1.自1984年１月1日起,中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能，所承擔的工商信貸和儲蓄業務職能轉交至：(C)A中國銀行B交通銀行C工商銀行D建設銀行2.下面哪些是屬于中國人民銀行的職責范圍:（ABＣＤE）A.發布與履行其職責相關的命令和規章B．發行人民幣,管理人民幣流通C．監督管理黃金市場D．負責金融業的記錄、調查、分析和預測E.從事有關的國際金融活動3．下列屬于銀監會的監管理念的是:(ABＤE)Ａ.管風險Ｂ.提高透明度C.管機構D．管法人E、管內控4.銀監會的監管目的是監管者追求的基本目的(Ｂ)A(對)B(錯)銀監會的監管目的是監管者追求的最終效果或最終狀態:1、審慎有效監管,保護存款人和消費者利益；2、增進市場信心；3、通過宣傳教育工作和相關信息批露，增進公眾對現代金融了解;４、努力減少金融犯罪５.下列屬于市場準入的有：(ＡBD)A.機構準入B．業務準入C.法人準入D.高級管理人員準入E.技術準入6.下列屬于中國銀行業協會的會員單位的有:(AＢCEＦ)A.政策性銀行B.商業銀行C．中國郵政儲蓄銀行Ｄ.農村資金互助社E.中央國債登記結算有限責任公司F.資產管理公司Ｇ、農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用聯合社（不涉及村鎮銀行與農村資金互助社）;準單位涉及各省銀行業協會7.中國銀行業協會的執行機構是會員大會（B）A(對)B(錯）中國銀行業協會的最高權力機構為會員大會，會員大會的執行機構是理事會，對會員大會負責８、下列屬于銀行金融機構的是:（ＡBEF）非銀行金融機構涉及:金融資產管理公司、信托公司、公司集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司A、中國進出口銀行B、村鎮銀行Ｃ、資產管理公司D、汽車金融公司E、交通銀行F、農村信用聯合社H、金融租賃公司９、國家開發銀行所承擔的任務是：(B）A、農業政策性貸款B、國家重點建設項目融資Ｃ、支持進出口貿易D、支持國家開發項目融資10、中國農業發展銀行可以辦理保險代理等中間業務（A)A(對)B（錯）１１、按照“一行一策”原則,推動政策性銀行改革，一方面應當先推動（Ａ)改革。A、國家開發銀行B、中國進出口銀行C、中國農業發展銀行Ｄ、中國銀行１2、下面哪家大型商業銀行尚未在交易所上市(B)A、工商銀行Ｂ、農業銀行Ｃ、中國銀行D、建設銀行E、交通銀行13、下面哪家大型商業銀行既在上海交易所上市，又在香港聯合交易所上市A、工商銀行Ｂ、農業銀行C、中國銀行Ｄ、建設銀行（只在香港聯合交易所上市)E、交通銀行14、新中國第一家全國性的股份制銀行是：(A）A、交通銀行B、招商銀行C、恒豐銀行D、中信銀行15、城市商業銀行是在原城市信用社的基礎上組建并發展的(A)A(對)B(錯)16、1979年,我國第一家城市信用社在(D)成立。Ａ、廣東——廣州B、江蘇——淮安Ｃ、山東——青島D、河南——駐馬店17、城市商業銀行呈現出的新的發展趨勢是：（ABD）A、引進戰略投資者Ｂ、跨區域經營C、體制創新D、聯合重組E、擴大業務規模18、村鎮銀行和農村資金互助社是（D）年批準設立的Ａ、２02３Ｂ、２０23C、2023D、２0２3（一)單選題在以下各小題所給出的４個選項中，只有1個選項符合題目規定,請將對的選項的代碼填入括號內。1.（)是中國的中央銀行，負責制定和執行貨幣政策。A．中國銀行B.中國人民銀行Ｃ．國家開發銀行D．中國銀行業監督管理委員會２.銀監會對金融機構高級管理人員的任職資格進行審查核準屬于監管措施中的()。A.市場準人B.非現場監管Ｃ．監管談話D.信息披露監管３.《銀行業監督管理法》中對于銀行業監督管理的目的的敘述中不涉及（）。A.促進銀行業的合法、穩健運營B．維護公眾對銀行業的信心C．維護銀行業合法權益D．提高銀行業競爭能力4.銀監會的全稱是（)。A．中國銀行監督管理委員會Ｂ．中國銀行業監督管理委員會C.中國銀監會Ｄ.銀行監督管理委員會5．CＢA的中文名稱是（）。A.中國銀行業協會B.中國銀行協會C.中國銀行業公會D．注冊銀行分析師6．（）是中國銀行業協會的最高權力機構。A．會員大會Ｂ．秘書處Ｃ．理事會D．五個專業委員會７．下列銀行中不是政策性銀行的是(）。A．中國農業發展銀行B.國家開發銀行C.中國進出口銀行D.中國郵政儲蓄銀行8.2０23年1月在北京召開的全國金融工作會議決定:“按照分類指導、‘一行一策’的原則，推動政策性銀行改革。一方面推動(）改革，全面推行商業化運作,重要從事中長期業務。對政策性業務要實行()。”Ａ.國家開發銀行,責任明確的審批制B.國家開發銀行,公開透明的招標制C.中國進出口銀行,責任明確的審批制Ｄ．中國進出口銀行,公開透明的招標制9.目前,我們所稱的“五大行”是指()。A．中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行B．中國人民銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行Ｃ．中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國進出口銀行Ｄ．中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、國家開發銀行10．下列銀行名稱中有一家是不存在的，它是（）。A．北京銀行Ｂ．北京中關村發展銀行Ｃ．上海銀行Ｄ．上海浦東發展銀行11.我國第一家批準設立境內代表處的外資銀行是（)。Ａ.花旗銀行B.渣打銀行Ｃ．東亞銀行D.日本輸出人銀行1２.新中國第一家信托公司是(）。Ａ.中國國際信托投資公司B．北京國際信托投資公司C.上海國際信托投資公司D．中國信達資產管理公司１3.CDP是指（)。A．國民生產總值B．國內生產總值Ｃ.國民收入D．國民生產凈值１4.從支出的角度來看，私人購買住房的支出，包含在(）之中。Ａ.私人消費Ｂ．投資的固定資本形成C.投資的存貨增長D.政府消費15．金融市場最重要、最基本的功能是(）。A.優化資源配置功能B.經濟調節功能Ｃ.貨幣資金融通功能Ｄ.定價功能1６.下列金融市場中不屬于場內交易市場的是()。Ａ．上海證券交易所B.大連商品交易所C.全國銀行間債券市場Ｄ.中國金融期貨交易所17．發行市場和流通市場的重要區別是(）。A.金融工具交割日期不同B.融資方式不同Ｃ.交易的階段不同Ｄ．交易工具類型不同18．以下關于金融工具的說法中,錯誤的是()。A．按投資人所擁有的權利劃分，證券投資基金是混合工具B.按金融工具的職能劃分，股票是用于保值、投機等目的的工具C．按期限長短劃分,回購協議屬于短期金融工具D．按融資方式劃分，公司債券屬于直接融資工具１9.20２3年中國人民銀行開始面向商業銀行發行中央銀行票據,這種貨幣政策工具屬于（)，發行票據會（）。A．利率政策，減少貨幣供應量Ｂ．公開市場業務,減少貨幣供應量C.公開市場業務，增長貨幣供應量D.利率政策，增長貨幣供應量２０.下列關于貨幣政策的說法，對的的是（）。A．貨幣政策是國家調節和控制宏觀經濟的唯一手段B．公開市場業務、存款準備金政策、利率政策被稱為貨幣政策的“三大法寶”C.貨幣供應量是貨幣政策的操作目的D.20２3年,我國進一步改革存款準備金制度,實行差別存款準備金率制度2１.商業銀行最重要的資金來源是()。A．存款B．貸款C．利息收入D.手續費收入22．個人存款可以分為（）。A.活期存款、整存整取、定活兩便存款、個人告知存款、教育儲蓄存款B.活期存款、定期存款、定活兩便存款、個人告知存款、教育儲蓄存款C.活期存款、定期存款、定活兩便存款、個人協定存款、教育儲蓄存款D．活期存款、整存整取、理財專戶存款、個人告知存款、教育儲蓄存款２3．活期存款中,銀行使用年利率除以3６0天折算出的日利率，比年利率除以365天(實際計息天數）折算出的日利率()。A．高B.低C.同樣D.不一定２4.定期存款中存款方式不屬于整筆存入的是()。

