《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩定，較大

B.不夠穩定，較小

C.比較穩定，較大

D.比較穩定，較小【答案】ACQ3K5C4U3B7L3M1HB7M8W9N9X4V4K7ZD3U4R6S1O6F9B92、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCA6I4X7E8H7K9S9HZ1T5L4Z7H4R5S8ZJ2N3V1Y8Q10L4H23、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險，市場風險和操作風險

B.市場風險，戰略風險和操作風險

C.信用風險，市場風險和戰略風險

D.信用風險，聲譽風險和戰略風險【答案】CCC10W10J10J2D7Y7X3HR7S5X3P7W7F7J6ZG5S1F7A7U1G8B54、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】DCH6V8E10B6Z3W6N10HZ7E3P10B5J8M9B6ZO5S10R6L10P1U3H95、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCF1V6U8V9G3S6S5HO2Q3O3F4F1C2S2ZX1U5E7H1R10F5U16、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

C.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCF5M9E6I8L5I10V7HD10M8X1G6X4P2W4ZA2E2Q5D4B1X10F97、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACB7D7X3R3G5T2B2HS4K1Q7H2P8Z9W5ZZ4Q5U5F3R5U1F18、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.經濟資本【答案】CCP5P2B3U6U3G2E6HE9F7O7F5V8H6I9ZY2G8I7D7U4H5J89、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACN3X7Y5P9V8J3R7HD6F7C8C3W1P9C8ZU3D7D7B8U2M9P610、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCD6H7W7W10Z8J7R9HC9P7U9O7I7A1T10ZK8Q7L7D8K4D9D1011、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCS8M4T5H9A2N7T6HD6I5O1L5O4Q7Y7ZF1J10U9J8E10W9D812、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCC6E1F1W2A10X9T7HX3A7J1B5X3S1M3ZK2G8G6R4L8L9D1013、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備【答案】BCZ5A10D10Y7K4V3E9HF7K10E4L10V8Q8R4ZR10A4R5V2M8R2X214、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】ACT10O9W4T9U6P3A8HZ2Y5R9F1X4O1W3ZX6F8Q9S3X5D6R415、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險【答案】BCH9L5R4Z2C8I9N8HX2G10P10D3Z4K8J3ZR5T10H2T1D5M3F716、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCQ6H2P6A10F3H6X3HL3N3R2Y3N8T2Q10ZB7K9S10Q10V3X1U117、材料題風險事件：

A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】ACZ5H1Q8V10I3I2S2HZ1F4K8I3C4X7G10ZH9U2X10N10R4N7H418、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACD9B7S4A9F1E9X2HX8U7P9J4U10H8I6ZT5I4N1C1B8M7C919、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】ACB4J8L2F8W7J7H5HR1Y6T3Y4H3L10Z9ZU2A2A3G4X1K10K220、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】CCC9S6I8N6T9Z2D5HR4K10D3E1D10S1T1ZD10H3K3E4K3L8I521、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失

D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】CCM5V6U7O3X3H2L5HE9L1B4Z7V2I5X7ZO4M10A1N2A8R5G322、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCQ8J2Y7O7J6H9I4HJ1D7R5X3J3Q10W3ZB7B6A9Q4A7F3C423、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故【答案】CCU8Y2H5E1A5R4F5HY4D3S6D5A4I9M10ZE5Z7B6W4F3Y9Q824、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。

