MTM交易系統(tǒng)策略（MC版）一種基于移動(dòng)平均線（MTM）的交易策略，該策略通過(guò)計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與前一周期收盤(pán)價(jià)的差值的移動(dòng)平均，以及該差值的絕對(duì)值的移動(dòng)平均，來(lái)生成交易信號(hào)。策略涉及以下方面：1.計(jì)算MTM：首先定義了一個(gè)名為`mtm`的函數(shù)，用于計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與前一周期收盤(pán)價(jià)差值的移動(dòng)平均與差值絕對(duì)值的移動(dòng)平均之比。2.策略信號(hào)生成：在策略信號(hào)部分，定義了一系列變量，包括移動(dòng)平均線、上下軌等，并根據(jù)這些變量的交叉情況來(lái)生成買(mǎi)入或賣(mài)出的交易信號(hào)。3.交易執(zhí)行：根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)頭寸和生成的信號(hào)，策略會(huì)在特定的價(jià)格點(diǎn)買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的合約。總的來(lái)說(shuō)，這個(gè)策略的核心在于利用MTM指標(biāo)及其移動(dòng)平均線來(lái)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，并據(jù)此執(zhí)行交易。主要交易邏輯思路該策略的核心交易邏輯主要基于MTM指標(biāo)（動(dòng)量指標(biāo)）及其移動(dòng)平均線的交叉情況來(lái)生成交易信號(hào)。以下是詳細(xì)的邏輯思路：1.MTM計(jì)算：首先，策略會(huì)計(jì)算當(dāng)前收盤(pán)價(jià)與前一周期收盤(pán)價(jià)的差值，并分別計(jì)算該差值的移動(dòng)平均（使用兩個(gè)不同的參數(shù)r和s）。這兩個(gè)移動(dòng)平均的比值即為MTM。MTM可以反映價(jià)格變動(dòng)的速度和力度，從而幫助判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。2.信號(hào)生成：策略會(huì)進(jìn)一步計(jì)算MTM的移動(dòng)平均（使用參數(shù)q），并與之前計(jì)算的上下軌進(jìn)行比較。上下軌是基于收盤(pán)價(jià)和真實(shí)波動(dòng)范圍的移動(dòng)平均計(jì)算得出的，用于界定價(jià)格的波動(dòng)范圍。3.交易決策：根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)頭寸（多頭、空頭或無(wú)頭寸）和MTM與移動(dòng)平均線、上下軌的交叉情況，策略會(huì)生成相應(yīng)的買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。具體來(lái)說(shuō)：-如果當(dāng)前無(wú)多頭頭寸且MTM向上穿過(guò)其移動(dòng)平均線，則生成買(mǎi)入信號(hào)。-如果當(dāng)前持有多頭頭寸且MTM向上穿過(guò)上軌，則生成額外買(mǎi)入信號(hào)。-如果當(dāng)前無(wú)空頭頭寸且MTM向下穿過(guò)其移動(dòng)平均線，則生成賣(mài)出做空信號(hào)。-如果當(dāng)前持有空頭頭寸且MTM向下穿過(guò)下軌，則生成額外賣(mài)出做空信號(hào)。4.執(zhí)行交易：根據(jù)生成的交易信號(hào)，策略會(huì)在本周期的收盤(pán)價(jià)執(zhí)行相應(yīng)的買(mǎi)入或賣(mài)出操作。該策略具有以下特點(diǎn)：1.趨勢(shì)跟蹤：通過(guò)MTM指標(biāo)及其移動(dòng)平均線的交叉情況來(lái)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，從而進(jìn)行趨勢(shì)跟蹤交易。2.風(fēng)險(xiǎn)管理：通過(guò)設(shè)定上下軌來(lái)界定價(jià)格的波動(dòng)范圍，避免在價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)盲目交易，有助于控制風(fēng)險(xiǎn)。3.靈活性：策略涉及多個(gè)參數(shù)（如r、s、q、len、fc等），可以根據(jù)不同的市場(chǎng)環(huán)境和需求進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不同的交易策略。4.自動(dòng)化交易：該策略基于量化交易平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易，減少人為干預(yù)和情緒影響。綜上所述，該策略通過(guò)結(jié)合MTM指標(biāo)、移動(dòng)平均線和上下軌等技術(shù)手段，旨在捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)并控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的交易收益。