2022年期貨從業資格之期貨基礎知識過關檢測試卷B卷附答案單選題（共60題）1、某套利者買人6月份銅期貨合約，同時他賣出7月份的銅期貨合約，上述兩份期貨合約的價格分別為19160元／噸和19260元／噸，則兩者的價差為（）。A.100元／噸B.200元／噸C.300元／噸D.400元／噸【答案】A2、某投機者買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，半個月后，該投機者將兩張合約賣出對沖平倉，成交價為0.007030美元/日元。該筆投機的結果是（）。A.虧損4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.虧損1560美元【答案】B3、歐洲美元期貨屬于（）品種。A.短期利率期貨B.中長期國債期貨C.外匯期貨D.股指期貨【答案】A4、下列情形中，適合榨油廠利用豆油期貨進行賣出套期保值的是（）。A.擔心未來豆油價格下跌B.豆油現貨價格遠高于期貨價格C.大豆現貨價格遠高于期貨價格D.計劃3個月后采購大豆，擔心大豆價格上漲【答案】A5、在美國10年期國債期貨的交割，賣方可以使用（）來進行交割。A.10年期國債B.大于10年期的國債C.小于10年期的國債D.任一符合芝加哥期貨交易所規定條件的國債【答案】D6、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價格為7．6美元／蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2．45美元／蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7．45美元／蒲式耳，同時買入1手11月份玉米合約，價格為2．20美元／蒲式耳，交易所規定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為()美元。A.盈利700B.虧損700C.盈利500D.虧損500【答案】C7、在大豆期貨市場上，甲為多頭，開倉價格為3000元/噸，乙為空頭，開倉價格為3200元/噸，甲乙進行期轉現交易，雙方商定的平倉價格為3160元/噸，交收大豆價格為3110元/噸，通過期轉現交易后，甲實際購入大豆的價格和乙實際銷售大豆的價格分別為（）。A.3000元/噸，3160元/噸B.3000元/噸，3200元/噸C.2950元/噸，2970元/噸D.2950元/噸，3150元/噸【答案】D8、人民幣遠期利率協議于（）年正式推出。A.1997B.2003C.2005D.2007【答案】D9、某日本投資者持有一筆人民幣資產組合，需要對沖匯率風險，假設該投資者選擇3個月期人民幣兌美元的遠期合約與3個月期美元兌日元遠期合約避險。則該投資者應該（）。A.賣出人民幣兌美元遠期合約，賣出美元兌日元遠期合約B.買入人民幣兌美元遠期合約，賣出美元兌日元遠期合約C.買入人民幣兌美元遠期合約，買入美元兌日元遠期合約D.賣出人民幣兌美元遠期合約，買入美元兌日元遠期合約【答案】A10、關于期貨公司的說法，正確的是（）。A.在公司股東利益最大化的前提下保障客戶利益B.客戶的保證金風險是期貨公司重要的風險源C.屬于銀行金融機構D.主要從事經紀業務，不提供資產管理服務【答案】B11、在反向市場中，套利者采用牛市套利的方法是希望未來兩份合約的價差（）。A.縮小B.擴大C.不變D.無規律【答案】B12、某交易者以7340元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符合金字塔式增倉原則操作的是（）。A.白糖合約價格上升到7350元/噸時再次買入9手合約B.白糖合約價格下降到7330元/噸時再次買入9手合約C.白糖合約價格上升到7360元/噸時再次買入10手合約D.白糖合約價格下降到7320元/噸時再次買入15手合約【答案】A13、以下關于K線的描述中，正確的是()。A.實體表示的是最高價與開盤價的價差B.當收盤價高于開盤價時，形成陽線C.實體表示的是最高價與收盤價的價差D.當收盤價高于開盤價時，形成陰線【答案】B14、套期保值本質上是一種()的方式。A.躲避風險B.預防風險C.分散風險D.轉移風險【答案】D15、在期貨交易發達的國家，（）被視為權威價格，并成為現貨交易重要參考依據和國際貿易者研究世界市場行情依據。A.遠期價格B.期權價格C.期貨價格D.現貨價格【答案】C16、下列關于金融期貨市場的說法中，表述錯誤的是()。A.芝加哥商業交易所(CME)率先推出了外匯期貨合約B.芝加哥期貨交易所(CBOT)率先推出了股指期貨合約C.金融期貨的三大類別分別為外匯期貨、利率期貨和股指期貨D.在金融期貨的三大類別中，如果按產生時間進行排序，股指期貨應在最后【答案】B17、關于交割等級，以下表述錯誤的是（）。A.交割等級是指由期貨交易所統一規定的、允許在交易所上市交易的合約標的物的質量等級B.在進行期貨交易時，交易雙方無須對標的物的質量等級進行協商，發生實物交割時按交易所期貨合約規定的質量等級進行交割C.替代品的質量等級和品種，一般由買賣雙方自由決定D.用替代品進行實物交割時，需要對價格升貼水處理【答案】C18、目前我國境內期貨交易所采用的競價方式是（）。A.公開喊價交易B.柜臺（OTC）交易C.計算機撮合交易D.做市商交易【答案】C19、1865年，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）推出了（），同時實行保證金制度，標志著真正意義上的期貨交易誕生。A.每日無負債結算制度B.標準化合約C.雙向交易和對沖機制D.會員交易合約【答案】B20、看跌期權多頭具有在規定時間內（）。A.買入標的資產的潛在義務B.賣出標的資產的權利C.