1、2（201610）交卷時(shí)間：2019-0119 22:43:17一、單選題1。(3分)奇異期權(quán)中價(jià)格軌跡型期權(quán)不包括下列哪一種類型？（）.A。回望期權(quán)B。亞式期權(quán)C。障礙期權(quán)糾錯(cuò)D。彩虹期權(quán)得分：0學(xué)問點(diǎn)： 7。1學(xué)問點(diǎn)： 7。1收起解析D(3分）運(yùn)用三個(gè)歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合,其執(zhí)行價(jià)格分別為50，55和60，期權(quán)價(jià)格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的。A. 蝶式組合的最大可能收益是 5B. 蝶式組合的最大可能損失是 1C.50D60糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):7.1期權(quán)開放解析3。(3分）世界上大多數(shù)股價(jià)指數(shù)都接受的計(jì)算是（）。A. 加權(quán)平均法B. 幾何平均法C。 算術(shù)平均法D

2、. 加和法糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6.1開放解析4。(3分）某公司方案在3個(gè)月之后發(fā)行股票，那么該公司可以接受以下哪些措施來進(jìn)行相應(yīng)的套期保值？（)A. 購買股票指數(shù)期貨B。 出售股票指數(shù)期貨C。 購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)D. 出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):6。3基于股價(jià)指數(shù)期貨的金融工程技術(shù)開放解析5。（3 分）當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時(shí),下列關(guān)于利率互換中的說法中，正確的是：()A。 利率互換中，收到浮動(dòng)利率的一方初期現(xiàn)金流為負(fù)，后期現(xiàn)金流為正,后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大B. 利率互換中,收到浮動(dòng)利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負(fù)，后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大

3、C。 利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負(fù)，后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大D。 利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負(fù)，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 10。1開放解析6.(3分）滬深300指數(shù)使用（)作為加權(quán)比例.A. 總股數(shù)B. 分級(jí)靠檔方法調(diào)整股本數(shù)的數(shù)量,并以調(diào)整后的調(diào)整股本C。 非自由流通股本D. 自由流通股本糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6。1開放解析7.(3分）對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易來說，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格等與(）時(shí)，該點(diǎn)為損益平衡點(diǎn)。A.執(zhí)行價(jià)格B.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金C。執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金糾錯(cuò)D.標(biāo)的物價(jià)格+權(quán)利金得分：3學(xué)問點(diǎn)：

4、7.1學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析(3分）（）是有效的全球投資和風(fēng)險(xiǎn)分散的工具，可以避開把握權(quán)糾紛，避稅，避開監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和降低投資成本，對(duì)股票收益與利息的互換。A。 基點(diǎn)互換B。 貨幣互換C. 利率互換D. 股權(quán)互換糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 10.1開放解析9。(3分)對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易來說，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格等于（)時(shí)，該點(diǎn)為損益平衡點(diǎn)。A。執(zhí)行價(jià)格B。執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金C。執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金糾錯(cuò)D。標(biāo)的物價(jià)格+權(quán)利金得分:3學(xué)問點(diǎn)： 7.1學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析（3 分)當(dāng)投資者信任股票將有巨大的變動(dòng)但是方向不確定時(shí),投資者能接受以下哪些策略是合理的？()A。正向差期組合B。反向差期組合C.

5、勒式組合糾錯(cuò)D.蝶式組合得分：0學(xué)問點(diǎn)： 7.1學(xué)問點(diǎn)： 7.1收起解析C(3 分)套期保值效果的好壞，取決于基差變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。很明顯，基差的變化要比單一價(jià)格的變化（）得多。A。 大B. 小C。 不確定D. 確定糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6。3開放解析12。(3分下列關(guān)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中正確的是（)A。 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán),提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán)，因此不應(yīng)提前執(zhí)行B. 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益很小時(shí),可以提前執(zhí)行期權(quán)C. 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)當(dāng)提前執(zhí)行D.以上說法都不對(duì)糾錯(cuò)得分：0學(xué)問點(diǎn)：7.1

6、期權(quán)收起解析C13.（3分)下列哪種指數(shù)的編制不是接受市值加權(quán)法？(）.A. 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)B500C100D.300糾錯(cuò)得分:3學(xué)問點(diǎn)： 6。1學(xué)問點(diǎn)： 6。1開放解析(3分)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨結(jié)算方式(）.A.現(xiàn)金結(jié)算B。標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)算C。股票組合結(jié)算糾錯(cuò)D。混合結(jié)算得分:3學(xué)問點(diǎn):6。1學(xué)問點(diǎn):6。1股價(jià)指數(shù)開放解析(3分)以下各種期權(quán)交易策略中,不屬于混合策略的組合是（).A。 兩個(gè)單位的買權(quán)多頭和一個(gè)單位的賣權(quán)空頭B108空頭C。 兩個(gè)單位的賣權(quán)多頭和一個(gè)單位的買權(quán)空頭D1010糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析16.(3分）下列期權(quán)的組合中，可以構(gòu)成牛市差價(jià)組合的

