1、2011銀行從業資格考試風險管理必做100道題來1.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括_。A.資產風險管理模式 B.負債風險管理模式C.全面風險管理模式 D.內部管理模式2.下列理論中,屬于負債管理模式的是_。A.真實票據論 B.轉換能力理論C.存款理論 D.預期收入理論3.FN理論中,發球資產風險管理模式的是_。A.銀行券理論 B.資產結構理論C.購買理論 D.銷售理論4.下列理論中,不屬于資產風險管理模式的是_A.轉換能力理論 B.預期收入理論C.超貨幣供培理論 D.銷售理論5._是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性

2、。A.信用風險 B.市場風險C.操作風險 D.流動性風險6._是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。A.信用風險 B.市場風險C.操作風險 D.流動性風險7._不包括在市場風險中。A.利率風險 B.匯率風險C.操作風險 D.商品價格風險8._是由不完善或有問題的內部程序,人員及系統或外部事件所造成損失的風險。A.市場風險 B .操作風險C. 流動性風險 D.國家風險9._是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風險 B . 國家風險C.聲譽風險 D.法律風險10._是指由于借款國

3、經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。A. 流動性風險 B . 國家風險C.聲譽風險 D.法律風險11. _是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A. 操作風險 B . 國家風險C.聲譽風險 D.法律風險12._是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。A. 流動性風險 B . 國家風險C.操作風險 D.法律風險13._是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長

4、遠的影響。A. 流動性風險 B.戰略風險C.操作風險 D.法律風險14.商業銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于_的風險管理方法。A.風險對沖 B.風險分散C.風險規避 D.風險轉移15.將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于_的風險管理方式。A.風險對沖 B.風險分散C.風險規避 D.風險轉移16.在風險發生之前，通過各種交易活動，把把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于_的風險管理方法。A.風險對沖 B.風險分散C.風險規避 D.風險轉移17.下列不屬于風險轉移方式的

5、是_。A.承擔 B.保險C.轉讓 D.客戶分散18.在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于_的風險管理方法。A.風險補償 B.風險分散C.風險規避 D.風險轉移19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于_的風險管理方法。A.風險補償 B.風險分散C.風險規避 D.風險轉移20.按照我國銀監會的規定,下列_不包括在核心資本中。A.實收資本 B.資本公積C.盈余公積 D.可轉換債券21. 按

6、照我國銀監會的規定,下列_不包括在附屬資本中。A.重估儲備 B.長期次級債務C.優先股 D.實收資本22.商業銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構資本的投資，應扣除_。A.15% B.20%C.25% D.50%23._是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。A.會計資本 B.監管資本C.經濟資本 D.實收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和_及高級管理層等組織機構設立與動作的機制制度。A.職工代表大會 B.工會C.監事會 D.同業協會25._負責建立識別、計量、監測井控制風險的程序和措施。A.董事會 B. 監事會C.股東大會 D.高級管理層26

7、.在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是_。A.風險識別 B.風險計量C.風險監測 D.風險控制27.風險識別的主要方法不包括_。A.故障樹法 B.VaRC.專家預測法 D.流程圖分析法28.商業銀行可以采取的風險計量方法不包括_。A.因果關系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析29.商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和_A.國際結算系統 B.儲蓄系統C.信用卡系統 D.互聯網上下載的相關數據30.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和_A.流動性風險指標 B.信用風險指標C.

8、風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標31.下列指標中屬于風險水平類指標的是_A.正常貸款遷徙率指標工作 B.操作風險指標C. 風險抵補類指標 D.準備盤充足程度指標32. 風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和_A. 不良貸款遷徙率 B.盈利能力C.準備資金充足程度 D.資本充足程度33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數據,則選取_A.風險值較低的指標值 B. 風險值較高的指標值C.風險值為二者均值的指標值 D.類似客戶的指標值34._不屬于銀行信息系統的物理安全。A.環境安全 B.設備安全C.系統安全 D.媒介安全35._屬于銀行信息系統的系統安全。A

9、.環境安全 B.設備安全C. 媒介安全 D.應用系統安全36. _屬于銀行信息系統的網絡安全。A.安全認證 B.操作系統安全C. 媒介安全 D.應用系統安全37. _不屬于銀行信息系統的應用安全。A.內網訪問控制 B.外網物理隔離C.病毒防護 D.網絡結構安全38. _屬于銀行信息系統的信息系統安全。A. 操作系統安全 B. 內網訪問控制C.加密傳輸 D.媒介安全39. 銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規的宣傳等屬于_。A. 媒介安全 B.管理安全C.應用安全 D.信息安全40. 銀行信息系統安全包括物理安全、網絡安全、管理安全和_等A. 應用安全 B. 媒介安全C.應用系統安全 D.環

10、境安全41.國內少數企業在_，開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制風險。A.20世紀60年代 B.20世紀80年代后期C. .20世紀70年代后期 D. 20世紀80年代前期42.風險管理的核心在于_。A.風險識別 B.風險計量C.風險監測 D.選擇最佳風險管理技術組合43.風險管理的目標在于_.A.獲得最大的安全保障 B.風險計量C.風險監測 D.選擇最佳風險管理技術組合44.資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自_A.負債業務 B.資產業務C.中間業務 D.表外業務45.真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期,業務主要集中于_A.長期貸款 B.消費者貸款C.短期自償

11、性貸款 D.房地產貸款46.可轉換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數量的隨時可以變現的_A.商業票據 B.流動資產C.長期債券 D.國債47.預期收入理論認為,任何銀行資產能否到期償還或轉讓變現,歸根結底是以_為基礎的。A.實際收入 B.未來收入C.實際財富 D.投資收益48._容易產生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業務范圍,導致集中和壟斷。A.轉換能力理論 B.預期收入理論C.超貨幣供給理論 D.銷售理論49._是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。A.銷售理論 B.預期收入理論C.資產結構理論 D.真實票據理論50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到_A.銷售理論 B.預期收入理

