《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACJ5F10B8M6P10U9E3HY10N10B6E6D10S3I5ZX7B1E9P6W10U1K82、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCA3I6U6L9V3C7W5HG4X3A7J4V3N6O5ZB10K5Y5C10X10Y2N63、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】ACJ9K6B10W1W8N9U6HW10T1S9R7T2U7X5ZN5O9A10R5M6Y2J84、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。

A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】BCA7W8Q9O3L10Q7W8HK10Z5A8F8O5T7J10ZN9Q3J4C1E5G1L35、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態指標

B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACZ1R10Z3O4L2A6N5HS2H9W5U9N9H1A1ZH3M5U7X3N9P2C96、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.風險和收益

D.經營和管理【答案】BCU8R6L3Q5E6B10M1HH9G9X1S8O7W7S7ZE9J6P6Z7B10V9X97、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.經濟資本【答案】CCX4D9Y8T10E7X2T1HC10N10Z10V6M3F9C6ZJ8T6F8K8N5E5E88、壓力測試實踐中，（）是基礎。

A.管理應用

B.情景設計

C.采取措施

D.假設條件選擇【答案】BCQ9B2M6M10O7E7U10HE1O7H5V10M7V8X8ZV8H9K5K2W3H4G59、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCT1T10B10E2U6G4Q5HJ9L2J10B2N5U8R7ZR5G1S3G7V3U7F1010、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCJ2H9D1T10K5V6A2HT7G6U8R8S5N6C5ZB7E8O2M10R9G6X711、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監督機制

C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCY8A5R1L7O4W5X1HC4Q5M8F3Z10B5T2ZN5X1W2Z3H8A3C112、材料題風險事件：

A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】ACA10E5T7E3O2S5H7HX4V9B10V9A9R5M10ZQ5P1Z3O7K8C5W813、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

C.監事會只監督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】DCM2V1R7S4I7H1N6HE6T3O3T8X6L4D1ZM7K2H2U6N4I6E314、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現客觀性

D.具有動態性【答案】BCO4Z8C5R3U5P10T5HV1X8M7G7I5P9Q9ZQ3U1G2C10N1O2I815、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCE1C4N6Y10E6P2U8HU5E6L1F9A5V2N6ZO7O4O5V1Y3X6A416、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCA1F9L6Z3L2N1E1HK4U4T7F1H7I5T1ZN7P9D9U2P5F7M617、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACX2O4B5E2C6U5H2HJ9T6Q3N8E7O6P3ZW7P10G8Q9G10M4Q818、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

B.監管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCB8P10H7Y4R10S3D5HT8P9F6N2Q8N3C5ZI9X5F8D2V9V8N419、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】BCR7K7N3D5E5Y7Q7HL3G8S9U8J2V7T10ZT8X4R9F9O1W2Z620、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACC8G4P9W3A4G5A2HL1F3N2X10V10D10N4ZM6R6C9N7X4Y9C321、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCT3P10H3Q8C6R3Q9HP9W7E9U4T6Y3P6ZZ2T3F9T9N4C6X322、銀行監管的首要環節是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACJ2K9I9G4E9Q4U6HH2Q10N3D1R9A10O7ZI2T10E3B1Q6K1K323、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACQ6L1N6L3K3M1W7HB10O4P2J3N3R2P8ZD1B10K8C4U6C2U124、下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。

A.柜面業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務【答案】ACV6C6K5S10L5N6O1HI6C9J2I4L5P10Y5ZU10C7S10L7N7U2I925、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCB7B10I1T9I7G9B8HQ9V4W7R7J7K2S8ZO5P2W1F2T6C2N626、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCG9H6B5B5I9R6Q6HJ6C2V1Y3W4E7Y7ZF7H5Q8X9P7B7C927、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】CCW8Y10H4M10X3I5O9HH8T2K8H1I1K4D7ZU1Z10R5L1Y8S5D428、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCP10I9I10X2E3T8R5HT8Z7U6L4O1U5A6ZD1I5U3M4T2A4X129、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】ACM10W7A5M10C2N9W9HW8Q10V2N8P10R1S9ZH9N4T6T1D7N6O930、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCA5M9R5U7B2N2X9HY2Y2L9H2E6K7I8ZS3X8J4O7K9T10Z431、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】CCZ2D1W2I5B5R4J1HO8N10P9Y1L2E5T5ZQ7T1V8L3K10D5Y232、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCD2A9H5M4O1S5M8HO7O7E10P6E2M8P6ZX2Y6D8B1T3U6A1033、在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCN7K10C4D1D5V3G3HA9M10G3U1S1J2N10ZW9X4I10Y8D4V2N734、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.內部流程【答案】CCX5O9D4X7U5C6M10HU4Y1O9P6E6F5B2ZW1Q4F6N8G10P9N935、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】BCX3P3Z2H5F3X9P4HJ9A1K8K8F8E10H9ZT5S1P4O8B1G1Q536、戰略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面

