1、實用標準文案實用標準文案精彩文檔精彩文檔二、多選題1、關于商業銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是。A、商業銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B、商業銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執行權C、商業銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息D、商業銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型標準答案：ABE2、商業銀行所采取的風險控制措施應當實現的目標包括（）。A、降低銀行經營過程中所面臨的風險B、通過對風險誘因的分析，發現風險管理過程中存在的問題，以完善管理流程C、風險管理

2、策略和戰略符合經營目標的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎上保持銀行經營的有效性。標準答案：BCE3、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在下列那幾個方面。A、董事會是商業銀行的最高風險管理機構B、董事會負責識別、計量、檢測和控制各種風險C、董事會是我國商業所特有的機構D、風險管理總監應當是董事會成員E、董事會負責確定商業銀行可以承受的總體風險水平標準答案：ADE4、商業銀行風險管理涉及到大量的數據，屬于外部數據的有（）。A、國內市場行情數據B、外部評級數據C、行業統計分析數據D、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數據標準答案：ABCE5、下列關于商業銀行公司

3、治理的說法中正確的是。A、商業銀行公司治理是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排B、其核心是所有權和經營權的兩權分離C、商業銀行公司治理是商業銀行內部組織結構和權利分配體系的具體表現形式D、良好的商業銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業銀行和股東利益的目標E、良好的商業銀行公司治理便于有效的監督標準答案：ACDE6、在商業銀行的風險管理活動中，下列那些環節屬于風險管理流程（）。A、風險檢測B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險額度分配E、風險控制標準答案：ACE一、多選題（共 5道試題，共20分。）.風險管理的損前目標包括A.經濟目標B.安全系數目標C.合法性目標D.社會公眾責

4、任目標滿分：4 分.內部控制應當包括的要素A.內部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.信息交流與反饋滿分：4 分.廣義的風險管理組織包括A.風險管理的組織結構B.組織管理體制C.組織活動D.兩者相互關系的規章制度滿分：4 分.財務型非保險轉移與控制型風險轉移區別是A.財務型是轉讓損失的財務負擔B.控制型是轉移損失的法律責任C.財務型只轉移損失，不轉移財產和經濟活動本身D.控制型將財產和活動連同損失責任都轉移給受讓人滿分：4 分.現代企業增強風險管理意識原因是()A.巨額損失機會增加B.損害范圍擴大C.社會福利意識增強D.利潤最大化的沖動社會矛盾尖銳化。最佳答案1.ABCD2.ABCD

5、3.ABCD4.ABD5.ABD1. “9-11 ”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意()。A.災難備份 B.強制員工休假C.審慎選擇經營地址 D.制定應急和連營業方案E.購買保險【答案與解析】正確答案：ACDEB的做法對應對災難性損失是無事于補的。.()的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。A.零售客戶 B.小額存款人 C.個人存款人D.公司存款人 E.機構存款人【答案與解析】正確答案：DE本題選項其實分為兩部分，一部分是ABC,都是小額存款人 另一部分是DE,大額存款人。對商業銀行流動性較大的自然是大額存款人，選DE。.商業銀行的下列做法中，能

6、夠起到降低流動性風險作用的有（）。 A.適度分散客戶種類和資金到期日B.制定風險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.將貸款集中于房地產企業E.以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源【答案與解析】正確答案：abc 減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業，勢必會加大流動性風險。E批發性質的資金如果被提取，將會是很大的數額，會加大流動性風險。.商業銀行流動性風險預警信號有（）。A.商業銀行所發行的股票價格下跌B.所發行的可流通債券 （包括次級債）的交易量上升且債券的買賣價差擴大C.商業銀行的

7、外部評級上升D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資E.債權人（包括存款人）提前要求兌付，造成支付能力出現不足【答案與解析】正確答案：ABDE A中，銀行股價下跌，說明銀行資產狀況出現了問題;B銀行的債務增加，對流動性造成威脅；C外部評級上升，是有利的；D資產來源過于集中;E發生了擠兌情形。.下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有（）。A.能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.能夠減少進入新市場的阻礙D.能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力Eo能夠完全避免風險事件和未來損失【答案與解析】正確答案：ABCD 風險和損失是不能被

