中級銀行從業資格之中級風險管理押題練習模考A卷附答案

單選題（共50題）1、按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于（）業務。A.資產管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B2、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C3、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D4、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D5、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A6、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B7、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D8、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B9、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】B10、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B11、下列選項中，不屬于國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準的是（）。A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節約地使用一切監管資源C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C12、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A13、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A14、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力B.該企業集團的短期償債能力較弱C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】B15、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A16、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C17、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D18、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C19、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C20、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產業層次較低C.產品結構單一D.宏觀經濟變化?【答案】D21、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C22、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D23、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B24、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A25、新產品／業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D26、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C27、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A28、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A29、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A30、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A31、監管部門監督檢查與（）共同構成商業銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C32、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區域準入【答案】A33、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C34、阿根廷2001--2002年發生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發了國別風險。A.主權違約B.銀行業危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C35、銀行監管的首要環節是（）。A.非現場監管B.市場準入C.現場檢查D.信息披露【答案】B36、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B37、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D38、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D39、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D40、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.能夠進行積極的管理C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C41、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A42、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C43、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】A44、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D45、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C46、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】C47、風險偏好指標選取需要體現（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩定性C.重要性和合規性D.合規性和穩定性【答案】A48、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A49、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B50、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C多選題（共20題）1、商業銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業而言商業銀行（）。A.所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD2、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD3、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD4、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD5、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃，并定期進行修正。其中的戰略規劃應當（）。A.清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平B.說明與其他競爭對手戰略實施方案的比較C.反映商業銀行的經營特色D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面【答案】ACD6、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節B.客戶評級的評價主體是商業銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD7、以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序【答案】ABC8、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現金或現貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD9、根據監管機構的要求，商業銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監督執行C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC10、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務管理D.風險管理E.運營管理【答案】AD11、商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發展變化B.自身業務性質、規模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.交易人員/業務經營部門的既往業績E.從業人員的專業水平和經驗，以及風險管理系統的性能【答案】ABCD12、下列關于銀行監管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監管B.銀行普遍存在通過擴大其資產規模而增加利潤的發展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化對銀行經營及未來發展產生深遠的影響D.銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現