1、精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -計量經濟學分章練習題第一章習題一、判定題1. 投入產出模型和數學規劃模型都是計量經濟模型；（ × ）2. 弗里希因創立了計量經濟學從而獲得了諾貝爾經濟學獎；（ ）3. 丁伯根因創立了建立了第1 個計量經濟學應用模型從而獲得了諾貝爾經濟學獎；（ ）4. 格蘭杰因在協整理論上的奉獻而獲得了諾貝爾經濟學獎；（ ）5. 赫克曼因在挑選性樣本理論上的奉獻而獲得了諾貝爾經濟學獎；（ ）二、名詞說明 1計量經濟學，經濟學的一個分支學科，是對經濟問題進行定量實證討論的技術、方法和相關理論； 2計量經濟學模型，是一個或一組方程表

2、示的經濟變量關系以及相關條件或假設，是經濟問題相關方面之間數量聯系和制約關系的基本描述； 3計量經濟檢驗，由計量經濟學理論打算的，目的在于檢驗模型的計量經濟學性質；通常最主要的檢驗準就有隨機誤差項的序列相關檢驗和異方差性檢驗， 說明變量的多重共線性檢驗等； 4截面數據，指在同一個時點上，對不同觀測單位觀測得到的多個數據構成的數 據 集 ； 5面板數據，是由對很多個體組成的同一個橫截面，在不同時點的觀測數據構成的數據；三、單項挑選題1. 把反映某一單位特點的同一指標的數據，按肯定的時間次序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（B）A. 橫截面數據B.時間序列數據C.面板數據D.原始數據2. 同一時

3、間、不同單位按同一統計指標排列的觀測數據稱為（C）A原始數據B時間序列數據C截面數據D面板數據3. 不同時間、不同單位按同一統計指標排列的觀測數據稱為（D）A原始數據B時間序列數據精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 1 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -C截面數據D面板數據4. 對計量經濟模型進行的結構分析不包括（D） A乘數分析B彈性分析 C比較靜態分析D隨機分析5. 一個一般家庭的每月所消費的水費和電費是（B）A因果關系B相關關系C恒等關系D不相關關系6. 中國的居民消

4、費和GDP是（ C）A因果關系B相關關系C相互影響關系D不相關關系7. 以下（ B）是計量經濟模型A Y01X iB Y01 XiiC投入產出模型D其他8.投資是（ A）經濟變量A流量B存量C派生D虛擬變量9.資本是（ B）經濟變量A流量B存量C派生D虛擬變量10. 對定性因素進行數量化處理，需要定義和引進（A宏觀經濟變量B微觀經濟變量C虛擬變量D派生變量C）四、運算分析題1. “計量經濟模型就是數學”這種說法正確嗎，為什么.計量經濟學模型不是數學式子，相比數學式子多了一個隨機誤差項，是隨機性的函數關系；2. 請嘗試建立高校生消費函數模型；consumption= 0+ 1income+五、簡

5、答題1什么是計量經濟學；計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是對經濟問題進行定量實證討論的技術、方法和相關理論；精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 2 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -2試述計量經濟分析的基本方法與步驟；1 建模， 2 預備數據， 3估量參數， 4 檢驗和修正模型， 5 分析、猜測和下結論3計量經濟學模型必需通過哪些檢驗；a. 經濟意義檢驗， b. 統計學檢驗， c. 計量經濟學檢驗， d. 猜測檢驗4.經濟變量之間的一般有哪幾種關系；a. 不相關關系， b

6、. 相關關系， c. 因果關系， d. 相互影響關系， e.恒等關系其次章習題一、判定題1. 2 分布是對稱分布；（ × ）2. 最大似然估量是依據生成樣本的可能性最大來估量參數；（ ）3. t 分布是有偏斜的分布； （ × ）4. F 分布是有偏斜的分布； （ ）5. 獨立、同分布正態隨機變量的任意線性組合仍聽從正態分布；（ ）t 2 =F（1, k）6. k； （ ）7. 均方誤就是方差；（ × ）二、名詞說明1線性性，參數估量量是隨機變量觀測值的線性組合；2無偏性3有效性4一樣性5隨機變量三、單項挑選題11. 令 Z1,Z 2, ,Z k 為 k 個獨立的聽

