一、單選題共52題

1.商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的（）來覆蓋。

A.監(jiān)管資本B.會計資本C.核心資本D.經(jīng)濟資本

2.考試界在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的

是（）。

A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負債D.銀行準備金

3.下列理論中，屬于負債風險管理模式的是（）。

A.真實票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預期收入理論

4.（）是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得

不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。

A.流動性風險B.國家風險C.操作風險D.法律風險

5.全面風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與

技術手段創(chuàng)新并舉。

A.流動性風險B.國家風險C.法律風險D.市場風險

6.（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖

7.（）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序.人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的

風險。

A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.國家風險

8.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘

述錯誤的是：（）。

A.這屬于結(jié)算風險的一種B.這是操作風險的表現(xiàn)

C.這會造成交易成本上升D.可能引發(fā)信用風險

9.已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當市場連續(xù)復合年利率

上升50個基點后，上述債券的新價格為（）。

A.87.5B.95.5C.97.75D.102.25

10.（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A.操作風險B.市場風險C.違約風險D.流動性風險

11.［考試界］下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是（）。

A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷

售理論

12.（）不包括在市場風險中。

A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險

13.在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭

受損失時首先消耗的是（）。

A.此商業(yè)銀行的資本金

B.此商業(yè)銀行的負債部分

C.此商業(yè)銀行的收入

D.此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

14.一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000

元，投資的絕對收益是（）。

A.1000B.10%C.9.9%D.10

15.（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)

定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險

16.（）是指因市場價格（利率.匯率.股票價格和商品價格）的不利變動而使

銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險

17.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重

大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A.法律風險B.政策風險C.操作風險D.策略風險

18.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合

中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風險管

理方法。

A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移

19.考試界在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶

來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）

的風險管理方法。

A.風險補償B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移

20.資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自（）。

A.負債業(yè)務B.資產(chǎn)業(yè)務C.中間業(yè)務D.表外業(yè)務

21.下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是（）。

A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀

行業(yè)務過度擴張

22.一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下

列判斷正確的是：（）。

A.當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B.當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C.評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D.銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

23.（）是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償

還債務本息的可能性。

A.流動性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險

24.（）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從

而使銀行喪失清償能力的可能性。

A.流動性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險

25.同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有（）種。

A.1B.2C.3D.4

26.考試界在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策

略是（）。

A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避

27.以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是（）。

A.首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B.強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C.提出市場風險的資本要求

D.提出合格監(jiān)管資本的范圍

28.在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是（）。

A.債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B.債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使

用

C.國債的價格變動與利率的變動方向正相關

D.債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

29.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于（）。

A.32%B.16%C.8%D.4%

30.下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是（）。

A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論

31.（）不屬于事前風險控制手段。

A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險補償D.風險分散

32.以下對正態(tài)分布的描述正確的是（）。

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B.整個正態(tài)曲線下的面積為1

C.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D.正態(tài)曲線是遞增的

33.考試界以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論

的有（）。

A.夏普.林特爾.莫斯提出的CAPM模型

B.布萊克.舒爾斯.默頓推導出歐式期權定價的一般模型

C.缺口分析與久期分析法的提出

D.羅斯提出套利定價理論

34.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是（）。

A.全面的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險

B.全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

C.全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

D.全面的信貸業(yè)務可以降低成本

35.（）是指經(jīng)營決策錯誤.決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的

收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A.流動性風險B.戰(zhàn)略風險C.操作風險D.法律風險

36.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于（）業(yè)務。

A.信用擔保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易

37.巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于（）后的資本協(xié)

議征求意見稿。

A.1998年5月B.1999年6月C.2001年1月D.2003

年4月

38.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及

高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（）。

A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險補償

39.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其

原因是（）o

A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移

C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關性來進行風險分散

D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

40.考試界在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移

給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于（）的風險管理方法。

A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移

41.金融投資普遍以（）作為分析計量指標的主流分析框架。

A.收益率方差B.絕對收益C.絕對離差D.對數(shù)收益率

42.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險.市場風險.操作風

險.流動性風險.國家風險.聲譽風險.法律風險.戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（）。

A.按風險事故B.按損失結(jié)果C.按風險發(fā)生的范圍D.按誘

發(fā)風險的原因

43.（）不是全面風險管理模式的特征。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全員的風險管理文化

