天津2016年下半年期貨從業資格：外匯衍生品考試試卷一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、期貨從業人員在執業過程中應當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方面的合法權益。

A．公開、公平、公信

B．公平、公正、公信

C．公正、公開、公信

D．公開、公平、公正2、某投資者以267美分/蒲式耳的權利金買入執行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權的時間價值為__。

A．6.375美分/蒲式耳

B．20美分/蒲式耳

C．0美分/蒲式耳

D．6.875美分/蒲式耳3、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。

A．不準許該副總經理兼職

B．可以批準該副總經理兼職

C．無權批準該副總經理兼職

D．可以助其以調用的形式進行兼職4、結算準備金余額的計算公式應為__。

A．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

B．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

C．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)

D．當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費(等)5、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。

A．擬設立營業部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風險監管報表

C．營業部的管理制度文本

D．擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件6、提倡同業公平競爭，嚴禁期貨從業人員從事不正當競爭行為，不包括（）。

A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金

C．以低于本公司其他客戶手續費標準開發新客戶

D．開發客戶時暗示與有關組織具有特殊關系7、某一期權標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元8、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。

A．價差

B．基差

C．差價

D．套價9、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為__。

A．虧損50000元

B．贏利10000元

C．虧損3000元

D．贏利20000元10、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。

A．變更注冊資本

B．變更公司形式

C．破產

D．變更3%以上的股權

11、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度

C．分類結果的披露和使用

D．分類評審的集體決策制度12、2月中旬，豆粕現貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。

A．買入100手

B．賣出100手

C．買入200手

D．賣出200手13、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。

A．予以批準

B．按照期貨交易所章程和交易規則行使申訴權

C．聯名提議召開會員大會

D．按照規定轉讓會員資格3、風險管理的基本流程包括__。

A．風險識別

B．風險的預測和度量

C．風險控制

D．風險消除4、一個完整的期貨交易流程應包括__

A．開戶與下單

B．競價

C．結算

D．交割5、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當提前通知本人，并按規定將（）書面報告公司住所地中國證監會派出機構。

A．免職理由

B．首席風險官履行職責情況

C．替代人選名單

D．發現重大風險事件的情況6、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納

B．從其資產中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納

D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁7、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。

A．會員報告情況

B．客戶報告情況

C．談話提醒

D．發布風險提示函8、下列關于商品供給的說法，正確的是__。

A．供給是指在一定時期內，在各種可能的價格下，生產者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數量

B．一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產者越愿意為市場提供較多的產品數量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則”

C．在商品自身價格不變的條件下，生產成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產技術水平的提高可以降低生產成本，增加生產者的利潤，生產者會進一步提高產量9、反向市場牛市套利的市場特征有__。

A．現貨價格高于期貨價格

B．只要價差擴大，就可獲利

C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小10、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。

A．向協會申訴

B．對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映

C．對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟

D．可以向仲裁機構提起仲裁

11、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女12、保證金可以以（）方式支付。

A．現金

B．標準倉單

C．可流通國債

D．支票13、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。

A．國有企業

B．國有控股企業

C．金融機構

D．事業單位14、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。

A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定

B．該期貨公司注冊資本不符合法律規定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定

D．該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定15、基金托管人的主要職責包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財產

B．計算信托財產本息

C．簽署基金管理機構制作的決算報告

D．基金收益的分配和本金的償還16、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經營過程中，由于業務發展需要，要招聘一個副總經理，下列幾位人員前來應聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學士學位，曾經在某期貨公司從事期貨業務達3年

B．乙取得博士學位，曾經在銀行工作5年，準備參見期貨從業人員資格考試

C．丙大專畢業，曾經在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業，此前從事了6年的律師工作，現已具有期貨從業人員資格17、期貨交易所的職責包括（）。

A．提供交易的場所

B．設計期貨合約

C．監督期貨交易

D．按照章程和交易規則對會員進行監督管理18、期貨公司應當按照（）的規定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。

A．國務院期貨監督管理機構

B．中國證券業協會

C．中國人民銀行

D．財政部門19、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。

A．財務負責人

B．期貨公司董事長

C．期貨公司監事會主席

D．除期貨公司監事會主席以外的監事20、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。

A．財政部

B．中國期貨業協會

C．期貨交易所

D．中國證監會21、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。

A．中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示

C．中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用22、下列關于中國證監會的表述中正確的有（）。

A．依法對期貨公司進行監督管理

B．無權對期貨公司分支機構進行監督管理

C．中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨公司及其分支機構進行監督管理

D．中國證監會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監督管理23、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利