賣出標的資產的潛在義務D.買入標的資產的權利【答案】B21、某交易者在1月份以150點的權利金買入一張3月到期，執行價格為10000點的恒指看漲期權。與此同時，該交易者又以100點的權利價格賣出一張執行價格為10200點的恒指看漲期權。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點。（2）全部交易了結后的集體凈損益為（）點。A.0B.150C.250D.350【答案】B22、3月中旬，某大豆購銷企業與一食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現貨價格3600元／噸在2個月后向該食品廠交付2000噸大豆。該大豆購銷企業，為了避免兩個月后履行購銷合同采購大豆的成本上升，該企業買入6月份交割的大豆期貨合約200手(10噸／手)，成交價為4350元／噸。至5月中旬，大豆現貨價格已達4150元／噸，期貨價格也升至4780元／噸。該企業在現貨市場采購大豆交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結束套期保值。3月中旬、5月中旬大豆的基差分別是（）元／噸。A.750；630B.-750；-630C.750；-630D.-750；630【答案】B23、期貨市場上銅的買賣雙方達成期轉現協議，買方開倉價格為27500元／噸，賣方開倉價格為28100元／噸，協議平倉價格為27850元／噸，協議現貨交收價格為27650元／噸，賣方可節約交割成本400元／噸，則賣方通過期轉現交易可以（）。A.少賣100元／噸B.少賣200元／噸C.多賣100元／噸D.多賣200元／噸【答案】D24、2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日，對應于TF1059合約的轉換因子為1．0167。2015年4月3日上午10時，現貨價格為99．640，期貨價格為97．525。則該國債基差為（）。A.0.4752B.0.3825C.0.4863D.0.1836【答案】C25、2月20日，某投機者以200點的權利金（每點10美元）買入1張12月份到期，執行價格為9450點的道瓊斯指數美式看跌期權。如果至到期日，該投機者放棄期權，則他的損失是（）美元。A.200B.400C.2000D.4000【答案】C26、我國推出的5年期國債期貨合約標的的面值為（）萬元人民幣。A.100B.150C.200D.250【答案】A27、滬深300現貨指數為3000點，市場年利率為5%，年指數股息率為1%，若交易成本總計35點，則有效期為3個月的滬深300指數期貨價格（）。A.在3065以下存在正向套利機會B.在2995以上存在正向套利機會C.在3065以上存在反向套利機會D.在2995以下存在反向套利機會【答案】D28、行套期保值。當天以4350元/噸的價格在11月份白糖期貨合約上建倉。10月10日，白糖現貨價格跌至于3800元/噸，期貨價格跌至3750元/噸。該糖廠平倉后，買際白糖的賣出價格為（）元/噸。A.4300B.4400C.4200D.4500【答案】B29、國際上，公司制期貨交易所的總經理由（）聘任。A.董事會B.中國證監會C.期貨交易所D.股東大會【答案】A30、期貨公司有不按照規定在期貨保證金存管銀行開立保證金賬戶，或者違規劃轉客戶保證金的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得()的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證。A.1倍以上5倍以下B.3倍以上5倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上8倍以下【答案】A31、交易所對會員的結算中有一個重要的指標就是結算準備金余額，下列關于當日結算準備金金額計算公式的表述中，正確的是()。A.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)B.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)C.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金+手續費(等)D.當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金-當日盈虧-入金+出金-手續費(等)【答案】A32、按（）的不同來劃分，可將期貨投機者分為多頭投機者和空頭投機者。A.交易主體B.持有頭寸方向C.持倉時間D.持倉數量【答案】B33、有關期貨與期貨期權的關聯，下列說法錯誤的是（）。A.期貨交易是期貨期權交易的基礎B.期貨期權的標的是期貨合約C.買賣雙方的權利與義務均對等D.期貨交易與期貨期權交易都可以進行雙方交易【答案】C34、金融期貨最早生產于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C35、3月5日，某套利交易者在我國期貨市場賣出5手5月份鋅期貨合約同時買入5手7月鋅期貨合約，價格分別為15550元/噸和15650元/噸。3月9日，該交易者對上述合約全部對沖平倉。5月和7月鋅合約平倉價格分別為15650元/噸和15850元/噸。該套利交易的價差（）元/噸。A.擴大100B.擴大90C.縮小90D.縮小100【答案】A36、以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是（）。A.成分股股息率B.滬深300指數的歷史波動率C.期貨合約剩余期限D.