計量經濟學

1

一、判斷題（每小題2分，共10分）

1.間接最小二乘法適用于過度識別方程。（）

2.假設模型存在一階自相關，其他條件都滿足，則仍用0LS法估計參數，得到的估計量仍是無偏的，不

再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效。（）

3.用一階差分法消除自相關時，我們假定自相關系數等于-1。（）

4.當異方差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）

5.在模型匕=為+片X,+820+〃,中，令虛擬變量D取值為（0,2）而不是（0,1）,那么參數鳥的

估計值也將減半，t值也將減半。（）

二、選擇題（每小題2分，共20分）

1、單一方程計量經濟模型必然包括（）。

A.行為方程B.技術方程C.制度方程D.定義方程

2、在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（）。

A.原始數據B.時點數據C.時間序列數據D.截面數據

3、計量經濟模型的被解釋變量一定是（）。

A.控制變量B.政策變量C.內生變量D.外生變量

4、同一統計指標按時間順序記錄的數據稱為（）。

A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.原始數據

5、模型中其數值由模型本身決定的變量變是（）。

A.外生變量B.內生變量C.前定變量D.滯后變量

6、半對數模型丫=夕。+夕1111*+//中，參數用的含義是（

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的彈性

7、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（）

A匕B.匕=￡（匕/X）+M

C.口.石化/X,）=&+/?/（其中f=l,2

8、設OLS法得到的樣本回歸直線為匕=&+次毛+4,以下說法不正確的是（）。

A.B.（元,）在回歸直線上

Y=Y

CD.COV（X,,e”0

9、在模型匕:4+⑸*"+43X3,+%的回歸分析結果報告中，有F=263489.23,

F的p值=0.000000,則表明（）。

A.解釋變量、2,對乙的影響是顯著的

B.解釋變量、3,對工的影響是顯著的

C.解釋變量、2,和、3,對匕的聯合影響是顯著的

D.解釋變量和、3,對乙的影響是均不顯著

10、一元線性回歸分析中的回歸平方和TSS的自由度是（）。

A.nB.n-1C.n-kD.1

三、簡答題（每小題6分，共24分）

1.怎樣理解產生于西方國家的計量經濟學能夠在中國的經濟理論和實踐研究中發揮重要作用。

2.你能分別舉出三個時間序列數據、截面數據、混合數據、虛擬變量數據的實際例子嗎？

3.為什么在對參數進行最小二乘估計之前，要對模型提出古典假定？

4.何謂虛擬變量?

四、論述題（25分）

1.（10分）建立城鎮居民食品類需求函數模型如下：

Ln（V）=1.350+0.923Ln（r）-0.115Ln（R）+0.357皿P2）

其中，為人均購買食品支出額、了為人均收入、片為食品類價格、02為其它商品類價格。

⑴指出參數估計量的經濟意義是否合理，為什么？（5分）

⑵為什么經常采用交叉估計方法估計需求函數模型？（5分）

2.（15分）建立中國居民消費函數模型

2

C,=an+aj,+a2C,_t+E,E,~7V(O,CT)t=1978,1979,-,2001

其中C表示居民消費總額，/表示居民收入總額。

⑴能否用歷年的人均消費額和人均收入數據為樣本觀測值估計模型？為什么？（5分）

⑵人們一般選擇用當年價格統計的居民消費總額和居民收入總額作為樣本觀測值，為什么？這樣是否

違反樣本數據可比性原則？為什么？（5分）

⑶如果用矩陣方程Y=XB+E表示該模型，寫出每個矩陣的具體內容，并標明階數。（5分）

五、應用題（21分）

根據中國1950—1972年進出口貿易總額匕（單位億元）與國內生產總值X，（單位億元）的數據，估

計了進出口貿易總額和國內生產總值之間的關系，結果如F：

DependentVariable:LOG（Y）

Method:LeastSquares

Date:06/05/03Time:11:02

Sample:19501972

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-Statistic

C0.6826740.2354252.8997515

LOG(X)0.5140470.0701897.323777

R-squared0.718641Meandependentvar4.596044

AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263

S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.700328

Sumsquaredresid0.561792Schwarzcriterion-0.601589

Loglikelihood10.05377F-statistic53.63771

Durbin-Watsonstat0.518528Prob(F-statistic)

