計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試一、單項(xiàng)選擇題外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（。A．控制變量 B．解釋變量 C．被解釋變D．前定變量橫截面數(shù)據(jù)是指（。A．同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B．同一時點(diǎn)上相同統(tǒng)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C．同一時點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D．同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)3．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C。A．時期數(shù)據(jù) B．混合數(shù)據(jù) C．時間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)下列說法中正確的是（D ）AR

很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好BR

較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量0半對數(shù)模型Y0

lnX中，參數(shù)

的含義是（ C 。11A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B．Y關(guān)于X的邊際變化11C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D．Y關(guān)于X的彈性0半對數(shù)模型lnY0

X中，參數(shù)

的含義是（A 。11A.X的絕對量發(fā)生一定變動時引起因變量Y的相對變化率 B.Y關(guān)X的彈性11C.X的相對變化引起Y的期望值絕對量變化 關(guān)于X的邊際變化表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（ C。A．X B．E(Y)X C．YXut 0 1 t t 0 1 t t 0 1 t tD．Yt

X0 1 t參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（ C 。A．var(?)=0 B．var(?)為最小 C．．為最小對于Y??X+e以?表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差r表示相關(guān)系數(shù)則（D 。i 0 1 i i時，r=1 B．時，r=-1 時，r=0D．?＝0時，r=1或r=-1產(chǎn)（X臺與單位產(chǎn)品成（元/臺之間的回歸方程為?3561.5X，這說明（ D 。A．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B．產(chǎn)量每增加一臺，位產(chǎn)品成本減少1.5元C．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元在總體回歸直線?）X中，表示（ B 。0 1 1A．當(dāng)X增加一個單位時，Y增加1

個單位B．當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加1

個單位C．當(dāng)Y增加一個單位時，X增加個單位D．當(dāng)Y增加一個單位時，X平均1增加1

個單位對回歸模型Y＝X＋u 進(jìn)行檢驗(yàn)時，通常假定u

服從（C 。i 0 1 i i iA．D．t(n)

2) B．t(n-2) C．2iy=b+bx

存在序列相關(guān)，則（D 。t 0 1t tA.cov(x,u)=0 B.cov(u,u)=0(t≠s) C.cov(x,u)≠0t t t s t tD.cov(u,u)≠0(t≠s)t sDW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)（ B 。A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1DW（vt

為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量（A 。A．u＝ρu +v

B．u

+ρ2u

+…+v

C．u＝ρvt t－1 t

t

t－2 t t tD．u＝ρv+ρ2v +…t t t-1二、名詞解釋控制變量：在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，（2分）它一般屬于外生變量。（1分）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機(jī)代數(shù)模型2分）學(xué)形式對客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所作的描述和概括（1分）函數(shù)關(guān)系：如果一個變量y的取值可以通過另一個變量或另一組變量以某種形式惟一地y與這個變量或這組變量之間的關(guān)系就是函數(shù)關(guān)系（3分）相關(guān)關(guān)系：如果一個變量y的取值受另一個變量或另一組變量的影響，但并不由它們惟一確定，則y與這個變量或這組變量之間的關(guān)系就是相關(guān)關(guān)系（3分5．在YXX三個變量中，當(dāng)X既定時（即不受X的影響，表示Y與X之間相關(guān)關(guān)系的指1 2 1 1 2標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做RY2.1

（3）三、簡答題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進(jìn)行分類的？答：四種分類：①時間序列數(shù)據(jù)（1分）②橫截面數(shù)據(jù)（1分）③（1分）④（2分）在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？答：隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分（1分）下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差（1分）②1分）③（1分）④（1分）古典線性回歸模型的基本假定是什么？（1分）即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望（均值）0，E(ut)=0（1分）誤差項(xiàng)utt無關(guān)，為一個常數(shù)。③無自相關(guān)（1分）即不同的誤差項(xiàng)相互獨(dú)立。④解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定（1分1分）即假定誤差項(xiàng)ut服從均值為，方差為2的正態(tài)分布。四、計(jì)算與分析題5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118?=?+?Xi 0 1 i??的經(jīng)濟(jì)含義是什么？0 1（由于xy2700x41y306x2381(x

1681，t t t t t ty61.2x8.2，得

nxyt

xyt

52700413064.26（3分）1 n x2t

x)2t

53811681yx61.24.268.226.28（2分）0 1總成本函數(shù)為：?=26.28+4.26X（1分）i i（）截距項(xiàng)?表示當(dāng)產(chǎn)量X為0時工廠的平均總成本為26.2，也就量工廠的平均固定成0（2分斜率項(xiàng)?表示產(chǎn)量每增加14.26（2分）1YX的歷史如系下表。某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4YXEivews出結(jié)果為：DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errorntt-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependent8.25833var3Adjusted0.950392S.D.dependent2.29285R-squaredvar8S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquared2.607979Prob(F-statistic)0.00000resid0問：寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性（0.05。解釋回歸系數(shù)的含義。1997（）回歸方程為：?0.3531.968X，由