A.整存整取B．整存零取C．存本取息D．零存整取

25.某客戶２023年12月28日存人１００00元,定期整存整取半年，假定利率為2.70%，到期日為２023年6月２８日，支取日為2０23年7月１８日。假定2０23年7月1８日，活期儲蓄存款利率為0.７2％，利息稅率是20％，則該客戶拿到的利息是(）元。

A.135B．１08Ｃ.139D.111.2

２６．(）是單位存款人的主辦賬戶。?A．一般存款賬戶B.專用存款貝長戶Ｃ．臨時存款賬戶D．基本存款賬戶?２7.個人外匯賬戶按賬戶性質區分為(）。?A.個人外匯賬戶、外匯結算賬戶、資本項目賬戶?B．外匯結算賬戶、資本項目賬戶、外匯儲蓄賬戶?C．境內個人外匯賬戶、境外個人外匯賬戶?D.外匯儲蓄賬戶、資本項目賬戶、個人外匯賬戶?2８．金融機構貸款基準利率是由（）制定的。

A．中國人民銀行Ｂ.財政部C．國家外匯管理局Ｄ．國務院

2９．貸款業務最重要的風險是（）。

Ａ.信用風險B.戰略風險Ｃ.市場風險D.操作風險?３0．根據貸款“五級分類法”的劃分,不良貸款是指（)。

A.關注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款B.關注類貸款、可疑類貸款、損失類貸款?C．次級類貸款、可疑類貸款、損失類貸款D．正常類貸款、可疑類貸款、損失類貸款