根據上述回歸結果回答下面各題：

（1）根據以上回歸結果，寫出回歸分析結果報告。（7分）

（2）分析該結果的系數顯著性。（6分）

（3）解釋模型擬合優度的含義。（4分）

（4）試對模型結果的經濟意義進行解釋。（4分）

—■

題號—?—四五六七八九總分

題分1020242521100

得分

評閱人

一、判斷題（每小題2分，共10分）

1.X2.J3.X4.X5.X

二、選擇題（每小題2分，共20分）

1.A2.D3.C4.B5.B

6.C7.C8.D9.C10.B

三、簡答題（每小題6分，共24分）

3.

答：計量經濟學的產生源于對經濟問題的定量研究，是社會經濟發展到一定階段的客觀需要。經濟學從

定性研究向定量分析的發展，是經濟學向更加精密更加科學發展的表現，反映了社會化大生產對各種經

濟問題和經濟活動進行精確數量分析的客觀要求。

毫無疑問，我國經濟的發展需要科學化和現代化，要真正成為一門科學，成為一門能夠指導中國社會主

義市場經濟體制的建立和經濟發展的科學，那么重要的內容之?就是要學習代西方經濟學先進的研究方

法。這就需要我們多學習多研究計量經濟學，把計量經濟學的方法原理運用到實際的經濟活動中去，從

實踐中不斷探索和發展計量經濟學。

4.

答：（1）時間序列數據如：每年的國民生產總值、各年商品的零售總額、各年的年均人口增長數、年出

口額、年進口額等等；

（2）截面數據如：西南財大2002年各位教師年收入、2002年各省總產值、2002年5月成都市各區罪

案發生率等等；

（3）混合數據如：1990年?2000年各省的人均收入、消費支出、教育投入等等；

（4）虛擬變量數據如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年數是否達到10年等等。

5.

答：在古典假定條件下，OLS估計得到的參數估計量是該參數的最佳線性無偏估計，具有無偏性、有效

性、線性。總之，作古典假定是為了使所作出的估計具有較好的統計性質和方便地進行統計推斷。

6.

答：（1）在建立模型時，有一些影響經濟變量的因素無法定量描述，如職業、性別對收入的影響，教育程

度，季節因素等往往需要用定性變量度量。為了在模型中反映這類因素的影響，并提高模型的精度，需

要將這類變量“量化”。根據這類變量的屬性類型，構造僅取“0”或“1”的人工變量，通常稱這類變

量為“虛擬變量”。

四、論述題（25分）

1.（10分）

答：⑴對于以購買食品支出額位被解釋變量的需求函數模型，即

ln（V）=cr0+<2）In（K）+a2ln（6）+%ln（P2）+//

參數四、a?、估計量的經濟意義分別為人均收入、食品類價格、其它商品類價格的需求彈性；由于

食品為必須品，/為人均購買食品支出額，所以出應該在0與1之間，a?應該在0與1之間，氏在。左

右，三者之和為1左右。所以，該模型估計結果中外的估計量缺少合理的經濟解釋。

（5分）

⑵由于該模型中包含長期彈性因和短期彈性與43,需要分別采用截面數據和時序數據進行估

計，所以經常采用交叉估計方法估計需求函數模型。（5分）

2.（15分）

答：⑴不可以。因為歷年的人均消費額和人均收入并不是從居民消費總額和居民收入總額的總體中隨機

抽取的樣本，違背了樣本與母體的一致性。（5分）

⑵因為歷年的居民消費總額和居民收入總額具有大致相同的“價格”指數，是否將它們轉換為不變價

數據并不重要，不影響數據在樣本點之間的可比性。（5分）

(3)Y=XB+E其中

C]977(p\

^C1978c1978

979。19784、E=^1979

B二%

<a2J3xl

k￡20017)

。00J24x1112001G()00」24X324x

(5分)

五、應用題（21分）

（1）（7分）

log(f)=0.68+0.5llog(X)

(0.24)(0.07)