B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面

C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面

D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】DCD8Q1J9O5L5R3U5HB6Q1A7C10Z9J5N4ZV6T5T2S2D8N8K1037、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACT5M10M1E7K6Y3A9HH6H8P2C10X9L4N3ZW10E9G3U6Z10H2N638、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCJ3I7M10W4M6G7X10HU9V7F3T4H3Q9D3ZQ2Q7F1A4K6O5Y639、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCP1X7J5A9B10O10M10HJ6B4Z1P9I5M9V1ZL9N2W9M9V6M10D240、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCY10B2K9K9B1N2B2HZ1M4B6U8N2V5S4ZP10H2R7E3T6N7J241、風險限額管理不包括（）環節。

A.風險限額設定

B.風險限額監測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCM4I7N5J9E1F2W6HY1C2U3G8A4D2X9ZB10M7S6C6B9M7A942、內部控制的目標不包括（）。

A.確保對于企業所適用的法律及法規的遵循

B.確保企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性

C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系

D.確保可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據，例如業績公告【答案】CCS9X7Y2R6G9J3V1HO8W8V6R9Z9U5Y4ZL1K5G4B4D2P5J843、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCG7D2U10Q1F10C2E7HX9X8J7J6Z3P10S3ZM1I6V9Y7C9Q7I244、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL6Q2R10B3R3H10L1HW9K6I4X3U5O8J9ZR9M4K10B8T10N7E645、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】BCH7G2X10W7Z10P10H3HV9R9W5J1G7X1T9ZW10Y7C9Y2G7P4H446、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCL8T1Z8S2C1X7V4HG6I3X3Q5W3V7R3ZP6O1M9D7Q8A3C147、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCN8N10J9G6M9O5S2HU9U1V2H10K5P3X2ZK3X5T6F7I5U10W648、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACU5V9F6P7Z1W4C2HI10L7P3L3Q9A10M3ZC3A6T9U3N10V1B949、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩定

D.審慎【答案】ACE5I3E9Q8T3O4S3HH3W3C8S6L8G1R3ZR8S10W6X5I4B10W1050、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCW2J2D6I10J8G1J10HH9M5D6T6P5S5L4ZS7U2X3Q5Y5O8W651、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區間內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCE1Q3H2I2G8J2M3HZ9M1L5X4S3Z8Z3ZS10U10Q1R4M10X5T352、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規定，對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACY9X10Z10I7M8F3W8HX10E8K5M3Q10Y1J5ZV6W1J8F2M7K2O753、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCT8R6Z7R1F1S10W10HB5Q9M2Y7T7V4K8ZU3X1Q7X2T1E2R1054、下列屬于行業風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業監管政策和有關環境分析

C.環保意識增強

D.自然災害等【答案】BCP3Q6A4L6C8H7Y8HZ7S7D10B9F8F9W2ZK7M4S8B1D5Y1H655、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】DCF1M4Q4Z8Y4X1N8HL7U1X6E6P10E9F9ZZ10O10A8U8T6G2W156、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCD7C7G3Q8B7Y8U9HO10M7P2Y7A4Q8U1ZV6T5B10V7V9C7F357、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCD6R8C2W5C10E6E3HU10D6R8Z4R3B3B8ZH6F5E2S5K10U9N958、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCE5S7A2E5G3C6O9HS6Z3Q5H2A4B7K7ZX4O5Q7E3C3T6M559、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】ACX3D9Z1C9K2G7V9HZ6X5I9C7A5S2N1ZP5S3W7C1M1U6V160、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACB10D10W6D2O8K1F9HZ4S7V10A6Q7B9F6ZF2M7A1H5N6B7F261、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩定，較大

