1、最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Click to edit title style美國大陸伊利諾銀行美國大陸伊利諾銀行英國北巖銀行英國北巖銀行12最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Introduction1984年，年，美國大陸伊利諾銀行美國大陸伊利諾銀行(Continental Illinois Bank)擁有擁有420億美億美元資產，與花旗銀行、大通哈曼頓銀行一元資產，與花旗銀行、大通哈曼頓銀行一樣，是貨幣中心銀行，也是當時美國中西樣，是貨幣中心銀行，也是當時美國中西部最大、全美第八大銀行，同時也是美國部最大、全美第八大銀行，同時也是美國最大的商業貸款

2、銀行最大的商業貸款銀行。于。于1984年春夏之年春夏之際，經歷了一次嚴重的流動性危機。在聯際，經歷了一次嚴重的流動性危機。在聯邦有關金融監管當局的多方幫助下，該銀邦有關金融監管當局的多方幫助下，該銀行才得以渡過危機，避免倒閉的命運。行才得以渡過危機，避免倒閉的命運。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析流動性風險點流動性風險點負債來源負債來源資金運用資金運用貸存比貸存比實行信貸擴張計劃，確定實行信貸擴張計劃，確定了了19.82%的貸款增長速的貸款增長速度，同等規模的銀行度，同等規模的銀行14.67%。該行由于核心存款不足，該行由于核心存款不足，因而大量借款，同期借因而大量借款，同

3、期借入資金的年增長率高達入資金的年增長率高達22%。游資來源幾乎是。游資來源幾乎是同等規模銀行的同等規模銀行的2倍。倍。當時，該行貸款與存款的比率高當時，該行貸款與存款的比率高達達79%，同等銀行為，同等銀行為67%，全美，全美銀行平均為銀行平均為56%。而我國銀監會。而我國銀監會規定的商業銀行的存貸比應當不規定的商業銀行的存貸比應當不高于高于75%。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Introduction 指標指標伊利諾斯伊利諾斯同等規模銀行同等規模銀行權益資本權益資本增長率增長率5.955.9511.5311.53資本資本/ /總貸總貸款款6.036.037.627.6

4、2非正常資非正常資產產/ /總資產總資產4.64.62.32.3貸款損失貸款損失/ /總貸款總貸款1.241.241.211.21貸款貸款/ /存款存款797967671983年的經營指標年的經營指標 單位：單位：%資金來源資金來源比例比例% %非生息賬戶非生息賬戶9.89.8不可轉讓定期存款不可轉讓定期存款15.515.5可轉讓定期存單可轉讓定期存單8.88.8回購協議借款回購協議借款15.515.5商業票據商業票據1.31.3國外機構存款國外機構存款38.138.1其他生息債務其他生息債務11.011.0總計總計100%100%資金來源結構資金來源結構最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動

5、性風險案例分析該銀行沒有按時該銀行沒有按時付息的貸款額付息的貸款額(超過期超過期90天還天還未付息的貸款未付息的貸款)占總資產的占總資產的4.6，比其他大銀，比其他大銀行的該比率高一行的該比率高一倍以上。倍以上。該銀行的流動該銀行的流動性狀況進一步性狀況進一步惡化，易變負惡化，易變負債超過流動資債超過流動資產的數量約占產的數量約占總資產的總資產的53。當市場上開始當市場上開始流傳大陸伊利流傳大陸伊利諾銀行將要倒諾銀行將要倒閉的消息時，閉的消息時，其他銀行拒絕其他銀行拒絕購買該銀行發購買該銀行發行的定期存單，行的定期存單，原有的存款人原有的存款人也拒絕延展到也拒絕延展到期的定期存單期的定期存單和

6、歐洲美元。和歐洲美元。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Click to edit title style5月月17日，聯邦存款保險公司介入日，聯邦存款保險公司介入并向公眾保證該銀行的所有存款并向公眾保證該銀行的所有存款戶和債權人的利益將能得到完全戶和債權人的利益將能得到完全的保護。的保護。5月月11日，該銀行從美國聯邦儲日，該銀行從美國聯邦儲備銀行借入備銀行借入36億美元來填補流失億美元來填補流失的存款，以維持必需的流動性的存款，以維持必需的流動性1984年年7月，聯邦存款保險公司月，聯邦存款保險公司接管該銀行接管該銀行(擁有該銀行股份的擁有該銀行股份的80)，最終幫助大陸