F=0-71,F=53.63,d.f.=21

（2）（6分）

首先，常數項的顯著性分析。因為：由表中結果知，系數顯著性檢驗的t統計量的值為2.90,查表

知，P@|>1.962）=0.05,自由度=21；而2.9>1.962,故常數項是顯著不為零的。

其次，斜率的系數顯著性分析：因為：由表中結果知，系數顯著性檢驗的t統計量的值為7.32,查表

知,P（H>1962）=0.05,自由度=21；而7.32>1.962,故斜率項是顯著不為零的。

（3）（4分）

由表中結果可知，模型的調整的擬合優度為0.71,意味著模型解釋了被解釋變量樣本變化的71虬

（4）（4分）

根據模型結果可知：我國在1950-1972年間，國內生產總值對于進出口總額之間具有顯著的相關

性，具體地，進出口總額關于國內生產總值的彈性系數約為0.51,即國內生產總值每增加一個百分

點，進出口總額平均增加0.51個百分點。

計量經濟學

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打對號，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

12345678910

1.線性回歸模型中線性指的是變量線性。

2.在參數的顯著性檢驗中，若計算得到的|t|值超過臨界的t值，我們將接受零假設。

3.綜合判定系數等于殘差平方和與總離差平方和之比。

4.多元回歸模型中，任何一個單獨的變量均是統計不顯著的，則整個模型在統計上是不顯著的。

5.雙對數模型的R?值可與對數一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

6.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有機類，則要引入機-2個虛擬變量。

7.在存在異方差情況下，OLS估計量仍然是最優線性無偏估計量。

8.杜賓——瓦特森檢驗是用于檢驗模型是否存在異方差的。

9.識別的階條件是判別模型是否可識別的充要條件。

10.當模型滿足古典假設時，最小二乘估計的殘差均值為零。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.下列說法正確的有：

A.時序數據和橫截面數據沒有差異B.對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要

C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區別的D.判定系數R2不可以用于衡量擬合優度

2.在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進行：

A.經濟預測B.政策評價C.結構分析D.檢驗與發展經濟理論

3.在下列產生序列自相關的原因中，不正確的是：

A.經濟變量的慣性作用B.數據加工

C.模型設定偏誤D.截面數據

4.在修正異方差的方法中，不正確的是：

A.加權最小二乘法B.對模型進行對數變換

C.兩階段最小二乘法D.重新設定模型

5.二元回歸模型中，經計算有相關系數Rx2,x3=69985,則表明：

A.乂2和X3間存在完全共線性

B.X2和X3間存在不完全共線性

C.*2對的擬合優度等于0.9985

D.不能說明X?和乂3間存在多重共線性

6.White檢驗方法主要用于檢驗：

A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

7.一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS。則ASS的自由度為：

A.nB.n-1C.1D.n-2

8.利用。LS估計得到的樣本回歸直線匕=4+%X，必然通過點：

A.西，「）B.（又，0）C.（0，歹）D.（0，0）

9.在利用月度數據構建計量經濟模型時，如果一年里的12個月全部表現出季節模式，則應該引入虛

擬變量個數為：

A.12B.4C.3D.11

10.簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為：

A.外生變量和內生變量的函數關系B.前定變量和隨機誤差項的函數模型

C.滯后變量和隨機誤差項的函數模型D.外生變量和隨機誤差項的函數模型

三、(20分)根據下面Eviews回歸結果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083()0.2690420.7921

INCOME()0.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720()0.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared()S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic()

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT-----抵押貸款債務，單位億美元;

INCOME------1?人收入，單位億美元：

COST——抵押貸款費用，單位％。

1.完成Eviews回歸結果中空白處內容。（前三空每空2分，后兩空每空3分）

2.說明總體回歸模型和樣本回歸模型的區別。（5分）

3.寫出回歸分析報告，并解釋參數的意義。（3分）

四、（10分）性別因素可能對年薪和工齡之間的關系產生影響。試問這種影響可能有幾種形式，并設定出

相應的計量經濟模型。

五、（10分）多重共線性的實際后果和理論后果是什么?克服多重共線性的方法有哪些?

六、（6分）下面是一個回歸模型的檢驗結果。

WhiteHeteroskedasticityTest:

F-statistic19.41659Probability0.000022

Obs*R-squared16.01986Probability0.006788

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:10:54

Sample:118

Includedobservations:18

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C693735.72652973.0.2614940.7981

X1135.0044107.72441.2532390.2340

X1A2-0.0027080.000790-3.4270090.0050

X1*X20.0501100.0207452.4154670.0326

X2-1965.7121297.758-1.5146980.1557

X2A2-0.1163870.146629-0.7937520.4428

R-squared0.889992Meandependentvar6167356.