B.不夠穩定，較小

C.比較穩定，較大

D.比較穩定，較小【答案】ACC5O6Y5K6C3P2J9HA3X5Y7J5F2S4E4ZH5G4D5F7J5F4J962、商業銀行風險管理的發展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACF4H2J6Q1A8J9U10HL2K4L9V6X10E7P4ZQ2G8L10K9M8W9Q563、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.經濟資本

B.資本充足率

C.存款準備金

D.存款保險【答案】BCL7J2L4T9W9K5S4HH4L4B1H9C1B7D10ZL6Q7L10E4S1K2S164、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCR4C10W5J7I4L7J3HG5S4J6F8J8N5G5ZS4V4V9E3D3B7L765、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官必須具備獨立性

B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責【答案】CCA8J6A5S8R2R6K4HF7Z1F9O10Y7S6Q2ZZ6N10D3U1E6F2V766、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACH5Z5K5Z8W7G4M10HL7Q8G9T8G7U1T5ZR10A6L3P4E10E9A767、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCI2H9Y7I6I1R9A7HE8Z7W2L7O7R6R8ZK5B10D9K3X8O3E368、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】ACN6X10Y3J3A9G1A8HN4A1U10W2Y1T9Z9ZJ8R7L8J8C10T6X169、商業銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.高級管理層【答案】BCF1X9P9Y9Y9H2H6HQ10S7U4P5Q10F10Q1ZO8E1R3F5O8Z2O270、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCG7Y2P10F10N9B10V8HZ4K1Z5F10D7C7B7ZR8K7S8W6P3C3S171、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCQ8H6X5E4G7N4X8HD9J2F2V7T4K9A5ZN4R5L5B5G7R7C672、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCL7N4Z6P10J2D8Y6HX1L2F1F2Y1W4O3ZH7X10Q1D3G10H4K1073、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】CCE9L8U8V2L2M1M10HO6W9M5D9T9L1R10ZK4H8J6H6E1P3Y474、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。

A.公司金融業務

B.商業銀行業務

C.資產管理業務

D.代理業務【答案】CCD10D4W5W9B7L8E2HQ4T5B8Q6A9H10F4ZH6A10P2H1M8R4X275、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】CCV3L2M10I9Y8V2L5HJ7Z9K2Y6N7B6M10ZJ8U4D1J10U8I1Z376、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCJ4O6O1U2O1I6B1HO3K8J4H7U7N3Q1ZB6N5J3N5R1F5F177、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACA1J9H6G5T4T1Q1HA5H10K1S8E6O6K2ZF7C7Q6M2K7W8L1078、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCS5V2A1W5Y7X6E6HI5Y7E8K10N4B6G2ZG6S4V2U7N7Z7P1079、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCL4L6H10N3J10J5D4HO3E4J7C10E3N7T9ZD7P3J8L7D8V2T680、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCG6O4W1B3A1Y1T1HL9P10J10K6Y1V10X4ZM2F10N3M1Y3K6K281、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】BCW7K8B7B4A10U1X10HK1S5D1Z10G10E2X7ZY3Y3P8R6T7W4N682、商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACF7R3K5S8R2O10D4HK8F9E6B1X5N5I4ZR4P10D10E3O9F5N883、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACD5S1Y1B8H2Z8T6HA1X8K8W8I1N7K10ZB2J3Y6C4E3X2B984、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCW10Z10H2R10N4L9F8HY9R7J10D8G10N5R4ZR6G8P3G6F7D4C985、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCB4U5I1U7P1W2K6HR10P2A6M3B7D3I5ZZ8T2F8K8H5R7J986、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCN10F2V4N3M3R4K4HF5B10Q5M3U7A7N10ZR7Z3S3R3X8N5R1087、如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCN3H10U1L6Y8H8B8HE6P10R10O2M9M9E9ZO6C4B1D9K6G5D1088、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCS9H7H9Q2H2C3N3HI1B1C2N6G3S5C9ZH5W5B7D10K9B1B789、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCY6A1Q6Y3N6E8B10HH8N1G5V10K8Q4X6ZX7Y7K3X9T3P6K390、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。

