2022初級銀行從業資格之初級風險管理通關考試題庫帶答案解析單選題（共85題）1、《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定（??）負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業務發展、風險水平相適應，落實各項監控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D2、不屬于事中質量控制的具體措施是（）。A.控制施工有重點B.質量處理有復查C.材料代換有制度D.設計變更有手續【答案】A3、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和公司治理結構分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D4、在商業銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C5、下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額【答案】D6、風險與控制自我評估的原理為（）A.固有風險=控制措施-剩余風險B.固有風險=控制措施+剩余風險C.剩余風險=控制措施-固有風險D.剩余風險=控制措施+固有風險【答案】B7、下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】C8、風險監管核心指標分為三個主要類別，下列選項不是這三個類別的是（）。A.風險水平類指標B.風險收益類指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標【答案】B9、專項施工方案編制后要經過（）簽字確認后實施。A.施工單位質量負責人和總監理工程師B.施工單位技術負責人和監理工程師C.施工單位技術負責人和總監理工程師D.施工單位質量負責人和總監理工程師【答案】C10、以下不屬于個人信貸業務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產經營貸款【答案】C11、（2018年真題）根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產C.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】A12、財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A13、()是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定()該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質押；質押D.留置；留置【答案】D14、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規模有限的城市商業銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執行D.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A15、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B16、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A17、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權人，國家B.債務人，債權人C.債權人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權人【答案】D18、（2020年真題）張先生在某商業銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款。貸款發放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.外部欺詐B.內部流程執行失敗C.執行、交割與流程管理D.內部欺詐【答案】B19、不屬于階段性戰略目標希望實現目標的領域是()。A.公司治理結構B.內部控制C.業務發展D.實現員工價值【答案】D20、對市場流動性高度敏感的不穩定融資來源通常稱為（）。A.核心負債B.一級負債C.同業市場負債D.融資集中度【答案】C21、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B22、（）是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。A.風險狀況分析B.投資狀況分析C.經營狀況分析D.財務狀況分析【答案】D23、銀行業是()的行業。A.低杠桿、低風險B.低杠桿、高風險C.高杠桿、高風險D.高杠桿、低風險【答案】C24、()是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.客戶、產品和業務活動事件D.信息科技系統事件【答案】B25、集中型風險管理部門所需的主要專業技能中，（）是商業銀行核心競爭力的重要體現。A.風險監控和分析能力B.數量分析能力C.價格核準能力D.模型創建能力【答案】C26、（2018年真題）關聯交易是指發生在集團內（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯方D.董事會成員【答案】C27、（2019年真題）商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B28、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C29、由品德、資本、還款能力、抵押、經營環境構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.5Ds系統【答案】A30、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經電纜溝通至多個電纜豎井，再經電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數量大、規格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根【答案】A31、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B32、聲譽風險與其他金融風險不同，進行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，因此，聲譽風險對金融機構的生存發展帶來致命影響。（）A.會B.不會C.有可能會，有可能不會D.以上都不對【答案】A33、假定某企業2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產總額為l70萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B34、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.第三類目標涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循D.第四類目標涉及對于企業所違反的法律及法規的處罰【答案】D35、（2018年真題）資產管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內商業銀行流動性管理的主要手段。流動性資產管理的內容有（）。A.資產到期日管理B.流動性資產組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D36、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業年限B.系統數量C.反洗錢警報數占比D.系統故障時間【答案】C37、行業環境風險因素不包括()。A.宏觀經濟周期B.財政貨幣政策C.產業政策D.產業成熟度【答案】D38、商業銀行應制定跨行業類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B39、下列具有保證人資格的是()。A.國家機關B.學校C.具有代為清償能力的法人D.醫院【答案】C40、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.賬面資本【答案】C41、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A42、（）負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監事會【答案】B43、（）可以說是概率論與數理統計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運用最為廣泛的一個分布，在金融風險管理中，很多隨機變量的概率分布都可以運用他描述或近似描述。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態分布【答案】D44、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0．8，則該客戶最高債務承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D45、下列關于操作風險分類的說法，正確的是（）。A.高管欺詐屬于可降低的風險B.交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險C.火災和搶劫屬于可規避的風險D.改變市場定位屬于可規避風險【答案】D46、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C47、以下不屬于與借款人有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D48、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長B.故意錯誤估價C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.采用“不買斷就下崗”手段脅迫員工買斷工齡【答案】A49、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D50、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當的聲譽風險管理方法D.無明確記載的危機處理流程【答案】D51、（2018年真題）下列關于流動性應急計劃的應急措施說法錯誤的是（）。A.銀行需要對壓力進行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應急措施B.在各個級別應急階段，流動性管理人員應向危機管理小組及時匯報當前的流動性狀態C.在流動性危機的某些階段，應急計劃不能直接授予應急管理人員以全盤進行所有資產和負債調整的能力，不論這些資產和負債原來由誰負責管理D.在應急階段，銀行應采取措施籌集資金【答案】C52、下列關于風險管理和商業銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險既是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C53、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C54、法人客戶根據其機構性質可以分為()。A.企業類客戶和團體類客戶B.企業類客戶和機構類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構類客戶【答案】B55、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C56、正常貸款遷徙率等于（）。A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹣期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹣期初正常類貸款期間減少金額﹣期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額﹢期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額﹢期初正常類貸款期間減少金額﹢期初關注類貸款余額﹣期初關注類貸款期間減少金額）×100%【答案】A57、假定某企業2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為（）。