烯歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.6700072007400760078008000820012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量聚丙烯期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR-0.4-0.3-0.2 0.1-0.10.100.20.36800700072007400780076008000820012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量聚丙烯期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院聚乙烯期權(quán)0500100015002000聚乙烯期權(quán)分執(zhí)行價成交量010002000300040005000聚乙烯期權(quán)分執(zhí)行價持倉量0.40.350.30.250.20.150.10.0502022/01聚乙烯期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV00.10.20.30.4HV20HV40HV60HV120聚乙烯歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.6-0.4-0.200.20.40.676007800800082008400860012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量聚乙烯期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR-0.3-0.2-0.100.10.276007800800082008400860012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量聚乙烯期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院PVC期權(quán)020004000600080001000012000PVC期權(quán)分執(zhí)行價成交量450004000035000300002500020000150001000050000PVC期權(quán)分執(zhí)行價持倉量0.450.40.350.30.250.20.150.10.0502022/01PVC期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV0.80.70.60.50.40.30.20.10HV20HV40HV60HV120PVC歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.7-0.5-0.3-0.10.10.30.55600570058005900600061006200630012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量PVC期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR-0.7-0.6-0.5-0.4-0.2-0.3-0.105400560058006000640062006600680012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量PVC期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院乙二醇期權(quán)800070006000500040003000200010000乙二醇期權(quán)分執(zhí)行價成交量05000100001500020000乙二醇期權(quán)分執(zhí)行價持倉量00.050.10.150.20.252023/05乙二醇期權(quán)隱含波動率2023/07 2023/09隱含波動率

Call-IV2023/11 2024/01隱含波動率

Put-IV00.10.20.3HV20HV40HV60HV120乙二醇?xì)v史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新0.30.150-0.15-0.3-0.45-0.6-0.75-0.939004100430045004700490012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量乙二醇期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR0.150.05-0.05-0.15-0.25-0.35-0.45-0.55-0.65490048004700460045004400430042004100400012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量乙二醇期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院苯乙烯期權(quán)14000120001000080006000400020000苯乙烯期權(quán)分執(zhí)行價持倉量0500010000150002000025000苯乙烯期權(quán)分執(zhí)行價成交量0.40.350.30.250.20.150.10.0502023/05苯乙烯期權(quán)隱含波動率2023/07 2023/09隱含波動率

Call-IV2023/11 2024/01隱含波動率

Put-IV0.10.30.4HV20HV40HV60HV120苯乙烯歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.6-0.4-0.2 0.200.20.46000700080009000100001100012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量苯乙烯期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR-0.6-0.4-0.200.20.46000700080009000100001100012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量苯乙烯期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院能源板塊-原油期權(quán)05001000150020002500原油期權(quán)分執(zhí)行價持倉量800070006000500040003000200010000原油期權(quán)分執(zhí)行價成交量認(rèn)購成交量認(rèn)沽成交量00.20.40.60.811.21.42022/01原油期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV10.90.80.70.60.50.40.30.20.10HV20HV40HV60HV120原油歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.6-0.4-0.200.20.40.655060065070075080012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量原油期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR-0.4 500-0.3-0.2-0.100.10.20.350055060065070075080012/0101/0102/0103/01原油期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

恒力期貨研究院LPG期權(quán)010002000300040005000LPG期權(quán)分執(zhí)行價持倉量0200040006000800010000LPG期權(quán)分執(zhí)行價成交量0.80.70.60.50.40.30.20.102022/01LPG期權(quán)隱含波動率2022/06 2022/11 2023/04 2023/09 2024/02隱含波動率

Call-IV 隱含波動率

Put-IV1.110.90.80.70.60.50.40.30.20.1HV20HV40HV60HV120LPG歷史波動率錐最小值70

分位值10

分位值90

分位值30

分位值最大值50

分位值最新-0.9-0.7-0.5-0.3-0.10.10.340004500500055006000650012/0101/0102/0103/01認(rèn)購持倉量 認(rèn)沽持倉量LPG期權(quán)持倉量PCR收盤價-左持倉量PCR-0.8-0.6-0.4-0.200.20.435004000450050005500600012/0101/0102/0103/01認(rèn)購成交量 認(rèn)沽成交量LPG期權(quán)成交量PCR收盤價-左成交量PCR注：成交量PCR

為Put/Call

Ratio

指認(rèn)沽期權(quán)成交量/

認(rèn)購期權(quán)成交量，

持倉量PCR

同上。數(shù)據(jù)來源：

Wind

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