AdjustedR-squared0.844155S.D.dependentvar13040908

S.E.ofregression5148181.Akaikeinfocriterion34.00739

Sumsquaredresid3.18E+14Schwarzcriterion34.30418

Loglikelihood-300.0665F-statistic19.41659

Durbin-Watsonstat2.127414Prob(F-statistic)0.000022

1)寫出原回歸模型？（2分）

2)檢驗結果說明什么問題？（2分）

3）如何修正？（2分）

七、（10分）根據1961年到1985年期間美國個人消費支出和個人可支配收入數據，得到如下的回歸模型：

Y,=-49.4664+0.88544X2,+0.0925X3,

Z=（-2.2392）（70.2936）（2.6933）

R2=0.9979OW=0.8755

其中：丫=個人消費支出（1982年10億美元），X2=個人可支配收入（PDI）Q982年10億美元），=

道.瓊斯工業平均指數。

（1）在回歸方程的殘差中存在一階自相關嗎？你是如何知道的。（3分）

（2）利用杜賓兩階段回歸，將上述回歸模型進行轉換，重新進行回歸，結果如下:

/*=-17.97+0.89%；,+0.09X*

t=（30.72）（2.66）

R2=0.981DW=2.28

自相關問題解決了嗎？你是如何知道的？（3分）

（3）比較初始回歸和變換后的回歸，PDI的t值急劇下降，這?變化說明了什么？（2分）

（4）初始方程的廢=0.9979大于變換后的方程R2=0.981,因此，初始方程的解釋能力比變換后的方

程的解釋能力強，這種說法是否正確，為什么？（2分）

八、（14分）下列為一完備的聯立方程計量經濟學模型：

K=+B[M]+82G+B3I[+W）Z

Mt-A。+A]匕+q+“2,

其中材為貨幣供應量，Y為國內生產總值，產為價格指數，C為居民消費，/為投資。

（1）指出模型中的內生變量和外生變量。（3分）

（2）寫出簡化式模型，并導出結構式參數與簡化式參數之間的關系。（3分）

（3）用模型識別的階條件，確定模型的識別狀態。（4分）

（4）對過渡識別的方程按二階段最小二乘法簡述估計步驟。（4分）

（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打對號，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