8、完全避免的。.聲譽危機管理規劃的主要內容包括 （）。A.制定戰略性的危機溝通機制 B.危機現場處理 C.危機處理過程中的持續溝通 D.管理危機過程中的信息交流 E.模擬訓練和演習 【答案與解析】正確答案：ABCDE聲譽危機管理規劃的主要內容還包括： 提高解決問題的能力；提高發言人的溝通技能。.商業銀行附屬資本包括（）。A.核心資本B. 一般準備C.盈余公積 D.未分配利潤E.長期次級債務【答案與解析】正確答案：BE盈余公積和未分配利潤都是核心資本。.銀行監管方法包括（）。A.資本監管B.市場準入C.風險評級 D.監督木查E.外部審計【答案與解析】正確答案：ABCD外部審計是銀行自己進行風險監督

9、的一種方法。銀行監管方法包括上述這四種方法。.流動性比例中流動性資產包括（）。A.在中國人民銀行超額準備金存款B.一個月內到期的應收賬款C.一個月內到期的貼現及其他買入票據D.一個月內到期的次級類貸款E.一個月內到期的債券【答案與解析】正確答案：ABCE.對于表內資產風險權重賦予權重為0的有（）A.我國中央政府的債券B.中央政府投資的公用企業的債券融資指標/信號：商業銀行的負債穩定性和融資能力的變化。.清晰的聲譽風險管理流程包括。（）A.聲譽風P識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監測和報告E.內部審計【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。

10、清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。.下列屬于戰略風險管理應急方案的有（）A.業務中斷恢復計劃B.公共關系補償計劃C.災難恢復計劃D.訴訟應答策略E.回應監管批評【答案與解析】正確答案：ABCDE熟悉教材，多讀形成大致印象。戰略風險管理應急方案基本就包括這五項內容。.違約的發生主要是由于哪些原因？（）A.債務人自身原因，經營不善、決策失誤8.行業不景氣C.宏觀經濟因素影響 D.債務人故意欺詐E.貸款定價不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行 的行為，所

11、以也不是違約發生的主要原因。.在監管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中相對可以忽略的是（）。A.EAD B.LGDC.M D.PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約IK率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風險（EAD）、期限（M）,還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各公式中，因為期限一般是已知的,很少需要預測，這個參數相對可以忽略。.為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了 “因果關系模型”方法，運用 VAR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?

12、（）A.定義操作風P并分類 B.文件證明和收集數據C.建立本M型D.重新進行數據收集E.確定模型并實施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。“因果關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導致損失事件發生的原因.審慎經營類指標包括（）A.股本凈回報率 B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比【答案與解析】正確答案：BCDAE中有收入因素，這兩個指標屬于經營績效類指標

13、。.衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括（）A.資本充足率B.大額風險集中度C.正常貸款遷徙率D.不良貸款遷徙率E.成本收入比【答案與解析】正確答案：CD衡量風險的變化程度，這就是指動態指標，從字面上分析，就可以看出C、D是動態的，其他都是靜態指標。.貸款重組應當注意的事項包括（）。A.是否屬于可重組的對象或產品B.進入重組流程的原因C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D.轉讓貸款的成本費用E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估【答案與解析】正確答案：ABC ED是在貸款轉讓時要注意的事項，不是貸款鮑良。貸款重組應當注意的事項就包括ABCE四項內容。.新發生不良貸款

14、的外部原因包括（）.A.違反貸款授權授信規定 B企業經營管理不善或破產倒閉C.企業逃廢銀行債務 D.企業違法違規E.地方政府行政干預【答案與解析】正確答案：BCDE外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內部操作出現問題。.下列哪項屬于企業信用分析的 5Cs系統的分析范圍？（）A.借款人的個人品德 B企業的資本金C.借款人未來現金流量的變動趨勢D借款人提供的抵押品價值E.借款的利率水平【答案與解析】正確答案：ABCDE5c 體系：Character 對應 A, Capital 對應 B, Capacity 對應 C（還款能力），Collateral 對應 D, Condition 對應 E。.根

15、據巴塞爾新資本協議的定義判斷，以下哪種情況發生時，債務人可被視為違約?()A.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現C.某借款企業已破產，由此將不歸還欠款Do某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款E.銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是:(1)有充分證據證明債務人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續費);(2)債務人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務重組，包括本金、利息、手續費的減免和延期(3)債務人超過到期日90天仍未償還債務(4

16、)債務人或債權人已申請債務人的企業破產。.銀監會商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法規定的不良貸款分析報告包括（）A.本期貸款余額等基本情況 B.地區和客戶結構情況C.不良貸款清收轉化情況 D.新發放貸款質量情況E.新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例【答案與解析】正確答案：ABCDE報告還包括對不良貸款的變化趨勢進行預測。.下列銀行活動中，存在匯率風險的有 （）。A.為客戶提供外匯即期交易 B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易 D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案與解析】正確答案：ABCDE以上選項都與外匯、外幣有關，也就存在著匯率風險。歸納匯率風險內容P189匯率風

