2022-2023年基金從業資格證之證券投資基金基礎知識練習題(一)及答案單選題（共75題）1、風險價值（VaR)估算方法歷史模擬法有其局限性，VaR所選用的歷史樣本期間十分重要，以下對歷史模擬法選用測算區間說法正確的是（）A.選用的歷史區間與預測區間大致相同，時間相隔越近越好B.選用的歷史區間與測算區間不需要一致，時間間隔越遠越好C.選用的歷史區間與預測區間需要完全一致，時間相隔越接近越好D.選用的歷史區間與測算區間需要完全一致，時間間隔越遠越好【答案】A2、（）指未到期債券的持有者無法以面值，而只能以明顯低于市值的價格變現債券形成的投資風險。A.通脹風險B.再投資風險C.流動性風險D.提前贖回風險【答案】C3、根據全球投資業績標準關于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產加權計算。A.每周B.每月C.每季度D.每年【答案】C4、下列關于下行風險和最大回撤說法中，正確的是（）。A.不同評估期間可以比較不同基金的最大回撤B.最大回撤既能衡量損失的大小，又能衡量損失發生的可能頻率C.指定區間越長，最大回撤指標就越不利D.指定區間越短，最大回撤指標就越不利【答案】C5、在中國，渤海產業投資基金采取()基金形式進行運作。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.無限責任制【答案】C6、在證券市場上選擇一些具有代表性的證券（或全部證券），通過對證券的交易價格進行平均和動態對比從而生成指數，借此來反映某一類證券（或整個市場）價格的變化情況，這就是（）。A.股價指數B.債券價格指數C.證券價格指數D.基金價格指數【答案】C7、下列有關回購協議利率影響因素的表述，正確的是（）。A.抵押證券的流動性越好、信用程度越高，回購利率越高B.一般來說，回購期限越短，抵押品的價格風險越低，回購利率越低C.若采用實物交割，回購利率較高D.同業拆借市場、票據市場等利率的高低會對回購市場利率的高低產生反向影響【答案】B8、一般來說，定期存款的存期不包括()。A.3個月B.6個月C.1年D.9個月【答案】D9、以下屬于遠期合約標的資產的是（）。A.大宗商品B.農產品C.利率D.以上三種均是【答案】D10、某投資者在周五贖回某普通貨幣市場基金，假設下周一是工作日，則該投資者享有該基金收益的截止日是（）。A.周日B.周六C.下周一D.周五【答案】A11、下列不屬于宏觀經濟指標的選項是()。A.國內生產總值是衡量一個國家或地區的綜合經濟狀況的常用指標B.通貨膨脹的測量主要采用物價指數，如居民消費價格指數、生產者物價指數、商品價格指數等C.匯率是資金成本的主要決定因素D.匯率的變動直接影響本國產品在國際市場的競爭能力，從而對本國經濟增長造成一定影響【答案】C12、某可轉換債券面值100元，轉換比例為20。2016年3月15日，可轉債的交易價格為126元，而標的股票交易價格為6元。如果標的股票股價繼續上漲，以下說法錯誤的是（）。A.該可轉債的債券價值將隨之上升B.該可轉債的轉榭又利價值將隨之上升C.該可轉債的價格隨之上漲D.該可轉債價格的權益屬性將進一步增強【答案】A13、某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為()。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D14、到期收益率的影響因素主要有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、ⅡD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D15、市場利率走低時，以下判斷正確的是（）。A.債券價格上升，再投資收益上升B.債券價格不變，因為利息收益相對增加，但再投資收益下降，兩者互相抵消C.債券價格下降，再投資收益下降D.債券價格上升，再投資收益下降【答案】D16、中國結算公司深圳分公司最終交收時點為交收日()。A.15:30B.14:00C.16:00D.17:00【答案】C17、如果A與B證券之間的相關系數絕對值比B與C之間的相關系數絕對值大，則證券之間的相關性的強弱關系為（）。A.無法確定B.A與B證券之間的相關性更強C.一致D.B與C證券之間的相關性更強【答案】B18、銀行間債券市場的主管部門是（）。A.中國人民銀行B.財政部C.中國證監會D.銀行間市場交易商協會【答案】A19、（）是指由整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的風險。A.經營風險B.系統性風險C.管理運作風險D.財務風險【答案】B20、關于財務報表，以下表述錯誤的是（）A.現金流量表有助于了解企業獲取現金能力，創造現金流量的能力，支付股利及償債的能力B.利潤等于收入減去成本和費用C.按照會計準則要求，三大財務報表均應按照權責發生制原則編制D.現金流量表由經營活動，投資活動及融資活動產生的現金流量構成【答案】C21、深圳證券交易所的權益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協議平臺的成交確認時間為每個交易日()。