A.內部數據、外部數據

B.表內數據、表外數據

C.資產數據、負債數據

D.公司數據、投資者數據【答案】ACV7Z10G8J1O4N9P6HV9K2K2U4S9K6E5ZX9B5H3N5S2F1Z1025、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCJ8M9J7G5U10Z3H10HZ9R9F5G2O5G1E10ZJ1U1V9X10I1Y10Z726、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCM9J10T4T1A3K2W5HT4B1S6R2R5Z7H5ZL6X4Q9L3S9R7Y427、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCB9T10F6X4V4X4I6HE4F9M9O1I4N1P4ZS8K2B6J6Q7A3C828、銀行業監督管理機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（??）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACK9W7S5U4K1D10M9HS8J1H9M9Z4S1J3ZV9H7J3K7P6U7O729、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACU3W2F2P8T9B10I9HX1P7G3G6W10Y4M1ZG3S6V5E1J1L5D730、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACQ3D7P5K10D5J9C3HS2Y6M4M5E5X7C6ZE3W1O9G8Y9W7B931、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCH3O5D4U8A2P3V4HK4W5P1R3X1I3Y5ZW6T10J4B6B5W9I232、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCI7U1E8S3B2E7F8HV7D7O8E5C3I4Y7ZC9A1J2F9K3M2Y433、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACS7J10S5A7L10N10W10HU8K7G10P6U8J1V1ZO8C6N3R1Z10X7C734、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCK6S1F8Y9U4H5Q2HL10H5E9E5K6F3Z7ZV10L10J4Q8L4V4W235、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCS5P3V9C6S2N6D4HZ4Z8Y2V1F10D9C8ZG7O8G6Q2R7Z8V836、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCB3Y5V7N10G9R6W7HC8M8L1Q9O1K7I10ZC6S4G7W2L5L9A937、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰略風險【答案】BCL9Z7Q10C6A10H3Q4HT9T2O8W10R5Q7H4ZW2Q6G8P10S6P8U138、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅上升

D.公司業務性質的改變【答案】BCG2K5O3L10M1H10Z5HC10E8Y3A6D2J3A7ZK2D9I1D9D1E1W339、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰略發展規劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCZ2O4N4O9T6K4Y6HO10E8W10O8S4U3E6ZV7L2S7F3D4J7H440、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACI9M4I1X9M3P6F9HP10A3C2A10Q4I3T7ZA2D4Q6W10O1T7R141、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCT10R2J3A10D8N9C3HE7H4Q4Y1A5C10S3ZG10C2J1W6B6Z7U242、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCV4Q9A2K6H2F2P9HQ9E7S4D5R7R9M4ZM7I2B8E7L5L4W443、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCZ9X7M4Q8F4B2E9HW3B6G6M5D10T8I8ZB10D6F2S7Y3C2Z544、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCC6B8W6R10E4M10R1HY10X9B7O8C3L7S1ZC5Q1J9U2E4J7A245、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCE9V2P10H7K4Y1S9HF5V7P3I9S2U5T1ZC6B1A5A5T10P2I146、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCS4R9H8I8N7G1N4HI3J8R1L1Y10H6H5ZQ1Z6N9T6N5D3C1047、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCG7G9J10N4C6D9E8HL4E5O6O9E10Z2F4ZE10H2A3I1D4T2A548、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACM3M10J10F10A8O6Q7HF2L8Z8G2O9N7S1ZL4P4B7H3B3G7G249、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息

B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本底線的定量信息【答案】BCG1G3D5M6J8X9V10HN8A1E9N4T9I1W3ZZ10E10V4P2M5U7L750、風險事件：

A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】ACO2A9R6K2V5L7I10HT1I10K10S5P5K9T7ZZ6O9E7M4V9Y10K451、對于我國大多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障

B.計算機系統無法支持復雜的模型運算

C.數理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】ACO7E5P10G2R3T3I7HS5N2R6W3E7S4H2ZM7W10I6J8U10L7A752、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】DCT4Z7A3F1A2R9T7HO5D8Y8W2X9B4M1ZV6C2S4Y10I3V8E453、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCK5Q9X8A4M1U6X3HF3O10A1O2I2Y4C7ZL3M5K5W2J1U7J954、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】CCU8U4Z8T2P4G2C6HC4Z9Q10W6V4T5D3ZV7S6P2E8N6D6Z355、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門【答案】CCD9N10W2J3Z3I1Q1HW8Y9D2Q2L3U4A1ZF4V1L2S10B3Z6O556、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCJ7T4S4M5X7N4T4HF1W8T2A6S7C10Y7ZE8E3R5I8A3U9E157、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】DCU3T6O8A10T7V10H4HI3O5X2T1N2J2D1ZV2D7A3M8V1A8I558、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCE8E9W7I4W4Z5O7HC8C4N1X5C6Z8I1ZT4U5L8J6C7R9W759、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】CCW10U2V3Z6E6U7O9HZ9V1G4H5G1I9N9ZX2P5L6Z3I3R3T1060、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值

