1、合理匹配資產(chǎn)負(fù)債 構(gòu)筑流動(dòng)性安全防線2012年江南銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃各位同仁，根據(jù)會(huì) 議部署安排，下面我就深化江南 銀行 2012年全轄流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作做一推 進(jìn)報(bào)告。我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)展情況在我行董事會(huì)、高級(jí) 管理層的重視以及監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo) 下，我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作由成立之初的被 動(dòng)、簡(jiǎn)單開(kāi) 展到現(xiàn)在的主動(dòng)且較為全面的推進(jìn)，各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工 作逐步走向正 軌。下面是我行組 建成立以來(lái)的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管 理主要工作成果：（一）建立,為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。經(jīng)過(guò) 兩年時(shí)間的探索建 設(shè)，我行已逐步建立起與流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 相適應(yīng)的組織架構(gòu)，明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管

2、理層、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)、部室和各支行的流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。 其中，計(jì)劃財(cái)務(wù)部為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(mén)，設(shè)置了專門(mén) 崗位管理全行流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 日常工作。（二）構(gòu)建,為全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。我行 制定了流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、流動(dòng)性壓力測(cè)試方案和流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案等制度辦 法，形成了較為完整的流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。這 些制度辦法的由臺(tái)實(shí)施，有效指導(dǎo)了 我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展，促使各 項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 活動(dòng)在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實(shí)現(xiàn)由粗放到精 細(xì)的轉(zhuǎn)變，方式方法日益成熟。（三）形成第定的流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)分析機(jī)制。目前我行 已建立起穩(wěn)定的流動(dòng)性指

3、標(biāo)監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制，對(duì)不同流動(dòng)性 指標(biāo)進(jìn)行定期和不定期的 監(jiān)測(cè)分析。如每日監(jiān)測(cè) 分析的指標(biāo) 有存貸比、短期頭寸、大額 由行資金等；每月監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo) 有流動(dòng)性比例、人民幣 超額備付率、同業(yè)負(fù)債 依存度等；每季 監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有流動(dòng)性缺口率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn) 定融 資比率、核心負(fù)債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負(fù)債比重等。通過(guò)對(duì) 指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析,及時(shí)掌握了我行的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 狀況,并為開(kāi)展下一階段流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了有效信 息。（四）定期開(kāi)展渤性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。按照現(xiàn)代化商業(yè)流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，我行積極開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型 建設(shè)，并于2010年底成功開(kāi)展了我行的首次流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓 力測(cè)

4、試，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)多次測(cè)試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按季 測(cè)試，以及根據(jù)需要隨時(shí)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的機(jī)制。 通過(guò)開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試，使我行能夠提前了解流 動(dòng)性狀況 并采取積極應(yīng)對(duì)措施，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。（五）有效藤監(jiān)管部門(mén)對(duì)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管 要求。隨著我行組建后各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 的蓬勃發(fā)展，尤其是在 2011年我行被列 為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的 流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)單位”后，監(jiān)管部門(mén)對(duì)我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 提由了更高的要求，包括不定期 對(duì)我行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、要求我行加快建立完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、每日向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告短期頭寸數(shù)據(jù)、定期開(kāi)展流動(dòng) 性壓力測(cè) 試、提高對(duì) 部分

5、流動(dòng)性指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻率等，對(duì)于監(jiān)管部門(mén)的 要求，我行均能及時(shí)組織人員有效落實(shí)，確實(shí)推進(jìn)我行流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展。2012年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃總體上，我行目前已建立了 較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)組織 架構(gòu)和制度體系，有序開(kāi)展各 項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，保持 適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性水平。但由于我行流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展 時(shí) 間較短，在數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng) 建設(shè)、技術(shù)支持、人員 配備、人員 技能等方面仍存在不足，與 現(xiàn)代化商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 水平相比還有較大差距，同時(shí)為防范未來(lái)可能持 續(xù)偏緊的宏 觀調(diào)控政策以及存款活期化 趨勢(shì)帶來(lái)的流動(dòng)性壓力，我行 2012年在正常開(kāi)展各 項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)工作的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以 下