滬深300指數現貨價格【答案】B37、下列關于我國期貨市場法律法規和自律規則的說法中，不正確的是()。A.《期貨交易管理條例》是由國務院頒布的B.《期貨公司管理辦法》是由中國證監會頒布的C.《期貨交易所管理辦法》是由中國金融期貨交易所頒布的D.《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》是由中國期貨業協會頒布的【答案】C38、期貨合約是指由()統一制定的，規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。A.中國證監會B.期貨交易所C.期貨行業協會D.期貨經紀公司【答案】B39、在我國，某客戶6月5日美元持倉。6月6Et該客戶通過期貨公司買入10手棉花期貨合約，成交價為10250元／噸，當日棉花期貨未平倉。當日結算價為10210元／噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5％，該客戶的當日盈虧為（）元。A.2000B.-2000C.-4000D.4000【答案】B40、反向市場中進行牛市套利交易，只有價差（）才能盈利。A.擴大B.縮小C.平衡D.向上波動【答案】A41、3月初，某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份鋁期貨合約上建倉，成交價格為21300元/噸。此時鋁錠的現貨價格為20400元/噸。至6月5日，期貨價格為19200元/噸，現貨價格為20200元/噸。則下列說法正確的有（）。A.3月5日基差為900元/噸B.6月5日基差為-1000元/噸C.從3月到6月，基差走弱D.從3月到6月，基差走強【答案】D42、某投資者在芝加哥商業交易所以1378.5的點位開倉賣出S&P500指數期貨（合約乘數為250美元）3月份合約4手，當天在l375.2的點位買進平倉3手，在1382.4的點位買進平倉1手，則該投資者（）美元。（不計手續費等費用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B43、PTA期貨合約的最后交易日是（）。A.合約交割月份的第12個交易日B.合約交割月份的15日(遇法定假日順延)C.合約交割月份的第10個交易日D.合約交割月份的倒數第7個交易日【答案】C44、某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規模100萬元）對應的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉換因子為1．0373。根據基點價值法，該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。A.做多國債期貨合約96手B.做多國債期貨合約89手C.做空國債期貨合約96手D.做空國債期貨合約89手【答案】C45、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元。A.25B.32.5C.50D.100【答案】A46、在我國，4月15日，某交易者買入10手（1000克／手）7月黃金期貨合約同時賣出10手8月黃金期貨合約，價格分別為316.05元／克和315.00元／克。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，合約平倉價格分別是317.50元／克和316.05元／克。該交易者盈虧狀況為（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.虧損4000元D.盈利4000元【答案】D47、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當日結算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當天需交納的保證金為（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D48、某大豆加工商為避免大豆現貨價格風險，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當時的基差為-30元/噸，賣出平倉時的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A49、當看漲期貨期權的賣方接受買方行權要求時，將（）。A.以執行價格賣出期貨合約B.以執行價格買入期貨合約C.以標的物市場價格賣出期貨合約D.以標的物市場價格買入期貨合約【答案】A50、某投資者開倉買入10手3月份的滬深300指數期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數期貨合約，其建倉價分別為2800點和2850點，上一交易日的結算價分別為2810點和2830點。（不計交易手續費等費用）A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案】B51、5月份時，某投資者以5元/噸的價格買入一份9月到期執行價格為800元/噸的玉米期貨看漲期權，至7月1日，該玉米期貨的價格為750元/噸，該看漲期權的內涵價值為（）元/噸。A.-50B.-5C.-55D.0【答案】D52、某投資者共購買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20％、50%，A、B股票相對于某個指數而言的β系數為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數為1，則C股票的β系數應為（）A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】B53、下列選項中，其盈虧狀態與性線盈虧狀態有本質區別的是（）。