2022-2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案單選題（共100題）1、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產狀況D.負債狀況【答案】B2、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D3、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C4、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D5、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C6、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力D.效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A7、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D8、關于國家風險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風險【答案】D9、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D10、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D11、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C12、新產品／業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D13、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C14、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C15、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A16、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C17、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A18、對于我國大多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障B.計算機系統無法支持復雜的模型運算C.數理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A19、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A20、財務比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D21、高級法體現原則導向，銀監會（）。A.明確了計量規則B.僅明確數據原則C.僅明確數據、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C22、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C23、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C24、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C25、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B26、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C27、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A28、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D29、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B30、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B31、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C32、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B33、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B34、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業務【答案】B35、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會【答案】C36、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.向人民銀行再貼現B.拆入資金C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C37、商業銀行風險管理的發展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A38、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D39、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A40、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.系統缺陷D.人員因素【答案】B41、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B42、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】B43、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B44、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業的債權B.對我國公共部門實體的債權C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業的債權【答案】B45、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A46、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B47、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B48、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A49、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A50、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C51、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C52、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區域準入【答案】A53、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C54、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A55、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A56、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D57、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C58、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D59、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C60、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰略風險【答案】D61、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A62、采用權重法計量信用風險資本時．商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A63、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B64、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C65、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C66、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D67、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B68、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C69、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C70、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B71、材料題風險事件：A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A72、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B73、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B74、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C75、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產品風險C.區域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C76、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協方差法D.歷史模擬法【答案】D77、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D78、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D79、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A80、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A81、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B82、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D83、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C84、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇【答案】B85、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B86、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D87、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A88、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A89、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D90、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D91、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】D92、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A93、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D94、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B95、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A96、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰略風險【答案】D97、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B98、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B99、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】A100、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B多選題（共50題）1、下列哪些屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業的資本金C.借款人未來現金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD2、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB3、商業銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD4、中國銀監會提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.提高銀行業的整體盈利能力B.增進公眾對現代金融的了解C.保護廣大存款人和金融消費者的利益D.增進市場信心E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】BCD5、單一法人客戶信用風險識別包括()。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務狀況分析C.單一法人客戶的非財務因素分析D.單一法人客戶的擔保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD6、通常，風險限額管理包括（）三個環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC7、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風險成本B.會計成本C.資本成本D.經營成本E.監管成本【答案】B8、下列各項屬于因失職違規造成操作風險的有（）。A.濫用職權B.對客戶交易進行誤導C.員工故意騙取、盜用財產D.性別／種族歧視E.支配超出其權限的資金額度【答案】AB9、對于可緩釋的操作風險，商業銀行可以采取的管理措施有（）。A.設定風險限額B.計提經濟資本C.購買商業保險D.制定應急和連續營業方案E.外包非核心業務【答案】CD10、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風險B.利率風險C.匯率風險D.戰略風險E.投資風險【答案】BC11、風險管理信息系統應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD12、商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）A.授信權限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】ABCD13、商業銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD14、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規D.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC15、商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險權重為75％（）A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元【答案】BC16、關于商業銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素D.與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構和人文環境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險【答案】ABCD17、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務C.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD18、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD19、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設B.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD20、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD21、《中國2008-2012年反洗錢戰略》確定的內容包括（）。A.2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規體系C.建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網D.創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協作、高效務實”的反洗錢機制E.維護正常的金融管理秩序和社會秩序【答案】ABCD22、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的（）兩方面。A.權益B.表內C.表外D.資產E.負債【答案】D23、下列關于行業財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產收益率B.行業盈虧系數C.全員勞動生產率D.產品產銷率E.資本積累率【答案】ABCD24、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準【答案】BCD25、商業銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區D.貨款品種、期限E.客戶所處行業【答案】ABCD26、在全球范圍內，各國對銀行業監管實行嚴格的行業準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜的風險種類B.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產負債結構D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD27、商業銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業債權的風險權重為75％。A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元【答案】BC28、下列關于商業銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉讓可以實現信用風險轉移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖D.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業務E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】AD29、商業銀行市場風險管理總體要求包括的主要內容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.嚴格的內部控制和審計C.完善的市場風險管理流程D.全面的市場風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD30、根據監管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業銀行進行資產規模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營和監管透明度D.發揮外部監督作用E.促進銀行業穩健發展【答案】BCD31、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD32、貸款重組可以采取的措施有（）。A.調整信貸產品B.減少貸款額度C.調整貸款利率D.增加控制措施E.調整貸款期限【答案】ABCD33、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC34、商業銀行風險控制/緩釋措施應當實現以下目標（）。A.報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果B.與商業銀行的整體戰略目標保持一致C.監測各種風險水平的變化和發展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】BD35、商業銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發生的可能性C.可能遭遇的損失規模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC36、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金