31.貸后管理的期限是（）。

Ａ.從貸款問題出現之日到貸款本息收回之時為止

B．從貸款無法足額收回之日到貸款本息收回之時為止?C．從貸款間題出現之日到不良貸款重組完畢之時為止?D.從貸款發放之日到貸款本息收回之時為止?32．王先生2０２３年2月8日購買了一套商品房，總價40萬元，首付２０萬元，其余20萬元通過按揭方式支付，貸款期限202３，假設貸款利率為5.８1４％，假如采用等額本息還款法,則王先生每月需要償還的本息總額為(）。

A．220１.7８元B.166６.67元Ｃ.９69.00元Ｄ.123２.７8元?33．銀團貸款中，受邀參與銀團,并按照協商擬定的份額提供貸款的普通角色的銀行是（)。?Ａ．牽頭行B．代理行Ｃ.參與行Ｄ.安排行

３4．下面有關保理業務說法不對的的是(）。

A.分為單保理和雙保理B.保理業務的全稱是保付代理業務

C．是一項集貿易融資、商業資信調查、應收賬款管理及信用風險擔保于一體的綜合性金融服務

D．單、雙保理業務中進出口銀行都與進出口商簽訂保付代理協議?3５．我國的短期融資券是公司發行的短期債券,類似于美國的商業票據。短期融資券發行和交易的市場是(）。

A.銀行間市場B.交易所市場Ｃ．票據市場D.場內市場

３6.在直接標價法下，銀行報出的買入價、賣出價和中間價中最高的為(）。?A．買入價B．賣出價C．中間價D同樣高?37.關于銀行遠期外匯交易的下列說法中錯誤的是(）。?A．需要事前約定交易的幣種、金額和匯率等?B.遠期外匯升水表達在直接標價法下,遠期匯率數值小于即期匯率數值

C.遠期外匯交易具有可以對沖匯率風險的優點?D．可按固定交割日交割，也可由交易的某一方選擇在一定期限內的任何一天交割?38．下列融資方式中，(）不適于商業銀行在碰到短期資金緊張時獲得資金。

A.賣出持有的央行票據B.同業拆人資金C．上市發行股票Ｄ．將商業匯票轉貼現?3９.銀行交易金融衍生品的重要目的應為（)。

A.獲得較高收益B．賺取價差C.為客戶炒作Ｄ．風險管理?40.在(）業務中，交易雙方都是金融機構。?A.票據發行便利B.票據貼現Ｃ．票據轉貼現D.票據承兌

答案詳解

?(一)單選題?1．答案B?199５年《中國人民銀行法》通過后，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被擬定下來。(第3頁)中國銀行是我國大型商業銀行之一,故A選項錯誤。（第13頁）國家開發銀行是我國三家政策性銀行之一，故C選項錯誤。（第1０頁)中國銀行業監督管理委員會是我國的銀行業監督管理機構，故D選項錯誤。（第４頁)

２．答案A

銀監會對銀行業的監管措施涉及市場準入、非現場監管、監管談話、現場檢查和信息披露監管，其中市場準入涉及機構準入、業務準入、高級管理人員準入,銀監會對金融機構高級管理人員的任職資格進行審查核準屬于市場準入。(第8頁）3．答案Ｃ

《銀行業監督管理法》規定:銀行業監督管理的目的是促進銀行業的合法、穩健運營，維護公眾對銀行業的信心,銀行業監督管理應當保護銀行業公平競爭,提高銀行業競爭能力。(第7頁）C選項屬于中國銀行業協會的宗旨。（第9頁）

4．答案Ｂ?銀監會的全稱是中國銀行業監督管理委員會，而不是中國銀行監督管理委員會。（第４頁)

5.答案Ａ?ＣBA是ＣhinaBanｋiｎgAssoｃiatioｎ的縮寫，中文名稱是中國銀行業協會。（第９頁）6.答案A?會員大會是中國銀行業協會的最高權力機構，理事會是會員大會的執行機構，秘書處為平常辦事機構。（第9頁）?7．答案D?政策性銀行涉及國家開發銀行、中國進出口銀行和中國農業發展銀行。（第10頁)

8.答案B

根據202３年1月召開的全國金融工作會議決定,“按照分類指導、‘一行一策’的原則,推動政策性銀行改革。一方面推動國家開發銀行改革,全面推行商業化運作，重要從事中長期業務。對政策性業務要實行公開透明的招標制”。(第12頁）

9.答案A

“五大行”是指中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行。中國人民銀行是中央銀行，故B選項錯誤。中國進出口銀行是政策性銀行之一,故Ｃ選項錯誤。國家開發銀行是政策性銀行，故D選項錯誤。(第１0~13頁)?10．答案Ｂ?北京銀行和上海銀行是在原北京市商業銀行和上海市商業銀行的基礎上組建而成的,上海浦東發展銀行是我國１2家股份制商業銀行之一,只有北京中關村發展銀行不存在。?1１.答案D?1979年,日本輸出入銀行在北京設立代表處,是我國批準設立的第一家外資銀行代表處。（第１9頁)?１2．答案Ａ

