絕密★考試結束前1、請考生按規定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。2、答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規定的位置上。2024年4月高等教育自學考試全國統一命題考試商業銀行業務與經營【代碼】：00072一、單項選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項中只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。1、第一家以股份制形式組建的銀行是l694年成立的【C】A、熱那亞圣喬治銀行 B、米蘭銀行C、英格蘭銀行 D、阿姆斯特丹銀行2、商業銀行通過負債業務和資產業務，在資金閑置者和資金短缺者之間實現資金融通，指的商業銀行的職能是【C】A、信用創造 B、金融服務C、信用中介 D、支付中介3、目前，世界各國商業銀行大都采用的組織形式是【B】A、單一銀行制 B、總分行制C、集團銀行制 D、連鎖銀行制4、下列指標中屬于分析商業銀行流動性的指標是【C】A、負債比率 B、股權收益率C、資產周轉化比率 D、不良資產率5、下列哪一個指標不屬于現金流量表的組成部分？【D】A、經營活動產生的現金流量 B、投資活動產生的現金流量C、籌資活動產生的現金流量 D、利潤分配產生的現金流量6、下列不屬于商業銀行的外源資本是【D】A、普通股 B、優先股C、留存盈余 D、債務資本7、銀行在遇到存款擠提時，沒有足夠現金或不能迅速從市場上獲得流動性資金而使銀行的信譽和籌資能力受到損失的可能性，指的是商業銀行的【B】A、利率風險 B、清償性風險C、匯率風險 D、網絡風險8、下列屬于商業銀行的主動負債的是【C】A、活期存款 B、定期存款C、同業拆借 D、儲蓄存款9、第一次世界大經濟危機后首先建立存款保險制度的國家是【A】A、美國 B、英國C、日本 D、法國10、銀行允許其客戶在約定范圍內，超過其存款余額開出支票并予以兌付的貸款方式是【B】A、通知貸款 B、透支C、信用貸款 D、保證貸款11、西方國家嚴格禁業或有條件地限制商業銀行購買的證券類型是【C】A、中央政府債券 B、地方政府債券C、公司股票 D、公司債券12、債券價格與債券到期收益率的關系是【B】A、成正比 B、成反比C、指數關系 D、沒有關系13、根據銀行資產組合中分布在證券上的資金量，把它們均勻投資在不同期限的同質證券上，由到期證券提供流動性的同時，由占比較高的長期證券帶來較高收益，是指【A】A、梯形期限法投資策略 B、期限分離法投資策略C、杠鈴結構法投資策略 D、靈活調整法投資策略14、下列不屬于狹義的表外業務的是【A】A、信托業務 B、貸款承諾業務C、擔保業務 D、金融衍生工具交易15、不列不屬于商業銀行中間業務與表外業務的相同之處的是【D】A、兩者有相同的收入形態 B、兩者都屬于資產負債表外的業務C、兩者都以接受委托的方式開展業務 D、兩者都有相同的風險大小16、我國商業匯票中使用比較廣泛的是【C】A、銀行本票 B、商業本票C、銀行承兌匯票 D、商業承兌匯票17、商業銀行經營國際業務最普遍的機構設置形式是【B】A、子銀行 B、分行C、代表處 D、代理行18、由一家貸款銀行牽頭，由該國或幾個國家的多家銀行參加，聯合組成結構嚴謹的貸款團體，按照相同條件共同對企業等機構提供的一筆期限長、數額巨額的貸款，指的是【D】A、雙邊貸款 B、聯合貸款C、共同貸款 D、銀團貸款19、當市場利率上升時，商業銀行為了實現利潤的增加，采用【A】A、正缺口策略 B、負缺口策略C、零缺口策略 D、免疫缺口策略20、金融監管當局對商業銀行的監管不包括【C】A、對商業銀行的持續監管 B、對市場準入監管C、內部稽核 D、對銀行市場退出的監管二、多項選擇題：本大題共10小題，每小題2分，共20分。