B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一

C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理的操作實踐【答案】BCM7X10D10Q9V6M4O5HB2H4D4H8B4J8X5ZQ10Y3A1P10I10K7W261、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCZ4I2Y6W9V7X7M2HT1P9Z1Q6J6G9I6ZC5J1B9N7M1E9G962、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】BCW9K6D5P4M10A10V8HF1R6S4J7R5N5U7ZC5S4K7W7Q6I2M763、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監督報告【答案】ACV5I2P5N3F7W6Z10HA3Y9T10B10D2A5J6ZJ2Q6M3E7F7Z2P964、（）是流動性風險管理必不可少的環節。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACG2R10I9T10Y4S5N3HH10W7Q5V1C7I8V8ZA8B4Q5Z6S10V2K965、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCR9P4H2H6C4H7M5HF7Y2H6M8C3H1X1ZY8G5K7X3P5A4C666、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACV3F3B10X9E1Y4M7HB9A7B2H8M10H6Z3ZE8X5X3P7B9J6L167、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.監事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCO4K6Q9X8S1M1L7HL10H2B4C8Y7D2N6ZP2F9Q4M6J10Y2Y268、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCV1H10Z8C4W4W9G1HZ2W7T10Q5M10L9P6ZH2R4Q10D4R7N3B569、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCV2J6B1X10G9Q4I3HQ9G8D1Y1J6Q9Q10ZC3K4D6M9W8Q6J370、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACJ5C3M3Y3E1V4S2HU3P5K1N9K7K7T4ZR1L6M3M2U3T3F671、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACU8O5Y4E1N7Z3C5HR3W4I9Y10Y3B4Z5ZR3H1R6K2T1F4M572、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

C.監事會只監督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】DCG9N4O3C10W4C7K4HI4A6M10D9S7D6N4ZX4C8N2W3M10C5E373、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACC3W6B1G9L2J10P6HC6X6O10X8V3T6Q6ZT7S5G4P5M5U5U274、常用的風險事后控制的方法不包括（）。

A.風險隱藏

B.風險緩釋或風險轉移

C.風險資本的重新分配

D.提高風險資本水平【答案】ACL3V4R10K4E3A8N3HZ8C5R2Y4U5B4A9ZX2W9K9F7L10D9Y875、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCT4I1K1A5L2I1Q2HP9V6S7L5U1Z5C1ZW6X6S6X5I2Z9F876、（）是指商業銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCR4O9Y1E6U5I1N6HN1T5S2Q1P4Q10R4ZS4Q2J6K4T9Z4W277、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCH7R7T5C1S5G2U6HT4O6K1K2J5Q10R2ZN2U8X2D8T10J4J778、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】CCE1X7T1A8R4G1W10HS6W10Z3J1J10Z7G7ZT10J1B7T7I6L7N679、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCN3W10V10M7W7V8C5HE2U1U5O5S8H2S3ZE9A3X9K8S2W7I780、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCN3H3Y1G7T8O9H10HJ9F10T7D3W3H7W9ZQ10L5C10C7I8S8I881、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCK3M5J4P6K1M6T2HW6H10L2N3F1O10R2ZD5T4D1S2X7P6T982、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCK4T2K2K5O3G2D8HR6U9I9O2S9C6L1ZJ9X7Y7G8F9M5S183、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。

A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】ACT4C8G7X4O5L7I1HI4T7M7Q6B1W6H5ZO1G1I5F5P8B5U484、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCY1G10P9R1L2Y6H8HU8B3S6C6N1U9O2ZL6L10M8I5R10G7G185、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCS6Z5K8N8G8I5A6HG7X3M10B4F8D2Y3ZJ8Z5Y10C10K10R7G386、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCI6M1G2O9P4P9J3HX1M4M5T1S8A9Q7ZV6X7F5L9M10J1Q587、商業銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCU2E6D9A9Y2P6Q3HZ8B1X2J2E10D9T6ZU10H3T4C8J9K9T188、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACD1P1C3A8H2L1B2HY7D6D7T9F2S6H10ZB2K2Y10C10U6W3F189、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度【答案】ACF6I4M2O5K3S9Q10HQ4S5E1Z9Q4R3S10ZX10H2S2I5W4I4X590、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本