D.全程的風險識別過程

44.一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營

不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（）。

A.市場風險B.操作風險C.聲譽風險D.信用風險

45.以下對風險的理解不正確的是（）。

A.是未來結(jié)果的變化B.是損失的可能性

C.是未來結(jié)果對期望的偏離D.是未來將要獲得的損失

46.考試界A股票的預期收益率為10%,標準差為20%;B股票的預期收益

率為5%,標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為（）。

A.0.8B.0.6C.0.4D.0.2

47.（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支

付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在

聲譽上可能造成的不良影響。

A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險

48.商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬

于（）的風險管理方法。

A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移

49.在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取（）等方法。

A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險轉(zhuǎn)移

50.在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.全面風險管理模式

D.內(nèi)部管理模式

51.考試界假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元.200萬元.100

萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是（）。

A.10%B.10.5%C.13%D.9.5%

52.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本

二、多選題共12題

1.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。

A.預期收益率B.標準差C.方差D.中位數(shù)E.眾數(shù)

2.考試界以下對風險管理與商業(yè)銀行的關系的理解正確的有（）。

A.風險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B.風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C.風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（）。

A.最低資本要求B.信用風險控制C.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D.市場紀律約束E.金融創(chuàng)新

4.商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而盈利的是（）。

A.違約風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險E.結(jié)

算風險

5.以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。（）

A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險對沖D.風險分散E.風

險補償

6.商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是（）。

A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避E.風

險補償

7.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，對信用風險資產(chǎn)風險加權的計算方法有三

種，分別是（）。

A.基本指標法B.內(nèi)部模型法C.標準法D.內(nèi)部評級初級法

E.內(nèi)部評級高級法

8.目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，

其原因是與以往的盈利指標ROE和ROA相比，RAROC（）。

A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C.RAROC=（收益-預期損失）/經(jīng)濟資本

D.使銀行不再注重盈利性

E.放棄了股東價值最大化的目標

9.經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本是銀行為應當未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

B.經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C.商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E.監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

10.某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的

風險管理方法有（）o

A.積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

B.通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

C.通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖

D.更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

11.商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

A.權益資本B.混合性債務工具C.公開儲備D.未公開儲備

E.重估儲備

12.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性

三、判斷題共11題

1.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股.優(yōu)先股.資本公積.盈余公積.未

分配利潤和少數(shù)股權.可轉(zhuǎn)換債券。()

2.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()

3.商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義

務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人

造成經(jīng)濟損失的風險。()

4.1973年，布萊克.舒爾斯.默頓成功推導出美式期權定價的一般模型,

為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域被

稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。()

5.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。()

6.在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

7.經(jīng)濟資本就是會計資本。()

8.銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。()

9.資本充足率是指資本對風險加權資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意

義上的會計資本。()

10.經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。()

11.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。()

答案

單選題

1—5、DBCDD6—10、ABBCD11—15、DCAAA

16—20、BCBCB21—25BCBAC26—30>DBBCB

31—35、CBABB36—40、BBDCD41—45、ADDDD

46—50、CCA51—52、DB

多選

1、BC2、ABCDE3、ACD4、ACDE5、ABCDE6、BCDE

7、CDE8、ABC9、ACD10、ABCD11、AC12、ACD

判斷題

1——5、XXXXX6—11>VXXXXX

項目2

一、單選題共21題

1.商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是()。

A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者

2.()負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層

3.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括()。

A.因果關系分析B.VARC.敏感性分析D.情景分析

4.商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商

業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（）。

A.涉及的風險管理領域非常全面

B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用

C.資金投入巨大

D.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

5.（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

A.商業(yè)銀行公司治理B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行風險管理

6.（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會

7.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。

A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下

載的相關數(shù)據(jù)

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負責建立.實施，

及制定相關政策的主體部門是（）。

A.董事會B.股東大會C.董事會和高級管理層D.董事會、

監(jiān)事會和高級管理層

9.商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權利分配體系

B.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化

C.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管

理層的監(jiān)督

D.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會.高

管層組成體系和制衡機制。

10.（）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況

的通告。

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門

11.關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。

A.內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由

全體人員參與

B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有

不受內(nèi)部控制的權力

D.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

12.風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A.感知風險和檢測風險

B.計量風險和分析風險

C.感知風險和分析風險

D.計量風險和監(jiān)控風險

13.以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。

A.價格確認B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持

14.最高風險管理委員會負責制定的風險管理相關政策和指導原則需要提

交（）批準。

A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層

15.商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于

商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（）。

A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

D.不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展

16.（）對金融機構(gòu)的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機

構(gòu)，對股東大會負責。

A.監(jiān)事會B.黨委C.紀委D.董事會

17.風險識別的主要方法不包括（）。

A.故障樹法B.VaRC.專家預測法D.流程圖分析法

18.風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理.有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資

