1、銀行專業人員職業公共科目銀行管理考試復習題庫（標準答案）1.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（ ）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內，如果超出，銀行需采取行動降低風險水平。2.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View模型【答案】:A|C|E【解析】:BD兩項屬于客戶信用

2、評級的違約概率模型。3.根據巴塞爾協議，法律風險是一種特殊類型的（ ）。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.流動性風險【答案】:C【解析】:根據巴塞爾協議，法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。4.資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率，這里的資本就是（ ）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實收資本【答案】:C【解析】:以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩定運行的重要工具。資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本（監管資本）與

3、風險加權資產之間的比率。5.行為風險的定義把_放在了核心位置，體現了_的風險管理理念。（ ）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】:D【解析】:行為風險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現了“以客戶為核心”的風險理念。整個行為風險的識別、評估、監測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。6.下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是（ ）。A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標

4、的控制上（下）限D.風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準【答案】:D【解析】:在限額水平的設定上，盡管行業標準和監管目標不是限額目標值設定的絕對參考，但大多數銀行仍然會把監管目標作為限額管理的底線，并在此之上設置一定的緩沖。7.商業銀行應基于風險評估過程中獲取的（ ）確定資本需求。A.當前風險狀況B.當前風險水平C.未來業務規劃D.未來盈利模式E.發展戰略【答案】:A|C|E【解析】:根據風險評估結果，商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業銀行應基于風險評估過程中獲取的當前風險狀況、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。8.商業銀行在對客戶風險進行監測時

5、，通常需要分析客戶風險的基本面指標。基本面指標主要包括（ ）。A.環境類指標B.實力類指標C.品質類指標D.財務類指標E.營運能力指標【答案】:A|B|C【解析】:客戶風險的內生變量包括兩類指標：基本面指標，包括品質類指標、實力類指標和環境類指標；財務指標，包括償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標和增長能力指標。9.商業銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（ ）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險【答案】:B|

6、D|E【解析】:商業銀行應當根據本機構國別風險類型、暴露規模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；能夠在單一和并表層面按國別計量風險；能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。10.下列關于資本轉換因子的說法，正確的是（ ）。A.某組合風險越小，其資本轉換因子越高B.同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高C.設定組合限額步驟的第五步是根據資本轉換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額D.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險【答案】:D【解析】:A項，某組合風險越大，其

7、資本轉換因子越高；B項，同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越低；C項，設定組合限額步驟的第五步是根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。11.下列指標的計算公式中，正確的是（ ）。A.資本金收益率稅后凈收入/資產總額B.資產收益率稅后凈收入/資本金總額C.凈業務收益率（營業收入營業支出）/資產總額D.非利息收入率（非利息收入非利息支出）/（營業收入營業支出）【答案】:C【解析】:A項，資本金收益率（ROE）稅后凈收入/資本金總額；B項，資產收益率（ROA）稅后凈收入/資產總額；D項，非利息收入率（非利息收入非利息支出）/資產總額。12.法國興業銀行

8、交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（ ）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】:C【解析】:操作風險是指因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險。法國興業銀行因為其銀行交易員違規操作交易衍生品造成巨額損失，這是法國興業銀行不完善的內部程序和員工系統導致的。13.以下屬于適應有關客戶信用風險監測的預警管理的是（ ）。A.存貸比監管預警管理B.行業和市場風險C.撥備覆蓋比預警管理D.集中度風險預警管理【答案】:B【解析】:適應有關客戶信用風險監測的預警管理指的是為了對信貸客戶進行日常信用風險監測而進行

9、的預警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現金流監控、重大財務變動、產品技術風險、行業和市場風險等。14.系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（ ）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】:C【解析】:針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件等。信息系統事件應充分考慮業務中斷系統失靈導致的直接和間接損失。15.適時發現可能預示即將發生流動性風險的預警信號，有助于商業銀行及時采取措施降低流動性風險。