A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監管結果?【答案】DCW9M4D7N3S3P5Z2HY9O7P2R7Q4A10L9ZT2P9P7P10H4X7E591、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業的債權【答案】BCM2D10F8P4O7D10W6HJ6W2C6P1Q1Q9U8ZG2M9D2J8X5H6S692、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩定，較大

B.不夠穩定，較小

C.比較穩定，較大

D.比較穩定，較小【答案】ACF3K2X4X8X3V3E10HQ10D10Y5N4T6B5S1ZW9C9E2M2U4I7G293、收益率曲線最為常見的形態是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACZ6D2G2G9N1E7A9HS10I2V2C3K4O3X2ZU1G5U1F7B10N8A694、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACR10X10E10Z6Y3M8S8HY4P2X10Y9S8F10Z10ZT1J9D7N8L9U3Z795、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（）。

A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

B.高效、節約地使用一切監管資源

C.確保銀行業金融機構不破產

D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCQ5Q7K6O2R1O8P9HP8D10S5C2B8S3H4ZR1R10C7N8F9L1X696、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCO3G7D9B6V5E5I10HB9A4U8A1M2D9R1ZM9H10F4K2C7R5F397、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

A.監事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCF5W9W2T6T2W2Z2HI9L4D9B6U4U2Z2ZI8F8Z3E3K10Z9H798、我國規定，商業銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACM3J1W8B1J10K2W3HE8Y4W10Z9K3A2R6ZD7E4X7A4P5Y5Q999、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.違反內部流程【答案】ACA2R6T7I1P10U4C3HH2I10Z9D3I10T4M4ZW4F3Q8V4O2A10R7100、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環境類指標?【答案】ACN5B6R6M10G8D10K4HL4F9Z6A7N2V6N3ZH9Z8U7X10E10I10E8101、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACJ4J7C2M8J5P2D2HV3H10X9I7Y4Y7B9ZQ6O4D1C9A4A9C4102、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCZ8E8V8Z5Y9A3K5HS3Q3D8M6R6B8A10ZA1Z2V4I9D2M10Y3103、風險管理信息系統不需要重視的是（）。

A.數據的時效

B.數據的流程

C.數據的難度

D.數據的來源【答案】CCO6R8R5G1A5O7Z7HY1F3F4U5B10S5M10ZG5E10Y2O4V5O8U5104、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCB7C8C4D5Z5B8M1HV4D5M10D9O10F9T9ZX4E10M10T4S4T9A10105、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACV4T7I7G7Z1I7R7HW7O9N7F2Z10P2C8ZS6L1V5A6T8T7V5106、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險分散【答案】DCE7M5B4X7C9X8A7HK7F10H2B8Y2Y10L8ZR5O6D4J1L5R8O1107、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】CCP7W5Y8G3H4P1D9HR4A7Y3Z10U2S1M6ZC6K3G4W8D4W8K8108、風險管理信息系統不需要重視的是（）。

A.數據的時效

B.數據的流程

C.數據的難度

D.數據的來源【答案】CCZ9X9C3U9B7Y9D4HX8P5F3S9N9H5I5ZV7J1M1H3I7V9J10109、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCL8B4T9R3H3D4L7HD9D2Z9P5I10Z10O5ZY9G8C1C1O10J10C3110、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCB2O2Q8I6X1R5B10HU4Q9H7R2B1Y10U1ZO10N5C8A9P5R10S5111、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。

A.對各類監管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】CCE9O8Z4Z8Y7Q2G6HI3T7O4P5M3A10K10ZX1X4E3T7O1O7C5112、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACD2D9J10V7T10R8Y7HY1J4E2E5E8B2J7ZT1O1D3M4I5W10H8113、風險限額管理不包括（）環節。

A.風險限額設定

B.風險限額監測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCD4J2S9M7F7C8G8HZ6M6Z2H3X3O2L5ZO8V1K7V8X7V9T4114、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，資產收益率的計算公式為（）。