D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】CCJ1J8O5I2D10G5E8HV10V8B2P10S9M4V7ZM7H4L5B7V9A7E491、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合

C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】CCA7P2V8U8G8H9X8HG1E9I3V10T8K6C1ZA2L4S2N10M2W5N192、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】DCS10K1K8G4T8S3Y5HB7I6V3H1A10C1O1ZM4M9V9V6T8Q2H1093、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數量指標

B.等級指標

C.規模指標

D.比例指標【答案】CCH9R4N7L5Q5P8M3HN5Q4R6T4H1Q3K2ZM9B4P3H7W10T5G494、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCX9P3Q6W1G4P6F8HI1O9M7O10I2Y8M4ZT8Y3L4X3U7K4D895、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACO9G5P7C8X3U7H8HZ1K4Y8T10W6F5O7ZZ7E6K6K8Q6F6Y896、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業務部門【答案】CCC7L10C8M1K9A8U4HE4V7N4U9Z8E5Z5ZU10W5X10B5N7Z3H997、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。

A.期權

B.互換

C.期貨

D.遠期【答案】BCL8N4L3S2E2Z9G2HN1G10Z3W1A7L6K6ZE6W3R6W9R8J3H798、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現金頭寸【答案】BCZ2Z6Y7S3O9Z1H4HQ3P1N10P6N3Z9W1ZE1N2V3L4S1Y4X599、（）一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。

A.業務連續性管理計劃

B.商業保險

C.業務外包

D.獨立營業方案【答案】BCW2D10A3F5X4R1M3HB6V4Q4T2N6X8K7ZO10B9O10M4Y7W3T10100、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】CCN6M3O4H10T4U5F1HP9V6P6S6E7Z9Y7ZQ8N7X6Z8Y10Q8I7101、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCL1E1C5T1S5B8O4HV4R5G2D2U3P1T6ZK2Q10T8K5S3Q5O6102、某商業銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。

A.內部監督

B.信息與溝通

C.內部環境

D.控制活動【答案】CCK9Z6P4W10G6J7Y1HB2S10N5L4S5K4M4ZT3C7C6O9V10H10S7103、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCR10R1I9V8Y8X8Q3HB10M10F8W3B6R9A3ZW9N6Z8C5F9W2Q7104、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現場

D.非現場【答案】ACR2E3X6H3H2Q10D5HR4U7V6E5A2T5J3ZP5D1R1W2Z9J5T9105、商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發和模型獨立控制

B.信用風險模型開發和模型獨立預測

C.系統風險模型開發和模型獨立操作

D.操作風險模型開發和模型獨立驗證【答案】DCL10O7O4A1B8A8U9HM7R8B1O4F7K4A4ZX7T6W2U8P5O7X6106、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCU4S3N9E7P7G2O3HQ6F2H5U7P4A6Z7ZK3W9W6C5S3R7A1107、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACR8W5Y10C7K10A8I6HU4M10O3W7X5W4Z1ZQ3L5O4O6F4X5I7108、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。

