《中級銀行從業資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】A2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】C3、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】B4、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】B5、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】B6、公司／機構存款人對商業銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經營

B.商業銀行的地理位置

C.服務質量和產品種類

D.監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】D7、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C8、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】C9、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】A10、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規避【答案】B11、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】D12、商業銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】B13、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監測

D.控制【答案】D14、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】D15、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】A16、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】B17、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A18、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】A19、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】C20、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。

A.證監會及其派出機構

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D21、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監管資本

D.賬面資本【答案】C22、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.經濟資本

B.資本充足率

C.存款準備金

D.存款保險【答案】B23、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業的違約風險都難以估計

B.所有企業的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業的違約風險都不會改變?【答案】C24、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。

A.風險管理部門

B.高級管理層

C.業務部門

D.信息科技部門【答案】D25、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】B26、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】A27、某商業銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】A28、有效的戰略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案，體現在商業銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】A29、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.政治風險

D.轉移風險【答案】D30、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】C31、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】B32、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.業務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D33、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C34、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】A35、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】B36、下列情形中，（）表現的是流動性風險與市場風險的關系。

A.制定實施新戰略、推廣新業務之前，應合理評估并預測其可能對商業銀行經營狀況／資產價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產品

C.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】B37、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部模型法

B.標準法

C.內部評級法

D.現期風險暴露法【答案】C38、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數期貨【答案】B39、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C40、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】B41、新產品／業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）的過程。

A.風險事件

B.風險結果

C.風險類型

D.風險等級【答案】D42、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業協會

B.監管部門

C.評級機構

D.審計師【答案】C43、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】D44、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】D45、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】A46、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現值

D.終值【答案】A47、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】C48、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】A49、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】D50、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】D51、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】B52、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】C53、阿根廷2001--2002年發生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】C54、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】A55、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】D56、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。

A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監管結果?【答案】D57、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A58、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業銀行

B.專家

C.債務人

D.客戶【答案】A59、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】D60、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域【答案】C61、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】D62、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業務活動事件

D.執行、交割和流程管理事件【答案】B63、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】A64、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協方差法

D.歷史模擬法【答案】D65、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B66、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C67、假設違約損失率(LGD)為14％，商業銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】A68、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】A69、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資【答案】D70、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業銀行

B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D71、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】D72、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統【答案】C73、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】A74、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數量指標

B.等級指標

C.規模指標

D.比例指標【答案】C75、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】C76、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】B77、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C78、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C79、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】D80、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰略風險管理不需要配置資本

C.戰略風險可能引發其他多種風險

D.戰略風險管理短期內沒有益處【答案】C81、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協議Ⅱ

B.巴塞爾協議Ⅰ

C.巴塞爾協議Ⅲ

D.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A82、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】A83、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】C84、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】A85、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段【答案】A86、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】D87、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規避制度【答案】D88、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務準入和（）。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準入

C.金融產品準入

D.區域準入【答案】B89、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C90、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】B91、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C92、商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】D93、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】B94、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A95、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】C96、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C97、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官必須具備獨立性

B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責【答案】C98、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】D99、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C100、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、常用的市場風險限額包括()。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額【答案】ABC102、我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失【答案】ABCD103、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）

A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總

B.及時收集、核實、調查企業集團內客戶極其關聯方的授信信息

C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項

D.分析企業集團內部的關聯關系

E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD104、中國銀行監管應當遵循的基本原則包括下列哪幾項?（）

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.公平原則

E.依法原則【答案】ABC105、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。

A.借款人在銀行持有的補償余額

B.貸款發放的相關費用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風險水平

E.銀行的資金成本【答案】BCD106、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。

A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度

C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據

D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定

E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本【答案】AB107、流動性風險的外部因素包括（）。

A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機

D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD108、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。

A.應采用歷史模擬法計算VaR值

B.至少每三個月更新一次數據

C.置信水平采用99%的單尾置信區間

D.市場價格的歷史觀測期至少為一年

E.持有期為10個營業日【答案】CD109、一級資本扣減項包括（）

A.商譽

B.自持股票

C.對未并表金融機構投資中的其他一級資本

D.協議互持的其他一級資本

E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD110、商業銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。

A.為所有風險配置相應的經濟資本

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序

D.推行全面風險管理理念

E.改善公司治理結構【答案】BCD111、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。

A.方差—協方差法

B.蒙特卡羅法

C.解釋區間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法【答案】ABD112、下列關于操作風險損失數據收集的說法正確的是（）。

A.損失數據收集是銀行對因操作風險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關工作

B.損失收集工作要明確職責分工

C.損失收集工作要明確損失的定義

D.損失收集工作要保障損失數據統計工作的規范性

E.損失收集工作要明確損失的統計標準【答案】ABCD113、以下各項中屬于銀行內部流程中的流程無效因素的有（）。

A.缺乏必要的流程

B.依賴手工錄入

C.設計不完善

D.管理信息不準確

E.項目資金不足【答案】BD114、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值

E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD115、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。