A.9:15～11:30B.15:00～15:30C.13:00～15:00D.14:30～15:30【答案】B22、某公司的公募基金在3月17日時的基金資產凈值為50000元，在3月18日的基金資產凈值為46000元，基金管理費率為1%，1年按365天計算，則3月18日的基金管理費是（）。A.1.3B.1.45C.1.26D.1.37【答案】D23、假設某基金持有的三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售的基金份額2000萬份。運用一般的會計原則，計算基金份額凈值為（）。A.1B.1.65C.0.65D.1.15【答案】D24、下列有關私募股權投資的退出機制的說法中，正確的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D25、（）是貴金屬類大宗商品的典型代表。A.黃金B.白銀C.鉑金D.銥【答案】A26、A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結論中錯誤的是（）。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合【答案】D27、個人投資者從基金分配中獲得的下列收入，目前需要征收個人所得稅的是（）A.買賣股票差價收入B.股利收入C.定期存款利息收入D.國債利息收入【答案】B28、隨機變量X的期望是對X所有可能取值按照其發生概率大小加權后得到的()。A.平均值B.最大值C.最小值D.中間值【答案】A29、（）“北向通”正式啟動。A.2016年5月16日B.2016年7月3日C.2017年5月16日D.2017年7月3日【答案】D30、股票投資的基本分析是建立在（）的基礎之上的。A.否定強式有效市場B.否定半強式有效市場C.否定弱式有效市場D.以上都不對【答案】B31、用復利計算第11期終值的公式為()。A.FV=PV(1+in)B.PV=FV(1+in)C.FV=PV(1+i)nD.PV=FV(1+i)n【答案】C32、一只UCITS基金投資于同一機構發行的貨幣市場工具、銀行存款或OTC衍生產品的資產總值不能超過基金資產的()。A.50%B.10%C.20%D.30%【答案】C33、如果兩種資產的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動會存在一定的聯系；由于存在一系列同時影響多個資產收益的因素，大多數證券資產的收益之間都會存在一定的相關性。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A34、標的股票一般是發行公司自己的（）。A.優先股B.后配股C.藍籌股D.普通股【答案】D35、已知甲公司年負債總額為200萬元，資產總額為500萬元，無形資產凈值為50萬元，流動資產為240萬元，流動負債為160萬元，年利息費用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則（）。A.年末資產負債率為40%B.年末產權比率為1/3C.年利息保障倍數為6.5D.年末長期資本負債率為10.76%【答案】A36、投資組合A、B的主動比重分別為30%、60%，且A、B的基準指數相同，可以得出以下結論（）。A.市場上漲時，投資組合B—定會跑嬴投資組合AB.投資組合B與基準的表現差別可能比投資組合A與基準的表現差別大C.投資組合A與基準的相關性較投資組合B與基準的相關性要低D.市場上漲時，投資組合A—定會跑贏投資組合B【答案】B37、境內機構投資者進行境外證券投資時，可以委托境外投資顧問為其提供證券買賣建議或投資組合管理等服務。境外投資顧問應當符合的條件不包括（）。A.所在國家或地區證券監管機構已與中國證監會簽訂雙邊監管合作諒解備忘錄，并保持著有效的監管合作關系B.在境外設立，經所在國家或地區監管機構批準從事投資管理業務C.經營投資管理業務達3年以上，最近一個會計年度管理的證券資產不少于100億美元或等值貨幣D.有健全的治理結構和完善的內控制度【答案】C38、我國開放式基金每（）估值并于（）公告基金份額凈值。A.交易日次日B.周次周C.月當日D.月次月【答案】A39、以下選項中不屬于可能存在操作風險的是（）。A.交易執行不獨立于基金經理B.交易價格顯著偏離公允價格C.對交易所規則及相關法律法規不熟悉D.對交易對手風險的評估與控制不足【答案】C40、流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于（）的資金供給。A.主板市場B.創業板市場C.股票市場和貨幣市場D.一級市場和二級市場【答案】C41、及時對投資組合資產進行流動性分析和跟蹤有助于（）管理。A.市場風險B.流動性風險C.信用風險D.操作風險【答案】B42、按照現行有關規定，上海證券交易所B股結算費的收取標準為（）。A.成交金額的0.1%B.成交金額的0.05%C.成交金額的0.05%，不超過500美元D.成交金額的0.05%，不超過500港元【答案】B43、下列關于債券持有者、優先股股東、普通股股東的清償順序,表達正確的是()A.債券持有者先于優先股股東B.普通股股東先于優先股股東C.優先股股東先于債券持有者D.