A.證券交易B.期貨交易C.遠期交易D.期權交易【答案】D54、1982年，美國（）上市交易價值線綜合指數期貨合約，標志著股指期貨的誕生。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業交易所C.紐約商業交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】D55、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3210（即1歐元兌1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉（每張合約的金額為12.50萬歐元），在不考慮手續費的情況下，該筆交易（）美元。A.盈利2000B.虧損500C.虧損2000D.盈利500【答案】C56、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時買人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同時將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交價格分別為1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計手續費等費用）A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C57、以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是（）。A.成分股股息率B.滬深300指數的歷史波動率C.期貨合約剩余期限D.滬深300指數現貨價格【答案】B58、某投機者預測3月份銅期貨合約價格會上漲，因此他以7800美元/噸的價格買入3手（1手=5噸）3月銅合約。此后價格立即上漲到7850美元/噸，他又以此價格買入2手。隨后價格繼續上漲到7920美元/噸，該投機者再追加了1手。試問當價格變為（）時該投資者將持有頭寸全部平倉獲利最大。A.7850美元/噸B.7920美元/噸C.7830美元/噸D.7800美元/噸【答案】B59、關于我國國債期貨和國債現貨報價，以下描述正確的是（）。A.期貨采用凈價報價，現貨采用全價報價B.現貨采用凈價報價，期貨采用全價報價C.均采用全價報價D.均采用凈價報價【答案】D60、某新客戶存入保證金10萬元，8月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價為4140元/噸，當日結算價為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D多選題（共40題）1、下列關于基差的說法中，正確的是（）。A.基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差B.不同的交易者所關注的基差不同C.基差的大小會受到時間差價的影響D.基差變大稱為“走弱”【答案】ABC2、運用股指期貨進行套期保值應考慮的因素包括（）等。A.股票或股票組合的β值B.股票或股票組合的a值C.股票或股票組合的流動性D.股指期貨合約數量【答案】AD3、下列屬于權益類期權的有（）。A.股票期權B.股指期權C.ETF期權D.利率期權【答案】ABC4、下列關于歐洲美元期貨合約的說法中，正確的有()。A.報價方式采用指數報價法B.合約月份為最近到期的4個連續循環季月，隨后延伸10年的40個連續月C.最小變動價位是最近到期合約為1/4個基點，其他合約為1/2個基點D.采用現金交割的方式交割【答案】ACD5、期貨市場上的套期保值最基本的操作方式可以分為（）。A.基差交易B.交叉套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】CD6、大連商品交易所的上市品種包括（）等。A.焦煤B.玉米C.冶金焦炭D.玻璃【答案】ABC7、適合做外匯期貨賣出套期保值的情形有（）。A.持有外匯資產者，擔心未來貨幣升值B.持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值C.持有外匯資產者，擔心未來外匯無法兌換D.出口商預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失【答案】BD8、下列形態中，不屬于價格形態中持續形態的有（）。A.菱形形態B.鉆石形態C.圓弧形態D.三角形態【答案】ABC9、下列關于國債期貨中轉換因子的說法，正確的是（）。A.因票面利率與剩余期限不同，必須確定各種可交割國債與期貨合約標的名義標準國債之間的轉換比例。這個比例就是轉換因子B.轉換因子實質上是面值1元的可交割國債在其剩余期限內的所有現金流按國債期貨合約標的票面利率折現的現值C.轉換因子實質上是面值10元的可交割國債在其剩余期限內的所有現金流按國債期貨合約標的票面利率折現的現值D.轉換因子在合約上市時由交易所公布，其數值在合約存續期間不變【答案】ABD10、套利市價指令的優點和缺點分別是（）。A.優點是成交速度快B.優點是成交金額大C.缺點是在市場行情發生較大變化時，成交的價差可能與交易者的預期有較大差距D.缺點是在市場行情發生較小變化時，成交的價差可能與交易者的預期有較大差距【答案】AC11、下列屬于國債基差交易的操作策略的是（）。A.買入國債現貨、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利B.