1979年，新中國第一家信托投資公司——中國國際信托投資公司成立。(第21頁）

1３.答案Ｂ

GDP是指國內生產總值,國民生產總值是GNＰ，故A選項錯誤。國民收入是NI，故C選項錯誤。國民生產凈值是NNＰ,故Ｄ選項錯誤。（第24頁)?1４．答案B

投資也稱資本形成，涉及固定資本形成和存貨增長兩部分，私人購買住房支出屬于房地

產投資，包含在固定資本形成之中，不包含在私人消費之中。（第２７頁)

15．答案C

融通貨幣資金是金融市場最重要、最基本的功能。(第29頁)

16.答案C

場內交易市場又稱為有形市場，是指有固定場合、有組織、有制度的金融交易市場,如股票交易所等。場外市場又稱為柜臺市場或無形市場，指沒有固定交易場合的市場。交易所屬于場內交易市場,全國銀行間債券市場屬于場外市場。(第31頁）

１7．答案C

金融市場按交易階段劃分為發行市場和流通市場，所以發行市場和流通市場的重要區別是交易的階段不同。按金融工具交割日期不同區分的是現貨市場和期貨市場，故A選項錯誤。按交易工具類型不同區分的市場是債券市場、股票市場、外匯市場、票據市場、黃金市場、保險市場等,故D選項錯誤。（第30頁)

１8.答案B?按金融工具的職能劃分,股票是用于投資和籌資的工具。（第３6頁)?19．答案B?公開市場業務是指中央銀行在金融市場上買進或賣出有價證券，吞吐基礎貨幣，以改變商業銀行等存款類金融機構的可用資金，進而影響貨幣供應量和利率,實現貨幣政策目的的一種政策措施。因此中國人民銀行向商業銀行發行中央銀行票據屬于公開市場業務，發行央票可以回收基礎貨幣,進而減少貨幣供應量。（第39頁）?２0．答案D?20２3年我國進一步改革存款準備金制度，實行差別存款準備金率制度。（第4０頁）貨幣政策是國家調節和控制宏觀經濟的重要手段之一，故A選項錯誤。(第36頁）公開市場業務、存款準備金政策、再貼現政策被稱為貨幣政策的“三大法寶”,故B選項錯誤。（第37頁）我國貨幣政策的操作目的是基礎貨幣,中介目的是貨幣供應量,故C選項錯誤。（第38頁)

20２3年銀行從業資格考試試題資料筆記大全?全國銀行業從業人員資格認證考試資料網的宗旨——為全國參與從業資格認證考試的人員提供最佳的資料參考平臺，其中涉及試題在線、習題筆記在線、試題下載、課件下載、相關軟件下載等資料,希望各位參與考試的朋友們都能通過認證考試拿到證書!由于從業認證考試官方論壇需要注冊會員積分達成100分才干上傳附件，而有很多朋友沒有達成這個條件卻自身擁有很好的考試資源，所以本站特別提供免費下載，假如那位同仁有考試資源請向本站提供,讓全國同仁能共享你的資源,本站的接受郵箱為:?本站有幾個下載源，接受提供下載的資源大小不限,并且提供的各種資料免費下載,希望各位朋友支持將你認為好的考試資源向本站提供,假如是原創軟件等資源可以注明版權作者,本站只是一個中介提供不會占有大家的版權。凡是大家提供的資源在本站下載頁都會注明提供者（各位要提供你的資料），如有不便可不列明提供者。你的幫助將惠及全國參與從業認證考試的同仁。在此先感謝無私提供資源的各位朋友們,全國同仁都會感謝你們,愿你們考試通過。??２023年《風險管理》在線模擬考題（含答案）?《風險管理》在線模擬考題(一）?本模擬題是按照大綱并結合教材針對真題的模擬考題!模擬題部分共四套,每套有90個單選，4０個多選題，15個判斷題，其中有很多會和考試題相近或相同，敬請把握機會,順利通過。?一、

單選題?１商業銀行的核心競爭力是:D

A吸存放貸

B支付中介?Ｃ貨幣發明

D風險管理

２風險是指:Ｃ

Ａ損失的大小?B損失的分布

Ｃ未來結果的不擬定性?D收益的分布?３風險與收益是互相影響、互相作用的,一般遵循（

Ｂ

）的基本規律。

A.

高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益?Ｃ.高風險高收益?D.低風險低收益

4

風險分散化的理論基礎是:Ａ?A

投資組合理論?B

期權定價理論?C

利率平價理論?D

無風險套利理論?5

與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（

B

)。?A．特殊性、非賺錢性和可轉化性?Ｂ．普遍性、非賺錢性和可轉化性?C.特殊性、賺錢性和不可轉化性

D.普遍性、賺錢性和不可轉化性

6商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展,這里基于(

B

）的風險管理策略。

A

風險對沖?B

風險分散?Ｃ

風險轉移?D

風險補償?7

商業銀行經濟資本配置的作用重要體現在（

Ｃ

)兩個方面。?A．資本金管理和負債管理

B.資產管理和負債管理?Ｃ．風險管理和績效考核

D．流動性管理和績效考核?8

假如一個資產期初投資1０0元,期末收入１５0元,那么該資產的對數收益率為:D?A

０．1?B

０.2

C

0.3?Ｄ

0.4?9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A風險管理知識

Ｂ風險管理制度

Ｃ風險管理理念

D風險管理技能

１0風險辨認方法中常用的情景分析法是指:C

A

將也許面臨的風險逐個列出,并根據不同的標準進行分類

Ｂ

通過圖解來辨認和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為,由此判斷和總結哪些失誤最也許導致風險損失?Ｃ

