銀行專業人員職業《公共科目+銀行管

理》考試2023年題庫匯總含答案下載

1.商業銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時一，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現業務

C.未能正確識別假鈔

D.未經授權辦理大額取現業務

E.無支付憑證或使用內部憑證辦理客戶資金支付業務

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

現金存取款柜臺業務環節操作風險的違規事項，除BCDE四項外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業銀行相互間、賬戶間頻繁存取現金,

進行洗錢活動等。

2.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

3.商業銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.區域限額

B.國家風險限額

C.集團客戶限額

D.行業限額

E.單一客戶限額

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

商業銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集

團客戶授信限額管理；③國家風險與區域風險限額管理；④組合限額

管理。

4.當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條

件保持不變，則商業銀行的流動性將（

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】：A

【解析】：

當商業銀行的久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產與負債的

價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀

行的市場價值將增加，流動性也隨之加強。

5.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1

年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。

三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）o

A.95.757%

B.96.026%

C.98.562%

D.92.547%

【答案】：A

【解析】：

根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率

為：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.757%。

6.下列關于久期缺口的說法，正確的有（）o

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度

比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度

大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度

大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影

響越大，對其流動性的影響也越顯著

E.久期缺口為零的情況在商業銀行中極少發生

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項，當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱。

7.商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于（）策略。

A.風險轉移

B.風險規避

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】：C

【解析】：

風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據多

樣化投資分散風險的原理，商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的,

而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。

8.商業銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統性風險的有（）。

A.風險轉移

B.投資組合

C.風險分散

D.風險規避

E.風險補償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選

擇。系統性風險是因外部條件的變化，如宏觀經濟形勢和市場的波動、

經濟政策的突然變化等因素給資產價格帶來的變化。而非系統性風險

是一項資產特有的風險，這種風險不隨資產組合中其他資產價格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產組合可以消除組合中不同

資產的非系統性風險，但不能消除系統性風險。

9.監管部門參與市場約束的作用表現在（）。

A.實施懲戒

B.指導市場參與者改進做法

C.建立風險的處置和退出機制

D.制定信息披露標準

E.引導公眾對銀行業務的選擇

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

監管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指

南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監督檢

查機制，確保政策執行和有效信息披露；③引導其他市場參與者改進

做法，強化監督；④建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最

終發揮作用。

10.下列關于正態分布的描述，正確的是（）o

A.正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B.正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個正態曲線下的面積為1

D.正態曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態分布是描述連續型隨機變量的概率分布。如下圖所示，正態分布

曲線關于X=U對稱；在x=u左側遞增，右側遞減。

圖正態分布圖

11.采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次

級債務工具的風險權重為（）o

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重/信用轉換系數。

其中，對我國商業銀行的次級債權（未扣除部分）的風險權重為100%o

12.下列關于零售風險暴露特征的說法，不正確的是（）。

A.債務人是一個法人或幾個自然人

B.債務人是一個或幾個自然人

C.筆數多，單筆金額小

D.按照組合方式進行管理

【答案】：A

【解析】：

零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：①債務人是一個或幾個自

然人；②筆數多，單筆金額?。虎郯凑战M合方式進行管理。

13.銀行的存貸款業務應歸入（）賬簿。

A.基本

B.銀行

C.交易

D.封閉

【答案】：B

【解析】：

商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大

類。交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有

的金融工具和商品頭寸。除交易賬簿之外的其他表內外業務劃入銀行

賬簿。

14.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬

于（）。

A.風險規避

B.損失控制

C.風險自留

D.風險轉移

【答案】：D

【解析】：

風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移兩種。小張的行為屬于保險轉

移，即以繳納保險費為代價將風險轉移給承保人。

15.資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關

【答案】：B

【解析】：

貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。正是由于

這種相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單

加總。

.信用風險預警的程序包括（）

16o

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險處置

D.后評價

E.制定和實施不同的預警管理機制

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項是需要進行預警的內容。

17.下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類

別？（）

A.銀行員工竊取客戶賬戶資金

B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C.商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失