10、下列可被認為是商業銀行流動性風險預警信號的有（ ）。A.銀行發行的股票價格異常下跌B.市場上愿意提供融資的交易對手數量減少C.銀行發行的可流通債券（包括次級債）的交易量顯著增加，且買賣利差擴大D.銀行評級下調E.資產質量惡化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行如果持續性忽視預警指標，并在預警信號產生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發流動性危機的主要原因。流動性風險預警信號包括：銀行收入下降；資產質量惡化，如不良資產的增加；銀行評級下調；無保險的存款、批發融資或資產證券化的利差擴大；股價大幅下跌；資產規模急速擴張或收購規模急劇增大；無法獲得市場借款。16.客戶信用評級中，違約概率的估

11、計包括哪兩個層面？（ ）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】:A【解析】:違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面：單一借款人的違約概率；某一信用等級所有借款人的違約概率。17.（ ）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓

12、力測試D.返回檢驗【答案】:D62.下列不屬于用來主動對沖風險的金融產品是（ ）。A.期貨B.外匯掉期C.期權D.國債逆回購【答案】:D【解析】:市場風險控制通常由前臺業務部門在全行的風險偏好和限額體系下，根據不同交易策略，采用遠期、掉期、期權等金融產品開展主動的風險對沖管理，以降低風險敞口，保障金融市場業務穩健運營。用來主動對沖風險的金融產品包括遠期/期貨、掉期、期權等，其中，常見的掉期產品包括外匯掉期、利率掉期和交叉貨幣掉期。18.根據商業銀行資本管理辦法（試行），我國商業銀行計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除的項目包括（ ）。A.商譽B.土地使用權C.貸款損失準備缺口D.盈余

13、公積E.由經營虧損引起的凈遞延稅資產【答案】:A|C|E【解析】:商業銀行在計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除以下項目：商譽；其他無形資產（土地使用權除外）；由經營虧損引起的凈遞延稅資產；貸款損失準備缺口；資產證券化銷售利得；確定受益類的養老金資產凈額；直接或間接持有本銀行的股票；對資產負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備，若為正值，應予以扣除，若為負值，應予以加回；商業銀行自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益。19.下列可能對商業銀行的聲譽產生不利影響的事件有（ ）。A.商業銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷B.商業銀行缺乏經營特色和社會責

14、任感C.商業銀行受到監管處罰D.商業銀行流動性狀況惡化，出現支付困難E.商業銀行內控缺失導致違規案件層出不窮【答案】:A|B|C|D|E【解析】:聲譽是商業銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產。聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。幾乎所有風險都可能影響商業銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。20.風險監管的核心步驟是（ ）。A.了解機構B.規劃監管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】:C【解析】:風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。

15、風險評估環節包含四個階段：了解銀行的業務和風險管理制度；界定其主要業務領域；用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；形成風險評估報告。21.下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有（ ）。A.銀行大量挪用客戶存款B.銀行投資衍生產品遭受巨額損失C.網銀系統出現故障，引發客戶安全質疑D.在銀行辦理業務排隊時間長、柜員服務態度差E.出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失【答案】:A|B|C|D|E【解析】:聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行作出負面評價的風險。商業銀行一旦被發現其金融產品/服務存在嚴重缺陷（如電子銀行業務缺乏足夠的安全

16、性和穩定性），或內控缺失導致違規案件層出不窮，或缺乏經營特色和社會責任感，均可能引發聲譽風險。22.商業銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則下列說法最恰當的是（ ）。A.預期違約的借款人不一定同時違約B.非預期違約的借款人一定會同時違約C.非預期違約的借款人一定不會同時違約D.預期違約的借款人一定會同時違約【答案】:A【解析】:貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發生風險損失的可能性比較大；如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發生風險

17、損失的可能性比較小。23.哪些方面可以分析主要業務的操作風險點及其控制措施？（ ）A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金業務E.代理業務【答案】:A|B|C|D|E【解析】:操作風險管理關系到商業銀行的每個業務和崗位，不論業務條線還是管理部門，都負有管理操作風險的責任。根據我國商業銀行目前的業務種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業務、法人信貸業務、個人信貸業務、資金業務和代理業務五個方面來分析操作風險點及其控制措施。24.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（ ）。A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值B.加強員工新媒體使用管理不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與

18、信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理的操作實踐【答案】:B【解析】:B項，加強員工新媒體使用管理，促使員工規范使用自媒體等新媒體平臺，是商業銀行聲譽風險管理應對新媒體時代沖擊的重要步驟。25.下列風險管理領域相關制度指引中，（ ）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.貸款通則B.商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法C.商業銀行操作風險管理指引D.項目融資業務指引【答案】:C【解析】:C項，商業銀行操作風險管理指引屬于操作風險管理領域相關制度指引。26.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險等風險（ ）。A.相互排斥、互不共存B.