7、從標準正態分布的隨機變量，就它們的平方和聽從自由度為 k 的（）分布；A正態分布B t 分布 C 2 分布 D F 分布12. 以下哪些（）分布是對稱分布； A正態分布和 2 分布 B 正態分布和 F 分布C正態分布和 t 分布D 2 分布和 F 分布13. 以下哪些（）分布是有偏斜的分布；精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 3 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -2A正態分布和 分布 B 正態分布和 F 分布C正態分布和 t 分布D 2 分布和 F 分布14. 顯著性檢驗是

8、（）；A計量檢驗B 統計檢驗C 猜測檢驗D 經濟意義檢驗15. F 分布可以看做是（）相除；A正態分布和 2 分布 B 正態分布和 F 分布C 2 分布和 2 分布Dt 分布和 2 分布16. t 分布可以看做是（）相除；2A正態分布和 分布 B 正態分布和 F 分布C 2 分布和 2 分布D標準正態分布和 2 分布17. 令 Z1,Z 2, ,Z k 為 k 個獨立的聽從同一正態分布的隨機變量，就它們的任意線性組合聽從（）分布；2A正態分布B t 分布 C 分布 D F 分布18. 自由度為 k>2 的 t 分布的方差是（）；AkB 2k C k/ （k-2 ） D k/ （ k-1

9、）19. 自由度為 k>2 的 t 分布的數學期望是（）；AkB 2k C 1 D 020. 自由度為 k>2 的2 分布的方差是（）；AkB 2k C k/ （k-2 ） D k/ （ k-1 ）四、運算分析題1擲兩枚硬幣，請指出至少顯現一個正面的概率是多少？2.隨機變量 x 聽從自由度為 20 的 t 分布，那么 y=x2 聽從什么分布？五、簡答題1什么是概率的古典定義；2試述契約貝曉夫不等式；3試述 獨立同分布場合的大數定理；4.什么是統計檢驗；第三章習題一、判定題8.數學模型不是計量經濟模型； （）精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 4 頁，共 2

10、7 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -9. 打算系數與相關系數的含義是相同的； （ × ）10. 在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區分；（）11. 投入產出模型和數學規劃模型都是經濟計量模型；（）12. 高斯馬爾科夫定律假設隨機誤差項聽從正態分布；（）二、名詞說明1Blue 估量2球形擾動3擬合度4打算系數5點猜測三、挑選題（ 1）單項1. 下面屬于面板數據的是（）；A、1991-各年某地區 20 個鄉鎮的平均工業產值B、1991-各年某地區 20 個鄉鎮的各鎮工業產值C、某年某地區 20 個鄉鎮

11、工業產值的合計數D、某年某地區 20 個鄉鎮各鎮工業產值2. 線性回來分析中的基本假設定義（）；A 說明變量和被說明變量都是隨機變量B 說明變量為非隨機變量，被說明變量為隨機變量 C 說明變量和被說明變量都為非隨機變量D說明變量為隨機變量，被說明變量為非隨機變量3. 最小二乘原理是指使（）達到最小值的原就確定樣本回來方程；nntYYtA. YtY.B.t.t 1t 1tC. max YtY.n2YtD. Yt.t14. 對線性回來模型單個參數進行顯著性檢驗的是（）2A打算系數 RB t 檢驗CF 檢驗D標準差5. 衡量樣本回來直線對數據擬合程度的是（）A打算系數 R2B t 檢驗CF 檢驗D標