D.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

【答案】:B|D|E

【解析】：

操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。

其中，外部事件表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履

責等。A項屬于人員因素；C項屬于系統缺陷。

18.我國反洗錢監管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其

中，“一部門”是指（）o

A.中國人民銀行

B.銀保監會

C.證監會

D.銀行業協會

【答案】：A

【解析】：

我國反洗錢監管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊?/p>

門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反

洗錢監督管理工作；“多部門配合”是指銀保監會、證監會等有關部

門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監督管理職責。

19.2009年原銀監會對戰略風險的高、中、低風險給出了評判標準，

下列哪一項不屬于高風險的特征？（）

A.戰略目標缺失、不明確或未考慮業務環境的變化

B.管理能力或現有資源不足以實現預定的策略目標

C.管理層在新產品或服務決策、并購方面的以往表現一般

D.企業文化定位與戰略目標不一致

【答案】：C

【解析】：

C項為中風險的評判標準。

20.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當收益率曲線向上傾斜時，如果預期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

21.根據我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》，符合條件的優先股

屬于（）o

A.資本扣除項

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

【答案】：C

【解析】：

根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管資本包括一級資本和二

級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一

級資本包括其他一級資本工具及其溢價（如優先股及其溢價）、少數

股東資本可計入部分。

22.下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作

風險

【答案】：D

【解析】：

業務條線部門是第一道風險防線，其是風險的承擔者，應負責持續識

別、評估和報告風險敞口。

23.下列關于計量違約損失率的說法，正確的有（）。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現金流法

B.可以通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.無論是從資本監管的角度還是從商業銀行內部管理的角度，計量違

約損失率無疑都是十分重要的

D.對于存在抵押品的債務，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品

的風險緩釋效應，將有抵押品的和未獲抵押的風險暴露分開處理

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，計量違約損失率的方法主要有兩種：①市場價值法，主要適用

于已經在市場上發行并且可交易的大企業、政府、銀行債券。根據所

采用的信息中是否包含違約債項，市場價值法又進一步細分為市場法

（采用違約債項計量非違約債項LGD）和隱含市場法（不采用違約債

項，直接根據信用價差計量LGD）。②回收現金流法。

24.商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）o

A.國別評級

B.主權評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

【答案】：A

【解析】：

國別評級反映一國（地區）政治、經濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序，不代表違約率。

25.下列哪些事件屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構

B.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸

C.理財業務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環境導致健康受損

E,資金交易員未經授權進行交易并造成損失

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。

題中ABCDE五項均屬于“人員因素”風險類別。

26.根據集團內部關聯關系的不同，企業集團可以分為（）。

A.股份合作化企業集團

B.縱向一體化企業集團

C.橫向多元化企業集團

D.有限責任企業集團

E.綜合企業集團

【答案】：B|C

17.商業銀行分析企業集團內的關聯交易時，判斷企業客戶是否屬于

集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有（）。

A.易貨交易

B.發生處理方式異常的交易

C.資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用

D.互為提供擔?；蜻B環提供擔保

E.與特定顧客或供應商發生大額交易

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

除ABDE四項外，商業銀行發現企業客戶下列行為/情況時，應當著重

分析其是否屬于某個企業集團內部的關聯方，以及其行為/情況是否

屬于關聯方之間的關聯交易：①與無正常業務關系的單位或個人發生

重大交易；②進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易；③進

行實質與形式不符的交易；④進行明顯缺乏商業理由的交易；⑤資產

負債表日前后發生的重大交易；⑥存在有關控制權的秘密協議；⑦除

股本權益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。

27.商業銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判

斷至關重要。

A.子公司的經營狀況

B.集團內關聯交易

C.高層人事安排

D.資本來源

【答案】：B

【解析】：

商業銀行首先應當參照單一法人客戶信用風險識別和分析方法，對集

團法人客戶的基本信息、經營狀況、財務狀況、非財務因素及擔保狀

況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風險。其次，集團法人客戶

通常更為復雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集

團內各關聯方之間的關聯交易進行正確的分析和判斷至關重要。

28.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變

化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方

法是（）o

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要

素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工

具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。例如，匯率變化對銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經濟價值或收益產生的影響。