A.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

B.資產收益率=稅后凈利潤／資本金總額

C.資產收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額

D.資產收益率=稅后凈收入／資產總額【答案】DCU10F8H4L8S10A10G8HY8E6H10D7X4U3K7ZG9X9N4I8M4A1B6115、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCP6G3H3J4F6V5B8HO9V1I9K8I7M5P7ZK3Z3J5D7G4Z2T3116、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCA5H4D7R8I7V2H7HL8D10M8J1I2C10S2ZF8L5Y9Q8K1P7S5117、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.合規部門【答案】CCP4U7H10M3N6H10S7HV9I2V2I7C9T8D1ZP9B10O4L4P1P10A8118、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCH5L10I2T5V9I2I9HT6S5S4T5W8W3P8ZK1H5Z5V5H8K2G5119、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCI2M10A9Z6Y6P3W6HY6K9S6T8D5W7L8ZS6F4M4V2S1L8G8120、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內部操作風險損失事件數據

B.外部相關損失數據

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCJ9B7L4C6R9R1Q7HS1A7L8Q5F4L1D10ZX3Z8F2R8T8M9Z8121、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。

A.對各類監管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】CCY5X9P7L4C3W3G4HP1Z4F5F8M4F10C8ZE3F7L10B6T7W6N10122、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACR5M7C5H6N10E2O4HU5I6E1U9J6D8M10ZP7H8E9C6L3O9T10123、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCG10H10U4B1T3M8K3HZ9Q10U10D6Y5W2S2ZQ9R2H4U2K4M8G9124、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】DCX8T9H5F10U1O10U7HC6L7K3Q6R1R3Y8ZB8O6S3G2U7M7G8125、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.風險和收益

D.經營和管理【答案】BCA4A8H10P10U3K3M10HX1R8R4X8D8I6Y4ZC6T1Y2C5A7S6O7126、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCE2N4H10P10G9M2D4HL9T9J8R7V6X10E4ZH10U2Z7P2X10L8B4127、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCR9Z4B3F7M1Q4I4HO5O7C3D7P9U3N2ZG4P5L2F9N1W1Y4128、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACD4W9T10V9I9P8H4HO1W3Q10N9J8W5U1ZH9E2M6A6J9G1R10129、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監測

D.控制【答案】DCQ10U9X7B8C7G7O10HF8C1Z8Q6Q9D1T2ZJ8Q8D8H9F6E1A7130、銀行監管的首要環節是（）。

A.非現場監管

B.市場準入

C.現場檢查

D.信息披露【答案】BCA4K5Y7A5T7X5O9HQ1G9D1X4Q1Y6I10ZM5Q3K1C4D10W8D2131、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCE2G7V6U5C6L7C1HH7W5E3U4Y9G6V2ZL1E10U9X2G2V8C1132、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCT10F1W10V6A2U1Z1HH7T7I10S5V10D10O5ZZ4Y9Z3G10T5I4H1133、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.匯率風險

D.轉移風險【答案】DCV4J10R2P3N8J9H7HV2Y7S2R10Z10E1Q8ZJ1H8R3K3Z2H4I9134、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致

C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】BCK3M3Z2X8R5I9A3HO9C4I4N7T5L2I3ZZ3Y8Y10U7K4S9A2135、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCM3R3L5E8Z8V7N4HV4C6B10G7R5B8T1ZM10M5W7H7B2E1D8136、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統、經營活動、人員

D.信息科技系統、人員、環境【答案】ACR5V8K8G4C3S10Q7HV7O5T3C9K6V3C7ZM4O1X9Z5M1E2T6137、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACQ8I3L7X9S8I1E10HH4V1S3O3F3B9B8ZH7I7W6L10M9A8H8138、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCQ7W5Z8W9D2N2T5HI5S4Y3Q9O3R3R1ZV8Y2Q7D8X5R2R8139、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】BCR6W8Q7D1G5U8Y6HN7I6H9E10Z9Y5L10ZY3I1G3C1I8T2T6140、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCW8A10Z2T4S7Q9O2HW4X9I3P6S4Y6M10ZO7R4Q4O5Y3J3H1141、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACS8R3K1T7Q3R8T5HS8Y7P4T7P10Q4L8ZW5M7W7O7A1B6C6142、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經濟資本限額