7、伊利諾銀行渡，最終幫助大陸伊利諾銀行渡過了此次危機。過了此次危機。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Click to edit title style當美國次貸危機波及到歐洲短期資金市場時，北巖銀行流動性管理出現問題，融資出現困難，引發了英國近140年來首次“擠兌現象”。在陷入流動性危機泥潭長達6個月之久后，英國議會2008年2月21日通過了將其國有化的議案，這也成為了上世紀70 年代以來英國的首起企業國有化案例。英國北巖銀行(Northern Rock，又譯：諾森羅克銀行)位于英國北部，其前身是北巖建屋互助會。北巖銀行是英國五大抵押貸款銀行之一。與大多數銀行依靠儲戶存款為購

8、房者提供抵押貸款的做法不同，北巖銀行主要依靠向其他銀行借款與在金融市場上出售抵押貸款證券籌款。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Introduction北巖銀行是英國最主要的住房按揭銀行之一，其業務模式是向客戶提供各種各樣的貸款，這些貸款可以有抵押，也可以沒有抵押。同時，銀行通過吸引存款、同業拆借、抵押資產證券化等方式來融資，并投資于歐洲之外的債券市場，美國次級債也是其重要的投資方式之一。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Click to edit title style組合按揭組合按揭出租按揭出租按揭固定利率固定利率按揭按揭可變按揭可變按揭為了追求高盈利為

9、了追求高盈利-快發展的發展模式。北巖銀行用高風險快發展的發展模式。北巖銀行用高風險的優惠按揭產品過度開發市場，其按揭類型相當細化。的優惠按揭產品過度開發市場，其按揭類型相當細化。假設貸款人的房產假設貸款人的房產價值為價值為 10萬英鎊萬英鎊.那么其可從北巖銀那么其可從北巖銀行得到最高行得到最高 9.5 萬萬英鎊的按揭貸款。英鎊的按揭貸款。另外還可能得到最另外還可能得到最高高 3萬英鎊的不保萬英鎊的不保障貸款障貸款.即是按揭計即是按揭計劃可以使貸款購房劃可以使貸款購房者得到相當于房屋者得到相當于房屋價值價值 125%的貸款的貸款最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Introduc

10、tion但是美國次貸危機發生后，沒有銀行愿意向北巖銀行提供資金，但是美國次貸危機發生后，沒有銀行愿意向北巖銀行提供資金，北巖銀行頭寸不足，只能向中央銀行（英格蘭銀行）求助，該北巖銀行頭寸不足，只能向中央銀行（英格蘭銀行）求助，該舉導致北巖銀行的投資者與儲戶喪失信心，股價在短短幾個交舉導致北巖銀行的投資者與儲戶喪失信心，股價在短短幾個交易日內下跌近易日內下跌近80%，同時出現了英國，同時出現了英國140年來的首次擠提。嚴年來的首次擠提。嚴重的客戶擠兌則導致重的客戶擠兌則導致30多億英鎊的資金流出，而該行的存款總多億英鎊的資金流出，而該行的存款總量亦不過量亦不過240億英鎊。億英鎊。導致北巖銀行陷

11、入流動性危機的根本原因，并不在于發源于美導致北巖銀行陷入流動性危機的根本原因，并不在于發源于美國的次級抵押房貸問題，而是自身發展戰略過于激進，資產負國的次級抵押房貸問題，而是自身發展戰略過于激進，資產負債出現期限錯配，流動性管理不善最終引發流動性危機所致。債出現期限錯配，流動性管理不善最終引發流動性危機所致。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析Introduction北巖銀行的資產負債情況北巖銀行的資產負債情況其中安全性最高的現金及中其中安全性最高的現金及中央銀行存款僅占央銀行存款僅占0.946%。在。在負債方，北巖銀行最主要的負債方，北巖銀行最主要的兩個融資渠道為消費者賬戶兩

12、個融資渠道為消費者賬戶以及發行債務工具，特別是以及發行債務工具，特別是債務工具的發行占比高達債務工具的發行占比高達 63.651%，這充分體現了北，這充分體現了北巖銀行過分依賴貨幣市場融巖銀行過分依賴貨幣市場融資的特征。資的特征。最新銀行流動性風險案例分析最新銀行流動性風險案例分析12345Click to edit title style資產流動資產流動性差性差 過于依賴過于依賴負債流動負債流動性管理策性管理策略略融資渠融資渠道過于道過于單一單一對于核心對于核心存款的重存款的重視程度不視程度不夠夠管理層過管理層過于樂觀，于樂觀，對于流動對于流動性緊縮思性緊縮思想準備不想準備不足足通過通過2006年北巖銀行的資產負債分布狀況，可以得出導年北巖銀行的資產負債分布狀況，