12、準差6. 同一統計指標按時間次序記錄的數據列稱為（）A、橫截面數據B、時間序列數據C 、面板數據D 、時間數據精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 5 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -7. 在回來模型 Y01X ii中， n 為樣本容量，檢驗H 0 :10 時所用的統.計量1聽從的分布為（）；1Var . A、2n-2B、tn-1C、2n-1D、tn-2（ 2）多項8最小二乘估量量的統計性質有（）A. 無偏性B.線性性C.最小方差性D.不一樣性E.有偏性i01i9利用一般最

13、小二乘法求得的樣本回來直線Y. X 的特點（）A.必定通過點 X , Y B.可能通過點 X ,Y C.殘差 ei 的均值為常數D.Y.Y 的平均值相等E.殘差 ei 與說明變量i 的平均值與iXi 之間有肯定的相關性10隨機變量（隨機誤差項）ui 中一般包括那些因素（）A 回來模型中省略的變量B 人們的隨機行為C 建立的數學模型的形式不夠完善；D 經濟變量之間的合并誤差；E 測量誤差；四、運算分析題1. 某線性回來的結果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1981 2002Included observations:

14、22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C237.7530 3.4782000.0024X0.7510890.010396 0.0000R-squared0.996183Mean dependent var3975.000Adjusted R-squared0.995992S.D. dependent var3310.257Sum squared resid878414.7Schwarz criterion13.71371Log likelihood-147.7598F-statistic5219.299Durbin-Watson stat

15、1.287765ProbF-statistic0.000000精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 6 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -（ 1）運算括號內的值（ 2）判定說明變量 X對被說明變量 Y是否有顯著性影響并給出理由2（ 3）運算隨機誤差項的方差 的估量值；2. 下表給出了含截距項的一元線性回來模型的回來的結果：方差來源來自回來 ESS平方和106.58自由度（ df ）平方和的均值 （MSS ）1來自殘差 RSS總離差 TSS（108.38）17（）注：保留 3

16、位小數，可以使用運算器；在5%的顯著性水平下；1. 完成上表中空白處內容；2.此回來模型包含多少個樣本？3. 求 R2 ；五、簡答題1什么 BLUE估量；2什么是球形擾動；3. 什么是高斯馬爾科夫定律？4. 什么是最小二乘估量量的線性性？第四章習題一、判定題13. 要使得計量經濟學模型擬合得好，就必需增加說明變量； （ ）14. 一元線性回來模型與多元線性回來模型的基本假定是相同的； （ ）15. 打算系數與相關系數的含義是相同的； （ ）16. 線性回來模型中增加說明變量，調整的打算系數將變大； （ ） 5線性回來模型中檢驗回來顯著性時結果顯著，就全部說明變量對被說明變量都沒有說明力；（ ）

17、二、名詞說明1打算系數2調整的打算系數精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 7 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -3參數顯著性檢驗4模型總體顯著性檢驗5多元線性回來模型三、挑選題（ 1）單項8. 為了分析隨著說明變量變動一個單位，因變量的增長率變化的情形，模型應當設定為 ；A、 ln Y12 ln XB、 Y12 ln XC、 ln Y12 XD、Y12 Xe29. 已知含截距項的3 元線性回來模型估量的殘差平方和為量為 n=24，就誤差項方差的無偏估量量S2 為 （）A 、

18、 400B 、 40C、60D 、 80i =1200，樣本容10. 多元線性回來模型滿意六個基本假設，其最小二乘估量量聽從（）A正態分布B t 分布C2 分布DF 分布11. 一般最小二乘法要求線性回來模型的隨機誤差項ui , 滿意某些基本假定，以下錯誤選項（）；222A Eui =0B Eui = iC Eui u j =0 ，i j DuiN0, 12. 多元線性回來分析中的ESS（說明平方和）反映了（） A因變量觀測值總變差的大小B因變量回來估量值總變差的大小 C因變量觀測值與估量值之間的總變差DY 關于 X 的邊際變化13. 用一組有 30 個觀測值的樣本估量模型Yi01 X1i2

