高低點均線（TB版）該交易策略的核心思路圍繞著“高低點均線通道”與“K線中值突破”來進行判斷，旨在捕捉市場趨勢并管理風險。1.高低點均線通道構建:-計算過去N周期內（由參數AvgLen定義）的最高價和最低價的移動平均線，分別得到上軌（UpperAvg）和下軌（LowerAvg），以此形成價格通道。-計算過去N周期內K線中點的移動平均線作為通道中軌（ExitAvg），用以輔助判斷和止損。2.識別RangeLeader:-判斷當前K線是否為“RangeLeader”，即其K線中點（MedianPrice）位于前一根K線的高點之上，且當前K線的振幅大于前一根K線，這表明市場具有較強的向上或向下突破潛力。3.入場條件:-當上一根K線是RangeLeader，且收盤價相對于N周期前的高點或低點均線有顯著偏離時，采取行動。-如果上一根K線收盤價高于上軌均線，且當前無多倉，則開立多頭倉位。-如果上一根K線收盤價低于下軌均線，且當前無空倉，則開立空頭倉位。4.出場條件:-開倉后，策略設置了動態的止損機制。-在開倉后的前ExitBar根K線內，如果價格觸及中軌（ExitAvg），則平倉止損。-超過ExitBar根K線后，若價格觸及上軌減去最小變動價位（對于多頭），或下軌加上最小變動價位（對于空頭），則以更寬的止損標準平倉。5.風險管理:-結合市場位置和時間，動態調整止損位置，初期采用較為保守的中軌止損，隨后轉為更寬泛的上下軌止損，反映了對市場波動性的適應性管理。總結來說，該策略利用通道突破和K線形態來捕捉趨勢啟動點，并通過靈活的止損策略來管理風險，是一種結合趨勢追蹤和止損優化的交易思路。做多信號代碼：ParamsNumericAvgLen(20)NumericAbsDisp(5)NumericExitBar(5)VarsNumericSeriesUpperAvg(0)NumericSeriesLowerAvg(0)NumericSeriesExitAvg(0)BoolSeriesRangeLeadB(False)NumericSeriesMedianPriceNumericminpointNumericSeriesrangeBeginIf(!CallAuctionFilter())Returnminpoint=Minmove*PriceScalerange=High-LowUpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen)LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen)MedianPrice=(High+Low)*0.5ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen)RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1]If(MarketPosition==0){If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1]){Buy(0,Open)}}If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(Low<=ExitAvg){Sell(0,Min(Open,ExitAvg))}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(Low<=UpperAvg-minpoint){Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint))}}}End策略說明:基于平移的高點和低點均線通道與K線中值突破進行判斷系統要素:1.RangeLeader是個當前K線的中點在之前K線的最高點上,且當前K線的振幅大于之前K線的振幅的K線2.計算高點和低點的移動平均線入場條件:1、上根K線為RangeLead，并且上一根收盤價大于N周期前高點的MA，當前無多倉，則開多倉2、上根K線為RangeLead，并且上一根收盤價小于N周期前低點的MA，當前無空倉，則開空倉出場條件:1.開倉后，5個K線內用中軌止損，5個K線后用外軌止損做多代碼解讀如下：ParamsNumericAvgLen(20);//聲明數值參數AvgLen，初值為20，即高低點均線計算周期NumericAbsDisp(5);//聲明數值參數AvsDisp，初值為5，即高低點均線前移周期NumericExitBar(5);//聲明數值參數ExitBar，初值為5，即為止損周期參數，該周期以前中軌止損，以后外軌止損。VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//聲明序列變量UpperAvg，初值0，即通道上軌NumericSeriesLowerAvg(0);//聲明序列變量LowerAvg，初值0，即通道下軌NumericSeriesExitAvg(0);//聲明序列變量ExitAvg，初值0，即通道中軌BoolSeriesRangeLeadB(False);//聲明序列布爾型變量RangeLeadB，初值為假NumericSeriesMedianPrice;//聲明序列變量MedianPrice，即K線中價Numericminpoint;//聲明序列變量minpoint，即最小變動價位。NumericSeriesrange;//聲明序列變量range，即為振幅。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節休息過濾。//指標計算minpoint=Minmove*PriceScale;//最小變動價位。range=High-Low;//變量range=高價-低價。UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//把相應值返回函數Average求值，即計算N周期前高點的均線，N=參數AbsDisp值為5。LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//把相應值返回函數Average求值，計算N周期前低點的均線，N=參數AbsDisp值為5.MedianPrice=(High+Low)*0.5;//代入相應值，計算得變量MedianPrice值，即為計算K線中點。ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//同樣的，把相應值返回函數Average求值，即計算N周期前K線中點的均線，N=參數AbsDisp值為5.RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1];//當K線中點大于前一根K線高點并且振幅大于上一根振幅時，RangeLeadB為真。//開倉買賣系統入場If(MarketPosition==0)//沒有持倉情況下。{If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1])//假如上根K線RangeLeadB為真，并且上一根收盤價大于N周期前高點的均線，當前無多倉，則開多倉。{Buy(0,Open);//以開盤價，開倉買入。}}//平倉出場If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//持有多單，并且建倉位置的k線數位大于0.{If(BarsSinceEntry<=ExitBar)//開倉后N根K線內用中軌止損，N根K線后用上軌止損，N=參數ExitBar，其實就是建倉位置小于等于5.{If(Low<=ExitAvg)//假如低價小于等于變量ExitAvg值，即中軌。{Sell(0,Min(Open,ExitAvg));//取開盤價與中軌價的小值，平倉。}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar)//假如建倉位置位數大于5{If(Low<=UpperAvg-minpoint)//假如低價小于等于上軌減去最小跳動價{Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint));//平倉}}}End做空信號代碼：ParamsNumericAvgLen(20);NumericAbsDisp(5);NumericExitBar(5);VarsNumericSeriesUpperAvg(0);NumericSeriesLowerAvg(0);NumericSeriesExitAvg(0);BoolSeriesRangeLeadS(False);NumericSeriesMedianPrice;Numericminpoint;NumericSeriesrange;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;range=High-Low;UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);MedianPrice=(High+Low)*0.5;ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];If(MarketPosition==0){If(RangeLeadS[1]andClose[1]<LowerAvg[1]){Sellshort(0,Open);}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(High>=ExitAvg){Buytocover(0,Max(Open,ExitAvg));}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(High>=LowerAvg+minpoint){Buytocover(0,Max(Open,LowerAvg+minpoint));}}}End做空代碼注解：//定義參數，這些參數可以由用戶根據需要進行調整ParamsNumericAvgLen(20);//計算移動平均線的周期長度NumericAbsDisp(5);//移動平均線前移的周期數NumericExitBar(5);//止損周期參數，決定何時使用中軌或外軌進行止損//定義變量，這些變量在策略中被計算和使用VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//通道上軌的移動平均線NumericSeriesLowerAvg(0);//通道下軌的移動平均線NumericSeriesExitAvg(0);//通道中軌的移動平均線BoolSeriesRangeLeadS(False);//標記是否為RangeLeader的布爾序列NumericSeriesMedianPrice;//K線中點的價格序列Numericminpoint;//最小變動價位NumericSeriesrange;//K線的振幅序列//策略的開始Begin//過濾掉集合競價時段If(!CallAuctionFilter())Return;//計算最小變動價位minpoint=Minmove*PriceScale;//計算當前K線的振幅range=High-Low;//計算N周期前高點的移動平均線作為上軌UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//計算N周期前低點的移動平均線作為下軌LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//計算當前K線的中點MedianPrice=(High+Low)*0.5;//計算N周期前K線中點的移動平均線作為中軌ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//判斷當前K線是否為RangeLeader，即中點低于前一根K線的低點且振幅大于前一根RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];//檢查當前沒有空倉時的開倉條件If(MarketPosition==0){//如果上根K線為RangeLeader，并且上一根收盤價低于N周期前低