17、險第一段。.下列關于期貨交易價格發現功能的說法，正確的有（）。A.期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所B.期貨交易所將眾多影響供求關系的因素集中于交易所內C.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格D.期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格E.人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產、經營、消費決策【答案與解析】正確答案：ABCDE以上選項完整地解釋了期貨交易價格發現功能。.下列關于單一貨幣敞El頭寸的計算公式，正確的有（）A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他B.即期凈敞口頭寸=即期資產一即期負債C.即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債D.遠期凈

18、敞口頭寸=遠期賣出一遠期買人E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入一遠期賣出【答案與解析】正確答案：ABE即期凈敞口頭寸=即期資產一即期負債，遠期凈敞口頭寸 =買人的遠期合約頭寸一賣出的遠期合約頭寸。.運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）A.模型假設和參數不再適用的情形B.市場價格發生劇烈變動的情形C.市場流動性嚴重不足的情形D.外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景E.歷史上發生過重大損失的情景【答案與解析】正確答案：ABCDE壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括以上5種情況。.下列選項中，屬于商

19、業銀行市場風險控制手段的有（）。A.壓力測試B.交易限額管理C.風險限額管理D.止損限額管理E.市場風險對沖【答案與解析】正確答案：BCDE壓力測試屬于市場風險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場風險控制手段。.監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括（）。A.高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確 定性及其影響程度在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致C.在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法D.如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，

20、并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價E.應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試【答案與解析】正確答案：ABCDE監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內容。.下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（）A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸B.商業銀行應根據自身的交易業務性質和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經高級管理層批準的交易策略D.向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品應列入交易賬戶E.一般而言，在交易之后，銀行應立

21、即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案與解析】正確答案：ABCD向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品不應列入交易賬戶。一 E中，在交易之前，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內容。.內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括 （）A.財務/會計錯誤8.文件/合同缺陷C.產品設計缺陷D.交易/定價錯誤E.錯誤監控/報告【答案與解析】正確答案：ABCDE內部流程引起的操作風險包括六個方面：（1）財務/會計錯誤：財務管理和會計賬務

22、處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關的在制定、管理、內容結構、丟失等方面發生的錯誤。（3）產品設計缺陷：與所提供的產品有關的問題。（4）交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規定、交易定價產生問題。（5）錯誤監控/報告：在監控/報告的流程中出現混亂，或者有關數據的問題導致匯報不準確發生損失等。（6）結算/支付錯誤：銀行結算支付系統失靈或延遲出現的問題.下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。A.商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架B.商業銀行必須表明采用的操作風險計

23、量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件C.商業銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩健標準D.商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序E.任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據【答案與解析】正確答案：ABCDE巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體要求包括資格要求、定性標準、定量標準、內部數據要求、外部數據要求、業務經營環境和內部控制因素。A是定性標準,BCDE都是定量標準。此類題要求考生熟悉教材后做答。.內部控制作為一個有機系統，包括的環節有（）A.決策B.建設與管

24、理C.執行與操作D.監督與評價E.改進【答案與解析】正確答案：ABCDE這五個環節緊密相扣，是一個有機系統。考生可按順序記憶，加深印象。.目前對操作風險進行評估的要素主要包括（）A.內部操作風險損失數據B.外部數據C.商業銀行業務環境D.內部控制因素E.貸款人信用記錄【答案與解析】正確答案：ABCD.開展操作風險和內部控制的自我評估的作用包括（）A.建立覆蓋商業銀行各類經營管理的操作風險動態識別評估機制，實現操作風險的主動識別與內部控制持續優化B.不斷優化和完善各類經營管理作業流程，平衡風險與收益，提升商業銀行服務效率和盈利能力C.在自我評估基礎上，可以建立操作風險事件數據庫，構建操作風險日常

25、監測的基礎平臺D.為案件防查工作提供方法和技術支持，使案件專項治理工作成為長期任務融入商業銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失E.促進操作風險管理文化的轉變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性【答案與解析】正確答案：ABCDE自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任即主動對操作風險進行識別和管理。主要作用有6個方面。除了上述5個方面之外，還有為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎。本題需要考生熟悉教材做答。.商業銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是（）。A.商業銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產B.國家對于商