29.總風險加權資產等于（）加權資產的總和。

A.信用風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

E.操作風險

【答案】：A|B|E

12.商業銀行制定資本規劃，應當（）。

A.綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲

得性，確保資本水平持續滿足監管要求

B.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理水平和外

部經營環境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充

來源的長期可持續性

C.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀

行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重

且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件

D.優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結

構，提高資本質量

E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和

資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保

銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除了ABCDE五項外，商業銀行制定資本規劃的監管要求還有：①對

于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補

充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計

資本補充渠道；②商業銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業

銀行所面臨的風險及風險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業

務持續運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對

措施的合理性。

30.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管

理策略是（）。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險補償

【答案】：A

【解析】：

風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。

31.歷史上曾多次發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造

成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）o

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】：c

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。

32.商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力

測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層

【答案】：D

【解析】：

高級管理層的職責之一是組織開展壓力測試，參與壓力測試目標、方

案及重要假設的確定，推動壓力測試結果在風險評估和資本規劃中的

運用，確保資本應急補充機制的有效性。

33.以下哪些事件或指標變動，可以認為發生了國別風險？（）

A.主權違約

B.轉移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業危機

E.政治動蕩

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

通常，發生以下事件或指標變動，認為發生了國別風險：①主權違約。

主權違約指主權債務人違約。②轉移事件。轉移事件指借款人或債務

人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務，或者債務人資產被國有化或被征用等情形。③貨幣貶值。

貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過25%或一個更

高的比例，具體貶值幅度依據年代背景和一國監管需要確定。④銀行

業危機。銀行業危機指某一經濟體銀行體系的崩潰，尤其易發生在金

融危機的背景下。⑤政治動蕩。政治動蕩指債務人所在國發生政治沖

突、非正常政權更替、戰爭等情形。

34.商業銀行實質性風險評估的總體要求是（）。

A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

B.商業銀行應當建立全面風險管理的內控機制

C.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時

識別風險

D.商業銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統體系

E.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相

互傳染

【答案】：A|C|E

【解析】：

風險評估主要包括兩個方面的內容，一方面是對全面風險管理框架的

評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統的

評估；另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進

行全面評估。商業銀行實質性風險評估的總體要求包括：①商業銀行

應當有效評估和管理各類主要風險。②商業銀行應當建立風險加總的

政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險。③商業銀行進行風險

加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。BD兩項屬

于對全面風險管理框架評估的要求。

35.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，為

提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）o

A.預先識別潛在危機，并制定相應的反應策略

B.公共關系和投資者關系部門應當密切協作，以采取更恰當的對外回

應

C.改變業務部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應對措施

E.采用壓力測試和敏感性分析法進行聲譽危機評估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，應當采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估。