6、幾方面工作：（一）加快渝性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)管理程序。我行還沒(méi)有專門(mén)的系統(tǒng)支撐流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理， 但目前正在開(kāi) 發(fā)的全成本管理系 統(tǒng)、1104監(jiān)管報(bào)表管理系統(tǒng) 有涉及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的功能模 塊。2012年，我行將繼續(xù)加 快對(duì)上述系統(tǒng)的建設(shè)，爭(zhēng)取依托系統(tǒng)平臺(tái)的支持早日 實(shí)現(xiàn)對(duì) 部分流動(dòng)性信息數(shù)據(jù)的自 動(dòng)采集、計(jì)算、處 理，并可按照管 理要求計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指 標(biāo)，進(jìn)而形成部 分常規(guī)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不斷完善我行的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理程序，最終提高我行的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。（二）堀資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配管理，保障合理的流動(dòng)性水平。引起商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素眾多，包括

7、銀行資產(chǎn)與 負(fù)債在量與期限 結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平低 下、資金備付率不足、客戶 周期性資金需求變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)周期 的影響、利率變動(dòng)、中央銀 行貨幣政策變動(dòng)、以及其他突發(fā) 性因素等等。商業(yè)銀 行的任何一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不善都有可能最 終導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是，從商業(yè)銀 行經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)和各 因素的可控性來(lái)分析，資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu)不匹配是 導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu)是構(gòu)成我行流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容。2012年，我行將借助有關(guān)系 統(tǒng)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)存貸款、金 融機(jī)構(gòu)往來(lái)以及 債券投資等業(yè)務(wù)的期限結(jié)構(gòu)管理，確保我行 每天（月）的到期貧產(chǎn)（包括貸款、存放同業(yè)、買

8、入返售、債 券 投資等）與到期負(fù)債（包括存款、同業(yè)存放、賣 由回購(gòu)等）基本 一致，避免某一時(shí)點(diǎn)（尤其報(bào)表日）上資產(chǎn)或負(fù)債的集中到期 造成流動(dòng)性缺口，從而保障我行合理、穩(wěn) 定的流動(dòng)性水平。（三）堀對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)控制，采取有效措施改善個(gè)別未達(dá)標(biāo)指標(biāo)。在2012年整體仍然收 緊流動(dòng)性、存款 活期化趨勢(shì)的大背景下，我行要 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)控制， 提高預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)頻 率，保持適當(dāng)比例的央行 備付金，縮短部分投資組合久期，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá) 標(biāo)升級(jí)，尤其要采取積極措施提高我行的核心 負(fù)債依存度 （核心負(fù)債依存度達(dá)標(biāo)也是銀監(jiān)對(duì)我行提由的要求）。自組建成立以來(lái)，我行的核心負(fù)債依存度

9、一直未能達(dá)到 監(jiān)管要求的最低 標(biāo)準(zhǔn)（大于等于60%）,而斑呈現(xiàn)由下降的 趨勢(shì)。其中核心負(fù)債 依存度最高 值是在2010年一季度末， 為57.68%,至U2010年末則降至了我行的 歷史最低水平 41.96%,然后在我行采取了控制同 業(yè)負(fù)債規(guī)模等措施后，至 2011年末，核心負(fù)債依存度回升到了 45.16%,但與監(jiān)管要求 最低值仍有較大的差距。因此，在 2012年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，我 行要注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu)的調(diào)整，合理控制同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī) 模，適 當(dāng)增加三個(gè)月以上的定期存款 業(yè)務(wù)，促使核心負(fù)債依存度不 斷提高，達(dá)到監(jiān)管要求，同時(shí)保障我行穩(wěn)定的資金來(lái)源。（四）做好新潮性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，避 免新

10、辦法實(shí)施對(duì)我行流動(dòng)性水平造成過(guò)大影響。2011年10 月12日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就商業(yè)銀 行流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)管理辦法 賦行）公開(kāi)征求意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱 新辦法”），新 辦法將于2012年實(shí)施。新辦 法與之前的 辦法相比在流 動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)、管理程序、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制以及 管理信息系 統(tǒng)建設(shè)方面提由了更高的要求，增加了流 動(dòng)性覆 蓋率、凈穩(wěn) 定融資比例等新的流 動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，并細(xì)化了銀 監(jiān)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查方法和內(nèi)容。為 避免新辦 法實(shí)施對(duì)我行流動(dòng)性水平產(chǎn)生過(guò)大影響，2012年我行要注重 組織相關(guān)部門(mén)人員學(xué)習(xí)研究新辦法，提前做好新舊辦法銜接 的準(zhǔn)備工作。（五強(qiáng)化全體員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，積極配合做好 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。在目前已建立的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理念 基礎(chǔ)上，各部室、各支行負(fù)責(zé) 人要重視對(duì)本部室、本支行全 體員工推廣普及流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)