26、業銀行流動性管理的強制規定C.商業銀行負債的不穩定和不確定性要求商業銀行必須持有足夠的流動資金來應付經營過程中的流動性需要D.社會公眾對商業銀行流動性狀況的評價E.商業銀行自身經營戰略【答案與解析】正確答案：AC銀行對流動性進行管理，一定是有著自身的利益驅動，不會單單因為外部（國家政策、社會公眾）原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時，還是要從銀行自身出發，另外既然是一對矛盾，那么兩個選項就要相互呼應。A、C是最合適選項，說明了銀行既想擁有期限長的資產，又迫于要求高流動性的壓力，因此，選擇恰當的流動性風險評估方法，有助于把握控制商業銀行的流動性風險。.商業銀行信息系統包括主要面向客戶的業務處

27、理系統和主要供內部管理使用的管理信息系統。在操作風險管理中，信息系統的主要作用包括（）A.支持風險評估B.建立損失數據庫C.生成風險應急方案D.預測風險發生概率E.建立資本模型【答案與解析】正確答案：ABE商業銀行信息系統有助于銀行開展各項業務，控制風險。在操作風險管理中，信息系統的主要作用在于支持風險評估、建立損失數據庫、風險指標收集與報告、風險管理和建立資本模型等。本題符合的只有 A、B、E三項。C是戰略風險管理中需要的工作,D是依靠計量方法或模型推導出來的.良好的公司治理目標包括（）A.完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序B.明確董事會和董事、監事

28、會和監事.、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任C.建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見D.建立外部監事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督E.增加董事會的權力及對公司具體經營的管理【答案與解析】正確答案：ABCD董事會不會負責公司具體經營管理的。.良好的公司治理目標包括 （）。A.完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序B.明確董事會和董事、監事會和監事.、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任C.建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見D.建立外部監事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督E.增

29、加董事會的權力及對公司具體經營的管理【答案與解析】正確答案：ABCD董事會不會負責公司具體經營管理的。.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案與解析】正確答案：ABCDE做這類文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。.全面風險管理模式體

30、現的先進的風險管理理念和方法包括（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全新的風險管理方法E.全員的風險管理文化【答案與解析】正確答案：ABCDE全面風險管理模式就這五種理念和方法，有統一的表達格式。.計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業銀行可以采取（）。A.標準法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級初級法E.內部評級高級法【答案與解析】正確答案：ADE信用風險的計量方法是“標準內評，內部評級又分為初級和高級。B內部模型法是市場風險計量方法；C是操作風險計量方法。.下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）。A.某商業銀行向多個國家的企業發

31、放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案與解析】正確答案：ADE對應我們總結歸納過的風險控制方法的特征，可選出正確答案。其中，B是風險對沖的方法。 C是風險轉移的方法。.巴塞爾新資本協議的三大支柱是 ABC oA.最低資本金要求B.監管部門的監督檢查C.市場紀律約束D.內部

32、評級體系E.外部審計.商業銀行計量信用風險的辦法有：【 ABC】。A.標準法.內部評級初級法C.內部評級高級法D .高級計量法E.基本指標法.資產負債風險管理的手段包括：【 ABD】。A.缺口分析敏感性分析C. VaR分析D .久期分析E.情景分析.下列關于風險分散化的論述正確的是：【 ABCDE oA.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果.如果資產之間相關性為-1,風險分散化效果最好C.如果資產間的相關性為十1,分散化策略將不能分散風險D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好.以下哪些屬于商業銀行

33、內部風險控制部門？ABCDE oA.財務控制部門B.內部審計部門C.法律合規部門D.風險管理委員會E.風險管理部商業銀行內部控制的主要目標包括： ACDE ） oA .確保國家法律規定和商業銀行內部規章制度的貫徹執行B.建立健全監事會為核心的監督機制C.確保商業銀行發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現D.確保風險管理體系的有效性E.確保業務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括： ABC oA.財務報表分析財務比率分析C.現金流量分析D.投融資策略分析E.經營項目分析商業銀行貸款擔保的主要方式有：【 ABCDE oA.保證B.抵押C.質押D.

34、留置E.定金個人信貸業務可以基本劃分為哪幾類？【ABC】。A.個人住宅抵押貸款B.個人零售貸款C.循環零售貸款D.個人消費貸款E.個人助學貸款.國際主流的信用風險計量方法經歷了哪幾個主要發展階段？【ABC】。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D . VaR模型E.高級計量法.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：【 ABD】。A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業銀行而言，所收集的歷史數據極為有限C.無法全面的反映借款人的信用狀況D .信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值E.