7、是：(）A。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭B. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭C。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭D. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析17。（3分)下列期權(quán)的組合中，可以構(gòu)成熊市價(jià)差策略的是()。A。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭B. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭C。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭D. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的

8、看跌期權(quán)空頭糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析18.(3 分)某公司以某固定利率借入一筆資金但是擔(dān)憂將來市場(chǎng)利率會(huì)下降,可利用利率期貨進(jìn)行（)。A。 空頭套期保值B. 多頭套期保值C。 空頭投機(jī)D. 多頭投機(jī)糾錯(cuò)得分： 得分： 0學(xué)問點(diǎn)： 7。1收起解析AA19.（3分)可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際上是一種（)。A。 債券的看漲期權(quán)B. 股票的看漲期權(quán)C。 債券的看跌期權(quán)D. 股票的看跌期權(quán)糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析20.(3分)（）指數(shù)的編制不是接受市值加權(quán)法。A. 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)B.500C.100D. 恒生指數(shù)糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):6.1股價(jià)指數(shù)開放解析二、多

9、選題1.（3分)債券定價(jià)常見的思路有（）。A。 將來各期利息流逐期貼現(xiàn)B。 將來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)C. 到期收益率法D. 比較法定價(jià)糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn):6.2股價(jià)指數(shù)期貨開放解析2.（3分)利率互換報(bào)價(jià)浮動(dòng)利率接受（).A。LIBORB。90C。libor+1糾錯(cuò)D。100得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):10。1互換市場(chǎng)概述開放解析3.（3分）股價(jià)指數(shù)期貨合約選擇考慮（）.A. 合適的標(biāo)的資產(chǎn)B。 合適的交割月份C。 標(biāo)的資產(chǎn)市值D. 標(biāo)的資產(chǎn)的換手率糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6。2開放解析4。(3分）利率互換主要面臨交易對(duì)手的（）.A. 信用風(fēng)險(xiǎn)B。 互換額度匹配風(fēng)險(xiǎn)

10、C。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)糾錯(cuò)得分:3學(xué)問點(diǎn)： 10。1學(xué)問點(diǎn)： 10。1開放解析(3分）與其他金融期貨和股票交易相比較，股價(jià)指數(shù)期貨的特性有（)。A。特殊的交易形式B。特殊的合約規(guī)模C。特殊的避險(xiǎn)功能糾錯(cuò)D。特殊的結(jié)算方式和交易結(jié)果.得分:3學(xué)問點(diǎn):6.2學(xué)問點(diǎn):6.2股價(jià)指數(shù)期貨開放解析1。（2.5 分)某交易者持有某公司股票,為了獲得利潤，現(xiàn)在需要購買相應(yīng)數(shù)量的看跌期權(quán)合約。糾錯(cuò)得分： 得分： 2。5學(xué)問點(diǎn)： 7.1收起解析錯(cuò)誤2。(2。5 分)互換的條件是雙方對(duì)對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債有需求，雙方在兩種資產(chǎn)或者負(fù)債上有確定優(yōu)勢(shì)。糾錯(cuò)得分： 得分： 2.5學(xué)問點(diǎn)： 10.1收起解析錯(cuò)誤錯(cuò)誤3。(

11、2.5 分)互換的條件是雙方對(duì)對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債有需求，雙方在兩種資產(chǎn)或者負(fù)債上有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。糾錯(cuò)得分： 得分： 2.5學(xué)問點(diǎn)： 10.1收起解析正確4.(2.5 分）某交易者將來要支付肯定數(shù)量的美元，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在需要建筑相應(yīng)數(shù)量的美元期貨合約的多頭.糾錯(cuò)得分： 得分： 2。5學(xué)問點(diǎn)： 6。3收起解析正確5。(2.5 分）對(duì)于同一本金，利率互換在違約時(shí)的預(yù)期損失小于貸款在違約時(shí)的預(yù)期損失。糾錯(cuò)得分： 得分： 2。5學(xué)問點(diǎn)： 10。1收起解析正確6。(2.5 分）某交易者認(rèn)為英鎊對(duì)美元會(huì)升值，為了獲得利潤，現(xiàn)在需要建筑相應(yīng)數(shù)量的英鎊期貨合約多頭。糾錯(cuò)得分： 得分： 2。5學(xué)問點(diǎn)： 6。3收起解

