2022-2023年度中級銀行從業資格之中級風險管理通關考試題庫帶答案解析

單選題（共56題）1、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A2、外匯占款增加，商業銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A3、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C4、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A5、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監測C.風險控制D.風險加總【答案】D6、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D7、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C8、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C9、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B10、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】A11、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C12、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B13、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區問內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D14、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D15、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C16、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B17、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰略【答案】A18、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.戰略風險一經批準不得更改D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C19、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業發展產生影響B.行業產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業個別企業出現虧損【答案】D20、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護債權人利益【答案】C21、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A22、下列不屬于商業銀行操作風險分類的是()。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.內部事件【答案】D23、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充B.非現場監管對現場檢查的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量D.通過非現場檢查修正現場監管結果?【答案】D24、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A25、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.向人民銀行再貼現B.拆入資金C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C26、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A27、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監事會D.高級管理層【答案】D28、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監測C.風險控制D.風險加總【答案】D29、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％【答案】B30、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（）。·A.各項貸款總額B.各項存款總額C.現金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】D31、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A32、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D33、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D34、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C35、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D36、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B37、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D38、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D39、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A40、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A41、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本底線的定量信息【答案】B42、在權重法下，下列商業銀行資產風險權重相等的是（）。A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業的債權C.對符合標準的小微型企業的債權與對個人的其他債權D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】C43、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行風險監管核心指標(試行)》D.《項目融資業務指引》【答案】C44、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C45、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C46、如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B47、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A48、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C49、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C50、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B51、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D52、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A53、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產證券化【答案】A54、按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于（）業務。A.資產管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B55、風險事件：A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A56、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B多選題（共23題）1、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC2、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用的時期為（）。A.一日B.一周C.半個月D.一個月E.兩年【答案】ABD3、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險D.不做業務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD4、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD5、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC6、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風險B.利率風險C.匯率風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ABC7、下列關于期權風險敏感性指標表述正確的有（）A.期權Theta是期權剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗B.期權Delta為0.5，表示標的資產價格變動一個單位，期權價格變化50%C.期權Vega是用于衡量市場波動對期權價值敏感性的指標D.期權Vega的絕對值與期權存續期時間負相關，存續期越長Vega絕對值越小E.期權的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態調整【答案】AB8、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.戰略風險B.國別風險C.法律風險D.集中度風險E.市場風險【答案】ABC9、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC10、中國銀監會提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.提高銀行業的整體盈利能力B.增進公眾對現代金融的了解C.保護廣大存款人和金融消費者的利益D.增進市場信心E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】BCD11、商業銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD12、在聲譽危機管理中，預先制定戰略性的危機管理規劃的主要內容包括（）。A.測試危機溝通方案以及應對措施B.設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內外部溝通機制C.熟悉危機處理的最佳媒介方式D.確保可供使用的溝通資源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞E.在機構內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD13、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段【答案】BC14、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準【答案】BCD15、商業銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（）。A.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響B.評估銀監會的監管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確