A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】B58、(?)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D59、下列關于風險監管特征的說法中，錯誤的是()。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節省資源【答案】B60、在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是（）。A.公允價值和預期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B61、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除【答案】D62、()是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合風險B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C63、高級計量法(AMA)是指商業銀行在監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監管資本要求。A.內部操作風險計量系統B.內部操作風險識別系統C.內部操作風險控制系統D.內部操作風險監測系統【答案】A64、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B65、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D66、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C67、目前，中國銀監會已發布的主要制度包括()《商業銀行操作風險監管資本計量指引》《中國銀行業監督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。A.《商業銀行操作風險管理指引》B.《商業銀行市場風險管理指引》C.《貸款風險分類指導原則》D.《銀行貸款損失準備計提指引》【答案】A68、（2018年真題）某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B69、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D70、內部審計方面，商業銀行至少應每（）年進行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B71、資產凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產B.(負債總額／資產總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C72、基于()的風險管理策略要求商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險轉移【答案】A73、（2018年真題）在國別風險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.轉移風險【答案】D74、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發生通常會導致違約保護賣方的債務B.買方一般很難獲得與所發生違約相等金額的補償C.相關資產只有在現金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B75、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D76、從資金交易業務流程來看，資金交易業務可分為(?)。A.前臺管理、中臺交易、后臺結算B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算【答案】D77、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中(?)直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C78、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D79、企業級風險管理信息系統極為復雜，具有()的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經濟化C.單向、經濟化D.多向交互式、智能化【答案】D80、下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是()。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去B.通過業務外包。商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或問接的責任C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理【答案】B81、施工設計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D82、根據我國監管機構和《巴塞爾協議Ⅱ》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內部評級法D.內部模型法【答案】D83、在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用()能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，形成相互關聯的多元分布。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D84、下列情形中，可以實行國有土地使用權租賃的有（）。A.原有建設用地發生土地轉讓B.原有建設用地發生企業改制C.原有建設用地發生用途改變D.新增建設用地E.經營性房地產開發用地【答案】A85、將商業銀行的()和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.企業社會責任C.領導能力D.戰略發展計劃【答案】B多選題（共38題）1、流動性風險是()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險B.匯率風險C.操作風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ACD2、市場風險內部模型法的實施要素包括()A.壓力測試B.風險因素識別與構建C.新增風險D.返回檢驗E.特定風險【答案】ABCD3、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.流動性風險B.市場風險C.戰略風險D.國別風險E.信用風險【答案】AB4、商業銀行的限額管理體系通常包括（）。A.區域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業限額E.單一客戶限額【答案】ABC5、單一客戶風險監測的環境類指標包括()。A.信用環境B.政策法規環境C.外部重大事件D.公司治理結構E.融資主體的合規性【答案】ABC6、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括（）。A.反映專門市場風險因素或類型的報告B.壓力測試開展情況C.限額執行情況D.反映具體業務組合風險狀況的報告E.董事會、高級管理層及其委員會確定的報告【答案】AD7、下列關于資本監管說法正確的是（）。A.經濟資本是商業銀行用于彌補預期損失的資本B.資本監管是審慎銀行監管的核心C.資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段D.資本監管是維護銀行業公平競爭的重要手段E.資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營，市場退出的全過程【答案】BCD8、銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則有（）。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC9、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）。A.識別、計量和監測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD10、中國銀監會提出的我國銀行業監管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩定E.保證銀行業公平競爭，提高銀行業競爭力【答案】ABCD11、美國行為科學家麥格雷戈提出了”（）”。A.理論-理論B.理論-F理論C.I理論-L理論D.X理論-Y理論【答案】D12、風險管理與商業銀行經營的關系有（）。A.商業銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象B.風險管理極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力D.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據E.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段【答案】ABCD13、在商業銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.業務決策B.資本配置C.目標設定D.績效考核E.計量損失【答案】ABCD14、下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有(?)。A.信用風險主要存在于授信業務B.操作風險普遍存在予商業銀行業務和管理的各個方面C.市場風險存在于交易類業務D.操作風險具有營利性，能為商業銀行帶來盈利E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯系【答案】ABC15、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD16、關于風險價值（VaR），下列表述正確的有（）。A.風險價值并非是指實際發生的最大損失B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取D.如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性；如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長E.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失【答案】ACD17、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD18、下列屬于CAMELS的有()。A.資本充足性B.資產結構C.資產質量D.盈利性E.市場風險敏感度【答案】ACD19、借款人的資產與負債情況調查的主要內容包括()。A.調查其他可變現資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況E.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規定是否一致【答案】ABCD20、針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統包括（）。A.資本充足率B.資產質量C.管理水平D.盈利水平E.流動性【答案】ABCD21、下列關于資本監管的說法，正確的有()。A.經濟資本是商業銀行用于彌補預期損失的資本B.資本監管是審慎銀行監管的核心C.資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段D.資本監管是維護銀行業公平競爭的重要手段E.資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程【答案】BCD22、（2022年7月真題）下列屬于內部評級結果核心應用范圍的有（）。A.授信審批B.信貸政策的制定C.風險監控D.風險設定E.風險報告【答案】ABC23、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現貨合約D.已到交割日但尚未結算