1、2008.1銀行客戶內部評級體系銀行客戶內部評級體系信貸業務流程再造體系建設信貸業務流程再造體系建設銀行風險預警機制建設（正在研究）銀行風險預警機制建設（正在研究）信用風險管理知識和技能培訓信用風險管理知識和技能培訓專項風險研究報告專項風險研究報告銀行風險特征銀行風險特征巴塞爾新資本協議巴塞爾新資本協議內部評級體系內部評級體系AB監管部門的監管要求監管部門的監管要求D城商行的現實需求城商行的現實需求C項項目目背背景景主主要要因因素素銀行資產負債表銀行資產負債表資本資本負債負債（負債類）（負債類）負債負債（存款類）（存款類）資產資產從歷史情況看，銀行的最大損失風險來自于信貸損失從歷史情況看，銀行

2、的最大損失風險來自于信貸損失巴巴塞塞爾爾新新資資本本協協議議對對內內部部評評級級的的要要求求建立以建立以IRBIRB為核心的內部評級體系是巴塞爾協議的核心為核心的內部評級體系是巴塞爾協議的核心巴巴塞塞爾爾新新資資本本協協議議對對內內部部評評級級的的要要求求4 4個基本要素個基本要素違約敞口EAD期限M違約概率PD違約損失率LGD 內部評級法內部評級法IRBIRB計算資本充足率 內部評級體系 內部評級方法 內部評級模型違約概率 違約損失率 預期損失 非預期損失建立以建立以IRBIRB為核心的內部評級體系是巴塞爾協議的核心為核心的內部評級體系是巴塞爾協議的核心巴巴塞塞爾爾新新資資本本協協議議對對內

3、內部部評評級級的的要要求求%8RWACapitalk Credit RisX=內部評級結果內部評級結果由由監管監管者提供者提供內部測量內部測量由監管者提供由監管者提供內部測量內部測量由監管者提供由監管者提供內部測量內部測量PDLGDMEADBasle II 要求銀行建立以要求銀行建立以IRBIRB為核心的內部評級體系的目的為核心的內部評級體系的目的巴巴塞塞爾爾新新資資本本協協議議的的目目的的，12345人人民民銀銀行行/銀銀監監會會的的監監管管要要求求商業銀行應當防止授信商業銀行應當防止授信風險的過度集中，通過風險的過度集中，通過實行授信組合管理，制實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行定在

4、不同期限、不同行業、不同地區的授信分業、不同地區的授信分散化目標，及時監測和散化目標，及時監測和控制授信組合風險，確控制授信組合風險，確?？傮w授信風險控制在保總體授信風險控制在合理的范圍內。合理的范圍內。 商業銀行應當以風險量商業銀行應當以風險量化評估的方法和模型為化評估的方法和模型為基礎，開發和運用統一基礎，開發和運用統一的客戶信用評級體系，的客戶信用評級體系，作為授信客戶選擇和項作為授信客戶選擇和項目審批的依據，并為客目審批的依據，并為客戶信用風險識別、監測戶信用風險識別、監測以及制定差別化的授信以及制定差別化的授信政策提供基礎政策提供基礎。 城城商商行行的的現現狀狀與與挑挑戰戰計分卡計分

5、卡市商行的現實選擇市商行的現實選擇項目第一階段建設成果項目第一階段建設成果內部評級在內部評級在XXXX市商行信貸業務中的未來應用范圍市商行信貸業務中的未來應用范圍內部內部評級評級PD 違約概率違約概率EAD違約暴露違約暴露LGD違約損失違約損失資本分配資本分配EL/UL風險定價風險定價組合管理組合管理限額限額設置設置VaR風險偏好風險偏好市商行信貸客戶內部評級體系的功能市商行信貸客戶內部評級體系的功能行業限額管理行業限額管理信貸投向政信貸投向政策策行業限額管理行業限額管理信貸業務流程再造體系建設信貸業務流程再造體系建設引導風險與回報的水平及種類引導風險與回報的水平及種類信貸策略信貸策略1 1貸

6、款組合貸款組合風險管理風險管理個別貸款個別貸款風險管理風險管理保障各組信貸組保障各組信貸組合接受最有效管合接受最有效管理理保障個別信貸的風保障個別信貸的風險接受最有效的管險接受最有效的管理理4 43 3關于用于組關于用于組織信貸管理織信貸管理所需工作的所需工作的規范規范信貸政策信貸政策2 2信貸監控信貸監控確保工作按確保工作按照規則執行照規則執行5 5信貸組織架構信貸組織架構協調完成需要工作的相關協調完成需要工作的相關組織架構、人員、技能和組織架構、人員、技能和文化文化6 6信貸管理模塊的主要工作內容信貸管理模塊的主要工作內容信貸業務流程再造體系建設信貸業務流程再造體系建設Policies o

7、n XYZ Policies on XYZ CreditsCredits- - - - - - - - - - - - - - -第二步：重構信貸管理組織架構1.充分考慮外部市場環境的發展對信貸管理組織架構的要求2.通過國內外銀行業信貸管理組織架構的研究，進行借鑒、比較與歸納3.將能夠適應未來銀行發展要求的信貸管理組織架構作為發展的目標 可操作性 原則1、設計新的信貸管理組織架構瑛秉承原有架構的優勢2、在改革的提包帳業務的持續發展，實現收入的穩定增長；3、組織機構的設計應符合監管當局的要求；4、選擇相對比較趙德、迫切的、能夠立即實施的調整內容作為過渡方案，再利用一段時間，逐步向國際先進水準靠攏

8、。第三步：制定個別貸款風險管理信貸手冊以及業務流程業務開拓業務開拓風險評估風險評估貸款結構貸款結構信貸審批信貸審批記錄存檔和放款記錄存檔和放款貸后監控貸后監控還款流程還款流程資產保全資產保全第四步：制定貸款組合風險管理信貸手冊以及業務流程整體銀行授信組合管理流程有以下六步驟：評估現時信貸評估現時信貸組合情況組合情況組合風險收益組合風險收益分析分析定期監察及評定期監察及評估情況估情況業務前景分析業務前景分析設定貸款策略設定貸款策略-金額及資本分配金額及資本分配組合敏感度組合敏感度分析分析信用風險管理知識和技能培訓信用風險管理知識和技能培訓一、高級管理人員培訓班一、高級管理人員培訓班二、信貸業務人

9、員二、信貸業務人員“風險識別能力風險識別能力”培訓培訓一、高級管理人員培訓班：一、高級管理人員培訓班：培訓目標：提高中國企業高級管理人員的現代管理水平，了解國際信用風險管理的發展趨勢，熟悉信用風險識別的一般技術及信用風險管理的評估技術。幫助金融企業逐步建立完善信用風險、投資風險管理體制,以防范風險、減少損失、擴大交易、提高利潤，全面增強企業生存、發展和競爭能力。培訓內容：新巴塞爾協議和中國銀行業如何實施巴塞爾協議；銀行內部信用評級；國內外銀行信用風險管理概述；企業償債能力評估；信用風險管理方法。流動風險管理利率風險管理業務操作風險管理市場風險管理資本市場和資本結構國際銀行業務銀行業評級制度可轉換債券信用評級二、二、信貸業務人員信貸業務人員“風險識別能力風險識別能力”培訓培訓培訓目標：為增強信貸業務人員的風險防范意識、提高信用風險識別能力，并在此基礎上提高銀行的總體業績和市場競爭力, 培養員工風險觀念與意識，訓練員工風險管理的基本技能和實際操作水平.培訓對象：中國的商