36.風險事件：

為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生

工具風險管理能力，國務院銀行業監督管理機構于2016年11月28

日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見

稿）》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框

架。

相關背景：

近年來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速

增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提

升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交

易對手信用風險計量的標準方法》，國務院銀行業監督管理機構起草

了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》（以下

簡稱《規則》

《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計

量的風險敏感性?！兑巹t》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義

和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,

分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交

易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險

治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能

力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和

潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方

式。

根據以上案例描述，回答下列6小題。

⑴區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性包括（）。（多

選題）

A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性

【答案】：A|C|E

【解析】：

區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性主要有兩個方面：

①動態的風險敞口。傳統信貸風險在交易初期就已經確定了風險暴露

的大小，其風險敞口是靜態的；對于交易對手信用風險，由于合約的

經濟價值取決于未來現金流的凈值，可為正，可為負，具有極高不確

定性，因此在違約的時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性,

其風險敞口是動態變化的o②風險敞口是雙向的。對于傳統信貸業務,

由資金借出方一方承擔風險，而對于衍生產品和證券融資業務，風險

是雙向的。合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手

風險；當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險，

因此風險敞口是雙向的。

⑵以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量？（）（單選題）

A.交易對手信用風險暴露的計量

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露數據

D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量

【答案】：C

【解析】：

交易對手信用風險的計量主要包括三部分：①交易對手信用風險暴露

的計量；②對交易對手信用風險的定價；③交易對手違約風險加權資

產和信用估值調整風險加權資產的計量。計量交易對手信用風險加權

資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據。

⑶關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。（單選題）

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造

成經濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交

易

D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險

暴露數據

【答案】：B

【解析】：

B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所

交易的衍生產品不存在交易對手信用風險。

⑷交易對手信用風險的來源包括（）。（多選題）

A.利率掉期

B.CDS

C.逆回購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

交易對手信用風險主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交

易主要包括利率掉期、外匯遠期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信

用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購、逆回購以及證

券借貸等。

⑸下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。（單

選題）

A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標

準法和內部模型法

B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴

露的計量

C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現期風險暴

露法）的銀行，可以采用內部模型法

【答案】：D

【解析】：

D項，對于不滿足利用內部模型法，但希望提高風險敏感度（相對現

期風險暴露法）的銀行，可以采用標準法。

⑹下列加強交易對手信用風險管理的方法中，正確的有（）。（多選

題）

A.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理

B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成

風險流程管理

C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手信

用風險計量系統

D.在管理制度中，重視抵押協議和保證金協議，完善中央交易對手與

凈額結算制度

E.在未來管理中，加強對信用估值調整（CVA）和錯向風險的識別和

管理

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融危機中，許多銀行暴露出交易對手信用風險管理方面的不足，因

此必須對交易對手信用風險管理給予足夠的重視：①在管理理念上，

將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理；②在管理架構

上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理;

③在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手信

用風險計量系統；④在管理制度中，重視抵押協議和保證金協議，完

善中央交易對手與凈額結算制度；⑤在未來管理中，加強對CVA和錯

向風險的識別和管理。

37.大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一

級資本凈額（）的風險暴露。

A.1.5%

B.2.5%

C.3%

D.12.5%

【答案】：B

【解析】：

強化大額風險暴露管理是有效防控客戶集中度風險的重點工作之一。

風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶的信用風險暴露，

包括銀行賬簿和交易賬簿內各類信用風險暴露。大額風險暴露是指商

業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的風險

暴露。

38.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值

【答案】：D

【解析】：

風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭

寸或組合造成的潛在最大損失。

39.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層

面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）o

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】：D

【解析】：

風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、

銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加

總。風險加總的關鍵在于對相關性的考量，不同類型的風險之間、風

險參數之間、不同機構之間都存在著相關性，對相關性假設的合理性

成為風險加總可信度的關鍵。

40.在巴塞爾協議ni出臺之際，我國國務院銀行業監督管理機構適時

推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國

際監管新標準。

A.流動性要求

B,撥備率

C.資本要求

D.杠桿率

E.市場約束

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

2011年，在巴塞爾協議HI出臺之際，原中國銀監會及時推出資本要

求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監管工具，初步形成中國銀行

業監管新框架，以積極適應國際監管新標準。

41.相比巴塞爾協議n,巴塞爾協議m突出表現在（）o

A.重新界定監管資本的構成，恢復普通股在監管資本中的核心地位

B.改進風險權重計量方法，大幅度提高高風險業務的資本要求

C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理

D.建立逆周期資本監管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力

E.顯著提高資本充足率監管標準，通常情況下普通商業銀行的普通股

充足率應達到7%,總資本充足率不得低于10.5%

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

相比巴塞爾協議n,巴塞爾協議m突出表現在：①重新界定監管資本

的構成，恢復普通股在監管資本中的核心地位；②改進風險權重計量

方法，大幅度提高高風險業務的資本要求；③建立逆周期資本監管機

制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經

濟之間的正反饋循環；④顯著提高資本充足率監管標準，通常情況下

普通商業銀行的普通股充足率應達到7%,總資本充足率不得低于

10.5%oC項屬于巴塞爾協議II的內容。

42.下列關于銀行監管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務

或產品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或

其授權機構的監管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產規模而增加利潤的發展沖動，但由于

銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發銀行機構在信貸配置

方面的逆向選擇與道德風險，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化對銀行經營及未來發

展產生深遠的影響

D.銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現資本的自由準入與退出

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，銀行業具有內在壟斷和過度競爭的發展趨勢，難以靠市場調節