通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的也許狀態，辨認潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果,并選擇最佳的風險管理方案?D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險?11風險因素與風險管理復雜限度的關系是：Ｂ?A

風險因素考慮得越充足,風險管理就越容易?B

風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大?C

風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關限度并不大

D

風險管理流程越復雜,則會有效減少風險因素?１2以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？C?ＡCrｅdit

Metrics

B

KMV模型?ＣVaR模型?D高級計量法?１3

ＣrediｔMeｔrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表達?Ａ?Ａ信用等級?B資產規模?Ｃ賺錢水平?D還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B

?A

正常風險

B

小概率事件的風險

C

風險價值?D

以上都不是

15外部評級重要依靠：A

A專家定性分析Ｂ定量分析C定性分析和定量分析結合D以上都不對16預期損失率的計算公式是：AA預期損失率=預期損失／資產風險敞口Ｂ預期損失率=預期損失/貸款資產總額Ｃ預期損失率＝預期損失／風險資產總額D預期損失率=預期損失／資產總額１7中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告重要涉及哪些方面?ＤA不良貸款清收轉化情況Ｂ新發放貸款質量情況C新發生不良貸款的內外部因素及典型案例Ｄ以上都是１８信用風險經濟資本是指：AA商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應當持有的資本金Ｂ商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應當持有的資本金Ｃ商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應當持有的資本金Ｄ以上都不對19貸款組合的信用風險涉及:ＣA系統性風險B非系統性風險C既也許有系統性風險，又也許有非系統風險D以上的都不對20已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，假如所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為２0%,那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是：BＡ15億B12億C2０億D30億21以下關于相關系數的論述，對的的是:DA相關系數具有線性不變性Ｂ相關系數用來衡量的是線性相關關系Ｃ相關系數僅能用來計量線性相關D以上都對的22信用轉移矩陣所針對的對象是:CＡ客戶評級Ｂ債項評級Ｃ既有客戶評級，又有債項評級Ｄ以上都不對２3情景分析用于：ＢA測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響Ｂ一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響ＤA和Ｃ24資產證券化的作用在于：DA提高商業銀行資產的流動性B增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性C是一種風險轉移的風險管理方法D以上都對的２5在貸款定價中,ＲAＲOC是根據哪個公式計算出來的?CＡRAＲOC=貸款年收入/監管或經濟資本ＢＲＡＲOＣ=(貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本ＣRAＲOC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失)／監管或經濟資本D以上都不對2６以下屬于客戶評級的專家判斷法的是:DA５Cｓ系統Ｂ5Ps系統CＣAＭEＬs系統Ｄ以上都是２7貸款定價中的風險成本是用來：ＡＡ抵銷貸款預期損失B抵銷貸款非預期損失Ｃ抵銷貸款的預期和非預期損失D以上都不對該條件是第2８-２9題的條件已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類,從正常類貸款到損失類貸款，相應的非預期損失分別為2億，4億，５億，3億,1億,假如各類貸款相應的邊際非預期損失是0.０２，0.03，0.05,0.1，0.１,假如商業銀行的總體經濟資本為３０億28根據非預期損失占比，商業銀行分派給正常類貸款的經濟資本為:ＡＡ4億Ｂ８億Ｃ１0億Ｄ6億29根據邊際非預期損失占比,商業銀行分派給關注類貸款的經濟資本為：BＡ2億Ｂ３億C5億D10億30假如商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億,專項準備是3億,特種準備是4億,那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA０.2５B0．1４C０.2２D０.331假如一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布,假如該貸款組合的違約概率是５%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA0.01B0．0１２C0.018D0.03３2以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ5Cs系統Ｂ５Ps系統ＣＣAMＥLs系統Ｄ以上都是３3絕對信用價差是指:BＡ不同債券或貸款的收益率之間的差額B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C

固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D

以上都不對

34在貸款定價中，RAＲＯＣ是根據哪個公式計算出來的?Ｃ

ＡRAＲOC＝貸款年收入／監管或經濟資本

BRＡROC＝(貸款年收入－預期損失）／監管或經濟資本?CRARＯC=（貸款年收入-各項費用-預期損失)／監管或經濟資本?D以上都不對?35我國商業銀行的風險預警體系中,紅色預警法是一種：C?A

定性分析法

Ｂ

定量分析法?C

定性和定量相結合的分析法?Ｄ

以上都不對

36假如一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款３億，那么該商業銀行的不良貸款率等于：C?A

3％

Ｂ

10％?C

2０%

D

5０％

37金融資產的市場價值是指:B

?Ａ

金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值?B

在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值?C

交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值?D

對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

Ａ

利率

B

匯率?Ｃ

股票指數?D

商品價格指數

39市場風險各種類中最重要和最常見的利率風險形式是:C?A

收益率曲線風險?B

期權性風險?C

重新定價風險

D

基準風險?40以下業務中包含了期權性風險的是:C

A活期存款業務

B房地產按揭貸款業務?C附有提前償還選擇權條款的長期貸款

Ｄ結算業務?該條件為４1－4３題的條件

假如A公司與B

公司的籌資渠道及利率如下圖所示?