普通股股東先于債券持有者【答案】A44、貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過（）天，平均剩余存續期不得超過（）天。A.100；180B.120；180C.120；240D.100；240【答案】C45、某合格境內機構投資者（QDII)計劃開展境外證券投資業務，做了以下準備工作，其中錯誤的是（）A.向國家外匯管理局申請境外證券投資額度B.選擇某證券公司在境外設立的分支機構擔任投資顧問C.向中國證監會申請境外證券投資業務許可文件D.選擇某境外資產托管人簽訂托管合同，由該境外托管人負責托管業務【答案】D46、下列不屬于資本資產定價模型基本假定的是（）。A.不存在交易費用及稅金B.所有投資者都具有同樣的信息C.所有投資者都是理性的D.市場上只有兩種投資者【答案】D47、關于投資經理管理投資組合的過程，以下表述錯誤的是（）A.當市場因素引起資本市場預期發生變化時，投資經理會進行投資組合的再平衡B.投資經理制定投資組合，交易部門執行投資決策C.首先要制定投資政策說明書D.投資者定期對投資業績進行階段性評估【答案】B48、下列不屬于企業年金基金投資范圍的是（）。A.銀行存款B.國債C.短期債券回購D.長期債券回購【答案】D49、根據基金的分類標準，()以上的基金資產投資于其他基金份額的，為基金中的基金。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】B50、關于互換合約，以下表述正確的是（）。A.利率互換是指兩種貨幣資金不同種類利率之間的交換合約B.利率互換通常伴隨本金C.現實生活中較為常見的是貨幣互換合約和利率互換合約D.貨幣互換通常是指兩種貨幣資金的本金和利息交換【答案】C51、下列關于資產負債表的表述中，正確的是（）。A.它是反映現金增減變動的報表B.它是一張損益報表C.它是根據“資產=負債+所有者權益”等式編制的D.流動資產排在左方，非流動資產排在右方【答案】C52、在我國，對()從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入、股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。A.非銀行金融機構B.企業C.證券投資基金D.基金公司【答案】C53、.信息比率計算公式與夏普比率類似，但引入了()的因素，因此是對相對收益率進行風險調整的分析指標。A.平均無風險收益率B.系統風險C.業績比較基準D.市場平均收益率【答案】C54、2015年度，某公司的營業利潤40億元，營業外收入17億元，營業外支出5億元，則利潤總額為（）。A.52億元B.35億元C.18億元D.23億元【答案】A55、根據全球投資業績標準關于收益率計算的具體條款，在計算總收益時，必須計入投資組合中持有的（）的收益。A.現金B.現金等價物C.現金及現金等價物D.存款【答案】C56、基金份額凈值計價錯誤金額達基金份額凈值（）,開放式基金發生巨額贖回并延期支付。。A.0.8%B.0.3%C.0.1%D.0.5%【答案】D57、關于預期損失，下列表述正確的是（）。A.預期損失是指在給定時間區間和置信區間內，投資組合所面臨的潛在最小損失B.預期損失是指在給定時間區間和置信區間內，投資組合損失的期望值C.預期損失只是一個分位值，不能衡量最左側灰色區域的風險情況D.預期損失是指給定時間和置信區間內，投資組合所面臨的潛在最大損失【答案】B58、以下不屬于基金公司投資交易環節的是()。A.產品的發行和募集B.績效評估與組合調整C.構建投資組合D.風險控制【答案】A59、下列關于做市商說法錯誤的是（）。A.報價驅動市場也被稱為做市商制度B.與股票不同，幾乎所有的債券和外匯都是通過做市商交易的C.所有投資者都可以充當做市商的角色D.做市商的利潤來源是買賣差價【答案】C60、以下選項中，屬于基礎原材料類大宗商品的是（）A.II、IVB.I、IVC.I、IID.II、III【答案】B61、下列選項中，不屬于房地產投資信托基金特點的是（）。A.風險較低B.抵補通貨膨脹效應C.流動性強D.信息不對稱程度較高【答案】D62、若名義利率不變，當物價上升時，實際利率()。A.不確定B.不變C.下降D.上升【答案】C63、下列不是常見的反映股票基金風險的指標是（）。A.標準差B.A系數C.持股集中度D.久期【答案】D64、以下關于基金資產估值的表述，正確的是（）。A.對渡動性差的證券估值需注意“濫估”問題B.海外基金的估值頻率最長為每周估值一次C.為保持估值方法的一致性，基金不得變更估值方法D.基金資產估值的責任人是基金托管人【答案】A65、下列關于回購協議市場說法，不正確的是()。A.我國存在兩個分離的國債回購市場B.我國金融市場上的回購協議以國債回購協議為主C.場外交易的參與者包括個人和企業D.場內交易指上海證券交易所和深圳證券交易所【答案】C66、在對數據集中趨勢的測度中，適用于偏斜分布的數值型數據的是（）。A.均值B.標準差C.中位數D.方差【答案】C67、關于藝術品和收藏品投資，以下說法錯誤的是（）。A.交易主要以市場拍賣為主B.屬于另類投資C.投資價值建立在藝術家聲望、銷售記錄等基礎D.不存在質量和特征方面的差別，投資價值評估較為容易【答案】D68、申請合格境外投資者資格的商