12345678910

XXXX7XXXXq

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

CADCBADADD

三、(20分)根據下面Eviews回歸結果回答問題。

1.Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

（前三空每空2分，后兩空每空3分）

2.總體回歸模型和樣本回歸模型都描述了解釋變量和被解釋變量之間的結構關系，二者的區別如下：

（1）它們都由兩部分組成，確定的總體（樣本）回歸函數和不確定的隨機誤差項（殘差項）。

（2）總體回歸函數表示解釋變量和被解釋變量之間真實的結構關系，其中的參數是常數；樣本回歸函

數表示解釋變量和被解釋變量之間估計的關系，其中的參數是隨機變量，隨著樣本的不同而有不同的估

計值。

（3）隨機誤差項和殘差都是隨機變量，取值可正可負，表示個別觀測值相對其條件均值的偏離，對

于給定的樣本，殘差是隨機誤差項的實現值。

（4）總體回歸模型和樣本回歸模型中的參數具有相同的經濟意義。

（5）總體回歸函數是唯一確定的，樣本回歸函數不唯一。（5分）

3.DEBT=155.6083+0.8258//VCOME-56.4333COST

s.e.（578.3793）（0.0636）（34.4572）

t-值（0.2690）（12.99）（-1.7939）

0.8358表示在其他變量保持不變時，個人收入每增加（減少）1美元，抵押貸款債務平均增加（減少）約

83美分；-56.4333表示在其他變量保持不變時?，抵押貸款費用每上升（下降）1個百分點，抵押貸款債務

平均下降（上升）約56億美元。（3分）

四、（10分）

令丫=年薪，變量X=工齡，

[0,男性

D=！

1，女性（2分）

性別因素可能對年薪和工齡之間的關系的影響有三種方式。（2分）

第一種，性別只影響職工的初始年薪，設定模型為：

Yi=B0+B[Xi+B2Di+ui（2/

第二種，性別因素影響職工的加薪機會，設定模型為：

Yi—綜+B]+B）DjXj+Uj（

第三種，性別因素既影響職工的初始年薪也影響加薪機會，模型設定為：

Yi=BQ+B|Xj+B~）DjXj+B^Dj~\"ui（,

五、（10分）

1）在完全共線性下參數估計量不存在，理由是（XX）不存在；近似共線性下OLS參數估計量非有

效，理由是參數估計量的方差將可能變得很大；三是參數估計量經濟意義不合理，如當乂2與X3存在線

性關系時，*2與X3前的參數并不能反映各自與被解釋變量之間的結構關系：四是變量的顯著性檢驗失

去意義，因為無論是，檢驗還是尸檢驗，都與參數估計量的方差有關；五是模型的預測功能失效。

（5分）

2）克服多重共線性的方法主要有：排除引起共線性的變量，差分法，減少參數估計量的方差，利用先

驗信息改變參數的約束形式，增加樣本容量，嶺回歸法等。（5分）

六、（6分）

1）寫出原回歸模型？

y=c+ax\+/3x2+u（2分）

2）檢驗結果說明什么問題?

異方差問題?（2分）

3）如何修正?

加權最小二乘法，做變量變換。（2分）

七、（10分）

（1）存在。因為4=6946,4；=1.543,0.8755<0.946,所以存在正相關。（3分）

⑵自相關問題已經解決。因為乙=69464,=1.543,1.543<2.28<4-1.543,所以不存在自相

關。（3分）

（3）這一變化說明，初始回歸方程中，由于存在自相關，使得PDI的方差被高估了。（2分）

（4）這種說法不正確。因為被解釋變量不同。（2分）

八、（14分）

（1）內生變量：Y和必

外生變量：a/、P（3分）

（2）簡化式為：

工=口。+口出+n2c,+ri3/z+vk

M[=口4+口5巴+n6G+n7/,+v2l

其中:

+AB

n。()tn

l-A圈2l-A4

_耳1

nU+-----------11u

31—4⑸2t

_4+4綜4口_4劣

n

4i-A41—6一]_A].

4冬A,1

n------------U\1+

7圈百

i—A1-A"A0（3分）

（3）模型的識別條件

對于方程1,次2（模型中的內生變量個數），公1（不包含在模型中的變量個數）。由于h1=獷1=1,

因此，第一個方程是恰好識別。

對于方程2,m2（模型中的內生變量個數），依2（不包含在模型中的變量個數）。由于斤2＞切1=1,

因此，第二個方程是過渡識別。（4分）

（4）為了估計貨幣供給函數的參數，第一步，首先做國內生產總值/對變量C、/和P的回歸，即

簡化式方程，得到國內生產總值Y的擬合值？。

第二步，那國內生產總值y的擬和值？估計第二個方程貨幣供給函數即可。（4分）

（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打對號，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

12345678910

1.最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計過程。

2.在聯合檢驗中，若計算得到的F統計量的值超過臨界的F值，我們將接受整個模型在統計上是不

顯著的零假設。

3.線性一對數模型的R2值可與對數一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

4.無論模型中包含多少個解釋變量，回歸平方和的自由度總等于〃-1。

5.總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的均值。

6.如果模型中包含虛擬變量，則對應于虛擬變量的樣本數據值只能是0或1。

7.在存在自相關的情況下，OLS估計量仍然是最優線性無偏估計。

8.White異方差檢驗的原假設是模型存在異方差。

9.較高的兩兩相關系數表明模型一定存在多重共線性。

10.在聯立方程模型中，取值獨立于模型的變量稱為外生變量或前定變量。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.既包含時間序列數據又包含截面數據的數據集合稱為：

A.原始數據B.Pool數據C.時間序列數據D.截面數據

2.雙對數模型InY=111凡+4lnX+"中，參數夕?的含義是：

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D.Y關于X的彈性

3.在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的是：

A.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量

C.被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量

D.被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量

4.一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：

A.nB.n-\C.n-kD.1

5.DW檢驗方法用于檢驗：

A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

6.如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是：

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.對于含有截距項的計量經濟模型，若想將?個含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應