19、X 2i3 X 3ii ，并在 0.05 的顯著性水平下對總體顯著性進行檢驗，就檢驗拒絕零假設的條件是統計量 F 大于 ；A 、 F0.053,26B、t0.0253,30C、 F0.053,30D、 t 0.0252,2614. 多元線性回來分析中的TSS（總的離差平方和）的自由度為（）AkBnCn-k-1Dn-1（ 2）多項15. 對于 ols ，以下式子中正確選項（）（ ESS為說明平方和， RSS為殘差平方和）AR2 =RSS/TSSBR2 =ESS/TSSC R2 =ESS/RSSDTSS=ESS+RSSE以上都不對精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 8 頁

20、，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -16. 對于線性回來模型的隨機誤差項i , Vari =Ei 2 = 2 內涵指（） A隨機誤差項的期望為零B全部隨機誤差都有相同的方差 C兩個隨機誤差互不相關D誤差項聽從正態分布E以上都不對17. 對模型 Yi = 0+1X1i + 2X2i +i 進行總體顯著性檢驗， 假如檢驗結果總體線性關系顯著，就有可能（）；A 1=2=0B10，2=0C 1=0， 2 0 D 1 0， 2 0E以上都對四、運算分析題1某線性回來的結果如下：Dependent Variable

21、: Y Method: Least SquaresDate: 11/30/08Time: 13:47 Sample: 1 16Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-176.277830.62414-5.7561700.0001X11.026137（ ）62.789360.0000X20.6699640.191239（）0.0039R-squared0.999726Mean dependent var5468.869Adjusted R-squared0.99968S.D. depende

22、nt var3659.889S.E. of regression65.10726Akaike info criterion11.35731Sum squared resid55106.42Schwarz criterion11.50217Log likelihood-87.85848F-statistic（ ）Durbin-Watson stat1.345305ProbF-statistic0.000000（ 1）運算括號內的值；（ 2）寫出回來模型方程；（ 3）判定說明變量 X1 對被說明變量 Y是否有顯著性影響，并給出理由；（ 4）運算隨機誤差項的方差2的估量值；2. 下表給出了用最小二乘

23、法對三元線性模型回來的結果 說明變量個數為3方差來源平方和（ SS）自由度（ df ）來自回來 ESS900（）來自殘差 RSS（）（）總離差 TSS100018精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 9 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -（1）運算括號里的值（2）求 R2 和 R 2（3）對回來顯著性進行檢驗F 0.05 =3.29五、簡答題1試述多元線性回來模型的基本假設；2. 試述多元線性回來模型的基本假設與一元線性回來模型的不同之處；3. 試述多元線性回來模型的基本假設

24、與一元線性回來模型的相同之處；4. 多元線性回來模型為什么采納調整的打算系數？第五章習題一、判定題17. 鄒檢驗是檢驗線性回來模型是否顯現反常值問題；（）18. 國籍變量是虛擬變量；（）19. 通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數與樣本容量大小有關；（）20. 經濟數據顯現脫離基本趨勢的反常值時，就會違反線性回來模型的基本假設（ i 為隨機誤差項） E i 0；（）21. 非線性回來需要對待估參數賦初始值； （）二、名詞說明1說明變量缺落2反常值3規律性擾動4虛擬變量5參數轉變三、挑選題（ 1）單項18. 設個人消費函數Yi =C0 +C1Xi +ui 中，消費支出Y 不

25、僅同收入 X 有關，而且與消精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 10 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -費者年齡構成有關， 年齡構成可分為青年、 中年和老年三個層次， 假設邊際消費傾向不變，就考慮年齡因素的影響，該消費函數引入虛擬變量的個數應為A 1 個B2 個C3 個D4 個19. 需求函數 Yi =0+1X i + i，為了考慮“區域” 因素 東部沿海、 中部、西部、珠江三角洲、北部5 種不同的狀態 的影響，引入5 個虛擬變量，就模型的A 參數估量量將達到最大精度B 參