本的基礎，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對

不同風險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法（）。

A.敏感性分析B.因果關系分析C.壓力測試分析D.VAR分

析

19.在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。

A.風險識別B.風險承擔能力確定C.風險計量D.風險控制

20.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以

便對風險進行估算和控制，這是（）。

A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制

21.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。

A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.銀行內(nèi)部的各個部門

及其人員

二、多選題共6題

1.在商業(yè)銀行的風險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風險管理流程（）。

A.風險檢測B.風險承擔能力確定C.風險計量D.風險額度

分配E.風險控制

2.下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。

A.商業(yè)銀行公司治理是指控制.管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排

B.其核心是所有權和經(jīng)營權的兩權分離

C.商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權利分配體系的具體表現(xiàn)

形式

D.良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和

股東利益的目標

E.良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督

3.商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。

A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

D.客戶在本行的信用記錄E.外部損失數(shù)據(jù)

4.公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下

列那幾個方面。

A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)B.董事會負責識別.計量.檢

測和控制各種風險

C.董事會是我國商業(yè)所特有的機構(gòu)D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成

員

E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

5.關于商業(yè)銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是。

A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略

執(zhí)行權

C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交

流與共享

E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型

6.商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現(xiàn)的目標包括()o

A.降低銀行經(jīng)營過程中所面臨的風險

B.通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風險管理過程中存在的問題，以完善管理

流程

C.風險管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求

D.提高銀行的資金利用效率E.在成本收益基礎上保持銀行經(jīng)營的有

效性。

三、判斷題共5題

1.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。()

2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督.評價部門必須與內(nèi)部控制的建設.執(zhí)行部門

密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。()

3.風險管理委員會是與股東大會.董事會.監(jiān)事會并列的機構(gòu)。()

4.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要

手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。()

5.商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)

據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。()

答案

單選題

1—5.BDADA6—10.DDCDB11—15、ACCAD16—20>ABBBA

21D

多選題

1、ACE2、ACDE3、ABCE4、ADE5、ABE6、BCE

判斷題

1—5、vxxxx

項目3

一、單選題共131題

1.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和

評價，其主體是()。

A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶

2.下面有關違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或

履行相關義務的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計

違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約

率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

D.在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

3.在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。

A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B.違約風險暴露的數(shù)據(jù)

C.擔保品價值的數(shù)據(jù)D.部門成本的數(shù)據(jù)

4.在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，

有權單獨設立信貸條件的是（）?

A.營銷人員B.風險分析人員C.信貸審批人員D.信貸組合

管理人員

5.下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是（）o

A.了解各種風險的概率分布B.確定銀行對各風險敞口所提取的風險

準備金額度

C.確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性D.確定銀

行對風險的容忍程度

6.某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一

年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則

該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。

A.1%B.1.02%C.2%D.3%

7.在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是

（）。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟前景C.收益率D.過去

的組合集中情況

8.（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。

A.抵押房貸B.車貸C.新申請客戶D.信用卡消費

9.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期

限.金額.利率.費用.擔保等）進行調(diào)整.重新安排.重新組織，其目的主要

在于（）o

A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險

D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

10.銀行在進行壓力測試時，第一步是（）o

A.分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

B.根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

C.設定情景假設

D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

11.將固定收益證券和總收益互換.信用違約互換.信用價差遠期合約或

期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。

A.復制信用票據(jù)B.信用組合證券化C.信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)

D.合成債券

12.單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風險。

A.大于B.小于C.等于D.不確定

13.在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，

根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于（）o

A.預期損失分配法B.損失變化分配法C.矩陣分解法D.非

預期損失分配法

14.從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟資本的配置。

A.預期損失分配法B.損失變化分配法C.矩陣分解法D.收

入變動法

15.就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的.最主要的

風險。

A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險

16.典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來

計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。

A.資產(chǎn)分組B.集中度指標C.蒙特卡羅模擬D.歷史損失數(shù)

據(jù)均值與方差替代

17.在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方

法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（某項貸款的一年收入-

各項費用-預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表（）。

A.風險調(diào)整資本回報率B.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C.資產(chǎn)風險回報

