2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關考試題庫帶答案解析單選題（共50題）1、下列關于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具D.在現代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D2、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A3、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B4、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用C.分部工程或專項工程；具體指導其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用【答案】C5、吊籠的作用是（）。A.按一定間距連接導軌架與建筑物或其他固定結構，用以支撐導軌架，使導軌架直立、可靠、穩(wěn)固B.為防護吊籠離開底層基礎平臺后C.用以支承和引導吊籠、對重等裝置運行，使運行方向保持垂直D.用以運載人員或貨物，并有駕駛室，內設操控系統(tǒng)【答案】D6、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()A.保證金B(yǎng).活期存款C.應解匯款D.財政性存款【答案】D7、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B8、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C9、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產【答案】B10、下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。A.零售業(yè)務B.私人銀行業(yè)務C.銀行卡業(yè)務D.托管業(yè)務【答案】D11、（2020年真題）標準差是風險管理領域最常使用的統(tǒng)計量，下列關于標準差說法錯誤的是（）。A.標準差（波動率）是隨機變量方差的平方根B.標準差能反映一個數據集的離散程度C.平均數相同的兩組數據集，標準差也相同D.標準差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【答案】C12、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據的是()A.本行章程B.《巴賽爾協議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B13、下列選項中，(?)是最具流動性的資產。A.現金B(yǎng).票據C.股票D.貸款【答案】A14、A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元【答案】D15、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D16、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D17、（2019年真題）以下不屬于操作風險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D18、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B19、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義務和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A20、由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險是指()。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C21、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B22、下列()不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準。A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都是實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C23、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑C.各商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標是一致的D.戰(zhàn)略目標決定了實現路徑【答案】C24、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經營條線的首席風險官，其聘任和解聘由()負責。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B25、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A26、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C27、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。A.監(jiān)測→識別→控制→計量B.識別→計量→控制→監(jiān)測C.計量→識別→監(jiān)測→控制D.識別→計量→監(jiān)測→控制【答案】D28、下列選項不屬于銀行機構市場準入的是（）。A.機構準入B.第三方準入C.業(yè)務準入D.高級管理人員準入【答案】B29、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C30、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】A31、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除（）。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產和企業(yè)的資本投資【答案】A32、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D33、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C34、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數（α）為12%，內部損失乘數為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C35、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利率D.凈資產收益率【答案】A36、操作風險包括()，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。A.效益風險B.市場風險C.法律風險D.價值降低風險【答案】C37、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內,預期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D38、手拉葫蘆使用注意事項：發(fā)現吊鉤磨損超過（）時，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D39、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A40、（2018年真題）在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D41、不屬于影響進度控制的有（）。A.動態(tài)控制原理B.循環(huán)原理C.靜態(tài)控制原理D.彈性原理【答案】C42、銀行監(jiān)管的基本目標可以概括為()。A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定【答案】A43、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A44、風險報告的主要職責不包括（）。A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.使風險信息在業(yè)務部門、流程和職能單元之間相互獨立【答案】D45、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D46、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C47、（2020年真題）近年來由于信用衍生產品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被應用于（）管理領域。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A48、核心負債比率中核心負債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A49、（2018年真題）下列關于聲譽風險管理的具體做法中，錯誤的是（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保及時處理投訴和批評C.盡可能維護大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D.努力實現承諾【答案】D50、下列說法錯誤的是（）。A.在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據等資產劃為二級流動性備付【答案】D多選題（共20題）1、關于內部評級論述正確的是（）。A.根據對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC2、信息披露應與銀行的經營特點相適應，原則包括()。A.側重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.側重披露結構指標D.暫不披露機密指標E.重點披露風險指標【答案】ABD3、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（）。A.具備完善、健康的內部控制體系B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD4、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括()。A.銀行業(yè)協會B.外部中介機構C.銀行股東D.公眾存款人E.其他債權人【答案】ABCD5、先進的風險管理理念主要包括（）。A.風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展D.應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風險管理理念【答案】ABCD6、下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。A.國際清算銀行B.自然人C.合伙制企業(yè)D.工商銀行E.中國人民銀行【答案】ABCD7、根據巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.相關性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD8、期權的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內在價值C.執(zhí)行價格D.標的資產價格E.無風險利率【答案】AB9、操作風險管理與控制情況報告中包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.已確認的重大操作風險損失C.潛在的重大操作風險損失D.操作風險及控制措施的評估結果E.關鍵風險指標監(jiān)測結果【答案】ABCD10、熱熔塑料管道嵌墻暗敷時，應配合土建預留槽，其尺寸設計無規(guī)定時，嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B11、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉移C.風險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D12、合格優(yōu)質流動性資產的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低【答