26、數估量量是有偏估量量C 參數估量量是非一樣估量量D 參數將無法估量20. 鄒檢驗是檢驗多元線性回來模型顯現了（）問題；A反常值B異方差C參數發生轉變D誤差序列相關21. 設模型 Y0 1D1 Xi2 DX ii，其中 D 為虛擬變量，當上式為斜率變動模型時，統計檢驗結果應為 ；A 、 10,20B 、 10,20C 、 10,20D 、 10,2022. 設模型 Y0 1D1 Xi2 DX ii，其中 D 為虛擬變量，當上式為截距變動模型時，統計檢驗結果應為 ；A 、 10,20B 、 10,20C 、 10,20D 、 10,2023. 設模型 Y0 1D1 Xi2 DX ii，其中 D 為

27、虛擬變量，當上式為截距和斜率同時變動模型時，統計檢驗結果應為 ；A 、 10,20B 、 10,20C 、 10,20D 、 10,20（ 2）多項24. 以下哪種情形會違反線性回來模型的基本假設E i 0i為隨機誤差項 A非線性隨機函數關系仍用線性模型進行ols 估量B模型參數發生轉變C遺漏重要變量D反常值E以上都不對25. 以下屬于模型設定偏誤的是（）；A、模型遺漏重要的說明變量B、模型設定沒有考慮到參數變化C、模型形式設定有誤D、把非線性模型設定為線性模型E、模型猜測值與實際值的誤差26. 已知多元線性回來模型參數發生轉變，可以采納（）方法處理；A鄒檢驗B分段回來C引入虛擬變量DVIF

28、檢驗27. 變量關系非線性可以采納（）方法處理；精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 11 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -A、初等數學變換化為線性模型B、非線性回來C、分段回來D、逐步回來四、運算分析題1. 用線性回來模型估量工資 Wage與工齡 Exper 的關系時，仍考慮到職稱可能也對工資有影響，職稱分為中級及以下與高級共 2個層次，將職稱以虛擬變量 D1 、D2、,等表示；（ 1）請說明虛擬變量的設置原就？（ 2）需要設置幾個虛擬變量？請對虛擬變量進行賦值；（ 3）

29、寫出考慮職稱因素的可能的線性回來模型；2、為討論學歷與工資的關系， 我們隨機抽樣調查了 510 名員工（其中 360 名男，150 名女），并得到如下兩種回來模型：W.232.065515 5.662EDU（2.1 ）t=5.20668.6246W.122 . 962123 . 8238 D34.02 EDU2. 2t=2.58844.01495.1613其中， Wwage=工資 （單位：千元）；EDUeducation= 受訓練年限1男D0女請回答以下問題：（1） ） 你將挑選哪一個模型？為什么？（5 分）（2） ） D 的系數說明白什么？（ 5 分）五、簡答題1哪些情形可能引起線性回來模型

30、誤差項均值非零？分別該如何處理2處理參數轉變的方法有哪些？3虛擬變量的設置原就是什么？4用 Eviews 軟件做非線性回來的三個步驟是什么？第六章習題一、判定題精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 12 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -22. 處理異方差的方法是加入虛擬變量； （）23. 線性回來模型存在異方差，最小二乘估量量仍舊是無偏的；（）24. 線性回來模型存在異方差，最小二乘估量量仍舊是有效的；25. 戈德菲爾德 - 夸特檢驗可以檢驗復雜性異方差； （）26. 懷特

