期貨從業資格之期貨基礎知識自我檢測B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則（）。A.追加的投資額應小于上次的投資額B.追加的投資額應等于上次的投資額C.追加的投資額應大于上次的投資額D.立即平倉，退出市場【答案】A2、某日，我國菜籽油期貨某合約的結算價為9900元/噸，收盤價為9910元/噸，若該合約每日交割最大波動限制為正負3%，最小變動價位為2元/噸，則下一交易菜籽油期貨合約允許的報價范圍為（）元/噸。A.9614~10206B.9613~10207C.9604~10196D.9603~10197【答案】C3、我國大連商品交易所期貨合約交易時間是（）。A.交易日的930～1130，1330～1500B.交易日的900～1130，1330～1500C.交易日的9O0～1130，1300～1500D.交易日的930～1130，1300～1500【答案】B4、某套利者在黃金期貨市場上以962美元/盎司的價格買入一份11月份的黃金期貨，同時以951美元/盎司的價格賣出7月份的黃金期貨合約。持有一段時間之后，該套利者以953美元/盎司的價格將11月份合約賣出平倉，同時以947美元/盎司的價格將7月份合約買入平倉，則該套利交易的盈虧結果為（）。A.9美元/盎司B.-9美元/盎司C.5美元/盎司D.-5美元/盎司【答案】D5、美式期權是指期權持有者可以在期權到期日（）選擇執行或不執行期權合約。A.以前的三個工作日B.以前的五個工作日C.以前的十個工作日D.以前的任何一個工作日【答案】D6、投機者在交易出現損失，并且損失已經達到事先確定的數額時，應立即（），認輸離場。A.清倉B.對沖平倉了結C.退出交易市場D.以上都不對【答案】B7、目前在我國，對每一晶種每一月份合約的限倉數額規定描述正確的是（）。A.限倉數額根據價格變動情況而定B.交割月份越遠的合約限倉數額越低C.限倉數額與交割月份遠近無關D.進入交割月份的合約限倉數額較低【答案】D8、某農場為防止小麥價格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時基差為50元／噸，買入平倉時基差為80元／噸，則該農場的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C9、某農場為防止小麥價格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時基差為50元／噸，買入平倉時基差為80元／噸，則該農場的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C10、依照法律、法規和國務院授權，統一監督管理全國證券期貨市場的是（）。A.中國證監會B.中國證券業協會C.證券交易所D.中國期貨業協會【答案】A11、入市時機選擇的步驟是（）。A.通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌；權衡風險和獲利前景；決定入市的具體時間B.通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌；決定入市的具體時間；權衡風險和獲利前景C.權衡風險和獲利前景，通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌；決定入市的具體時間D.決定入市的具體時間；權衡風險和獲利前景；通過基本面分析法，判斷某品種期貨合約價格將會上漲還是下跌【答案】A12、下列（）不是期貨和期權的共同點。A.均是場內交易的標準化合約B.均可以進行雙向操作C.均通過結算所統一結算D.均采用同樣的了結方式【答案】D13、下列關于鄭州商品交易所的表述，正確的是（）。A.以營利為目的B.會員大會是交易所的權力機構C.是公司制期貨交易所D.交易品種都是農產品期貨【答案】B14、（）是指可以向他人提供買賣期貨、期權合約指導或建議，或以客戶名義進行操作的自然人或法人。A.商品基金經理B.商品交易顧問C.交易經理D.期貨傭金商【答案】B15、外匯掉期交易中，如果發起方為近端賣出.遠端買人，則遠端掉期全價等于（）。A.即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價B.即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價C.即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價D.即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價【答案】D16、5月10日，大連商品交易所的7月份豆油收盤價為11220元／噸，結算價為11200元／噸，漲跌停板幅度為4％，則下一個交易日價格不能超過()元／噸。A.11648B.11668C.11780D.11760【答案】A17、中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的報價方式為（）。A.百元凈價報價B.千元凈價報價C.收益率報價D.指數點報價【答案】A18、按照交易標的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨，以下屬于金融期貨的是（）。A.農產品期貨B.有色金屬期貨C.能源期貨D.國債期貨【答案】D19、3月5日，5月份和7月份鋁期貨價格分別是17500元/噸和17520元/噸，套利者預期價差將擴大，最有可能獲利的情形是（）。A.買入5月鋁期貨合約，同時買入7月鋁期貨合約B.賣出5月鋁期貨合約，同時賣出7月鋁期貨合約C.