1、關于債券質押式協議回購業務優化、風險警示板股票交易機制優化業務暨信用保護憑證業務全網策劃方案深圳證券交易所（簡稱“深交所”）已于2021年9月14日在會員業務專區發布關于做好債券質押式協議回購業務優化的技術準備通知，并于2021年12月28日發布關于做好債券質押式協議回購業務優化技術準備的補充通知。為確保相關業務的順利開展，深交所聯合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱“中國結算深圳分公司”）定于2021年4月24日組織全網測試，通過模擬債券質押式協議回購業務優化后的委托申報、成交回報、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。深交所已于2021年1月8日發布關于做好風

2、險警示板股票交易機制優化業務的技術準備通知。為確保相關業務的順利開展，深交所聯合中國結算深圳分公司同期組織全網測試，通過模擬風險警示板股票交易業務的委托申報、成交回報、行情接收、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。深交所與中國結算深圳分公司已于2021年2月8日發布了關于做好深市信用保護憑證業務的技術準備通知。為確保相關業務的順利開展，深交所聯合中國結算深圳分公司同期組織全網測試，通過模擬信用保護憑證的股份登記及非交易過戶業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。1. 深圳證券交易所2. 中國結算深圳分公司3. 深圳證券通信有限公司4. 會員單位5. 基金管理人6.

3、 期貨公司7. 行情服務商8. 結算參與機構9. 其他相關單位深市證券交易系統、結算系統模擬2個業務日的交易、結算（即模擬t日2021年4月24日、t+1日2021年4月25日），港股通證券模擬半日市交易和1個結算日的結算（即模擬t日2021年4月24日）。本次測試重點包括以下內容：1、 靜態交易參考信息文件的接收和處理。2、 期權集中競價交易、行情接收與展示、清算交收等業務處理。3、 債券質押式協議回購業務優化前達成的存量合約的兼容性處理，包括：1）會員及其他交易參與人系統中存量在途合約的交易編號由八位擴展為十六位非空格字符；2）會員及其他交易參與人系統中存量在途合約信息中補充正、逆回購方的

4、交易商、交易主體代碼、交易主體類型。4、 債券質押式協議回購業務優化后初始交易、質押券變更、提前購回、到期購回、到期續做（包括變更對手方和不變更對手方兩種情形）、解除質押的委托申報、成交回報及清算交收。5、 交易終端固收用戶組管理（用戶組成員導入導出、組權限設置），通過交易終端進行債券質押式協議回購在途合約查詢、初始交易查詢、當日委托/當日成交查詢及導出。6、 三方回購已備案投資者，模擬債券質押式三方回購業務初始交易、補券、換券、提前購回、到期購回、到期續做的委托申報、成交回報及清算交收。7、 風險警示股票交易業務的委托申報、成交回報、行情接收、清算交收等業務處理。8、 退市整理股票交易業務的

5、委托申報、成交回報、行情接收、清算交收等業務處理。9、 信用保護憑證股份登記業務的處理（無需申報）。10、 信用保護憑證非交易過戶業務的處理（無需申報）。11、 不再支持20161018及以下版本的行情網關接入。12、 轉融通證券出借業務的委托申報、成交回報等業務處理；13、 債券轉股回售業務的委托申報、成交回報等業務處理。（一）t日（模擬2021年4月24日）測試內容市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易等業務的委托申報（重點測試債券質押式協議回購、期權集中競價交易、風險警示板股票交易機制優化等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢

6、、成交查詢及數據下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業務的委托申報，接收成交回報與實時行情。模擬深市證券（含現貨、期權等品種）、港股通證券的股份及資金清算交收等業務處理。（二）t+1日（模擬2021年4月25日）測試內容市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易等業務的委托申報（重點測試債券質押式協議回購、期權集中競價交易、風險警示板股票交易機制優化等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數據下載。模擬深市證券（含現貨、期權等品種）的股份及資金清算交收等業務處理。（三）恢復驗證測試內容（模擬2021年4月24日）市場參與人技術

7、系統：交易網關、行情網關、文件網關使用與2021年4月26日生產系統相同配置連接交易及相關系統。模擬深市證券日常交易、非交易等業務的委托申報，接收成交回報與實時行情，驗證自身系統的正確性。測試時間為2021年4月24日（星期六）8:30至21:30（含恢復驗證測試）。深交所交易系統t日接收交易委托的時間為9:15至11:30，協議交易時段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。深交所交易系統t+1日接收交易委托的時間為16:00至17:00，協議交易時段為16:00至17:30；其中16:30-16:35模擬中午休市。1. t日和恢復驗證測試均以2021年4月23日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易的起始數據。t+1日測試以t日深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易結算的起始數據。2. 測試使用的交易網關、交易單元、交易單元與交易網關綁定關系、衍生品結算賬號、衍生品合約賬戶、做市商相關信息、etf的pd券商名單、交易商代碼、交易主體代碼、交易員代碼均與2021年4月26日（星期一）生產系統保持一致。3. etf的pcf/iopv文件所有etf測試使用的pcf/iopv文件與2021年4月23日（星期五）交易生產系統保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網測試使用的pcf/iopv文件。4. 應使用2021年4月23日及之