31、檢驗可以檢驗異方差； （）（）二、名詞說明1同方差2異方差3加權最小二乘法4戈里瑟檢驗5懷特檢驗三、挑選題（ 1）單項1. 檢驗線性回來模型是否存在異方差的方法是（）A懷特檢驗B T 檢驗CDW 檢驗D鄒檢驗2. 戈德- 夸特檢驗構造一個聽從（）的統計量來對線性回來模型進行異方差檢驗；A正態分布B t 分布C2 分布DF 分布3. 以下方法中（）不僅可以判定線性回來模型是否存在異方差，而且可以得出詳細的異方差形式；4A戈德-夸特檢驗 B懷特檢驗C戈里瑟檢驗 D 殘差序列圖分析4. 對于模型 Y i=0+1X i +ui ，假如在異方差檢驗中發覺Var ui=Xi加權最小二乘法處理異方差估量模型

32、參數時，權數應為（）；AX iB X i2C 1/X iD1/ X i 2 2，就用5. 回來模型中具有異方差性時， 仍用 OLS估量模型，就以下說法正確選項（）A. 參數估量值是無偏非有效的B.參數估量量仍具有最小方差性C.常用 F 檢驗失效D.參數估量量是有偏的6. 更簡潔產生異方差的數據為A. 時序數據B.修勻數據C.橫截面數據D.年度數據7. 檢驗線性回來模型是否存在異方差的方法是（）AT 檢驗B戈德菲爾德 -夸特檢驗CDW 檢驗D鄒檢驗8. 檢驗線性回來模型是否存在異方差的方法是（）A戈里瑟檢驗B T 檢驗C DW 檢驗D鄒檢驗精選名師 優秀名師 - - - - - - - - -

33、-第 13 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -（ 2）多項9 假如模型中存在異方差現象，就會引起如下后果（）A. 參數估量值有偏B.參數估量值的方差不能正確確定C.變量的顯著性檢驗失效D.猜測精度降低 E.參數估量值仍是無偏的10常用的檢驗異方差的方法有（）；A、戈里瑟檢驗B、戈德菲爾德 - 匡特檢驗C、懷特檢驗D、DW檢驗E、方差膨脹因子檢測四、運算分析題1. 對樣本回來方程 LOGY=-1.95+0.60*LOGL+0.67* LOGK+e進行懷特異方差檢驗，Heteroskedasticity

34、 Test: WhiteObs*R-squared8.099182Prob0.1509Scaled explained SS3.324059Prob0.6502Test Equation:Dependent Variable: RESID2 Method: Least SquaresDate: 11/20/11Time: 16:53 Sample: 1978 1994Included observations: 17CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C15.5632013.022011.1951460.2572LOGL-5.0323514.278733-

35、1.1761310.2644LOGL20.4131090.3517601.1744070.2650LOGL*LOGK-0.2093590.183413-1.1414630.2779LOGK1.2186261.1144051.0935220.2975LOGK20.0298670.0240811.2402680.2407R-squared0.476422Mean dependent var0.000623Adjusted R-squared0.238433S.D. dependent var0.000707S.E. of regression0.000617Akaike info criterio

36、n-11.67327Sum squared resid4.19E-06Schwarz criterion-11.37919Log likelihood105.2228Hannan-Quinn criter.-11.64404F-statistic2.001861Durbin-Watson stat2.585670ProbF-statistic0.156732精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 14 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -（ 1）請寫出估量的幫助回來方程？（ 2）

37、請指出懷特統計量的值并判定樣本回來方程是否存在異方差？222. 對某含截距項的線性模型（4 個說明變量）進行最小二乘法回來；將樣本容量 為 60 的樣本按從小到大的次序排列后，去掉中間的20 個樣本后在均分為兩組，分別回來后ei =896.6 ， e2 =147.2 ，在=95%的置信水平下判定是否存在異方差；假如存在，判定是遞增仍是遞減的異方差；（ F0.05 （ 10，10）=2.98 ， F0.05（ 12，12）=2.69 ，F0.05 （ 15，15）=2.4 ）五、問答題1試述異方差的影響；2試述克服異方差的方法；3試述常用的檢驗異方差的方法；4試述懷特檢驗的步驟；第七章習題一、判