固定利率融資成本

浮動利率融資成本

A公司

１０%

LIＢOR+2%?Ｂ公司

8%

LＩBOR＋1%?４1

假如A

公司需要固定利率融資，B公司需要浮動利率融資，那么假如雙方為了實現一個雙贏的利率互換,則各自應當如何融資C?A

Ａ公司進行固定利率融資,Ｂ公司進行浮動利率融資

BA公司進行固定利率融資,B公司進行固定利率融資?Ｃ

A公司進行浮動利率融資,Ｂ公司進行固定利率融資

DA公司進行浮動利率融資,B

公司進行浮動利率融資

42

雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本？A

Ａ1％?B２％?Ｃ４％

Ｄ5％

４3

假如互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分派,那么各自的融資成本分別為:A

?AA公司的融資成本為９.５%,

Ｂ公司的融資成本為ＬＩBＯR＋０.5％?B

Ａ公司的融資成本為9．5%,

Ｂ公司的融資成本為LIBOR＋１%

ＣＡ公司的融資成本為10%,

B公司的融資成本為LIBＯR+0.５%

DA公司的融資成本為1０%，

Ｂ公司的融資成本為LIBOR+１%

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是:C?A貨幣互換需要在起初互換本金,但不需在期末互換本金

B貨幣互換需要在期末互換本金，但不需要再起初互換本金?Ｃ貨幣互換需要在期初和期末互換本金

D以上都不對

45以下關于期權的論述錯誤的是:D

A期權價值由時間價值和內在價值組成?Ｂ在到期前,當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值?Ｃ對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零?Ｄ對于一個買方期權而言,標的資產的即期市場價格低于執行價格時,該期權的總價值為零?46根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第３9號》,按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合？Ａ

Ａ以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產

B持有待售的投資

C持有到期的投資?D貸款和應收款

47假如某商業銀行持有１000萬美元資產,7００萬美元負債,美元遠期多頭5００萬，美元遠期空頭3００萬,那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C?Ａ

700萬美元?B

5０0萬美元?Ｃ

1000萬美元?D

300萬美元?48以下關于久期的論述對的的是:A?A

久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B

久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C

久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

D

久期缺口大小對利率風險大小的影響不擬定，需要做具體分析

49以下不屬于內部欺詐事件的是:D

A頭寸故意計價錯誤?B多戶頭支票欺詐

Ｃ交易品種未經授權?D銀行內部發生的性別/種族歧視事件?50我國商業銀行操作風險管理的核心問題是:Ｂ

?A

信息系統升級換代?B

合規問題?Ｃ

員工的知識/技能培養

D

公司治理結構的完善

51我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是:Ｂ

A《商業銀行市場風險管理指引》?B《關于加大防范操作風險工作力度的告知》?Ｃ《商業銀行資本充足率管理辦法》?Ｄ《巴塞爾新資本協議》?52商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A?A建立完善的公司治理結構?Ｂ建立完善內部控制體制

Ｃ加強外部監管體制建設

D以上都不是

53對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失,在計算監管資本時,應當將其視為:B?Ａ操作風險損失?B

信用風險損失

Ｃ

市場風險損失

D

以上都不對?54從長期來看,商業銀行資本分派于抵補操作風險的比例大約為：B?A

４0%?B３0％

?C

20%?D

10%

55商業銀行在市場交易過程中的交易／定價錯誤屬于：B?A

市場風險?B

操作風險

C

流動性風險

Ｄ

聲譽風險

56健全完善我國商業銀行內部控制體系應當涉及那些內容?D?A強化內控意識，樹立內控優先理念?B

完善激勵約束機制

C

提高內控制度的執行力?D

以上都是?5７以下關于商業銀行風險的論述，對的的是：C

A

商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應當更關注市場風險管理?B

商業銀行的操作風險也也許帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充足重視

C

商業銀行的各種類型的風險都也許帶來巨大損失，都應當加以重視?Ｄ

以上都不對?58關于商業銀行的業務外包的論述，不對的的是:B

Ａ

商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B

通過業務外包,商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任?C

雖然業務可以外包，但是對于外包業務的也許的不良后果,商業仍然承擔責任

D

過多的外包業務也許產生額外的操作風險或其他隱患

59關于計量操作風險所需經濟資本的標準法,將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線?D?A

５類

B

6類?Ｃ

７類?D

8類?