A.市場準入

B.資本監管

C.監督檢查

D.風險評級【答案】BCV7Y5C9V10D4L8T3HU10I10G5D4Z1Z1I5ZQ3L6K10X5X5T4Q8109、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACQ5B5Q10B5D7S3P4HJ2O10O4L3T1G7R10ZU7O2R7Y2B2A4X7110、關于商業銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業【答案】ACU6N9Z2R9L5P10U6HL4Z4C5S3L2V6W1ZI9I2L7U4H6R8Z3111、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產證券化【答案】ACU3G5V8D1S5J2Y10HL7P5M6P10J8Y6W9ZP2E7A6C1K10V2C9112、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】BCG7I5U6Z1I6V7T10HM10D10X6S4C6X7M2ZB8L6W8B4H6Y5S2113、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACY4G3T7T5J10G4V8HT8S10D5H3L10M6Q6ZM8F10K6X6V2A4R7114、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCC4P3J9Y10L2K10M9HT5K10L8H3Z5V2F8ZH1A7I1X4E9I4N3115、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCY8X8H7A2K1M9W1HQ7R7X5T8B10X1H1ZJ8V5Z8D4B3A4U7116、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCK4O9V7X1E2P2A10HH1P8L1M4G3W3J3ZK9U2P3H8O6X6N4117、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCM4W7I8E9G6Y10S5HQ7H3O10Q9O8T9Y10ZT5I7J4R10J2P3W4118、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額

B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】BCL2G4U2R5T3U8B5HI10A8S4I4Y3C7L10ZZ5D3I8O7F3C8U2119、（）是指商業銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCP9Q3H9F10X7Y4Y4HD9Z2Y6D7A6A2C9ZP4E4N2H4S7C2Y7120、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCY4D4N4H10E3Z9C10HG6A1A3L1L4U2O7ZL5Z2K3W2V1P6V6121、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCM3M2Z5X6M10H10P3HN3L9I8T3R8Z5G9ZT5Z5Y7J9E10O8C7122、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰略風險

D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】DCU7H10P5Y4N5D5K10HG4K8X6D1U7J8K7ZR10P7Y10U3H10Y4D10123、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCF3S9D1M1C3B7I8HS4S6D10Y10R2A5G2ZS5Y10N8U7T9V1H5124、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCL2W1O2R2F9F10R6HD7P10T10I7Y5C7G1ZF1V7G3R6J5N3E2125、材料題風險事件：

A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】ACO5T9G6I6F1W5W9HY5S9S4N6T7M9C2ZU3J6L5I1M5G7R7126、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCV6E3Z5B2O5H1F2HZ9W1T3O10R4B4V10ZI10D7J6J3O8T4S6127、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式

D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】ACU3T3P4Y6Y7V5O6HS7P9R7P8B6A5K4ZQ4V5F8A10Y3E3O4128、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCP3R10Y5J5T10Q2B8HG1K8Q4I7J10A2J1ZL10K3K9M1Z7S1O10129、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】DCK4Q6Z4O7T8L10Q1HI4B4A10J10Q9N7X9ZO2F2F9E8F2E6P9130、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準

B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】ACX10B6W3C8B8M10L5HA7A3S6P4L2F8W2ZQ7Z8X2C10O2H5F10131、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCO6Z8U7P4C9Q5X4HD4N3U10P8E2I5G9ZV4O7A4K7Y3X6M6132、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACU6D4R1V9Y3W8A4HR2T5L2P1W7M7W2ZJ4B4B6U3V4Z8N4133、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCC6T6N9B2D10S8B6HH2C9U5M1Y2M2H4ZB7O9C4H8X8O10E1134、（）屬于零售性質的資金。

A.同業拆借

B.發行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCY5S4I9A3Q3N1I10HU3J3G8V7X7R5E8ZN7R6K9A3D3U1Z4135、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數量指標

B.等級指標

C.規模指標

D.比例指標【答案】CCM9E7T10C9B5A10N4HK10P9E3S5G9X2Z2ZM5N1T3E10C9A9X3136、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCR1Q5Z8I5X7C3A1HL6Q5P2F4X7J9V9ZS3K10Z5L5Z8U1Q1137、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值

B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一

C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理的操作實踐【答案】BCT7T4U1N6S10L9U9HH2Z7O4M1V9C6V4ZC3G10R8W4V2J3L1138、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCA6P6P6A10T7F9F4HT4C2S10D4O1K9H10ZV2V6W8G1F6A5C6139、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCA10X7Y1S9Y8G2N5HQ3D3S8N10G4T4P1ZM7H10C8D7F2W6M6140、不良資產／貸款率等于()。

