創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天誠信應(yīng)試,考試舞弊將帶來嚴(yán)重結(jié)果！之答祿夫天創(chuàng)作創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天教務(wù)處填寫：湖南大年夜學(xué)課程考試一試卷年月日__________考試用課程名稱：時間序列剖析；課程編碼：試湖卷編號：A；考試時間：120分鐘南一二三四五六七八九十總分題號夜202015152010100應(yīng)得分學(xué)實得分課程評卷人考試試卷：級班業(yè)專裝訂線（題目不得超越此線）：號學(xué)湖南年夜

一、簡答題（每題5分,合計20分）1、說明安穩(wěn)序列建模的主要步伐.2、ADF查驗與PP查驗的主要差別是什么？3、怎樣進行兩變量的協(xié)整查驗？4、簡述指數(shù)光滑法的基本思想.二、填空題（每題2分,合計20分）創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天對安穩(wěn)序列,在以下表中填上選擇的的模型類型時間序列模型成立后,將要對模型進行明顯性查驗,那么查驗的對象為___________,查驗的原假定是___________.時間序列預(yù)處理常進行兩種查驗,即為_______查驗和_______查驗.依據(jù)下表,利用AIC和BIC準(zhǔn)則評判兩個模型的相對好壞,你以為______模型優(yōu)于______模型.5.設(shè)ARMA(2,1):Xt0.5Xt1aXt2t0.1t1,當(dāng)a知足_________時,模型安穩(wěn).設(shè)ARMA(2,1)：則所對應(yīng)的特點方程為_______________________.簡單季節(jié)差分模型的模型構(gòu)造為:______________________.、對時間序列Xt,如果___________________,則Xt~I2.創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天9.設(shè)時間序列Xt為來自GARCH(p,q)模型,則其模型構(gòu)造可寫為_____________.10.k步差分的界說為kXt___________________________.三、（15分）設(shè){t}為正態(tài)白噪聲序列,E0,Vart2t,時間序列{Xt}來自試查驗?zāi)Ｐ偷陌卜€(wěn)性與可逆性.四、（15分）設(shè){Xt}服從ARMA(1,1)模型：湖南Xt0.8Xt1t0.6t1年夜此中X1000.3,1000.01.學(xué)課1、給出將來3期的展望值；（8程考分）試試2、給出將來3期的展望值的95%的卷展望區(qū)間（u0.9751.96）.（7分）五、（20分）設(shè)安穩(wěn)時間序列{Xt}服題從AR(1)模型：Xt0.8Xt1t,此中{t}為目白噪聲,求E(Xt），Var(Xt),2和22.不得超六、(1)請分別闡述ARCH模型、越此線創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時間：二零二一年六月三十天GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-（M即GARCH-in-Mean模型）模型的經(jīng)濟含義；（5分）請簡要給出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型,EGARC