12、論C.銀行券理論 D.真實票據理論51._是銀行券理論的核心。A.負債的適度性 B.資產的適度性C.盡可能多的負債 D.負債越少52.存款可分為_和派生存款不同兩類。A.信用存款 B.定期存款C.初始存款 D.企業存款53.存款理論的最主要特征是它的_A.流動性 B.穩健性C.擴張性 D.冒險性54.被稱為“銀行負債思想的創新”的是_A.銀行券理論 B.存款理論C.購買理論 D.銷售理論55.銷售理論的主題是_A.推銷金融產品 B.主動負債C.購買負債 D.吸收存款56.全面風險管理模式強調信用風險、_和操作風險并舉，組織流程再造技術與技術手段創新并舉。A.流動性風險 B.國家風險C.法律風險

13、 D.市場風險57._提倡將原本資產負債表內的業務,轉化為表外業務。A.資產負債表外管理理論 B.銷售理論C.存款理論 D.資產結構理論58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_的研究。A.衍生產品 B.金融技術C.風險管理技術 D.工程技術59.巴塞爾委員會巴塞爾資本協議進行全面修改，并于_首次公布修改后的資本協議征求意見稿。A.1998年5月 B.1999年6月C.2001年1月 D.2003年4月60.在巴塞爾新資本協議公布之前，巴塞爾委員會發布了_次資本協議征求意見稿。A.1 B.2C.3 D.461.資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架于是乎2006年底首先在_的銀行開始實施。A.

14、美國 B.歐洲C.歐美 D.十國集團62._不是全面風險管理模式的特征。A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍C.全員的風險管理文化 D.全程的風險識別過程63.根據商業銀行風險的_，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。A.屬性 B.形成原因C.表現形式 C.法律變動64.實際信用風險一般由貼現、透支、信用證和_等造成的。A.同業拆借 B.利率波動C.匯率波動 D.商品價格風險65.黃金價格變動造成的風險屬于_A.操作風險 B.匯率風險C.利率風險 D.商品價格風險66.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和_A.期限結構風險 B.期權性風險C.流動

15、性風險 D.價格風險67.最重大的操作在于_及公司治理機制的失效。A.內部控制 B.風險文化C.公司策略 D.風險管理機制68._經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。A.操作風險 B.市場風險C.違約風險 D.流動性風險69._是最復雜、最難以捉摸，也是最危險的風險之一。A.聲譽風險 B.市場風險C.國家風險 D.操作風險70._交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現的意外收益。A.股指期貨 B.金融期權C.遠期交易 D.商品期貨71._并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險轉移 B.風險規避C.風險分散 D.風險對沖72._不屬于事的風險控制手段。A.風險轉移 B.風險規避C.風

16、險補償 D.風險分散73._不能規避利率風險。A.金融期貨 B.金融期權C.利率互換 D.定期存款74.下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是_A.提供融資 B.使銀行免受損失C.維持市場信心 D.限制銀行業務過度擴張75.商業銀行進行風險管理最根本的驅動力是_A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上C.股東資本是風險的第一承擔者 D.金融監管機構的要求76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除_。A.商譽 B.商業銀行對未并表金融機構的資本投資C.附屬資本 D.商業銀行對非自用不對產和企業的資本投資77.商業銀行的附屬資本不得超過核心資本的_;計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的_。

17、A.100%，100% B.50%，100%C.100%，50% D.50%，50%78.商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的_來覆蓋。A.監管資本 B.會計資本C.核心資本 D.經濟資本79.1997年亞洲金融危機發生后，_又被廣泛討論來對抗危機。A.風險管理 B.公司治理C.風險文化 D.內部控制80.商業銀行內部控制重心就是_A.權力制衡 B.權責明確C.風險控制 D.產權清晰81.商業銀行內部控制的主體是_A.董事會 B.監事會C.高級管理層 D.銀行內部的各個部門及其人員82.有效風險管理體系建設必須以_為先導。A.健全的內部控制機制 B.完善的公司治理機制C.先進風險管理文

18、化培育 D.有效的風險管理策略83._對金融機構的一般事務及會計事務進行監督，是商業銀行的監督機構，對股東大會負責。A.監事會 B.黨委C.紀委 D.董事會84.使用內部或外部數據的銀行，必須證明自己的估計代表了_。A.同行業的平均水平 B.目前的情況C.長期的經驗 D.同行業的最高水平85.商業銀行內部風險的估計，一般不包括_。A.違約概率 B.實際損失C.違約損失率 D.違約風險暴露86.風險管理最為核心、最為關鍵的階段是_。A.風險識別 B.風險計量C.風險監測 D.風險控制87.商業銀行對前臺業務流程系統傳送來的相關數據進行整合是通過聚類和_來完成的。A.匹配 B.分類C對稱 D.集合

19、88.商業銀行應采用適當的加密技術和措施，保證所傳輸交易數據的完整性、真實性和_。A.及時性 B.一致性C.完全性 D.不可不論性89._是風險管理的基礎。A.健全的內部控制機制 B.完善的公司治理機制C.安全的信息系統 D.有效的風險管理策略90.資本融資的具體來源不包括_A.股東紅利 B.原有股東追加投資C.發行新股 D.留存利潤91._必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。A.監事會 B.高級管理層C.股東大會 D.風險管理部門92._負責保證商業銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。A.監事會 B.高級管理層C.股東大會 D.董事會93.商業銀行的內部控制內容上要具有_A.穩定性 B.創新性C.開放