12、析正確7.(2.5糾錯(cuò)得分:2.5得分:2.5學(xué)問點(diǎn)： 7。1收起解析正確8。（2。5糾錯(cuò)得分:2.5得分:2.5學(xué)問點(diǎn)： 7。1收起解析錯(cuò)誤9。（2.5糾錯(cuò)得分： 得分： 2.5學(xué)問點(diǎn)： 10。1收起解析錯(cuò)誤10.(2。5）在貨幣互換中，本金通常是不確定的。糾錯(cuò)得分:2。5學(xué)問點(diǎn)： 10.1收起解析錯(cuò)誤2（201610）一、單選題交卷時(shí)間：201901-19 22:58：081。（3（）A. 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán)，因此不應(yīng)提前執(zhí)行B. 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益很小時(shí),可以提前執(zhí)行期權(quán)C. 對(duì)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán),提前執(zhí)行期權(quán)可以

13、獲得利息收入，應(yīng)當(dāng)提前執(zhí)行D.以上說法都不對(duì)糾錯(cuò)得分：3學(xué)問點(diǎn)：7.1 期權(quán)開放解析2.（3分)滬深300指數(shù)使用（)作為加權(quán)比例。A. 總股數(shù)B。 分級(jí)靠檔方法調(diào)整股本數(shù)的數(shù)量,并以調(diào)整后的調(diào)整股本C. 非自由流通股本D. 自由流通股本糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn):6.1股價(jià)指數(shù)開放解析3。(3分)下列期權(quán)的組合中，可以構(gòu)成牛市差價(jià)組合的是(）。A. 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭B. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭C. 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭D.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭糾錯(cuò)得

14、分：3學(xué)問點(diǎn)：7.1 期權(quán)開放解析4.(3分)以下各種期權(quán)交易策略中，不屬于混合策略的組合是（）。A. 兩個(gè)單位的買權(quán)多頭和一個(gè)單位的賣權(quán)空頭B108空頭C. 兩個(gè)單位的賣權(quán)多頭和一個(gè)單位的買權(quán)空頭D.1010糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析5.（3分）同時(shí)買入2手1月份銅期貨合約，賣出5手3月份銅期貨合約,買入3手5月份銅期貨合約，屬于（）。A. 熊市套利B. 蝶式套利C. 相關(guān)商品間的套利D。 牛市套利糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析6。（3分）對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易來說，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格等于（）時(shí)，該點(diǎn)為損益平衡點(diǎn)。A. 執(zhí)行價(jià)格B. 執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金C. 執(zhí)行價(jià)格-權(quán)

15、利金D。 標(biāo)的物價(jià)格+權(quán)利金糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析7.（3分)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨結(jié)算方式（)。A。 現(xiàn)金結(jié)算B. 標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)算C. 股票組合結(jié)算D. 混合結(jié)算糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn)： 6.1開放解析8。(3分）以下說法正確的有(）。A。 假如從動(dòng)態(tài)的角度來考察，那么當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率越低時(shí)，看跌期權(quán)的價(jià)格就越高B. 期權(quán)時(shí)間價(jià)值的大小受到期權(quán)有效期長短、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率和內(nèi)在價(jià)值這三個(gè)因素的共同影響C。 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格超過期權(quán)協(xié)議價(jià)格時(shí)，我們把這種期權(quán)稱為虛值期權(quán)D。 有收益資產(chǎn)美式看跌期權(quán)價(jià)格可以通過布萊克舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式直接求得糾錯(cuò)得分： 得分： 0學(xué)問點(diǎn)： 7

16、。1收起解析A9.（3分)（）指數(shù)的編制不是接受市值加權(quán)法。A. 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)B500C.100D. 恒生指數(shù)糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6.1開放解析10.(3分)對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易來說，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格等與(）時(shí)，該點(diǎn)為損益平衡點(diǎn)。A. 執(zhí)行價(jià)格B。C。D.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金標(biāo)的物價(jià)格+權(quán)利金糾錯(cuò)得分:3學(xué)問點(diǎn)： 7。1學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析（326的固定利率以交換LIBOR，每半年支100，000（）A100，0006%的固定利率，6LIBORB100，0006的固定利率，6LIBORC.100，0006LIBOR,交6的固定利率D. 兩份遠(yuǎn)期利率協(xié)議，名義本金為10