賣出5月鋁期貨合約，同時買入7月鋁期貨合約D.買入5月鋁期貨合約，同時賣出7月鋁期貨合約【答案】C20、只有交易所的會員方能進場交易，其他交易者只能委托交易所會員，由其代理進行期貨交易，體現了期貨交易的（）特征。A.雙向交易B.場內集中競價交易C.杠桿機制D.合約標準化【答案】B21、7月初，某套利者在國內市場買入9月份天然橡膠期貨合約的同時，賣出11月份天然橡膠期貨合約，成交價分別為28175元／噸和28550元／噸。7月中旬，該套利者同時將上述合約對沖平倉，成交價格分別為29250元／噸和29550元／噸，則該套利者（）。A.盈利75元／噸B.虧損75元／噸C.盈利25元／噸D.虧損25元／噸【答案】A22、CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為（）美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單。A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】A23、中國金融期貨交易所的上市品種不包括（）。A.滬深300股指期貨B.上證180股指期貨C.5年期國債期貨D.中證500股指期貨【答案】B24、市場供給力量與需求力量正好相等時所形成的價格是（）。A.市場價格B.供給價格C.需求價格D.均衡價格【答案】D25、以下關于國債期貨買入基差策略的描述中，正確的是（）。A.賣出國債現貨，買入國債期貨，待基差縮小后平倉獲利B.買入國債現貨，賣出國債期貨，待基差縮小后平倉獲利C.賣出國債現貨，買入國債期貨，待基差擴大后平倉獲利D.買入國債現貨，賣出國債期貨，待基差擴大后平倉獲利【答案】D26、同時買進(賣出)或賣出(買進)兩個不同標的物期貨合約的指令是（）。A.套利市價指令B.套利限價指令C.跨期套利指令D.跨品種套利指令【答案】D27、交易者以45美元/桶賣出10手原油期貨合約，同時賣出10張執行價格為43美元/桶的該標的看跌期權，期權價格為2美元/桶，當標的期貨合約價格下跌至40美元/桶時，交易者被要求履約，其損益結果為（）。（不考慮交易費用）A.盈利5美元/桶B.盈利4美元/桶C.虧損5美元/桶D.虧損1美元/桶【答案】B28、某日我國3月份豆粕期貨合約的結算價為2997元/噸，收盤價為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價格最大波動限制為±4%，豆粕期貨的最小變動價位是1元/噸，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B29、中國外匯交易中心公布的人民幣匯率所采取的是（）。A.單位鎊標價法B.人民幣標價法C.直接標價法D.間接標價法【答案】C30、在我國，證券公司為期貨公司提供中間業務實行（）。A.審批制B.備案制C.核準制D.注冊制【答案】B31、某投資者共購買了三種股票A、B、C占用資金比例分別為30％、20％、50％，A、B股票相1于某個指數而言的β系數為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數為1，則C股票的β系數應為（）。A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】B32、若6月S&P500看跌期貨買權履約價格為1110，權利金為50，6月期貨市價為1105，則（）。A.時間價值為50B.時間價值為55C.時間價值為45D.時間價值為40【答案】C33、我國大連商品交易所交易的上市品種包括()。A.小麥B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】D34、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價為1.3210美元/歐元，后又在1.3250美元/歐元價位上全部平倉（每張合約的金額為12.5萬歐元），在不考慮手續費情況下，這筆交易（）美元。A.盈利500B.虧損500C.虧損2000D.盈利2000【答案】C35、3月初，某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份鋁期貨合約上建倉，成交價格為21300元/噸。此時鋁錠的現貨價格為20400元/噸。至6月5日，期貨價格為19200元/噸，現貨價格為20200元/噸。則下列說法正確的有（）。A.3月5日基差為900元/噸B.6月5日基差為-1000元/噸C.從3月到6月，基差走弱D.從3月到6月，基差走強【答案】D36、芝加哥期貨交易所于（）年推出了標準化合約，同時實行了保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價值10%的保證金，作為履約保證。A.1848B.1865C.1876D.1899【答案】B37、期貨投資者保障基金的啟動資金由期貨交易所從其積累的風險準備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的()繳納形成。A.5％B.10％C.15％D.30％【答案】C38、建倉時，當遠期月份合約的價格（）近期月份合約的價格時，做空頭的投機者應該賣出近期月份合約。A.等于B.低于C.大于D.接近于【答案】B39、某玻璃經銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸)，當時的基差為-20元/噸，平倉時基差為-50元/噸，則該經銷商在套期保值中（）元。(不計手續費等費用)A.凈虧損6000B.