廣東省2016年下半年期貨從業資格：套期保值的種類考試一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A買日元期貨買權B賣歐洲日元期貨賣日元期貨D賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權2、滬深30股0指期貨合約的交易代碼是_。_3、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動B參加協會組織的專項后續職業培訓自我反省，公開道歉D向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為4、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A資產B營業成本資本金D負債5、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。.4理分析B技術分析基本分析?價值分析6、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。.擬設立營業部的決議文件B申請日前個月月末的風險監管報表營業部的管理制度文本.擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件7、下列關于中國期貨業協會的說法，不正確的是（）。A中國期貨業協會的權力機構為全體會員組成的會員大會B中國期貨業協會的章程由理事會制定C中國期貨業協會的章程要報國務院期貨監督管理機構備案D中國期貨業協會理事會成員通過選舉產生8、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。200年8由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：假設該期貨公司在經營過程中，200年7曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。A予以批準B不予批準給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準D予以批準，但應當限制其結算業務范圍9、丁某在某期貨公司營業部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業部場內交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業部經理匯報后，給丁某透支了營業部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發現這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應當以（）為被告。A期貨公司B期貨公司營業部.小王D期貨公司和小王10、《期貨從業人員執業行為準則（試行）》自（）起施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日11、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為_。_A實值期權B虛值期權平值期權D市場期權12、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規定。A采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業者的名譽B貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業人員采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的有關系進行業務壟斷D中國證監會或協會認定的其他不正當競爭行為13、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。A及時向主管部門報告B公平對待該投資者及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險DY解投資者的投資目標14、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X同時產生損失Y則下列說法正確的是（）。企業承擔損失Y期貨公司承擔費用B期貨公司承擔費用和損失企業承擔費用X期貨公司承擔損失D企業承擔費用和損失15、某一期權標的物市價是95.點4，5以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率期貨合約，月日該投機者以點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是_。_A美元B美元美元D美元1、6下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利B國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管D期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員17、管理和使用的具體辦法由（）制定。A國務院期貨監督管理機構B國務院期貨監督管理機構會同國務院財政部門國務院期貨監督管理機構會同中國人民銀行D國務院期貨監督管理機構會同中國期貨業協會18、期貨公司與客戶對交易結算結果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據證明已發出上述通知的，對客戶因繼續持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的19、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除D期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼20、某期貨交易所會員現有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。21、下列不屬于全面結算會員期貨公司應當定期向中國證監會派出機構報告事項的是（）。A非結算會員名單及其變化情況B金融期貨結算業務所涉及的內部控制制度的執行情況非結算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細D金融期貨結算業務所涉及的風險管理制度的執行情況22、結算準備金余額的計算公式應為__。A當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）B當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）D當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）23、假定年利率為8%，年指數股息率為1.，5%6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為160點0。又假定買賣期貨合約的手續費為0.個2指數點，市場沖擊成本為0.個2指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5，買%賣股票的市場沖擊成本為0.6；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.，5則%4月1日時的無套利區間是__。24、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。A期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現;當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數額與最終數額之差5甲期貨公司共有家營業部，現有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬元B萬元萬元D萬元二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金2、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A高于客戶指令價格賣出B高于客戶指令價格買入.低于客戶指令價格賣出.低于客戶指令價格買入3、一個完整的期貨交易流程應包括__A開戶與下單B競價結算D交割4甲期貨公司共有家營業部，現有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。.凈資本最低限額凈資本占客戶權益總額的比例凈資本與凈資產的比例凈資本按照營業部數量平均結算額5、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A本人B父母配偶D子女6、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A編造并傳播有關期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內幕交易D操縱期貨交易價格7、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。.信貸資金B財政資金自有資金D銀行資金8、下列機構中，屬于期貨自律機構的有__。A中國證監會B中國期貨業協會期貨交易所D期貨公司9、《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》對從業人員的基本要求和規定有（）。A執業紀律B專業勝任能力職業品德D職業創新能力10、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。.情節嚴重.情節較輕造成嚴重后果D未造成嚴重后果11、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A責令改正B監管談話紀律懲戒D出具警示函12、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產投資D間接參與期貨交易13、關于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A期貨公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明E按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果期貨公司辦理客戶銷戶手續時，應當按照規定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼D期貨公司應按照規定為客戶申請交易編碼14、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求B研究制定風險管理、內部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求D審議并決定風險管理、內部控制制度15、潔身自好的有（）。A期貨從業人員發現所在期貨經營機構有欺騙投資者行為時，為其保守秘密B期貨從業人員發現所在期貨經營機構對市場嚴重不負責任時，及時向有關部門反映或舉報期貨從業人員為了業務的發展可以暫時不顧投資者信譽D期貨從業人員發現投資者有違法違規行為時，應該及時向所在期貨經營機構報告16、下列關于基差的說法，正確的有__。A套期保值的效果主要由基差的變化決定B基差期貨價格現貨價格.特定的交易者可以擁有自己特定的基差D正向市場中，基差為正值17、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A出具虛假倉單B違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫泄露與期貨交易有關的商業秘密D違反國家有關規定參與期貨交易18、監事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年B因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機關工作人員和法律、行政法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員19、下列關于期權合約最后交易日的說法，正確的是_。_A在期貨期權交易中，最后交易日的規定分兩種情況B標準期權合約的最后交易日規定為：期貨合約第一通知日交割月前一交易日前數兩個工作日之前的最后