函數(shù)代碼解讀:Input:r(Numeric),s(Numeric);//輸入?yún)?shù)r和s，類(lèi)型為數(shù)值型ifClose-close[1]<>0then//如果當(dāng)前收盤(pán)價(jià)（Close）與前一周期收盤(pán)價(jià)（close[1]）的差值不等于0mtm=XAverage(xaverage(close-close[1],r),s)/XAverage(xaverage(absvalue(close-close[1]),r),s);//計(jì)算mtm值，首先計(jì)算close-close[1]的移動(dòng)平均（兩次移動(dòng)平均，一次參數(shù)為r，一次參數(shù)為s）作為分子，然后計(jì)算absvalue(close-close[1])的移動(dòng)平均（同樣兩次移動(dòng)平均，參數(shù)分別為r和s）作為分母，兩者相除得到mtm策略信號(hào)代碼解讀:Input:r(21),s(12),q(6),len(25),fc(1.75),extra(1);//輸入不同的參數(shù)，分別是r（值為21）、s（值為12）、q（值為6）、len（值為25）、fc（值為1.75）、extra（值為1）var:mo(0),avg(0),upper(0),lower1(0),ncontr(0),mp(0);//定義變量，初始值均為0ncontr=1;//給ncontr賦值為1mo=mtm(r,s);//調(diào)用mtm函數(shù)，傳入r和s，將結(jié)果賦值給moavg=XAverage(mtm(r,s),q);//計(jì)算mtm的移動(dòng)平均（參數(shù)為q）并賦值給avgupper=XAverage(close,len)+fc*XAverage(truerange,len);//計(jì)算上軌，先計(jì)算收盤(pán)價(jià)的移動(dòng)平均（參數(shù)為len），再加上fc乘以真實(shí)波動(dòng)范圍的移動(dòng)平均（參數(shù)為len）lower1=XAverage(close,len)-fc*XAverage(truerange,len);//計(jì)算下軌，先計(jì)算收盤(pán)價(jià)的移動(dòng)平均（參數(shù)為len），再減去fc乘以真實(shí)波動(dòng)范圍的移動(dòng)平均（參數(shù)為len）mp=marketposition;//獲取當(dāng)前市場(chǎng)頭寸ifmp<>1andmocrossesaboveavgthenbuyncontrcontractsthisbaronClose;//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸不等于1且mo向上穿過(guò)avg，則在本周期收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入ncontr份合約ifmp=1andmocrossesaboveupperthenbuyextracontractsthisbaronClose;//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸等于1且mo向上穿過(guò)upper，則在本周期收盤(pán)價(jià)買(mǎi)入extra份合約ifmp<>-1andmocrossesbelowavgthensellshortncontrcontractsthisbaronClose;//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸不等于-1且mo向下穿過(guò)avg，則在本周期收盤(pán)價(jià)賣(mài)出做空ncontr份合約ifmp=-1andmocrossesbelowlower1thensellshortextracontractsthisbaronClose;//如果當(dāng)前市場(chǎng)頭寸等于-1且mo向下穿過(guò)lower1，則在本周期收盤(pán)價(jià)賣(mài)出做空extra份合約函數(shù)代碼(名稱叫：mtm)Input:r(Numeric),s(Numeric);ifClose-close[1]<>0thenmtm=XAverage(xaverage(close-close[1],r),s)/XAverage(xaverage(absvalue(close-close[1]),r),s);策略信號(hào)代碼：Input:r(21),s(12),q(6),len(25),fc(1.75),extra(1);var:mo(0),avg(0),upper(0),lower1(0),ncontr(0),mp(0);ncontr=1;mo=mtm(r,s);avg=XAverage(mtm(r,s),q);upper=XAverage(close,len)+fc*XAverage(truerange,len);lower1=XAverage(close,len)-fc*XAverage(truerange,len);mp=marketposition;ifmp<>1andmocrossesaboveavgthenbuyncontrcontractsthisbaronClose;ifmp=1andmocrossesaboveupperthenbuyextracontractsthisbaronClose;i