該引入虛擬變量個數為：

A.mB.m-1C.m+1D.m-k

8.在異方差性情況下，常用的估計方法是：

A.普通最小二乘法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權最小二乘法

9.如果聯立方程模型中的第上個方程包含了模型中的全部變量，則第左個方程是：

A.可識別的B.恰好識別C.過度識別D.不可識別

10.前定變量是（）的合稱。

A.外生變量和滯后變量B.內生變量和外生變量

C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量

三、(20分)根據下面Eviews回歸結果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT-----抵押貸款債務，單位億美元：

INCOME——個人收入，單位億美元；

COST—抵押貸款費用，單位％。

1.檢驗模型參數的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細寫出檢驗的過程。（10分）

2.寫出方差分析表。（10分）

四、（10分）考慮下面的模型：匕=綜+8/+82%+40”+的

其中，Y——MBA畢業生收入，X——工齡。所有畢業生均來自清華大學，東北財經大學，沈陽工業大

_J1清華大學MBA_p沈陽工業大學MBA

學.一jo其他2一[o其他

一f一o'，、

（1）基準類是什么？（2分）

（2）你預期各系數的符號如何？（3分）

（3）如何解釋截距坊，4?（3分）

（4）若以＞坊,你得出什么結論？（2分）

五、（6分）舉例說明什么是變量之間的多重共線性？完全多重共線性和不完全多重共線性之間的區別是

什么？

六、（6分）什么是異方差性?舉例說明經濟現象中的異方差性。

七、(13分)根據改革開放(1978-2000)以來，某市城鎮居民人均消費性支出(CONSUM),人均可支配

收入(INCOME)以及消費價格指數(PRICE),研究人均消費與人均可支配收入的關系。先定義不變價格

(1978=1)的人均消費性支出(匕)和人均可支配收入(尤).令

Y,=CONSUM/PRICE

X,=INCOME/PRICE

得散點圖如下圖。顯然匕和%服從線性關系。

圖1匕和X,散點圖圖2殘差圖

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/05/06Time:18:45

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）檢驗a是否存在自相關？（3分）

（2）估計自相關系數°?（4分）

（3）如果存在自相關，你使用什么方法進行修正？給出具體的步驟。（6分）

八、（15分）考慮下面簡單的宏觀經濟聯立方程模型:

+aC,.1M

消費方程:c,=a0+atY,2+aiP,_i+1Z

投資方程：/,=Ao+夕1匕+夕2匕-1+u2t

定義方程：Y'=C'+I'

其中。表示消費，/表示投資，產表示國內生產總值，尸表示價格。

（1）指出模型中的內生變量和外生變量；（3分）

（2）寫出簡化式模型，并導出結構式參數與簡化式參數之間的關系；（6分）

（3）用模型識別的階條件，確定模型的識別狀態。（6分）

、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打對號，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）

12345678910

XXXXXXXX7

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根據下面Eviews回歸結果回答問題。

1.檢驗總體回歸模型DEBT=B。+g/NC°ME+B2C°ST+"中的參數顯著性,

假設“o：B，=0,H]:BsH0

t-——?t（n-k）

檢驗統計量*（久）

在零假設成立的條件下，根據上述回歸結果檢驗的顯著性水平，即右值可知，

1）回歸的截距系數即使在10%的水平下，也是不顯著的，認為它和0沒有顯著差異；

2）收入系數R的夕值幾乎為0,在0.0設的水平下都是顯著的，認為它顯著地不等于0：

3）費用系數灰的片值介于5%和10%之間，說明它在5%的水平下不顯著，但在10%的水平下是顯著的。

對于模型整體的檢驗，假設

〃。出=嗎=0或"。：及2=0

F__2格_1）

檢驗統計量（”R2）/（〃-k）

根據上述回歸分析的結果，在零假設成立的條件下，檢驗的顯著性水平，即右值幾乎為0,所以模型在現

的水平下是統計顯著的，回歸系數不同時為0,或者判斷系數R2顯著不等于0。

2.方差分析表

方差來源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基準類是東北財經大學MBA畢業生。（2分）

（6）預期區的符號為正；