在每小題列出的備選項中至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。21、20世紀60年代以來，銀行從事大量金融衍生品交易的主要原因有【ABCDE】A、規避政府的干預 B、滿足日益增長的投機與套利需求C、電子信息的進步 D、滿足客戶對風險管理的要求E、開辟新活動領域進行競爭22、商業的附屬資本稱為二級資本或補充資本，主要包括【ABCDE】A、非公開儲備 B、長期次級債務C、資產重估儲備 D、非累積性的優先股E、普通準備金23、商業銀行創新的存款類型包括【BCDE】A、活期存款 B、儲蓄存款C、定期存款 D、大額可轉讓定期存單E、貨幣市場存款賬戶24、商業銀行短期借入資金的途徑包括【ABCDE】A、同業拆借 B、回購C、向中央銀行借款 D、國際金融市場借款E、轉貼現25、商業銀行現金資產的組成部分包括【ABCDE】A、庫存現金 B、在中央銀行存款C、存放同業存款 D、在途資金E、國庫券26、根據我國目前的規定，依據還款保證的不同，擔保貸款可以具體分為【BCD】A、信用貸款 B、抵押貸款C、質押貸款 D、保證貸款E、票據貼現27、2007年“次按”危機的主要原因有【ABCDE】A、銀行大量次級貸款發放，導致信用風險大B、貸款機構過度向投資者轉移風險C、政府對次級按揭貸款證券化市場的縱容D、各類投資者對次按貸款支持的證券市場系統性風險的認識不足E、風險揭示與投資者教育存在問題28、下列屬于商業銀行的或有資產與或有負債的業務有【BCD】A、代理證券業務 B、擔保C、信貸承諾 D、票據發行便利E、貸款出售29、商業銀行發行的國際債券以發行債券的面值貨幣為依據，可以分為【CD】A、公募債券 B、私募債券C、外國債券 D、歐洲債券E、零息債券30、商業銀行風險管理的主要內容有【ABCDE】A、資產負債風險管理B、存款風險管理C、貸款風險管理D、表外業務風險管理E、外匯交易風險管理三、簡答題：本大題共5小題，每小題7分，共35分。31、如何理解商業銀行經營的安全性、流動性和盈利性三個方面的統一與矛盾關系？【本題答案】商業銀行在經營過程中需要平衡安全性、流動性和盈利性三個核心原則。安全性確保銀行資產的穩定，流動性保證銀行能夠滿足客戶的資金需求，而盈利性則是銀行可持續發展的關鍵。這三者之間存在統一關系，因為一個健康的銀行需要同時具備這三個特性才能良好運作。然而，它們之間也存在矛盾，比如過分追求安全性可能會降低盈利性，而過分追求流動性可能會影響安全性。銀行需要通過風險管理和資產負債管理來平衡這三者之間的關系。32、在商業銀行外源資本的籌集方案選擇中，應該注重哪些因素？【本題答案】在選擇外源資本籌集方案時，銀行應考慮以下因素：資本成本、市場條件、銀行的資本結構、監管要求、股東價值最大化以及籌資的時機和方式。此外，還需要考慮籌資對銀行信譽和客戶關系的影響。33、商業銀行存款業務的經營策略需要做到哪些方面？【本題答案】商業銀行的存款業務經營策略應包括∶確保存款的安全性和吸引力、提供競爭力的利率、優化存款結構、增強客戶服務、創新存款產品和服務、以及通過有效的風險管理來保護銀行的資產負債表。34、結合期權交易的特點，簡述期權交易對商業銀行經營管理的重要意義。【本題答案】期權交易為商業銀行提供了風險管理工具，可以幫助銀行對沖市場風險，如利率和匯率波動。此外，期權還可以作為收入來源，通過為客戶提供期權產品來增加非利息收入。同時，期權交易的靈活性也有助于銀行進行資產負債管理。35、商業銀行資產負債綜合管理的基本原理是什么？