中級銀行從業資格之中級風險管理押題練習試題分享附答案

單選題（共50題）1、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C2、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C3、商業銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B4、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C5、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B6、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A7、（）應當確保商業銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發生未遵守操作規程的情況下采取適當的跟進措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內部審計部門【答案】B8、風險事件：A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A9、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B10、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A11、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C12、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）A.基準風險B.匯率風險C.重新定價風險D.期權性風險【答案】C13、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B14、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A15、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D16、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B17、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C18、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A19、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B20、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A21、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D22、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A23、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B24、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C25、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D26、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A27、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D28、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B29、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C30、初次使用高級計量法的商業銀行，可使用（）年期的內部損失數據。A.4B.3C.2D.1【答案】B31、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D32、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C33、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D34、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B35、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A36、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A37、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D38、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A39、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B40、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環境類指標?【答案】A41、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權風險【答案】A42、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C43、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D44、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A45、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】C46、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求【答案】A47、根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B48、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】A49、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D50、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B多選題（共20題）1、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD2、商業銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業而言商業銀行（）。A.所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD3、商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD4、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD5、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD6、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC7、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC8、商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發展變化B.自身業務性質、規模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.交易人員/業務經營部門的既往業績E.從業人員的專業水平和經驗，以及風險管理系統的性能【答案】ABCD9、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD10、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數為0的資產B.投資于2種收益率相關系數為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為－0.5的資產【答案】ABC11、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現金或現貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD12、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC13、商業銀行進