38、定題27. 任何情形下都可以用一階差分法排除序列相關；（）28. 存在誤差序列相關時， OLS估量量仍舊是無偏的；（）29. DW檢驗值在 0 到 4 之間，數值趨于 4 說明模型誤差項的自相關度越小；（）30. 誤差一階相關是最常見的誤差序列相關（）；31. DW 檢驗的全部數值區域均可作出誤差序列相關或不相關的判定（）；二、名詞說明1誤差序列相關2誤差序列一階相關3廣義差分法4柯奧迭代法5杜賓兩步法三、挑選題（ 1）單項28. 設ut 為隨機誤差項，就一階線性自相關是指（）精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 15 頁，共 27 頁 - - - - - - - -

39、- -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -2A. cov ut , us 0tsB. utut 1tC. ut1ut1 2ut 2tD. utut 1t29. 在序列自相關的情形下，參數估量值仍是無偏的，其緣由是（）A. 無多重共線性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立D. 說明變量與隨機誤差項不相關假定成立30. 應用 DW檢驗方法時應滿意該方法的假定條件，以下不是其假定條件的為（）A. 說明變量為非隨機的B. 被說明變量為非隨機的C. 線性回來模型中不能含有滯后內生變量D. 隨機誤差項聽從一階自回來31. 在以下引起序列自相關的緣由中，不正

40、確選項（）A. 經濟變量具有慣性作用B.經濟行為的滯后性C.設定偏誤D.說明變量之間的共線性32.在 DW檢驗中，當 d 統計量為2 時，說明（）A.存在完全的正自相關C.不存在自相關B.存在完全的負自相關D.不能判定33. 在序列自相關的情形下，參數估量值的方差不能正確估量的緣由是（）22A.Eui B.Eui u j 0ij C.Exi ui 0D.Eui 034. 假如回來模型違反了無自相關假定，最小二乘估量量是 A無偏的，有效的B.有偏的，非有效的 C無偏的，非有效的D.有偏的，有效的（ 2）多項35. 假如模型中存在序列自相關現象，就有如下后果（）A. 參數估量值有偏B.參數估量值的

41、方差不能正確確定C.變量的顯著性檢驗失效D.猜測精度降低E參數估量值仍是無偏的36. 在 DW檢驗中，存在不能判定的區域是（）A. 0 d dlB. d u d 4- duC. dl d duD. 4-du d 4- dlE4-dl d 437. 檢驗序列自相關的方法是（）精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 16 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -A. F 檢驗法B. White檢驗法C.圖形法D. ARCH檢驗法EDW 檢驗法F.Goldfeld-Quandt 檢驗法四、

42、運算分析題1. 用家庭消費支出Y 、可支配收入X1 、個人財寶X2 設定模型如下：Yi01 X1i2 X2ii, 回來分析結果為：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C24.40706.99733.48810.0101X1-0.34010.4785-0.71080.5002X20.08230.04581.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent var111.1256

43、Adjusted R-squared0.9505S.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.5436Akaike info criterion4.1338Sum squared resid342.5486Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31.8585F-statistic87.3336Durbin-Watson stat2.4382ProbF-statistic0.000000其中已知d0.052.10L=0.697,d0.052.10U=1.641（ 1）在0.05 的顯著性水平下，判定模型中隨機誤差項

44、是否存在自相關性，要求把DW檢驗的臨界值和區域圖畫出來；（ 2）運算隨機誤差項的一階自相關系數的估量值；2某線性回來的結果如下：Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 11/17/11Time: 20:45Sample: 1981 1999Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.4307110.8606191.6624210.1159G0.2719600.1709401.5909690.1312S0.4161520.02385717

45、.443720.0000精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 17 頁，共 27 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -R-squared0.986920Mean dependent var5.407480Adjusted R-squared0.985285S.D. dependent var0.496602S.E. of regression0.060241Akaike info criterion-2.636977Sum squared resid0.058064Schwarz criterion-2.487855Log likelihood28.05128F-statistic603.6032Durbin-Watson stat0.553242ProbF-st