買入國債現貨、賣出國債期貨，待基差縮小平倉獲利C.賣出國債現貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利D.賣出國債現貨、買入國債期貨，待基差擴大平倉獲利【答案】AC12、實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業績報告，同時也為客供投資于商品投資基金的機會。A.商品基金經理B.商品交易顧問C.交易經理D.托管人【答案】AC13、升貼水的高低與（）有關。A.點價所選取的期貨合約月份的遠近B.期貨交割地與現貨交割地之間的運費C.期貨交割商品品質與現貨交割商品品質的差異D.持倉費的高低【答案】ABC14、關于匯率遠期升水和遠期貼水，下列說法正確的是（）。A.歐元兌美元的遠期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率升水B.歐元兌美元的遠期匯率低于即期匯率。則歐元兌美元遠期匯率升水C.歐元兌美元的遠期匯率低于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率貼水D.歐元兌美元的遠期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率貼水【答案】AC15、期貨市場套利交易的作用有（）。A.促進價格發現B.促進交易的流暢化和價格的理性化C.有助于合理價差關系的形成D.有助于市場流動性的提高【答案】BCD16、對買入套期保值者而言，能夠實現期貨與現貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形有（）。(不計手續費等費用)A.基差從10元/噸變為-20元/噸B.基差從30元/噸變為10元/噸C.基差從-10元/噸變為-30元/噸D.基差從-10元/噸變為20元/噸【答案】ABC17、4月1日，現貨指數為1500點，市場利率為5%，年指數股息率為1%，交易成本總計為15點。則（）。A.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會B.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會【答案】BCD18、關于期貨交易和遠期交易的作用，下列說法正確的有（）。A.期貨市場的主要功能是風險定價和配置資源B.遠期交易在一定程度上也能起到調節供求關系，減少價格波動的作用C.遠期合同缺乏流動性，所以其價格的權威性和分散風險作用大打折扣D.遠期市場價格可以替代期貨市場價格【答案】BC19、下列屬于影響外匯期權價格的因素的有（）。A.期權的執行價格與市場即期匯率B.期權到期期限C.預期匯率波動率大小D.國內外利率水平【答案】ABCD20、期貨公司風險控制體系對信息系統安全的內容主要包括()。A.信息技術管理制度完善并有效執行B.信息系統安全穩定運行C.應急處理機制健全有效D.按規定及時準確報送信息系統情況【答案】ABCD21、下列關于期權特點的說法，正確的有（）。A.期權買方取得的權利是買入或賣出的B.期權買方在未來買賣標的物的價格是事先規定的C.期權買方只能買進標的物，賣方只能賣出標的物D.期權買方在未來買賣標的物的價格視未來標的物實際價格而定【答案】AB22、執行價格又稱為()。A.支付價格B.行權價格C.履約價格D.敲定價格【答案】BCD23、首批作為中國外匯交易中心外匯做市商的有10家國內外銀行，其中7家是外資銀行，3家是中資銀行。7家外資銀行分別是德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行、荷蘭銀行、荷蘭商業銀行、蘇格蘭皇家銀行、加拿大蒙特利爾銀行。3家中資銀行包括()。A.中國銀行B.中國工商銀行C.中信實業銀行D.中國建設銀行【答案】ABC24、一般而言，影響期權價格的因素包括（）。A.期權的執行價格與市場即期匯率B.到期期限C.預期匯率波動率大小D.國內外利率水平【答案】ABCD25、股指期貨可作為組合管理的工具是因為股指期貨具有（）的特點。A.交易成本低B.可對沖風險C.流動性好D.預期收益高【答案】AC26、股指期貨近期與遠期交割月份合約間的理論價差與（）等有關。A.近月和遠月合約之間的時間長短B.市場利率C.現貨指數價格D.紅利率【答案】ABCD27、下列關于持續形態的說法中，正確的有()。A.對稱三角形情況大多是發生在一個大趨勢進行的途中B.理論上，三角形可以向上或向下突破C.上升三角形是對稱三角形的變形D.矩形在形成的過程中極可能變成三重頂/底形態【答案】ABCD28、下列關于大豆提油套利操作，正確的是（）。A.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用B.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用C.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約D.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約【答案】BD29、期貨結算機構與期貨交易所根據關系不同，一般可分為（）。A.某一交易所的內部機構B.獨立的結算公司C.某一金融公司的內部機構D.與交易所被同一機構共同控制【答案】AB30、下列產品中屬于金融衍生品的是（）。A.期貨B.外匯C.期權D.互換【答案】ACD31、國債基差交易策略包括（）。A.買入基差策略為買入國債現貨、賣出國債期貨B.賣出基差策略為賣出國債現貨、買入國債期貨C.買入基差策略為賣出國債現貨