2022-2023年度中級銀行從業資格之中級風險管理考前沖刺模擬試卷A卷包含答案

單選題（共55題）1、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C2、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A3、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B.風險計量可以基于專家經驗C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】A4、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C5、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C6、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B7、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B8、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B9、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】B10、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D11、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B.上市公司發行的企業債券C.商業銀行承兌的匯票D.人民銀行發行的票據【答案】B12、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A13、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D14、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A15、銀行監管的依法原則是指（）。A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A16、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D17、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D18、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C19、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A20、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A21、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C22、客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B23、下列關于商業銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發生C.預期損失就是該筆貸款未來發生的信用損失D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】C24、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B25、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C26、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D27、關于國家風險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風險【答案】D28、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D29、（）是流動性風險管理必不可少的環節。A.設定限額B.建立限額體系C.調整限額D.建立限額管控流程【答案】A30、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A31、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A32、在我國資產證券化業務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。A.金融機構、企業年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D33、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B34、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B35、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）來實現。A.設定止損限額B.減少經濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B36、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B37、商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。A.盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A38、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C39、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C40、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監事會【答案】B41、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業發展產生影響B.行業產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業個別企業出現虧損【答案】D42、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】C43、下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A44、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D45、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C46、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C47、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A48、下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程【答案】A49、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】B50、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C51、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B52、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B53、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D54、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A55、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D多選題（共20題）1、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD2、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD3、在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB4、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D5、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD6、商業銀行風險控制/緩釋措施應當實現以下目標（）。A.報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果B.與商業銀行的整體戰略目標保持一致C.監測各種風險水平的變化和發展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD7、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設B.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD8、風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.價值觀【答案】AD9、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本【答案】AB10、關于商業銀行戰略與風險管理關系的表述，正確的有（）。A.商業銀行的經營管理戰略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業銀行忽視規模擴張帶來的風險，最終會阻礙業務發展和利潤增長C.強調風險管理可能會降低商業銀行的盈利，不利于長期經營戰略的實現D.商業銀行追求業務增長必然要求提高風險管理水平，以維護業務發展的穩定性、持續性E.風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方面【答案】BD11、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD12、保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用，這些作用包括（）。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規避一切商業風險【答案】ABCD13、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備B.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業負債、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風險集中限額，監測日常遵守的情況【答案】