中級銀行從業資格之中級風險管理模考提分試題

單選題（共50題）1、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。A.經濟資本又稱為風險資本B.經濟資本小于銀行的賬面資本C.商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B2、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C3、金融穩定理事會于（）提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A4、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業存款D.公共事業費收入【答案】C5、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B6、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C7、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C8、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】A9、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A10、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C11、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B12、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C13、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D14、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B15、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B16、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發生更替【答案】A17、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B18、某商業銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C19、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B20、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B21、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D22、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D23、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B24、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D25、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D26、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D27、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B28、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C29、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C30、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域【答案】C31、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A32、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A33、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D34、2018年，中國四川地區發生地震，造成光纜斷裂，使多家商業銀行的通信和業務受到影響。這體現的是（）引發的風險。A.恐怖威脅B.自然災害C.業務外包D.監管規定【答案】B35、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A36、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C37、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C38、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D39、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業務中的市場風險C.置信水平無法達到監管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D40、從資金交易業務流程來看，資金交易不包括()環節。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D41、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A42、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B43、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B44、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B45、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A46、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B47、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A48、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C49、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A50、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C多選題（共20題）1、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD2、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產可以過于集中E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響【答案】B3、下列關于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD4、下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD5、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調整(CVA)和錯向風險的識別和管理B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手信用風險計量系統D.在管理制度中，重視抵押協議和保證金協議，完善中央交易對手與凈額結算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理【答案】ABCD6、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業B.積極爭攬中型、小型企業存款C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B7、下列各項屬于國別風險的是（）。A.政治風險B.信用風險C.貨幣風險D.操作風險E.經濟風險【答案】AC8、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A9、在巴賽爾協議III出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD10、構成商業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準人C.公司治理D.監管部門監督檢查E.資本監管【答案】AD11、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD12、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB13、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業銀行改革／重組的成本／