教學大綱（一）教學目標與學習要求金融工程是理論與實踐并重的學科，本書可以作為金融工程或者金融衍生工具的授課教材。編者建議教學總體目標為：以具備良好職業道德，建立社會責任感、樹立正確的價值觀和服務國家經濟發展戰略為價值引領，以自主學習、專業創新、服務社會作為能力培養方向，以金融工程核心理論、技術和思維方式作為知識學習重點。具體可細分為價值目標，知識目標和能力目標：1.價值目標：樹立社會主義核心價值觀；具有正確的人生觀、價值觀和世界觀；具備從事金融工程工作的良好職業道德；具有強烈的社會責任感；具備服務國家經濟發展戰略意識。2.知識目標：掌握衍生產品的基本特點、交易機制和風險管理特征；掌握金融工程的定價原理及其在衍生產品估值中的應用；掌握如何結合無套利原理為衍生產品設計套利策略；掌握不同衍生產品的套期保值策略的設計原則；掌握金融工程結構化創新的技術與方法。3.能力目標：具備可持續自主學習能力，能夠自主學習國內外專業前沿研究成果；具備通過創新或者設計金融產品解決實際金融問題的專業能力；具備使用金融工程技術服務實體企業風險管理的社會服務能力；具備在金融市場中理性地進行交易策略設計和實施的市場實踐能力。若作為金融衍生工具的教材，可以在一定程度上弱化金融工程定價原理掌握的要求，側重金融衍生工具市場機制、創新思維、交易策略設計、套期保值應用、實體企業風險管理應用等方面的內容，提升市場認知要求和應用實踐能力。（二）預修課程本書以概率論與數理統計為主要數學理論基礎，需要學生具備股票、債券、外匯、利息理論等基本金融市場的知識，因此建議學生在此之前學習概率論與數理統計、金融市場學或者固定收益證券等課程。如果希望自主完成期權定價模型的理論推導，并能夠靈活應用金融工程的數值方法，即掌握第13-15章，以及第17章的全部內容，還需要隨機過程或者隨機分析的相關知識，以及對于編程軟件Matlab的掌握。當然缺乏這些知識不影響了解第14-16章期權定價模型和期權套期保值的應用內容，可以忽略第17章的內容。（三）教學方法本書對于期貨、期權和互換講解了細致的市場機制，對于產品應用配備了豐富的案例，這些內容有些學生可以通過自學掌握，有些可以通過課堂研討提升學生的主動學習能力。同時本書也配備了通俗易懂的Mooc課程，教師可以根據課程進度需要，有選擇地對于部分知識點采取線上線下混合教學的方式提升學生主觀能動性，提高課堂效率。本書設置的實驗都配備了詳細的網絡實驗指導手冊，實驗不需要安裝任何編程軟件，通過excel軟件或者網頁操作就可以完成，對于每個實驗任務配備了實驗方法的文字介紹和指導視頻，教師可以根據學生情況選擇部分實驗和部分實驗中的個別實驗任務指導學生完成。因此為體現課程理論與實踐并重的特色，可以采取理論講授、案例教學、案例研討、實驗教學、線上線下混合教學的教學方法。同時對于不同章節對學生學習提出不同的學習要求，對應選擇客觀測驗、紙質作業或者小組實驗報告等方式進行教學過程評價。對于學有余力的讀者，還可以通過延展閱讀和本書數字資源進行拓展學習。（四）教學計劃一般金融衍生工具為2學分或者3學分，而金融工程則2-4學分不等，可以根據課程學分不同，對不同章節進行講授時間調整和內容側重，下表給出了不同課程不同學分下的教學計劃參考。章節金融衍生工具金融工程2學分3學分2學分3學分4學分第一章金融工程引論√√√第二章金融衍生產品市場發展√√√√*√第三章遠期合約簡介3.1遠期合約簡介√√√√√3.2遠期利率協議√√√√√3.3遠期外匯協議√√3.4中國遠期市場的發展√√第四章期貨市場簡介4.1期貨合約簡介√√√√4.2期貨的交易機制√√√*√4.3利率期貨√√√4.4遠期與期貨的區別與聯系√√√√√第五章金融工程定價原理√√√√第六章遠期和期貨的定價6.1已知現金收益資產的遠期和期貨定價△△√√6.2已知收益率資產的遠期和期貨定價√√√√6.3遠期和期貨定價的其他問題√√√√第七章遠期與期貨的應用7.1遠期和期貨的套利策略√√√*√7.2遠期與期貨的套期保值策略●●√√√7.3遠期和期貨在企業運營中的應用√√√*√第八章互換的定價與應用8.1互換簡介√√√√√8.2互換的定價√√√8.3互換的應用√√√*√第九章期權市場簡介9.1期權產品簡介√√√√√9.2期權產品的創新與應用√√√√9.3期權的交易機制√√√第十章期權的無套利關系10.1期權價格的影響因素√√√√√10.2期權價值的構成√√√√√10.3期權價格的上下限√√√√10.4看漲看跌期權平價關系√√√√√第十一章期權的交易策略11.1積木分析法簡介√√√√11.2與基礎資產組合的策略√√√√11.3期權的趨勢交易策略√√√√11.4期權的波動性交易策略√√√√11.5其他期權組合策略√√第十二章二叉樹模型12.1二叉樹模型簡介√√√√12.2單步二叉樹模型√√√√12.3多步二叉樹模型√√√12.4期權的動態套保與套利√√12.5二叉樹模型的實際應用√√√√第十三章隨機積分與資產價格建模13.1布朗運動與Ito引理√13.2幾何布朗運動√第十四章Black-Scholes-Merton期權定價模型14.1標的資產價格建模√√√14.2BSM期權定價公式√√√√14.3波動率的概念和計算√√14.5BSM模型擴展應用√√√第十五章期貨期權定價模型及其應用15.1Black模型簡介√√15.2Black模型在現貨期權定價中的應用√√15.3BAW模型及其應用√第十六章期權的套期保值策略16.1期權在風險管理中的應用√√√√16.2期權的希臘字母√√√√第十