率D.風險資本回報率

18.假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷

售毛利率為（）o

A.80%B.20%C.125%D.150%

19.在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶

進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5cs方法不考慮的因素為（）。

A.債務人資本實力B.債務人還款能力C.信貸專家的主觀估計

D.貸款抵押品

20.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下

有關限額管理的說法，不正確的是（）o

A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商

業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆

蓋

C.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負

債

D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供

授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信.在本行的原有授信.和準備發(fā)

放的新授信一并加以考慮

21.壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性

分析和（）兩種方法。

A.情景分析法B.分解分析法C.失誤數(shù)分析法D.專家調(diào)查

分析法

22.客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下

各項中，它的內(nèi)容不包括（）o

A.客戶信用評級B.風險區(qū)分能力驗證

C.校正各風險參數(shù)D.對評級結(jié)果的應用進行測試

23.在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個

具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外

匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產(chǎn)生的風險

叫做（）o

A.轉(zhuǎn)移風險B.外匯風險C.市場風險D.操作風險

24.以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。

A.線性概率模型B.Probit模型C.Logit模型D.死亡率模型

25.關于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）o

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風

險

B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表

示的組合限額

26.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（）o

A.黑色預警法B.藍色預警法C.紅色預警法D.橙色預警法

27.按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）

A.法人客戶和個人客戶B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶D.公共客戶和私人客戶

28.在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）o

A.確定限額的結(jié)構(gòu)B.確定用來計算限額的方法

C.確定限額的約束性D.確定限額管理的具體信貸種類

29.下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

B.信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)

量下降的風險

30.假定銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元，對應的非預期損失分

別為CVAR1.CVAR2.CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的

經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應的經(jīng)濟資本為（）o

A.CVAR2B.CxC.CVAR2D.Cx

31.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。

A.銀行停止對貸款計息

B.債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60

C.銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

D.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可

能無法金額償還對銀行集團的債務

32.有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（）o

A.預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅

度

B.相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在

C.從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

D.通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上

的非預期損失

33.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為

轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），

銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利

率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。

假定互換期末浮動利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%,那么銀行

向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為

（）。

A.10%和13%B.5%和13%C.15%和10%D.5%和15%

34.根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中

的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯

定要造成較大損失的貸款屬于（）。

A.次級類貸款B.損失類貸款C.可疑類貸款D.關注類貸款

35.與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸

款組合信用風險時，應更加關注（）可能造成的影響。

A.管理層風險B.生產(chǎn)風險C.系統(tǒng)風險D.個體風險

36.有關集團客戶，下列說法錯誤的是（）o

A.存在投資關系，在股權或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，

或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體

B.無論是否存在投資關系，通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主

要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C.存在關聯(lián)交易.資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn).收入和利

潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響.可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風

險的企事業(yè)法人群體

D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司.子公

司.參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,

其自身也具有企業(yè)法人資格

37.關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。

A.根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

B.假定每筆貸款只有違約.不違約兩種狀態(tài)

C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D.組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

38.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV

的主要目的是（）o

A.為了發(fā)行證券B.為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離

C.為了購買權益資產(chǎn)D.為了保證投資者本息的按期支付

39.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）o

A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額

D.以上均不對

40.（）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。

A.處理該筆貸款所花費的成本B.由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成

本

C.資本金要求所帶來的成本D.客戶的規(guī)模

41.采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險

模型是（）o

A.CreditRisk+B.CreditMonitorC.CreditMetricisD.Credit

PortfolioView

42.Credimetrics的核心思想是（）。

A.組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對

其價值產(chǎn)生影響

B.公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

C.債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關

D.信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果

43.按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。

A.評級方法和評分方法B.評級方法和評級方法

C.評分方法和評級方法D.評分方法和評分方法

44.（）不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。

A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用證

45.商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

A.預期損失B.災難性損失C.非預期損失D.常規(guī)性損失

46.中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標

進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標.資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指

標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）

A.資本充足率B.股本凈回報率C.大額風險集中度D.不良

貸款撥備覆蓋率

47.在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（）o

A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應收賬款周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負

債率

48.在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力.營運

能力.資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率

不屬于營運能力指標的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)回報率C.權益收益率D.資產(chǎn)負債率

49.下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）o

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

B.信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)

量下降的風險

50.假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸

款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準

備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.5%B.5.6%C.20%D.50%

51.以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是

（）°

A.資本金要求所帶來的成本B.處理該筆貸款所花費的成本

C.客戶的規(guī)模D.由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本

52.假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年

初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）0

A.20%B.26%C.53%D.56%

53.一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是（）o

A.借款人財務杠桿提高B.借款人收益波動性變大C.利率水平降

低D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

54.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是

（）。

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信

用聯(lián)動票據(jù)

