米寶寶科技2023年銀行從業資格-風險管理（初級）考試備考題庫附帶答案題目一二三四五六總分得分第1卷一.全考點押密題庫(共50題)1.(多項選擇題)(每題1.00分)下列關于商業銀行風險數據管理系統的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行應當系統性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據C.銀行建立的數據管理系統應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要D.銀行的數據管理系統應當達到資本充足率非現場監督報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性2.(單項選擇題)(每題0.50分)商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.風險轉移3.(單項選擇題)(每題1.00分)商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險4.(多項選擇題)(每題1.00分)銀行監管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監管執法和行為標準公開C.監管立法和政策標準公開D.監管職權的信息公開E.保密信息公開5.(單項選擇題)(每題0.50分)在業務關系存續期間，客戶身份資料發生變更的，應當及時更新客戶身份資料。客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。A.1B.2C.3D.56.(多項選擇題)(每題1.00分)商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%？（）A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元7.(單項選擇題)(每題0.50分)下列關于擔保的說法中，錯誤的是（）。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保8.(判斷題)(每題1.00分)由于企業的發展可能處于開發期、成長期、成熟期或衰退期，進行現金流量分析時需要考慮不同發展時期的現金流特征。（）9.(判斷題)(每題1.00分)關聯方僅包括關聯自然人，不包括法人或其他組織。（）10.(多項選擇題)(每題2.00分)關于組合風險限額管理的說法，正確的有()。A.任何情況下都不允許超過組合限額B.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面C.如果商業銀行資本不足，則應根據情況調整每個維度的限額，使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失D.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理E.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩種11.(單項選擇題)(每題1.00分)留置擔保的范圍不包括（）。A.主債權及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金12.(判斷題)(每題1.00分)與信用風險相比，市場風險具有觀察數據小且不易獲取的特點。13.(單項選擇題)(每題1.00分)商業銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低14.(單項選擇題)(每題1.00分)目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險15.(單項選擇題)(每題0.50分)商業銀行管理戰略包括（）兩方面內容。A.戰略目標和實現路徑B.戰略目標和戰略實踐C.戰略實踐和實現路徑D.戰略目標和實現條件16.(單項選擇題)(每題0.50分)假定1年期零息國債的無風險收益率為4%；1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為50%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.9.5%C.10%D.9.8%17.(多項選擇題)(每題2.00分)商業銀行通過分析損益表可以識別和評價公司的()。A.銷售情況B.人員流動情況C.福利保障情況D.成本控制情況E.盈利能力18.(單項選擇題)(每題0.50分)監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警、識別和評估。確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.非現場監管和現場檢查B.外部審計和信息披露C.自我評估和壓力測試D.風險評級和糾正處置19.(單項選擇題)(每題0.50分)關于經濟合作和發展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及保持企業財務健全而積極地進行合作20.(多項選擇題)(每題2.00分)下列關于計量違約損失率的說法，正確的有（）。A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現金流法B.可以通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率C.無論是從資本監管的角度還是從商業銀行內部管理的角度，計量違約損失率都是十分重要的D.對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法21.(多項選擇題)(每題2.00分)戰略風險管理的作用有()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失D.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險E.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本22.(單項選擇題)(每題0.50分)下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規劃D.定性壓力測試及管理行動23.(單項選擇題)(每題0.50分)下列關于盈利能力比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%B.銷售凈利率=（凈利潤/銷售收入）×100%C.總資產收益率（權益報酬率）=凈利潤/[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）/2]×100%D.資產凈利率（總資產報酬率）=凈利潤/[（期初資產總額+期末資產總額）/2]×100%24.(多項選擇題)(每題1.00分)風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.價值觀25.(單項選擇題)(每題0.50分)企業2015年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.7426.(單項選擇題)(每題0.50分)對戰略風險管理的結果負有最終責任的是（）。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規劃部門D.生產部門27.(單項選擇題)(每題1.00分)A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4．38％B.5．38％C.5．88％D.8．38％28.(判斷題)(每題1.00分)風險監測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務。（）29.(單項選擇題)(每題0.50分)根據《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行的內部評級系統應當包括（）兩個維度。A.內部評級和外部評級B.客戶評級和監管分析C.客戶評級和債項評級D.分行評級和總行評級30.(單項選擇題)(每題1.00分)()是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額31.(單項選擇題)(每題1.00分)根據《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備32.(單項選擇題)(每題1.00分)某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布33.(單項選擇題)(每題0.50分)項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經理D.信息科技管理委員會34.(判斷題)(每題1.00分)戰略風險的發生可能引發銀行重大損失甚至倒閉。()A．正確B．錯誤35.(單項選擇題)(每題0.50分)利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是（）。A.黑色預警法B.紅色預警法C.指數預警法D.統計預警法36.(單項選擇題)(每題0.50分)商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行貸款在不同行業中的分布B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢37.(單項選擇題)(每題0.50分)下列關于市場風險報告的說法中，錯誤的是（）。A.市場風險計量管理報告一般分為季報、半年報和年報B.專題市場風險報告為定期報告C.重大市場風險報告為不定期報告D.市場風險監測分析日報由風險管理部門獨立編制38.(單項選擇題)(每題0.50分)銀行監管的首要環節是（）。A.市場準入B.資本監管C.監督檢查D.風險評級39.(單項選擇題)(每題0.50分)風險監管最為核心的步驟是（）。A.了解機構B.風險評估C.規劃監管行動D.監管措施40.(單項選擇題)(每題0.50分)下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別的是（）。A.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失B.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失C.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”D.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸41.(單項選擇題)(每題0.50分)巴塞爾委員會《有效銀行核心監管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內部控制B.合規管理C.有效隔離D.單獨管理42.(單項選擇題)(每題0.50分)全面的風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險43.(判斷題)(每題1.00分)商業銀行為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸不應當被列入交易賬戶。（）44.(多項選擇題)(每題1.00分)銀行風險監管指標的監測評價應遵循（.）。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續性原則E.法人并表原則45.(單項選擇題)(每題0.50分)管理信息系統是風險監管的內容和要素之一。監管部門對管理信息系統有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計設計影響。A.數量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數量、及時性D.質量、及時性、便捷性46.(判斷題)(每題1.00分)《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行監事會應對董事會及高級在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，并至少每月一次向股東大和會報告董事會及高級管理層的履職情況。47.(單項選擇題)(每題1.00分)在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區B.其注冊所在國家／地區C.其母公司注冊所在國家／地區D.其從事實際經營活動的地區48.(單項選擇題)(每題1.00分)下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述中，錯誤的是()。A.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外B.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作D.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上49.(單項選擇題)(每題1.00分)A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該