35、方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素. Merton 模型中關于貸款價值 V的函數包含了以下哪些變量 ？ABCDE】。A.企業貸款數額B.企業資產的市場價值C.企業資產的市場價值的波動性D.短期無風險利率E.貸款剩余期限.以下哪些屬于中國銀監會的商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法中關于不良貸款分析報告的有關規定？ABCDE oA.不良貸款的清收轉化情況B.新發放貸款質量C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例D.對不良貸款變化趨勢的預測E.不良貸款的地區和客戶結構情況.對于關聯關系比較復雜的集團客戶，授信時應當注意： ABCDE】。A.統一識別標

36、準，實施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協調信貸業務D.授信協議約定，關聯交易必報E.盡量少用保證，爭取多用抵押.商業銀行的授信權限管理遵循哪些原則？【ABCDE】。A .給予每一交易對方的信用須得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.周期性明顯、固定成本高的行業的股票風險較小D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策，每一決 策都應建立在風險-收益分析基礎之上E.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考.對企業信用風險分析的 5Ps系統包括哪些方面因素 ？【ABCDE

37、 。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經營環境.巴塞爾新資本協議關于壓力測試的觀點包括：【 ABCE】。A .采用內部評級法評估資本充足性的商業銀行必須有健全的壓力測試過程B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎C.壓力測試并非是要求考慮最差的情景D.必須經常進行壓力測試E.可以開發不同方法來符合壓力測試要求.關于理財產品的流動性，以下說法正確的是ABCD ) oA.經濟合作發展組織中央政府的債權B.經濟合作發展組織的商業銀行及該組織之外的中央政府的債權C.抵押貸款D.經濟合作組織之外的所有商業銀行、企業、個人的貸款E.擔保貸款.如果債券價格偏離了根據收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明

38、了什么？【AB】A.該債券的流動性不足B.該債券流動性過大C .價格無法通過市場機制加以修正D .價格一定能夠通過市場機制加以修正E.以上都不對.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是： ABC oA.如果收益率曲線是向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產品B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產品，賣出期限 較長金融產品C.如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當買入期限較長金融產品，賣出期限較 短的金融產品D.如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當賣出期限較長金融產品，買入期限較 短的金融產品E.如

39、果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產品，買入期限 較長金融產品.我國商業銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關法規包括：【BC】A .關于下發商業銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知B.商業銀行市場風險管理指引C.商業銀行資本充足率管理辦法D .國際會計準則第 39號E.巴塞爾新資本協議.中國銀監會下發的商業銀行資本充足率管理辦法明確了商業銀行的交易賬戶包括哪幾項內 容？CDE A .商業銀行提供的貸款業務B.商業銀行的中間業務C.商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率 變動中獲利的金融工具頭寸

40、D .為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸.市場風險中的期權性風險包括：【 ABCDE oA.場內（交易所）交易的期權B.場外的期權合同C .債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款.蒙特卡羅模擬方法的缺點在于： ABC oA.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險B.計算量大，準確性的提高速度慢C.如果計算機模擬產生的是偽隨機數，那么可能導致錯誤結果D .計算的VaR準確性較差E.仍然沒有考慮到厚尾現象.以下哪些文件是國際范圍內各國商業銀行進行內部控制建設的框架和指引？【CDE】。A.以下哪些文件

41、是國際范圍內各國商業銀行進行內部控制建設的框架和指引？B.商業銀行資本充足率管理辦法C-內部控制一一整體框架D.全面風險管理框架E.銀行機構內部控制體系框架.以下那些項屬于健全我國商業銀行內部控制體系的應有之義？ABCDEA.強化內控意識，樹立內控優先的理念B.完善激勵約束機制C.強化責任追究機制D .健全信息管理系統E.強化評估和反饋制度.能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括：【 ABCE】。A.商業銀行一攬子保險B.商業綜合責任保險C.未授權交易保險D.存款保險E.錯誤與遺漏保險.中國銀監會關于加大防范操作風險工作力度的通知主要內容包括哪幾個方面：ABCDE A.高度重視防范操作風險的規章制度建設B.切實加強稽核建設C.加強對基層行的合規性監督D.堅持相關的行務公開制度E.建立和實施基層主管輪崗輪調合強制性休假制度，并納入各級人事管理制度.以下屬于代理業務操