凈盈利6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C40、某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債。該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規模100萬元）對應的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉換因子為1．0373。根據基點價值法，該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。A.做多國債期貨合約96手B.做多國債期貨合約89手C.做空國債期貨合約96手D.做空國債期貨合約89手【答案】C41、（）年我國互換市場起步。A.2004B.2005C.2007D.2011【答案】B42、某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3210，隨后以歐元兌美元為1.3250的價格全部平倉（每張合約的金額為12.5萬歐元），在不考慮手續費的情況下，這筆交易（）A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】B43、結算擔保金是指由結算會員以期貨交易所規定繳納的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。我國實行會員分級結算制度的期貨交易所，應當向()收取結算擔保金。A.結算非會員B.結算會員C.散戶D.投資者【答案】B44、期貨市場的()可以借助套期保值交易方式，通過在期貨和現貨兩個市場進行方向相反的交易，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧沖抵機制，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，實現鎖定成本、穩定收益的目的。A.價格發現的功能B.套利保值的功能C.風險分散的功能D.規避風險的功能【答案】D45、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以（）。A.買入日元期貨買權B.賣出歐洲日元期貨C.賣出日元期貨D.賣出日元期貨賣權【答案】C46、中國金融期貨交易所的上市品種不包括（）。A.滬深300股指期貨B.上證180股指期貨C.5年期國債期貨D.中證500股指期貨【答案】B47、在我國，證券公司為期貨公司提供中間業務實行（）。A.審批制B.備案制C.核準制D.注冊制【答案】B48、（）是投機者用來限制損失、累積盈利的有力工具。A.套期保值指令B.止損指令C.取消指令D.市價指令【答案】B49、1865年，（）開始實行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價值10％的保證金，作為履約保證。A.泛歐交易所B.上海期貨交易所C.東京期貨交易所D.芝加哥期貨交易所【答案】D50、在蝶式套利中，居中月份合約的交易數量（）較近月份和較遠月份合約的數量之和。A.小于B.等于C.大于D.兩倍于【答案】B多選題（共20題）1、金融期貨包括（）。A.農產品期貨B.股指期貨C.外匯期貨D.利率期貨【答案】BCD2、目前，國內期貨行情的成交量和持倉量數據按雙邊計算的有（）。A.上海期貨交易所B.中國金融期貨交易所C.大連商品交易所D.鄭州商品交易所E【答案】ACD3、下列對點價交易的描述，正確的有（）。A.點價交易雙方并不需要參與期貨交易B.點價交易一般在期貨交易所進行C.點價交易以某月份期貨價格為計價基礎D.點價交易本質上是一種為現貨貿易定價的方式【答案】ACD4、以下采用現金交割的利率期貨品種有（）。A.芝加哥期貨交易所(CBOT)長期國債期貨B.芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國債期貨C.芝加哥商品交易所（CME）3個月歐洲美元期貨D.芝加哥商品交易所（CME）3個月國債期貨【答案】CD5、某期貨合約在交易日收盤前5分鐘內出現（）的情況的，稱為單邊市。A.有買入申報就成交，但未打開停板價位B.有賣出申報就成交，但未打開停板價位C.只有停板價位的買入申報，沒有停板價位的賣出申報D.只有停板價位的賣出申報，沒有停板價位的買入申報【答案】ABCD6、下列關于反向市場的說法中，正確的有（）。A.這種市場狀態的出現可能是因為近期對該商品的需求非常迫切B.這種市場狀態的出現可能是因為市場預計將來該商品的供給會大幅增加C.這種市場狀態表明該商品現貨持有者沒有持倉費的支出D.這種市場狀態表明現貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同E【答案】AB7、投資者以3310點開倉賣出滬深300股指期貨合約5手，后以3320點全部平倉。滬深300股指期貨的合約乘數為每點人民幣300元。若不計交易費用，其交易結果為（）。??A.虧損3000元/手B.盈利3000元/手C.虧損15000元D.盈利15000元【答案】AC8、下列行為中，屬于期貨居間人越權代理的有（）。A.接受期貨公司和客戶委托，為其訂立期貨經紀合同提供中介服務B.代簽交易賬單C.代理客戶委托下達交易指令D.代理客戶委托調撥資金【答案】BCD9、下列關于全員結算說法正確的有（）。A.期貨交易所會員均具有與期貨交易所進行結算的資格B.期貨交易所的會員均既是交易會員也是結算會員C.沒有結算會員與非結算會員之分D.中國金融期貨交易所采取全員結算【答案】ABC10、導致經常項目出現逆差的表現有()。A.經濟增長率高B.國民收入增加C.國內需求水平提高D.進口增加【答案】ABCD11、外匯期貨合約對()等內容都有統一的