D.期限限額【答案】BCX8Y1D3D4O3R5T10HP7I3V9G1Y10N1Q4ZH2X9J1G7D9P4W4143、2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】ACY4F6H5G1Z7P2M9HW4N10M1V2B9U2H9ZI7B10E1E5E2B9M5144、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCU7Z9Y9Y4E10K9T10HF8S8K2B5Z1I4G1ZI8S10R7W2N5G8Y9145、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護債權人利益【答案】CCJ10T2M7E6Q8M3I7HF9G9M9N2L4R2P4ZO1S6S2Y8H2M4U7146、從銀行業的發展歷程來看．商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷

B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出【答案】CCN5A2J2A4F4B7J9HU7J4N3Q6Y10E9N9ZN8H4U10B7J4W6B1147、商業銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACO4U7Q7B5N1I6W9HG7X2V10S7K8E2O4ZT3I3E8J1H1U10U5148、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規避【答案】ACD6N4U1K9Q6G9O1HJ3V6T6K5P5F9L7ZL4B5P8O5B7A3H6149、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。

A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】ACH6M8A9E3O4L8C10HL6T8P5B10T2E7D6ZP4T9N4H5J6R2K10150、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】BCX7S10F7X10K5F6D6HL2S5W1F8W7X1J8ZJ2R9S4E6Z3S3O8151、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監事會【答案】ACF4A1Q1Q3L5Y3I5HR4I8A3O4E3M7E5ZN9U5J3B1F1S1H1152、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協方差法

D.歷史模擬法【答案】DCM5Z6A1W9X10E9K2HA3U7E1S10O3K9X6ZU7N7P4E10E6B1H5153、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區間內有效

C.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】CCZ8T6K6S7K2Q8N3HL5B1I8D4L9H5E6ZB4S3I9F8Z8I9E9154、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】CCA8T1G9R3N9Z10J4HB4R7A5Y2M7P5K5ZI1F8J9X9U3G4U7155、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCZ1Z6B4U1E4F7Z4HY4Q5R4G2F2F1W7ZV10N5E8U2I9W1G2156、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】CCY7H1G3R9P4H7Z1HQ4T3I10S3N7R9E8ZR10W9P7M4J8C4N8157、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》

C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》

D.《銀團貸款業務指導》【答案】CCC5J3B7D5Y6X9O2HR2I9M9R6M10P8M7ZD4L8R1B1C3T1Q5158、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCY10S4F1K9I9Y2W5HZ8K10G5P10W8D7R9ZU3S3V5M6I1J6Z5159、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCH8O1M7K7N8W1L6HY4M6Y10E3K8Z7J9ZN7O6C1W6P1S9G8160、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發現【答案】DCB2R4I8V6I6R6L7HI9X2M3M2M9E8G10ZN7I1L4A10Z4R5P9161、商業銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACA9C2G2B1D6L5S10HM3T5U10P5Y2B3K3ZJ7T10X2P9L10P4B7162、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數據的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCS6J1G5T5B9F8X6HB1Z3M6D10T8Q5O8ZW5D4U1E1L5O6R5163、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】ACB4G2R10A6H5U1N6HT3T3E5N9Y5I1Z4ZV7T2R3H4Y5V9V5164、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCZ8D3D3V9Z2K2G3HF5A1T9O3L9X8L10ZD10N1W3F9O7U10G3165、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCS2F1X10P9Z7Z8U2HO9M8A9O2N10R2B5ZM8V5C8U8V10A7A2166、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCO2S7Q7T7T6Y2Z3HK2Q5P4K2X1A2F8ZU3G9K5G2R7L5O1167、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態

D.指數【答案】BCF9I7W3Y6S6U3N9HR4J9M1S3H4S3Z3ZC4T2I8J4H8N1P7168、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACW5C5C10L7D10N8Z3HE5F10N10O2Y4L5B9ZI9F6L6B2S6J2W2169、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCX7E1A1P1F10S7T5HC1D6B1W3K6E8D10ZD6E4S8Z4U10F3D4170、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCD5S6F1V4K1Q6K2HD7Y4J2W7M10P4B6ZU3Y1Z5P10D10W5K7171、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（