資金管理效率分析與資金預(yù)測Contents目錄02資金預(yù)測01資金管理效率分析資金管理效率分析PART01資金管理效率分析步驟如下：1.創(chuàng)建數(shù)據(jù)源，連接“資金時間序列”文件資金管理效率分析2.創(chuàng)建儀表板數(shù)據(jù)集，選擇資金時間序列表(2016-2020銀行存款按月）資金管理效率分析3.創(chuàng)建儀表板，選擇折線圖，選擇“2016-2020銀行按月”數(shù)據(jù)集進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定，選擇維度與度量指標(biāo)，將“收入”“支出”拖到數(shù)值，將“日期”拖到分類，生成資金流入流出折線圖，觀察是否存在收入與支出的時間差。資金管理效率分析4.創(chuàng)建儀表板數(shù)據(jù)集，選擇資金時間序列表（2020銀行按日）。資金管理效率分析5.創(chuàng)建儀表板，選擇折線圖，選擇“2020銀行按日”數(shù)據(jù)集進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定，選擇維度與度量指標(biāo)，將“收入”“支出”拖到數(shù)值，將“日期”拖到分類，生成資金流入流出折線圖，觀察是否存在收入與支出的時間差。資金管理效率分析資金預(yù)測PART02資金預(yù)測時間序列預(yù)測的流程為：觀察數(shù)據(jù)，去掉異常情況；判斷該時間序列數(shù)據(jù)的影響因素；確定時間序列趨勢影響模型；計算趨勢分量（T）和循環(huán)分量（C）；確定季節(jié)指數(shù)；確定趨勢方程；預(yù)測。1.觀察數(shù)據(jù)，去掉異常情況。2017年7月有一筆20億的大額貸款，此為非經(jīng)常性項目，也即異常項目，減去該數(shù)值。資金預(yù)測

從上述兩張趨勢圖可以看出，該收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)出來的長期趨勢不是非常明顯，具體可以通過最小二乘法構(gòu)造長期趨勢方程來測定長期趨勢對該收入數(shù)據(jù)的影響。以月為單位制作時間序列趨勢圖以季為單位制作時間序列趨勢圖資金預(yù)測2.判斷該時間序列數(shù)據(jù)的影響因素（長期趨勢、季節(jié)變動、循環(huán)變動和不規(guī)則變動），制作時間序列趨勢圖。

從右側(cè)趨勢圖可以看出，二三季度的收入數(shù)據(jù)在一定程度上具有高于一四季度收入數(shù)據(jù)的趨勢，這說明在一定程度上，收入數(shù)據(jù)受到季節(jié)變動的影響。為了準(zhǔn)確的確定季節(jié)因素的影響（及測算季節(jié)指數(shù)），就需要剔除長期趨勢對收入數(shù)據(jù)的影響，應(yīng)該采用長期趨勢剔除法。以月為單位按每年制作時間序列趨勢圖資金預(yù)測資金預(yù)測確定時間序列趨勢影響模型3對于收入數(shù)據(jù)而言，長期趨勢、季節(jié)變動、循環(huán)變動和不規(guī)則變動對收入數(shù)據(jù)的影響是相互作用和聯(lián)系的，各個因素不是獨立影響收入變化的，因此采用乘法模型判斷該收入數(shù)據(jù)的時間序列趨勢。對給定的數(shù)列以月為單位，進(jìn)行十二項的移動平均，得出的數(shù)值再進(jìn)行二次平均就得到最后的移正平均數(shù)T*C，從而消除不規(guī)則變動（I）和季節(jié)變動（S）影響，得到趨勢分量（T）和循環(huán)分量（C）。計算趨勢分量（T）和循環(huán)分量（C）45.計算季節(jié)分量（S）和不規(guī)則分量（I）。

從原數(shù)列中扣除長期趨勢和循環(huán)分量影響，分離出季節(jié)分量和不規(guī)則分量（S*T）。公式為：S*I=Y/(T*C)。例如根據(jù)2016年7月數(shù)據(jù)，計算S*I，如表6-7所示。S*I=Y/(T*C)=300874731.92/947744498.25=31.75%。資金預(yù)測6.確定季節(jié)指數(shù)。先計算調(diào)整系數(shù)=1200%/1180.097%=

1.017。再計算調(diào)整后季節(jié)指數(shù)=

調(diào)整系數(shù)*調(diào)整前季節(jié)指數(shù)資金預(yù)測7.確定趨勢方程。

通過十二項移動平均以后，消除了季節(jié)變動和不規(guī)則變動的影響，這樣調(diào)整后的數(shù)值只包含長期趨勢和循環(huán)變動。構(gòu)造時間序列（X），即按照2016年1月起取值為1，至2020年9月取值為58。利用最小二乘法回歸分析擬合出趨勢方程：Y=735907590+1410339.095*X。資金預(yù)測8.預(yù)測。

根據(jù)前面的分析，可以對未來進(jìn)行預(yù)測，例如預(yù)測2020年10月份資金收入數(shù)據(jù)。

首先確定時間X的值，X=59。

其次，確定長期趨勢值Y=735907590+1410339.095*59=819117597.555。