A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％

C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】ACY9R5G5M9S7Q6L1HC3K6H2I2S7D1Z6ZS6Y1K9T3I6Q8G6141、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACY2Y7B6I3X2G4P6HY10O7D6H10N7J3N3ZJ9L8O7L1S10J3R3142、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】DCL1Q9U6G5G3Q2A8HK7Z8J6O5A1W9H10ZM7K10A10I4U2F2L5143、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACV5Y2N10O7Y1M2B2HI8N5H10W7M6D10K8ZI9N7N10J8N1K10T7144、戰略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面

B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面

C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面

D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】DCV6R2D5J2F3U4K4HQ6W3W8Q5N10W10L2ZP7G3A1K10F2E10N7145、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCT3N4X1V9O4F5U4HD7W10V9Q9A5U8N2ZA6R8Z6G6Y2X5W2146、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACS6Q9W4U4T2S8P8HG7W4N10N3T5G4X8ZC10I2A7B8R9B7J3147、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACP1N10H10D3X5L7H10HR9V3L3G2F3M10Q9ZZ1A9T6O7U5P1R4148、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額

B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】CCB6U2D2Q7B10B9I3HC3U1C3B2D4B2R3ZS7R6X7C9Z5Q8G2149、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCN10E2B10Z9E9X6J7HN5U10H5C6V8I1I3ZS10I3H2E9Q8A4W7150、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。

A.《商業銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業監督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】ACY7N5P8V9W2T2R9HJ8D2G3S9A1O4X4ZH3I7T2O1Y7K8S5151、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCW4S1Q2J8T4F2I6HR8P1A7Z8I4P9P6ZC1S6N10R3K8E5W3152、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACC6J4L10L9V3S5N1HX4B6M10T10U7T10Y9ZH7L5J1E10E6W7E1153、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部模型法

B.標準法

C.內部評級法

D.現期風險暴露法【答案】CCN4D10T2C10L8P8X9HY2Y7F1Z2X10U4L1ZW9N2E3G9H7O10A7154、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACP2A1E7U7V3R7R6HY5Z5F7C8V2B5N1ZM2L4D1K6D4B8I2155、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據和外部數據

C.業務經營環境和內部控制因素

D.業務經營環境和外部數據【答案】BCD7T5A8S6E8Y3J1HG10B10A5B5G4E8U5ZN8B9F1Z10O3J3W6156、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

C.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCX8Q9N9M7W9O10O4HV5T3Q5U5H6V3F8ZQ7D6B9T2Q4D2O3157、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCC1A9Q4G10E2S9O5HJ1V10L8C7L2E6I2ZV4E4O9D2M4R8M7158、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率【答案】CCY9G4C4A2F3E7W10HQ9S9I7R8Y3N8Z2ZB7Q7A2S10V1O7D5159、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCM6D7A3V5T6R6P9HT2U6L10I2C5Y8L2ZB2F10L4H9J8A5V4160、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCM6O2V7R2P7A5S8HT5V6M2Z9I5K10A8ZZ9K5J10I7I5C9G7161、商業銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統性風險

C.剩余風險

D.非系統性風險【答案】CCU9L5Y6H5F5V9T8HA4A2X1R1S10L5Z6ZU2B9I10F10L7P5V10162、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）

A.業務員貪污或截留手續費

B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】BCE2Z6K9N3A6R5D6HD9R3L3M5E1Z3P9ZK2C5L7M3H8B3T6163、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規范性

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】ACD1G10G4W3Q6Z7B10HU7Y2V7P10P2E6X10ZU7U2V2S10W4Q5A4164、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業務【答案】BCT10Q6K2B4E2D10X3HR4B4V10T5Z4G10Y4ZV3L8A5F8Z2D5U2165、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。

A.內部操作風險計量系統

B.外部操作風險控制系統

C.外部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統【答案】ACT6I5R5O8K1L10W6HC8U6F5I1X9H10E10ZH7J1H2W7S4S6O2166、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCY8X5B1Y7T3O2V10HQ3Q1T8G6C5F2S7ZO1A8O1D2P1O10W4167、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則