A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

B.按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D.市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD116、商業銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經授權辦理大額取現業務

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業務

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現業務【答案】ABD117、商業銀行為降低信用風險的經濟資本占用，可以采取的途徑有（）。

A.提高信貸準入門檻

B.提高風險預警的及時性與準確性

C.應用內部評級系統

D.購買信用保護

E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD118、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.市場

B.銀行

C.客戶

D.存款人

E.監管機構【答案】AB119、商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。

A.外部市場的發展變化

B.自身業務性質、規模和復雜程度

C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力

D.交易人員/業務經營部門的既往業績

E.從業人員的專業水平和經驗，以及風險管理系統的性能【答案】ABCD120、市場風險可以分為()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票價格風險

D.商品價格風險

E.市場信用風險【答案】ABCD121、下列關于操作風險識別的內容，說法正確的是（）。

A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點

B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別

C.電子銀行業務規模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數異常增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件

D.在引進新產品、采取新程序和系統之前，須對其潛在操作風險進行單獨識別

E.借助因果分析模型，只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行識別【答案】ABCD122、下列屬于資本的作用的是()。

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業務過度擴張和承擔風險

D.維持市場信心

E.增強銀行系統的穩定性【答案】ABCD123、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。

A.完善的公司治理架構

B.扎實的常態化建設

C.靈活的風險處置應對措施

D.高效的風險管理流程

E.專業的風險管理人員及系統【答案】ABCD124、法人信貸業務的流程主要有（）。

A.評級授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發放

E.后臺清算【答案】ABCD125、下列可以有效控制商業銀行柜臺業務操作風險的措施有（）。

A.解雇缺乏操作經驗的柜員

B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

C.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范性邁進

D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊

E.加強信息系統建設，并在系統中設置自動監控要點【答案】BCD126、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。

A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取

B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征

C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同

D.交易結算不存在信用風險

E.信用風險就是違約風險?【答案】AB127、下列哪些屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（）

A.借款人的個人品德

B.企業的資本金

C.借款人未來現金流量的變動趨勢

D.借款人提供的抵押品價值

E.借款人的利率水平【答案】ABCD128、商業銀行的資本肩負著比一企業更為重要的責任和作用，主要體現在()。

A.資本為商業銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.是商業銀行風險管理根本的驅動力【答案】ABCD129、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。

A.定性說明

B.風險措施

C.流動性的定量措施

D.難以最化的風險

E.定量說明【答案】ABCD130、下列哪些屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（）

A.借款人的個人品德

B.企業的資本金

C.借款人未來現金流量的變動趨勢

D.借款人提供的抵押品價值

E.借款人的利率水平【答案】ABCD131、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。

A.取得貸款的法人

B.其他經濟組織

C.自然人

D.個體工商戶

E.存款人【答案】ABCD132、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括（）。

A.客戶監管難度大

B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足

C.內控制度不完善、業務流程有漏洞

D.業務管理分散，缺乏統籌管理

E.個人信用體系不健全【答案】BC133、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因控制措施

D.關鍵風險指標

E.資本金水平【答案】ABCD134、信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括（）。

A.違約風險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD135、在證券交易所資產支持證券存續期，對所涉及證券業務需履行風險管理職責的相關方包括（）

A.原始權益人

B.管理人

C.資信評級機構

D.資產服務機構

E.托管人【答案】ABCD136、商業銀行的風險文化是由（）組成的。

A.風險管理知識

B.公司治理原則

C.內部控制體系

D.風險管理理念

E.風險管理制度【答案】AD137、商業銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。

A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監測和控制

B.流動性風險的計量需要依據風險評估的結果

C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制

D.流動性風險監測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報

E.流動性風險控制是根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內【答案】AC138、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因控制措施

D.關鍵風險指標

E.資本金水平【答案】ABCD139、以下關于風險的說法，正確的有()。

A.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性

B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的

C.風險意味著沒有收益

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身

E.針對商業銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD140、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。

A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度

C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據

D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定

E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本【答案】AB141、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業務部門的業績

A.經風險調整的收益率（RAROC）

B.資本充足率（CAR）

C.資產收益率（ROA）

D.經濟增加值（EVA）

E.風險價值（VaR）【答案】AD142、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。

A.政治、經濟和社會環境發生變化

B.為實現戰略目標所需要的資源匱乏

C.整個戰略實施過程的質量難以保證

D.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

E.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷【答案】BCD143、市場風險可以分為()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票價格風險

D.商品價格風險

E.市場信用風險【答案】ABCD144、中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出的銀行監管的具體目標包括（）。

A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.避免所有市場風險

C.增進市場信心

D.增進公眾對現代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】ACD145、模型驗證在商業銀行信用風險內部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。

