2022-2023年初級銀行從業資格之初級風險管理提升訓練試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、商業銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B2、銀行業監管機構對銀行業實施監督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B3、風險管理部門在()的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作。A.股東大會B.董事會C.監事會D.首席風險官【答案】D4、經縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區用地及配套綠地C.城市污水處理場用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場及作業配套設施用地【答案】A5、（2020年真題）某商業銀行新規定了風險限額管理辦法，對于出現超限額情況時具體處理流程做了規定，其中最不恰當的是（）。A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A6、（2020年真題）在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D7、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C8、目前最恰當的聲譽風險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B9、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中(?)直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C10、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B11、（2021年真題）下列關于商業銀行風險計量的表述不恰當的是（）A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A12、將商業銀行的()和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.企業社會責任C.領導能力D.戰略發展計劃【答案】B13、（2018年真題）根據監管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.資本規劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D14、系統無法完成任務屬于系統缺陷中的（）風險。A.數據／信息錯誤B.違反系統安全規定C.系統的穩定性.兼容性.適宜性D.系統的穩定性風險【答案】B15、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A16、()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因及對策C.關鍵風險指標D.資本金水平【答案】A17、內部操作風險損失數據收集是商業銀行對內部操作風險損失事件形成的損失信息進行()的過程。A.記錄、監測、處理B.記錄、匯總、分析C.報告、匯總、記錄D.記錄、監測、分析【答案】B18、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現場處理【答案】C19、施工方案比較，技術先進性比較包括（）。A.投資額度B.對環境影響程度C.對工程進度影響D.創新程度【答案】D20、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B21、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險【答案】A22、負責對所有業務單位及商業銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是()。A.董事會B.監事會C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C23、（2021年真題）通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D24、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A25、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責分離原則B.統一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A26、監管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.內部環境評價B.信息披露評價C.內部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A27、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度和程序D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】C28、下列不屬于企業非財務因素分析的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B29、我國反洗錢監管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A30、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B31、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數據。A.1B.3C.5D.2【答案】C32、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D33、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規模有限的城市商業銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執行D.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A34、土地登記代理機構的執業人員的條件，應當由（）進行審查。A.地方政府B.稅務管理部門C.工商管理部門D.土地行政主管部門【答案】D35、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C36、市場約束的核心是()。A.監管部門B.存款人C.行業自律協會D.外部中介機構【答案】A37、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.對我國公共部門實體的債權B.符合標準的微型和小型企業的債權C.對于一般企業的債權D.個人住房抵押貸款【答案】A38、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C39、某公司2016年年末流動資產合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B40、（2018年真題）商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C41、資產證券化風險暴露是指商業銀行因從事資產證券化業務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內貸款證券化和表外貸款證券化D.資產支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D42、（2018年真題）下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是（）。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監管機構對銀行的監督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A43、以下有關資本的說法錯誤的是()。A.經濟資本是一種虛擬的資本B.經濟資本是商業銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數量應當不小于經濟資本的數量【答案】B44、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監管資本D.相應置信水平下的經濟資本【答案】B45、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）。A.資本規劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D46、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務【答案】B47、商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B48、中央銀行的窗口指導以()為主要特征。A.限制存款增減額B.限制貸款增減額C.限制貸款增加額D.限制存貸款增減額【答案】B49、假設股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A50、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形不包括（）。A.終止營業或被工商管理部門吊銷、注銷營業執照的B.以不正當手段招攬業務或謀取不正當利益的C.土地登記代理機構管理不規范、員工工作存在失誤的D.未按規定進行年檢或年檢未通過的【答案】C51、以下不是總敞口頭寸計算方法的是（）。A.累計總敞口頭寸法B.公允價值法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法【答案】B52、在巴塞爾協議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內容是()。A.優先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A53、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C54、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形不包括（）。A.終止營業或被工商管理部門吊銷、注銷營業執照的B.以不正當手段招攬業務或謀取不正當利益的C.土地登記代理機構管理不規范、員工工作存在失誤的D.未按規定進行年檢或年檢未通過的【答案】C55、電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。A.系統缺陷B.人員因素C.外部事件D.不完善或有問題的內部程序【答案】A56、()是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】D57、（2018年真題）重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（）向董事會報告。A.每半年B.每季度C.每個月D.每年【答案】B58、下列不屬于經營績效類指標的是A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收人比【答案】B59、（2018年真題）商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（）。A.客戶資產負債率越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶所有者權益越高，限額越高D.客戶信用等級越高，限額越高【答案】A60、幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險是（）引發的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.外部欺詐事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】C多選題（共25題）1、流動性資產包括（）。A.現金B.超額準備金C.短期內到期的貸款D.活期存款E.中央銀行借貸【答案】ABC2、銀行業監督管理機構應當遵循（）的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC3、當前，我國商業銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監控機制仍需進一步完善【答案】ABC4、下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.透明度高、直觀B.不需要任何分布假設C.對系統要求相對較低D.對數據樣本選擇區間較為敏感E.不可以全面反映風險因素和組合價值的各種關系【答案】ABCD5、聲譽風險管理的基本做法包括（）。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當的聲譽風險管理方法D.找到合適的機構將風險外包E.制定以風險為導向的戰略規劃，并定期進行修正【答案】ABC6、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設市場利率突然上升l％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11％B.下降2.50％C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC7、應急調度是指（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執行效果的主要手段，可以發現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】B8、商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調整成本【答案】ABCD9、商業銀行的預期損失主要由（）來彌補和吸收。A.購買保險B.計提損失準備金C.沖減經營利潤D.變現資產E.計提資本金【答案】BC10、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有()。A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一分為三步走D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額【答案】ACD11、資本充足率壓力測試框架的主要內容包括()。A.結果輸出B.情景選擇C.定量壓力測試D.結果分析E.定性壓力測試及管理行動【答案】ABC12、外包風險管理的工作主要有（）。A.盡職調查B.外包服務承諾C.分包風險管理D.外包協議管理E.業務外包風險評估【答案】ABCD13、戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節，通常與（）等交織在一起。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險E.效益性風險【答案】ABCD14、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.相關性B.全面性C.可靠性D.及時性E.可比性【答案】ABCD15、擔保方式主要有（）。A.保證B.抵押C.質押D.留置E.定金【答案】ABCD16、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進人某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括（）。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.資質準入E,風險控制水平【答案】D17、商業銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎有（）。A.開展有效的市場風險計量監控B.準確計量市場風險監管資本C.建立管理會計系統D.以公允價值計量銀行資產E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB18、市場風險限額指標主要包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額【答案】ABCD19、關于風險價值（VaR），下列表述正確的有（）。A.風險價值并非是指實際發生的最大損失B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.VaR的計算涉及兩個因素