自動達到適度競爭的均衡狀態，也難以通過市場機制實現資本的自由

準入與退出。需要政府適當干預和引導，對銀行業的市場準入和退出

進行適當限制和管理。

43.商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經

濟和社會環境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰略風險

D.操作風險

【答案】：C

【解析】：

商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經

濟和社會環境的變化，主要體現在四個方面：①商業銀行戰略目標缺

乏整體兼容性；②為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷；③為

實現目標所需要的資源匱乏；④整個戰略實施過程的質量難以保證。

44.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃

通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常

的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往

往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為

后幾年的預測提供了基礎信息。

45.在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布

的統計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B

【解析】：

方差-協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿

足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分

布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。

46.無論是銀行本身的跨國經營，還是商業銀行與外國代理行或客戶

的業務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩

個或兩個以上主權地區的業務，就難免會受到（）的影響。

A.國別風險

B.法律風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】：A

【解析】：

國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導

致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債

務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀

行遭受其他損失的風險。

47.某些資產的預期收益率Y的概率分布如下表所示,則其方差為()。

表隨機變量Y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

【答案】：A

【解析】：

該資產的預期收益率Y的期望為：E(Y)=1X6O%+4X4O%=2.2；

其方差為：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

48.下列各項屬于風險轉移措施的是()。

A.資產出售

B.銀團貸款

C.針對不同客戶貸款

D.針對不同客戶收取不同利率

【答案】：A

【解析】：

風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將

風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。BC兩項均屬于風險分

散措施；D項屬于風險補償措施。

49?多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致

銀行危機的最主要原因。

A.銀行業務創新不足

B.銀行資產規模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監管不到位

【答案】：B

【解析】：

銀行普遍存在通過擴大資產規模增加利潤的發展沖動。由于銀行本身

并不承擔全部風險成本，因此容易引發銀行機構在信貸配置方面的逆

向選擇與道德風險，造成金融市場效率低下。國內外教訓反復證明，

銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原兇。我國商業銀行

長期缺乏資產擴張的約束機制，普遍存在“速度情結”和“規模沖動”,

導致商業銀行資產質量不高，銀行體系積聚較高風險。

50.商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保

作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規模

【答案】：B

【解析】：

風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將

風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉

移和非保險轉移，其中，擔保屬于非保險轉移。

51.下列關于商業銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。

A.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

B.組織流程再造與定量分析技術并舉

C.風險管理貫穿于業務發展的每一個階段

D.風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市

場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理

E.風險管理越來越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、監測

和控制風險

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項，全面風險管理體現在對商業銀行所有層次的業務單位、全部種

類的風險進行集中統籌管理，風險存在于商業銀行業務的每一個環

節，這決定了所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕

不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業

務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識

潛在風險因素，并主動預防。

52.風險水平類指標主要包括（）。

A.流動性風險指標

B.正常貸款遷徙率

C.信用風險指標

D.市場風險指標

E.操作風險指標

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風險水平類指標用來衡量商業銀行的風險狀況，以時點數據為基礎，

屬于靜態指標，包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和

流動性風險指標。B項，正常貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。

53.管理人根據資產支持證券風險監測和分析結果，可將專項計劃初

步劃分（）o

A.正常類

B.關注類

C.風險類

D.違約類

E.可疑類

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

管理人根據資產支持證券風險監測和分析結果，可將專項計劃初步劃

分為四類：①正常類?；A資產質量、產生現金流能力、交易結構有

效性和增信措施有效性未發生不利變化，預計能夠按照約定向非次級

檔資產支持證券投資者分配收益。②關注類?；A資產質量、產生現

金流能力、交易結構有效性和增信措施有效性中一項或多項已經或正

在發生不利變化，需要持續關注按照約定向非次級資產支持證券投資

者分配收益是否存在較大風險。③風險類?；A資產質量、產生現金

流能力、交易結構有效性和增信措施有效性中一項或多項嚴重惡化，

按照約定向非次級檔資產支持證券投資者分配收益存在重大不確定

性且預計將發生違約。④違約類。已經發生未能按照約定向非次級檔

資產支持證券投資者分配收益的情況。

54.下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備

【答案】：B

【解析】：

在巴塞爾協議HI中，監管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級

資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收

資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、

少數股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及

其溢價（如優先股及其溢價）、少數股東資本可計入部分。二級資本