17、0,0006%的固定利率，交6LIBOR糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):10。1互換市場(chǎng)概述開放解析12。(3分)以下哪些說法是正確的（）。A. 在貨幣互換中，本金通常沒有交換B。 在貨幣互換開頭時(shí)，本金的流淌方向通常是和利息的流淌方向相反的,而在互換結(jié)束時(shí)，兩者的流淌方向則是相同的C。 在貨幣互換開頭時(shí)，本金的流淌方向通常是和利息的流淌方向相同的，而在互換結(jié)束時(shí)，兩者的流淌方向則是相反的D。在貨幣互換中，本金通常是不確定的糾錯(cuò)得分:3學(xué)問點(diǎn)： 10.1學(xué)問點(diǎn)： 10.1開放解析(3分）世界上大多數(shù)股價(jià)指數(shù)都接受的計(jì)算是（）。A. 加權(quán)平均法B.C.D。幾何平均法算術(shù)平均法加和法糾錯(cuò)得分：3學(xué)問

18、點(diǎn)： 6。1學(xué)問點(diǎn)： 6。1開放解析(3 分)某公司以某固定利率借入一筆資金,但是擔(dān)憂將來市場(chǎng)利率會(huì)下降可利用利率期貨進(jìn)行（）。A. 空頭套期保值B. 多頭套期保值C。 空頭投機(jī)D. 多頭投機(jī)糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn):7.1期權(quán)開放解析15。(3分）下列期權(quán)的組合中，可以構(gòu)成熊市價(jià)差策略的是()。A。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭B. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭C。 一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭D. 一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 7.1開放解析16。

19、(3 分）套期保值效果的好壞,取決于基差變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn).很明顯，基差的變化要比單一價(jià)格的變化(）得多。A. 大B。 小C。 不確定D. 確定糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn)： 6.3開放解析17。(3分)運(yùn)用三個(gè)市場(chǎng)中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合其執(zhí)行價(jià)格分別為50，55和60，期權(quán)價(jià)格分別為2,4和7，以下哪些答案是正確的：（）A5B.1C.50D.60糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn):7。1期權(quán)開放解析18。（3分）(）是有效的全球投資和風(fēng)險(xiǎn)分散的工具，可以避開把握權(quán)糾紛，避稅，避開監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和降低投資成本,對(duì)股票收益與利息的互換。A.基點(diǎn)互換B.貨幣互換C。利率互換糾錯(cuò)D。股權(quán)互換得分:3得

20、分:3學(xué)問點(diǎn)： 10.1開放解析19。(3分)奇異期權(quán)中價(jià)格軌跡型期權(quán)不包括下列哪一種類型？（）。A。回望期權(quán)B。亞式期權(quán)C.障礙期權(quán)糾錯(cuò)D.彩虹期權(quán)得分：3學(xué)問點(diǎn)： 7。1學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析（3分）可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際上是一種（).A.債券的看漲期權(quán)B.股票的看漲期權(quán)C。債券的看跌期權(quán)糾錯(cuò)D。股票的看跌期權(quán)得分:3學(xué)問點(diǎn)： 7。1學(xué)問點(diǎn)： 7。1開放解析1。（3分)利率互換報(bào)價(jià)浮動(dòng)利率接受（)。A。 LIBORB。 90C。 libor+1D.100糾錯(cuò)得分：3學(xué)問點(diǎn)：10。1 互換市場(chǎng)概述開放解析2。(3分)利率互換主要面臨交易對(duì)手的(）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)B。 互換額度匹配風(fēng)險(xiǎn)C. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

21、D。 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)糾錯(cuò)得分： 得分： 3學(xué)問點(diǎn):10。1互換市場(chǎng)概述開放解析3。(3分）債券定價(jià)常見的思路有(）。A。B.C。將來各期利息流逐期貼現(xiàn)將來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)到期收益率法比較法定價(jià)糾錯(cuò)得分：36。2 股價(jià)指數(shù)期貨開放解析4.開放解析（3分）股價(jià)指數(shù)期貨合約選擇考慮()。A. 合適的標(biāo)的資產(chǎn)B. 合適的交割月份C. 標(biāo)的資產(chǎn)市值D。 標(biāo)的資產(chǎn)的換手率糾錯(cuò)得分:3得分:3學(xué)問點(diǎn)： 6。2開放解析5.(3分）與其他金融期貨和股票交易相比較,股價(jià)指數(shù)期貨的特性有（）。A。特殊的交易形式B。特殊的合約規(guī)模C.特殊的避險(xiǎn)功能糾錯(cuò)D.特殊的結(jié)算方式和交易結(jié)果。得分：3學(xué)問點(diǎn)： 6。2學(xué)問點(diǎn)： 6。2開放解析