19、相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】:C【解析】:聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等風險交叉存在、相互作用。因此，聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業銀行聲譽的風險因素。27.主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（ ）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】:B【解析】:針對市場風險的壓力情景包括但不限于以下內容：利率重新定價、基準利率不同步以及收益率曲線出現大幅變動、期權行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現大的變化，信用價差出現不利走勢，商品價格出現大幅波動，股票市場大幅下跌以

20、及貨幣市場大幅波動等。28.國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（ ）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】:A【解析】:在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行業監督管理機構提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。這一監管理念內生于中國的銀行改革、發展與監管實踐，是對當前我國銀行監管工作經驗的高度總結。29.商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于（ ）策略。A.風險轉移B.風險規避C.風險分散D.

21、風險對沖【答案】:C【解析】:風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據多樣化投資分散風險的原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。30.下列關于商業銀行區域限額管理的說法，正確的有（ ）。A.在我國，區域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內的某一地區設置區域風險限額D.在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區受某些（政策、法規、自然災害、社會環境等）因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降

22、、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】:B|C|D|E【解析】:區域風險限額管理與國家風險限額管理有所不同。國外銀行一般不對一個國家內的某一區域設置區域風險限額，而只是對較大的跨國區域，如亞太區、東亞區、東歐等設置信用風險暴露的額度框架。我國幅員遼闊、各地經濟發展水平差距較大，因此在一定時期內實施區域風險限額管理還是很有必要的。區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額，但當某一地區受某些（政策、法規、自然災害、社會環境等）因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制。31.

23、下列不屬于操作風險的特點的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項，周期性屬于信用風險的特征之一。32.商業銀行提高資本充足率的方法有（ ）。A.降低風險加權資產的總量B.提高留存利潤C.多計提超額貸款損失準備D.發行減記型資本債券E.收購上市公司【答案】:A|B|C【解析】:商業銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑：分子對策，即增加資本。商業銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準備、次級債券、可轉換債券等。分母對策，即降低總的風險加權資產。商業銀行提高

24、資本充足率的分母對策，總體的思路是降低風險加權資產的總量，包括分別降低信用風險、市場風險和操作風險的資本要求。A項為分母對策；BC兩項為分子對策。33.某商業銀行在期末對企業客戶評級進行分析時發現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（ ）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%【答案】:A【解析】:1000個客戶中發現有5個客戶違約，則違約頻率5/1000100%0.5%。34.下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（ ）。A.

25、標準法B.歷史模擬法C.內部模型法D.單一國別最大敞口法E.現期風險暴露法【答案】:A|C|E【解析】:巴塞爾協議提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，分別是現期風險暴露法、標準法和內部模型法。35.根據商業銀行資本管理辦法（試行），監管部門對商業銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（ ）。A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統C.有效的董事會和高級管理層監督D.全面的內部控制E.適當的政策、程序和限額【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業銀行應當建立與其內部資本充足評估程序相互銜接和配合的、完善的全面風險管理框架，確保銀行的穩健運行和持續發展。全面風險管理

26、框架應當包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監督；適當的政策、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險；良好的管理信息系統；全面的內部控制。36.監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（ ）。A.市場競爭狀況B.業務經營的合法合規性C.資本充足性D.風險狀況【答案】:A【解析】:銀行業監督管理機構現場檢查的重點內容包括：業務經營的合法合規性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。37.大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額（ ）的風險暴露。A.1.5%B.2.5%C.3%D.12.5%【答案】:B【解

27、析】:強化大額風險暴露管理是有效防控客戶集中度風險的重點工作之一。風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶的信用風險暴露，包括銀行賬簿和交易賬簿內各類信用風險暴露。大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的風險暴露。38.國際收支逆差與國際儲備之比超過（ ），說明風險較大。A.80%B.100%C.120%D.150%【答案】:D【解析】:國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風險較大。39.在商業銀行國別風險管理中，（ ）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國