6０商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則也許帶來:D?A

市場風險?B

流動性風險?C

信用風險?D

操作風險?６1商業銀行資產的流動性是指：A?A

商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B

商業銀行可以以較低成本隨時獲得所需要的資金

Ｃ

商業銀行流動資產數量的多少?D

商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小?62假如商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構？Ｄ

Ａ將短期借款與長期貸款匹配?B將長期借款與長期貸款匹配

C將短期借款與短期貸款匹配?D資產和負債的期限結構比較平衡?６３

已知商業銀行期初貸款余額為50億,期末貸款余額為70億，,核心貸款期初余額２5億,期末余額35億,,流動性資產期初余額為３0億，期末余額為4０億，那么該銀行借入資金的需求為：B?A

3０億?Ｂ

60億

C

4０億?D

50億??該條件為為64－66題的條件?假如某商業銀行資產為1０0０億元，負債為８0０億元，資產久期為6年,負債久期為4年，假如年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：

６4商業銀行資產價值的變化為:A?Ａ

資產價值減少27.8億元

B

資產價值增長2７．８億元

C

資產價值減少14．8億元

D

資產價值增長1４.8億元?65

商業銀行負債價值的變化為:Ｃ?A

負債價值減少２７．８億元?B

負債價值增長27.8億元?C

負債價值減少14.8億元?D

負債價值增長14.8億元?66

商業銀行總價值變化為:B

A增長１3億元?Ｂ減少１3億元?C增長42.6億元

Ｄ減少42．6億元?

67

已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為２0億,那么該商業銀行總的流動性需求為:

A

5５億?B

３０億

C

4５億

Ｄ

50億

６8商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是：A

Ａ資產流動性風險

B負債流動性風險?Ｃ流動性過剩?D以上都不對

69戰略風險屬于一種:A

A

長期的潛在的風險

Ｂ

短期的風險

C

顯性的風險

Ｄ

以上都不對?７０由于技術因素，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭,因而在競爭中處在劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于：C

Ａ

聲譽風險

B

市場風險

C

戰略風險?D

國家風險

71也許影響商業銀行聲譽的事件不涉及：Ｃ?Ａ

流動性惡化

Ｂ

出現重大操作失誤

C

國家監管政策變化?D

由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化?７2國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不涉及：D

Ａ

改善公司治理結構

Ｂ

預先做好防范危機的準備

C

保證各類重要風險得到對的辨認和排序

D

運用精確的數量模型進行量化?73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是:C

A

《有效銀行監管的核心原則》?B

《巴塞爾新資本協議》

Ｃ

《巴塞爾資本協議》

Ｄ

以上都不是?74CreｄiｔMoniｔor模型將公司的股東權益視為：A

A

公司資產價值的看漲期權

Ｂ

公司資產價值的看跌期權?C

公司股權價值的看漲期權?D

公司股權價值的看跌期權?7５一般說來,集團法人客戶的信用風險特性不涉及：D?A

內部關聯交易頻繁?Ｂ

連環擔保十分普遍?C

財務報表真實性差

Ｄ

資金鏈脆弱

76我國銀行業監督管理的基本法律是：Ｃ

Ａ《巴塞爾資本協議》

B《巴塞爾新資本協議》?C《銀行業監督管理法》?D《有效銀行監管核心原則》?77以下哪一項不屬于CＡMEL評級體系中的指標：D

Ａ資本充足性?Ｂ資產質量?C管理水平?D競爭力水平?78銀監會公布的風險監管核心指標不涉及：D?Ａ風險水平?B風險遷徙?C風險抵補

D風險價值

7９

《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于:A?A4％?B８%?Ｃ１０％

Ｄ１２％

8０

已知某商業銀行的資本總額為20億,核心資本為5億，附屬資本為２億,信用風險加權資產為8０億,并且市場風險的資本規定為２０億,那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式，該商業銀行的資本充足率為:B?A

2５%

B

6%?C

2％

D

9%???二

多選題?１商業銀行的經營原則是：AＢC

Ａ

賺錢性

B

安全性

C

流動性

D

擴張性

E

競爭性?2商業銀行風險的重要類別涉及：ABCDE?Ａ

信用風險

Ｂ

市場風險

C

操作風險

D

流動性風險

E

國家風險?3衡量風險的指標有：ＡBCD?Ａ

方差

Ｂ

久期

C

凸度

D

在險價值（VaR)E

盼望收益

４對于不可管理的風險，商業銀行可以采用的管理辦法是：ＣDE

A

風險分散

B

風險對沖

C

風險轉移

D

風險規避

E

風險補償

５商業銀行常用的風險辨認方法涉及:ABＣＤＥ

A專家調查列舉法

B資產財務狀況分析法

Ｃ情景分析法

Ｄ分解分析法

E失誤樹分析法

６商業銀行風險管理流程涉及:ＡＢCＤ

Ａ

風險辨認

Ｂ

風險計量?C風險監測?D

風險控制?E

風險對沖?７個人住房抵押貸款涉及的風險重要涉及：ＡBCD

A

經銷商風險?B

假按揭風險?Ｃ

由于房產價值下跌導致超額押值局限性

D

借款人的經濟財務狀況惡化的風險?E

國家對房市采用宏觀調控策措施

8

KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量涉及：ABC?A

貸款承諾的利息?Ｂ

與貸款相同期限的零息國債的收益率?C

貸款的違約回收率

D

貸款期限?Ｅ

借款公司的市場價值?9我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?AＢCＤＥ

A正常B關注C次級Ｄ可疑E損失?10目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型涉及：ＡBC

A

ＣrediｔMetｒics模型

B

Ｃrｅdit

Portfoliｏ

View模型?C

Ｃreｄit

Ｒisｋ+模型

Ｄ

ＫＭV模型?E

ZＥＴA模型

11中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標涉及以下哪幾項?ＡＢCDE?A不良資產/貸款率?B預期損失率