A.驗證可以通過統計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性

B.驗證可以分析內部評級模型對客戶違約風險的區分能力，并針對問題提出改進

C.驗證是監管當局衡量銀行內部評級模型有效性的重要手段

D.驗證可以評估銀行資產組合的風險特征和所面臨的市場環境

E.驗證是銀行優化內部評級模型的重要手段【答案】C146、商業銀行風險控制／緩釋策略應當實現的目標主要有（）。

A.監測各種可量化的關鍵風險指標

B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求

C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求

E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD147、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。

A.企業負債

B.公司／機構資產

C.零售資產

D.公司／機構負債

E.零售負債【答案】D148、市場風險報告包括（）。

A.投資組合報告

B.風險分解“熱點”報告

C.最佳投資組合復制報告

D.最佳風險對沖策略報告

E.交易限額報告【答案】ABCD149、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。

A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

B.按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D.市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD150、下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區數量

E.技能水平【答案】ABCD151、下列說法不正確的有（）。

A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％

C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D152、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。

A.利率水平提高

B.擴張的貨幣政策

C.借款人財務杠桿提高

D.經濟轉人蕭條

E.借款人收益波動性變大【答案】ACD153、以下（）屬于綜合報告應反映的內容。

A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

B.發展趨勢及風險因素分析

C.分類風險狀況及變化原因分析

D.風險應對策略及具體措施

E.加強風險管理的建議【答案】ACD154、商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）

A.授信權限管理

B.加強信貸審批

C.加強貸后管理

D.風險緩釋

E.限額管理【答案】ABCD155、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。

A.積極爭攬中型,小型企業存款

B.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源

C.以個人客戶資金作為負債的主要來源

D.將授信投放集中于房地產行業

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC156、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）

A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%

B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重

C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重

D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWA

E.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD157、商業銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（）。

A.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響

B.評估銀監會的監管要求

C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

D.提出抵御各類風險的具體措施

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC158、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險【答案】BCD159、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。

A.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系

B.適度分散客戶種類和資金到期日

C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

D.保持合理的資金來源結構

E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD160、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業銀行收到報告的精確性

D.評價商業銀行總體經營情況

E.商業銀行遵守有關合規經營的情況【答案】ABCD161、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度【答案】BD162、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。

A.有助于金融產品的開發

B.有助于降低現金流的波動性

C.有利于商業銀行更加有效地配置資本

D.有利于商業銀行改善資本結構

E.有助于獲得更多收益【答案】ACD163、商業銀行市場風險管理總體要求包括的主要內容有（）。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構

B.嚴格的內部控制和審計

C.完善的市場風險管理流程

D.全面的市場風險管理政策

E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD164、下列說法不正確的有（）。

A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％

C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D165、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經營成本

E.監管成本【答案】B166、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD167、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）

A.監控交易規模和頭寸余額

B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設置頭寸限額并進行監控

E.至少逐月重新估值【答案】ACD168、單一法人客戶信用風險識別包括()。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務狀況分析

C.單一法人客戶的非財務因素分析

D.單一法人客戶的擔保分析

E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD169、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.操作風險

D.信用風險

E.市場風險【答案】ACD170、商業銀行的凈穩定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區別有（）。

A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標

B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標

C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量

E.NSFR指標要求大于100％，而存貸比指標要求不高于75％【答案】CD171、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求

B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.控制匯率風險

E.避免市場風險【答案】AB172、下列哪些事件屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）

A.系統存在安全漏洞

B.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸

C.理財業務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環境導致健康受損

E.資金交易員未經授權進行交易并造成損失【答案】BCD173、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.信用風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰略風險

E.聲譽風險【答案】ABC174、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。

A.業務連續性管理計劃

B.商業保險

C.貨幣市場基金

D.業務外包

E.國庫券【答案】ABD175、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度【答案】BD176、戰略風險管理的作用包括()。

A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件

B.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

C.強化內部控制系統和流程

D.避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件

E.持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值【答案】ABCD177、商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。

A.盯市

B.盯模

C.按照成本價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值【答案】AB178、下列關于商業銀行戰略風險管理的描述，正確的有（）。

A.良好的戰略風險管理最終會使商業銀行獲益

B.戰略風險管理是一種短期性管理

C.戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

D.戰略風險管理是一種長期性管理

E.戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD179、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。

A.有助于金融產品的開發

B.有助于降低現金流的波動性

C.有利于商業銀行更加有效地配置資本

D.有利于商業銀行改善資本結構

E.有助于獲得更多收益【答案】ACD180、下列哪些情形可能是商業銀行在一國或地區的經營面臨國別風險（）

A.該國或地區外匯管制或貨幣貶值

B.該國或地區經濟狀況惡化

C.該國或地區政府拒付對外債券

D.該國或地區資產被國有化或被征用

E.該國或地區爆發公共衛生危機【答案】ABCD181、監事會監督和測評的方式包括()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監督測評【答案】ABCD182、某商業銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息