28、家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】:C【解析】:國別限額類型有敞口限額和經濟資本限額。敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國別或地區所使用的經濟資本，以防某一國家或地區占用過高的經濟資本，超出銀行可以承受的范圍。40.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View模型【答案】:A|C|E【解析】:BD兩項屬于客戶信用評級的

29、違約概率模型。41.商業銀行的限額管理體系通常包括（ ）。A.區域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業限額E.單一客戶限額【答案】:A|B|C|E【解析】:商業銀行的限額管理體系通常包括：單一客戶授信限額管理；集團客戶授信限額管理；國家風險與區域風險限額管理；組合限額管理。42.區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域環境的惡化以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區域政策法規的重大變化中的相關警示信號的是（ ）。A.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件B.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退C.區域內某產業集中度高，而該產業受到國家

30、宏觀調控D.區域法律法規明顯調整【答案】:B【解析】:B項屬于區域經營環境出現惡化的相關警示信號。43.下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（ ）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.國內商業銀行的存貸款業務，通常采用攤余成本法計價【答案】:A【解析】:A項，交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。44.下列關于客戶評級的說法，不正確的是（ ）。A.評價主體是商業銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違

31、約后特定債項損失的大小【答案】:D【解析】:客戶評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。客戶評級的評價主體是商業銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是信用等級和違約概率（PD）。D項，債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。45.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

32、C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】:B【解析】:B項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。46.根據商業銀行資本管理辦法（試行）的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（ ）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】:B【解析】:商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。47.國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（ ）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環

33、境E.旅游環境【答案】:A|C【解析】:國別評級反映一國（地區）政治、經濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。48.根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為（ ）等類別。A.信用風險B.操作風險C.聲譽風險D.流動性風險E.戰略風險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險及戰略風險。49.下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（ ）。A.風險分析信用信息的收集和傳遞風險處置后評價B.

34、風險分析后評價信用信息的收集和傳遞風險處置C.信用信息的收集和傳遞風險分析風險處置后評價D.信用信息的收集和傳遞后評價風險分析風險處置【答案】:C【解析】:風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態化、系統化、精確化的風險預警系統，都應當逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價的預警程序。50.某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（ ）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】:D【解析】:國別風險應當至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中，中等

35、國別風險是指某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失。51.下列有助于改善商業銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（ ）。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機管理應急計劃【答案】:A|C|D|E【解析】:聲譽風險管理的具體做法有：強化聲譽風險管理培訓；確保實現承諾；確保及時處理投訴和批評；盡可能維護大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致；增強對客戶/公眾的透明度；將商業銀行的企業社會責任和經營目標結合起來；保持與媒體的良好接觸；制定危機管理規劃。52.（ ）方

36、法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。A.盯市B.情景分析C.模擬D.盯模【答案】:D【解析】:盯模即按模型計值。當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數理模型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。53.其他一級資本和二級資本自發行之日起，至少（ ）年后方可由發行銀行贖回，且應具備相應條件。A.2B.3C.4D.5【答案】:D【解析】:其他一級資本和二級資本自發行之日起，至少5年后方可由發行銀行贖回，但發行銀行不得形成贖回權將被行使的預期，且行使贖回權應得到國務院銀行業監督管理機構的事先批準。54.重大聲譽事件的發生可能會帶來哪些影響？（ ）A.造成銀行業重大損失B.造成市場大幅波動C.引發系統性風險D.影響社會經濟秩序穩定E.導致流程管理失敗【答案】:A|B|C|D【解析】:在聲譽風險識別中，識別聲譽事件很關鍵，聲譽事件是指引發商業銀行聲譽風險的相關行為或事件。重大聲譽事件是指造成銀行業重大損失、市場大幅波動、引發系統性風險或影響社會經濟秩序穩定的聲譽事件。E項，流程管理失敗屬于操作風險損失事件。55.下列商業銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（ ）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規模的損失B.營業場所及設施因地震徹底損毀C.財務部門因系統