【本題答案】資產負債綜合管理的基本原理是通過匹配資產和負債的期限、利率敏感性和貨幣種類，來管理銀行的整體風險和收益。這包括利率風險管理、流動性風險管理、貨幣風險管理和信用風險管理等方面，目的是在保持銀行穩定性的同時，優化資本的使用和提高盈利能力。四、計算題：本大題共2小題，每小題5分，共10分。36、某客戶申請800萬元的信用額度，但實際上按照貸款合同規定的10%的利率使用500萬元，客戶對其未使用的信用額度要支付1%的承諾費，而且銀行要求客戶必須有相當于實際貸款額的10%和未使用額的5%的存款作為補償余額，中央銀行的法定存款準備金率假定為12%，請估算銀行貸款的稅前收益率【結果保留至小數點后1位】。【本題答案】根據題目描述，我們有以下信息：·信用額度為800萬元，實際使用500萬元。·實際貸款額的利率為10%。·未使用的信用額度要支付1%的承諾費。·客戶必須有相當于實際貸款額的10%和未使用額的5%的存款作為補償余額。·中央銀行的法定存款準備金率為12%。首先，計算銀行從實際貸款中獲得的利息收入：貸款利息收入＝500萬元×10%＝50萬元其次，計算未使用信用額度的承諾費收入：承諾費收入＝(800萬元－500萬元)×1%＝30萬元接著，計算補償余額的存款利息收入。這里假設銀行可以以中央銀行的法定存款準備金率獲得相同的存款利率：補償余額存款＝500萬元×10%＋(800萬元-500萬元)×5%＝50萬元＋15萬元＝65萬元存款利息收入＝65萬元×12%＝7.8萬元最后，計算銀行貸款的稅前總收益：稅前總收益―貸款利息收入＋承諾費收入＋存款利息收入稅前總收益＝50萬元＋30萬元＋7.8萬元＝87.8萬元37、已知有面值為100元的債券，票面利率為6%，期限為5年，某投資者以90元價格買入該債券，請計算該債券的到期收益率【計算結果保留至小數點后1位】。【本題答案】根據題目描述，我們有以下信息∶·債券面值為100元。·票面利率為6%。·期限為5年。·投資者以90元的價格買入。到期收益率(YTM)可以通過以下公式計算：YTM＝【年利息＋資本利得】/【購買價格×期限】年利息為：年利息＝面值×票面利率＝100元×6%＝6元資本利得為購買價格與面值之差除以期限：資本利得＝(100元-90元)/5年＝10元/5年＝2元/年將這些值代入公式中計算YTM：YTM＝(6元＋2元)/【90元×5年】＝8元/450年≈1.78%五、論述題：本大題共l小題，共15分。38、商業銀行在利率的不同變動時期如何采取不同的缺口策略？如何評價商業銀行的利率敏感性缺口管理模型？【本題答案】【一】利率變動時期的缺口策略：【1】利率上升期：①商業銀行可能會采取負缺口策略，即資產的平均到期日短于負債的平均到期日，以便從利率上升中獲益。②銀行可能會增加短期資金來源，減少長期資金使用，以期在利率上升時重新定價資產，提高凈利息收入。【2】利率下降期：①相反，銀行可能會采取正缺口策略，即資產的平均到期日長于負債的平均到期日，以期在利率下降時減少資金成本。②銀行可能會增加長期固定利率資產，減少短期負債，以鎖定較高的利率并減少利率下降時的資金成本。【3】利率穩定期：①在利率相對穩定的時期，銀行可能會采取零缺口策略，即資產和負債的平均到期日相匹配，以減少利率變動對銀行凈利息收入的影響。【二】利率敏感性缺口管理模型評價：【1】優點：①提供了一種量化風險管理的方法，幫助銀行評估和預測利率變動對銀行財務狀況的影響。②允許銀行通過資產負債匹配策略來優化收益和控制風險。【2】局限性：①模型可能無法完全預測市場利率的變動，存在一定的不確定性。②忽略了其他影響銀行收益的因素，如信用風險、流動性風險等。【3】改進建議：①結合其他風險管理工具和模型，如VaR【val