Ｃ貸款風險遷徙

Ｄ不良貸款撥備覆蓋率?E貸款損失準備充足率

１２根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度,信息應當具有哪些特性

:ABCDE?A

全面性?Ｂ

相關性?C及時性

D

可靠性

E

可比性

13商業銀行進行貸款定價,一般由哪些因素決定？ＡBＣD

Ａ資金成本

B經營成本

C風險成本?D資本成本

Ｅ通貨膨脹調整成本?14商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？

ＡBC?A

審貸分離原則

B

統一考慮原則?C

展期重審原則?Ｄ

責任到人原則?E

追蹤審核原則?1５信用衍生產品涉及:ＡBＣD?A總收益互換

B信用違約互換?C信用價差衍生產品?D信用聯動票據?Ｅ股票期權

16計算商業銀行特定客戶的信用風險,需要以下哪些變量？ＡBＣ

Ａ違約概率

Ｂ違約損失率?C違約風險暴露?Ｄ期限

Ｅ行業風險指數?17對公司信用風險分析的５Cs指標涉及哪些方面?ＡBＣDＥ

Ａ品德?B資本?Ｃ還款能力

Ｄ抵押?E經營環境

１8

信用風險組合模型涉及:ＢＣD

A

ＣreditMｏnitor?B

ＣrｅdｉtMｅtｒicｓ?C

Ｃreｄit

Ｐorｔfolio

View?D

Credｉt

Rｉsｋ＋

Ｅ

VaR

19根據無套利均衡原理,在0期為了計算某貨幣第２期到第3期的遠期利率，應當一方面知道的變量是:ＢCD?A銀行間的短期利率水平

B第０期到第1期的即期利率

Ｃ第１期到第２期的遠期利率?Ｄ3年期的即期利率?Ｅ市場在3期內的平均利率水平?２0期權的價值由哪幾部分組成?AＢ

Ａ時間價值?Ｂ內在價值?C執行價格

Ｄ標地資產價格?Ｅ無風險利率

2１公允價值的計量方式有哪幾種？AＢCD?Ａ

直接使用可獲得的市場價格

Ｂ

使用公認的模型估算市場價格?C

根據實際支付的價格,只要不能證明該價格不具有代表性?D

使用公司特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

E

根據資產獲得時的歷史成本?22以下關于久期缺口的論述對的的是:AＣE?Ａ當久期缺口為正時,假如市場利率下降，資產和負債的價值都會增長，資產價值的增長幅度大于負債價值的增長幅度，銀行凈值的市場價值上漲

Ｂ當久期缺口為負時,假如市場利率下降,資產和負債的價值都會增長，資產價值的增長幅度大于負債價值的增長幅度,銀行凈值的市場價值上漲?Ｃ當久期缺口為負時,假如市場利率上升,資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

Ｄ當久期缺口為正時，假如市場利率上升，資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

E當久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

２３收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表達：AC

Ａ資產的到期期限

B資產的不同市場價值?Ｃ資產的到期收益率?D資產的現值?Ｅ資產的當期收益率?2４市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是:AＢＣDE?A忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異?B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

Ｃ大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D

缺口分析重要衡量利率變動對銀行當期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響?Ｅ缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

2５操作風險的成因重要涉及：ＡBCＤ

A人員因素

B內部流程

C系統缺陷?Ｄ外部因素?E其他因素

２6核心雇員流失的風險具體體現為:BCD?A

核心員工的知識/技能缺少?B

缺少足夠后援/替代人員

C

相關信息缺少共享和文檔記錄?D

缺少崗位輪換機制?Ｅ

核心員工的欺詐行為

２７操作風險成因中的系統缺陷因素重要涉及哪幾個方面？AＢCD

A

數據／信息質量?B

違反系統安全規定

C

系統設計/開發的戰略風險?Ｄ

系統的穩定性、兼容性、適宜性?E

系統開發、維護成本過高

28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量?ABC

A

前三年中各年為正的總收入?Ｂ

前三年中總收入為正數的年數?C

巴塞爾委員會專門設定的乘數因子?D

前三年的總收入?E

所計量的總的年數

２9根據巴塞爾委員會規定，為了具有使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足哪些條件?ＡＢC

Ａ董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構?B銀行應當擁有完整且的確可行的操作風險管理系統?C銀行應當擁有充足的資源支持在重要產品線上和控制及審計領域采用該方法?Ｄ必須具有完善、健康的公司治理結構

E必須設立有專門的風險管理委員會,受董事會直接領導

30商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具有哪些基本條件?ＡBCＤ

Ａ完善的公司治理結構

Ｂ健全的內部控制體系?Ｃ普及合規管理文化?Ｄ集中式的、可靈活擴充的業務信息系統?E強大的研發實力?31以下論述對的的是:ＡD?A對商業銀行而言，零售存款客戶