55.假設某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，

關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民

幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）o

A.2%B.5%C.20%D.25%

56.一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括（）。

A.該國匯率水平B.該國通貨膨脹率水平C.違約史指標D.人

均收入

57.在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（）o

A.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因

而能夠滿足債權人的分析要求

B.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主

體，而不是針對經(jīng)濟主體

C.合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)

D.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務

58.組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（）。

A.系統(tǒng)風險B.非系統(tǒng)風險C.特定風險D.宏觀風險

59.以下說法中不正確的是（）。

A.違約頻率即通常所稱的違約率B.違約概率和違約頻率不是同一個

概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率與不良率是

不可比的

60.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的

評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）o

A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級

61.商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)

不包括（）o

A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B.部門成本的數(shù)據(jù)

C.違約風險暴露的數(shù)據(jù)D.擔保品價值的數(shù)據(jù)

62.假設某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次

級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，

則其不良貸款率為（）。

A.2%B.5%C.20%D.25%

63.采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（）。

A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布

C.不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

64.目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC的

計算公式為（）。

A.RAROC=（收入-預期損失-其他各項費用）/監(jiān)管資本

B.RAROC=（收益-非預期損失■■其他各項費用）/監(jiān)管資本

C.RAROC=（收益-預期損失-其他各項費用）/經(jīng)濟資本

D.RAROC=（收入-非預期損失-其他各項費用）/經(jīng)濟資本

65.（）不屬于信用風險控制的手段。

A.授權管理B.貸款流程控制C.貸款定價D.客戶財務分析

66.下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或

履行相關義務的可能性

B.在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

C.計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約

率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計

違約概率與3個基點中的較高者

67.信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）?

A.可獲得更高的投資收益B.可完全規(guī)避信用風險

C.可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能

D.不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的

資產(chǎn)的現(xiàn)金收益

68.關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）o

A.信息披露是一種中立.良性的政策手段B.通過強化信息披露可以

達到強化市場約束的目的

C.有效的信息披露可以向市場參與者提供信息D.商業(yè)銀行需要向市

場參與者提供盡可能多的信息

69.假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元，非預期損失總額為

CVAR,不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1.CVAR2.CVAR3,

如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單

元對應的經(jīng)濟資本為（）o

A.CVAR2B.C*CVAR2C.C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

D.C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

70.假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元,

其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率

（ROA）約為（）。

A.28%B.35%C.39%D.40%

71.與一般單個企業(yè)不同的是,在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及

到（）

A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B.匯總報表與合并報表問題

C.分析企業(yè)償債能力的問題D.分析企業(yè)還款能力的問題

72.與一般單個企業(yè)不同的是,商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還

需要涉及到（）o

A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B.分析企業(yè)償債能力的問題

C.匯總報表與合并報表問題D.分析企業(yè)還款能力的問題

73.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B

的零息債券的收益率為15。8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持

有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違

約概率約為（）o

A.2.5%B.5%C.10%D.15%

74.與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（）o

A.對常規(guī)信息進行定期報告B.至少每年準備一次

C.僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告D.定期報告的

75.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）

A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.常規(guī)性損失

76.商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮

的因素是（）o

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.過去的組合集中情況C.資本收益

率D.經(jīng)濟前景

77.CreditMoEtor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。

A.保險學的精算理論B.默頓期權定價理論

C.經(jīng)濟計量學理論D.資產(chǎn)組合理論

78.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是

（）。

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信

用聯(lián)動票據(jù)

79.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。

A.個人住宅抵押貸款.個人消費貸款.循環(huán)零售貸款

B.個人消費貸款.助學與助業(yè)貸款.循環(huán)零售貸款

C.個人住宅抵押貸款.個人零售貸款.循環(huán)零售貸款

D.個人住宅抵押貸款.助學與助業(yè)貸款.循環(huán)零售貸款

80.國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了

RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指（）。

A.風險調(diào)整資本回報率B.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率C.資產(chǎn)風險回報

率D.風險資本回報率

81.銀行在進行壓力測試時，第一步是（）o

A.分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

B.根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

C.設定情景假設

D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

82.在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，

它的計算公式為（）。

A.預期損失率=違約概率xB.違約損失率C.預期損失率=違約概

率XD.違約風險暴露

83.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約