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第二章計算題1、設1）要求套算日元對人民幣的匯率。2）我國某企業出口創匯1000萬日元，依照上述匯率，該企業經過銀行結匯可獲得多少人民幣資本？:標價方法相同,斜線左右的相應數字交織相除,兩種錢幣都是標價格幣,日元為基本錢幣,用基本錢幣作除數.,小的數字即為基本錢幣的買入匯率,大的為基本錢幣賣出匯率.8.2910÷110.65=0.07498.2980÷110.35=0.0752日元對人民幣的匯率為:1000×0.0749=74.9萬元該企業經過銀行結匯可獲得74.9萬元人民幣1/52、若是美國市場上年利率為6%，中國市場的年利率為10%，我外國匯市場即期匯率為USD1＝RMB6.70，求3個月的遠期匯率。答：由利率平價理論知：(f-e)/e=i-i，遠期匯率差價為：f-e=（10%－6%）＝0.067個月遠期匯率為：USD1＝RMB（6.70+0.067）＝RMB6.7673、設紐約市場年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為：GBP1＝USD1.6025～1.6035，3個月匯水為30－50點，求：1）3個月的遠期匯率，并說明匯水情況。2）若某投資者擁有10萬英鎊，他應投放在哪個市場上有利，說明投資過程及盈利情況。2/53）若投資者采用掉期交易來閃避外匯風險，應如何操作？其掉期價格應該是多少？答：（1）3個月遠期匯率為：GBP1＝USD（1.6025+0.0030）～（1.6035+0.0050）＝USD1.6055～1.6085（2）10萬英鎊投資xx，本利和：1000*（）＝101500英鎊投資xx，本利和：[1000*1.6025*（）]/1.6085＝101619.5英鎊投資紐約市場有利，多賺：101619.5－101500＝119.5英鎊3/53）詳盡掉期操作為：以GBP1＝USD1.6025的匯價賣即期英鎊10萬（即買即期美元），同時以GBP1＝USD1.6085的匯價買3個月遠期英鎊10萬（即賣遠期美元）。4、設在某年某月某時某秒，某外匯交易員獲得以下外匯行情：xx：USD1＝HKD7.8123～7.8514xx：GBP1＝USD1.3320～1.3387xx：GBP1＝HKD10.6146～10.7211請問：若該外匯交易員進行三點套匯，該如何操作？若賣出HK$1000萬，將獲多少利潤？答：4/5將三市場變換為兩市場報價進行比較：紐約市場：GBP1＝USD1.3320～1.3387另兩市場：GBP1＝～＝USD1.3519～1.3723套匯有利可圖：紐約市場上美元值錢，而別的市場上英鎊值錢。詳盡可以在別的市場和上買入美元再到紐約市場上拋出；也許在紐約市場上買入英鎊，再到別的兩個市場上拋出英鎊。若賣出港元1000萬，換回1000/5/5內容總結

（1）第二章計算題

1、設

1）要求套算日元對人民幣的匯率

（2）2）我國某企業出口創匯1000萬日元，依照上述匯率，該企業經過銀行結匯可獲得多少人民幣資本

內容總結

（1）第二章計算題

1、設

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